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1、Chapter 5商业银行商业银行商业银行商业银行l商业银行的起源和发展l商业银行的性质、职能、作用l商业银行业务l商业银行经营管理第一节 商业银行的起源和发展一、理解银行 二、早期银行的形成三、现代银行的发展四、商业银行的形成途径五、中国早期银行业的形成第二节商业银行的性质、职能、作用一、商业银行的性质l1、商业银行具有一般企业的特征 l2、商业银行是特殊的企业l3、商业银行不同于一般的金融机构（1）与中央银行相比（2）与其它金融机构相比第二节 商业银行的性质、职能、作用二、商业银行的职能和作用 金融服务金融服务 信用中介信用中介 支付中介支付中介 信用创造信用创造商业银行第三节 商业银行业
2、务一、负债业务商业银行资金来源商业银行资金来源商业银行资金来源负债业务框架负债业务框架存款存款自有资金自有资金借入资金借入资金现金现金贷款贷款其它资产其它资产第三节 商业银行业务投资投资资产业务框架资产业务框架 二、资产业务第三节 商业银行业务三、表外业务l一、表外业务与中间业务的区别和联系一、表外业务与中间业务的区别和联系l二、二、传统中间业务框架传统中间业务框架 l三、三、表外业务框架表外业务框架附：商业银行资产负债表第四节 商业银行管理经营原则经营原则流动性流动性安全性安全性盈利性盈利性协协调调一、商业银行的经营原则资产管理理论资产管理理论负债管理理论负债管理理论资产负债综合管理理论资产
3、负债综合管理理论资产负债表内外管理理论资产负债表内外管理理论强调资产的流动性和安强调资产的流动性和安全性。全性。强调通过负债管理，强调通过负债管理，来保证银行流动性的来保证银行流动性的需要。需要。从资产负债平衡的角度从资产负债平衡的角度来协调银行安全性、流来协调银行安全性、流动性和效益性。动性和效益性。从商业银行的表内业务从商业银行的表内业务管理扩展到表外业务。管理扩展到表外业务。二、商业银行经营管理理论二、商业银行经营管理理论附：中国主要的银行网站 1中国工商银行 2中国银行 3中国建设银行 4招商银行 5中国农业银行 欢迎访问！THANKSTHANKS早期银行的形成早期银行的形成铸币兑换保
4、管与汇兑存贷款业务现代银行的发展l1. 起源于意大利的私人银行起源于意大利的私人银行l2. 近代意义银行近代意义银行 l3.现代银行产生现代银行产生 1694年第一家股份制银行英格兰银行 Bank of Englandhttp:/www.bankofengland.co.uk/index.htm商业银行的形成途径l一、从高利贷银行转变过来一、从高利贷银行转变过来l二、以股份公司形式组建二、以股份公司形式组建中国早期银行业的形成一、一、1927年前的银行业年前的银行业 1897年，中国通商银行； 1904年户部银行（1908年改为大清银行，1912年改为 中国银行）； 1907年交通银行。 19
5、12-1927年间，新设立186家银行。 二、二、1927年到年到1949年的银行业年的银行业 中国银行、交通银行、中国农民银行； “小四行”； “南三行”；“北四行”l1986年月，国务院决定重新组建交通银行。l 1987年月日正式对外营业。l 它是新中国建立以来第一家综合性股份制商业银行。交通银行交通银行信用中介l信用中介的具体表现：信用中介的具体表现： 1.通过受信业务，聚集闲散资金，形成银行负债。 2.通过授信业务，把资金投入社会，形成银行资产。l 信用中介的意义：信用中介的意义： 1.通过信用中介形成银行利润。 2.通过信用中介增加社会货币资金总量、提高社会货币资金增值能力。 3.信
