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1、华南产物保险139-Stillwatersrundeep.流静水深流静水深,人静心深人静心深Wherethereislife,thereishope。有生命必有希望。有生命必有希望大大 綱綱 一. 風險管理之發展二. 保險業風險管理之分類三. 風險管理與災難四. 災難之後的風險管理策略 五.結論2一一. . 風險管理之發展風險管理之發展損害防阻內部控制IRMERM風險管理(Integrated Risk Management)(Enterprise Risk Management)3保險風險作業風險市場風險信用風險流動性風險資產負債配置風險其他風險核保理賠再保險準備金風險辨識RSA (Risk
2、 Self Assessment)風險衡量資料庫風險管理KRI (Key Risk Indicator) Bloomberg RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital) VaR (Value at Risk) 投資標的等級區分區域、國家違約率資訊量化現金比率變現能力 監理 法令二二. . 保險業風險管理之分類保險業風險管理之分類依據保險業風險管理實務守則(金管會2009.12.31頒佈備查)4雷曼兄弟事件AIG風暴希臘危機美國911事件巨災風險保險犯罪三. 風險管理與災難5四四. . 災難之後的風險管理策略災難之後的風險管理策略4-1 全球金融監理之變革4-
3、2 因應巨災之損害防阻4-3 區域整合的風險管理平台4-4 保險監理改變6美國歐盟英國台灣加強金融監理，落實宏觀監理。-金融服務監理委員會FSOC (Financial Services Oversight Council)-國家銀行監管局NBS (National Bank Supervisor)擴大金融市場管理。 -加強市場透明度、信評機構-證券化商品來源條件限制維護消費者與投資人權益。 -消費者保護機構CFPA (Consumer Financial Protection Agency)提供處理金融危機的政策工具。加強國際金融監理合作。歐盟金融市場整合，建立泛歐金融監管體系。 -歐洲系統
4、性風險管理委員會ESRC (European Systemic Risk Council) -歐洲金融監管體系ESFS (European System of Financial Supervisors)英國金融市場改革白皮書。 -金融穩定委員會CFS (Council for Financial Stability) -擴大金融服務管理局FSA權限 (Financial Service Authority)-強調金融機構薪資、公司治理、紓困金融機構提前還款.等要求金融機構提高資本適足率。風險資訊充分揭露。金融機構進行壓力測試，依結果要求調整風險管理、強化資本。金融機構避免過度集中投資與放款，
5、以維風險控制。4-1 全球金融監理變革7日期損害情形因應情形1999年9月2l日 茵氏規模7.3死亡2,471人受傷11,305人房屋毀損107,002戶經濟損失3000億元保險損失200億元政府建立地震保險共保體系，2002年1月住宅地震保險基金成立2002年4月將住宅地震險列為政策性保險，截至2009年12月31日止住宅地震保險投保率從0.2提昇為27.45%建築物的耐震結構受政府機關及保險業重視資料來源：產物保險公會、住宅地震保險基金4-2因應巨災之損害防阻 集集大地震8日期損害情形因應情形2001年5月12日起火點3樓，煙囪效應火苗竄燒至26樓延燒43小時東科逾200廠商受創，經濟損失
6、上百億保險損失約41億建築物消防、防災設備之提昇加強防火規範(防火牆)消防設備與機制之重視強化災害應變中心協調聯繫整合功能資料來源：產物保險公會4-2因應巨災之損害防阻 汐止東科大火9日期損害情形因應情形2001年9月17日死亡104人受傷265人保險損失143億元5,127棟建築物淹水大台北地區及捷運大眾運輸淹水加速完成員山子分洪道設施(2004年協助3個水災，2005年7月完工)台北市抽水站重新整合重大工程(ex:捷運)重視防洪機制資料來源：產物保險公會 4-2因應巨災之損害防阻 納莉颱風104-34-3 區域整合的風險管理平台區域整合的風險管理平台 亞洲海嘯的再保平台 兩岸損害防阻經驗分
7、享 兩岸保險犯罪防治的合作114-44-4金融監理的改變金融監理的改變Risk-Based CapitalRisk-Based Capital計算模式計算模式 RBC Ratio=(RBC Ratio=(自有資本自有資本 / / 風險資本風險資本)X100%)X100% 自有資本=業主權益+危險變動特別準備金 +股票投資未實現利益 風險資本=12Pillar 1(第一支柱)Pillar 2(第二支柱)Pillar 3(第三支柱) 量化要求準備金計算最低資本要求(MCR)清償資本要求(SCR)標準模型內部模型投資準則 質化要求 內部控制 風險管理 監理覆核 市場紀律揭露透明度4-4金融監理的改變Solvency II 監理架構13五五. . 結論結論更多的災難 v.s. 風險管理保險經營與整合性風險管理(IRM)14謝謝聆聽敬請指教15