6、用中介实现货币使用权的改变、优化资源配置，调节产业结构。支付中介l支付中介具体体现为：为客户保管、出纳、代支付中介具体体现为：为客户保管、出纳、代理支付货币的功能。理支付货币的功能。l支付中介的意义：支付中介的意义： 1.减少现金的使用量和流通量，节约社会费用。 2.加速结算过程和货币资金周转，增加了生产资金的总量，促进社会再生产。 3.使得商业银行拥有持续稳定的廉价资金来源。信用创造l信用创造建立在信用中介职能和支付中介职能信用创造建立在信用中介职能和支付中介职能的基础之上的基础之上。l信用创造的意义：信用创造的意义： 1.能够发挥货币对经济的第一推动力和持续推动力。 2.能够发挥宏观经济调
7、控的杠杆作用。金融服务l担保、代理、财务咨询、信托、租赁、担保、代理、财务咨询、信托、租赁、现金管理、理财等现金管理、理财等l金融服务的意义：金融服务的意义： 1. 扩大了银行的社会联系面和市场份额 2. 增加了银行收入商业银行资金来源银行资本银行资本普通股和优先股普通股和优先股盈余盈余资本性票据和债券资本性票据和债券各项储备各项储备银行负债银行负债侠义负债：银行存款和借款侠义负债：银行存款和借款广义负债：银行存款和借款以及资本性票据和长期债务广义负债：银行存款和借款以及资本性票据和长期债务资本资本负债业务框架支票存款支票存款不付息的活期存款不付息的活期存款付息的可转让提款单存款（付息的可转让
8、提款单存款（NOWsNOWs）超级可转让支付凭证帐户（超级可转让支付凭证帐户（Super NOWsSuper NOWs）货币市场存款帐户货币市场存款帐户非交易存款非交易存款储蓄存款储蓄存款定期定期存款存款小额定期存款（小额定期存款（1010万美元以下）万美元以下）大额可转让存单（大额可转让存单（CDsCDs）其他负债其他负债向央行借款向央行借款同业拆借同业拆借向母公司借款向母公司借款出售回购协议出售回购协议借入欧洲美元借入欧洲美元资产业务框架现金资产现金资产库存现金库存现金存放在央行的款项存放在央行的款项存放同业款项存放同业款项应收款项应收款项贷款贷款工商业贷款工商业贷款不动产贷款不动产贷款同
9、业贷款同业贷款消费贷款消费贷款其他贷款其他贷款证券投资证券投资货币市场投资工具货币市场投资工具资本市场证券资本市场证券创新投资工具创新投资工具资产担保证券资产担保证券共同基金股份共同基金股份其他资产其他资产商业银行自己拥有的固定资产、在子公司的投资、预付费用等。商业银行自己拥有的固定资产、在子公司的投资、预付费用等。传统中间业务框架传统中间业务框架结算业务结算业务同城结算同城结算异地结算异地结算租赁业务租赁业务经营性租赁经营性租赁融资性租赁融资性租赁代理业务代理业务代理收付款业务代理收付款业务代理行业务代理行业务现金管理业务现金管理业务代理保管业务代理保管业务代理融通业务代理融通业务信托业务信
10、托业务信用卡业务信用卡业务表外业务框架 备用信用证备用信用证承诺业务承诺业务贷款便利贷款便利贷款额度贷款额度贷款承诺贷款承诺 票据发行便利票据发行便利 贷款出售贷款出售 资产证券化资产证券化商业银行经营管理原则商业银行经营管理原则l一、流动性 指银行具有随时以适当的价格取得可用资金，随时满足存款人提取存款和满足客户合理贷款需求的能力。l二、安全性 指银行具有控制风险、弥补损失、保证银行稳健经营的能力。l三、盈利性 指商业银行在稳健经营的前提下，尽可能提高银行的盈利能力，力求获取最大利润，以实现银行价值最大化目标。l四、“三性”目标协调 资资产产负负债债管管理理，是是指指商商业业银银行行在在业业
11、务务经经营营过过程程中中，对对各各类类资资产产和和负负债债进进行行预预测测、组组织织、调调节节和和监监督督的的一一种种经经营营管管理理方方式式，以以实实现现资资产产负负债债总总量量上上平平衡衡、结结构构上上合合理理，从而达到最大盈利的目标。从而达到最大盈利的目标。商业银行资产负债管理理论商业银行资产负债管理理论资产管理理论的发展阶段资产管理理论的发展阶段商业贷商业贷款理论款理论亚当亚当 斯密斯密国富论国富论资产业务集中于短期自偿性资产业务集中于短期自偿性贷款，保持资产的高度流动贷款，保持资产的高度流动性。性。资产转资产转移理论移理论莫尔顿莫尔顿商业银行及资本商业银行及资本形成形成保持资产流动性
12、最好的方法保持资产流动性最好的方法是持有可转换的资产。是持有可转换的资产。预期收预期收入理论入理论普鲁克诺普鲁克诺定期存款及银行定期存款及银行流动性理论流动性理论银行资产的流动性取决于借银行资产的流动性取决于借款人的预期收入，而不是贷款人的预期收入，而不是贷款期限的长短。款期限的长短。负债管理理论兴起的原因负债管理理论兴起的原因为了开辟新的资金来源渠道，扩大资产为了开辟新的资金来源渠道，扩大资产规模规模为了逃避管制，从各种渠道筹措资金为了逃避管制，从各种渠道筹措资金金融创新为商业银行扩大资金来源提供金融创新为商业银行扩大资金来源提供了可能性了可能性西方各国存款保险制度的建立发展，激西方各国存款
13、保险制度的建立发展，激发了银行的冒险精神和进取意识发了银行的冒险精神和进取意识商业银行的负债管理理论I.存款理论II.购买理论III.销售理论资产负债综合管理1.背景：背景：20世纪70年代末、80年代初，由于西方发达国家相继放松或逐步取消利率管制，金融界出现了金融自由化浪潮，利率风险凸现，商业银行必须面对资产和负债的匹配问题。2.基本思想：基本思想： 银行管理层需对资产和负债的数量、结构、收益及成本统一管理；资产和负债的管理必须协调；分析资产负债表的所有项目、所有服务成本与受益，根据环境的变化不断调整自己的经营行为，加强动态管理。 资产负债综合管理的基本原理资产负债综合管理的基本原理A.规模
14、对称原理规模对称原理B.速度对称原理速度对称原理 C.结构对称原理结构对称原理D.目标互补原理目标互补原理E.分散资产原理分散资产原理A A 规模对称原理规模对称原理 资产规模与负债规模在资产规模与负债规模在总量总量上上要对称平衡要对称平衡 。负债总量负债总量资产总量资产总量制约制约B B 偿还期对称原理偿还期对称原理 要求资产项目和负债项目保要求资产项目和负债项目保持合理的期限结构持合理的期限结构负债期限结构负债期限结构资产期限结构资产期限结构制约制约C C 结构对称原理结构对称原理 要保持资产项目和负债项目在要保持资产项目和负债项目在性质上、效益上性质上、效益上和和用途上用途上的对称平衡的
15、对称平衡。 负债性质负债性质资产性质资产性质决定决定资金来源资金来源 活期存款活期存款 储蓄存款储蓄存款 定期存款定期存款 借入资金借入资金 股本股本 资金池资金池资金运用资金运用一级储备一级储备二级储备二级储备各类贷款各类贷款其他有价证券其他有价证券固定资产固定资产按优先次序按优先次序资产负债结构对称示意图D D 目标互补原理目标互补原理 “三性三性”的均衡是一种相互补的均衡是一种相互补充的均衡，是一种相互替代的均衡。充的均衡，是一种相互替代的均衡。 E E 分散资产原理分散资产原理 在负债结构已定的情况下，银行在负债结构已定的情况下，银行可以通过将资金分散于不同区域、不同可以通过将资金分散
16、于不同区域、不同行业、不同币种和不同种类的资产来分行业、不同币种和不同种类的资产来分散风险，同时实现安全性、流动性和盈散风险，同时实现安全性、流动性和盈利性的目标。利性的目标。 资产负债表内外统一管理l1.背景：背景：20世纪80年代末，金融自由化浪潮下，传统业务成本上升、收益下降，商业银行的业务大量转移到具有高风险的表外业务上。l2.基本思想：基本思想：巴赛尔协议 、新巴赛尔协议l 资本定义l 资本充足率问题l 三大支柱商业银行资产负债表资产资产负债负债+所有者权益所有者权益现金资产：现金资产： 5.4 库存现金库存现金 0.9 在美联储的存款在美联储的存款 0.6 在其他银行存款在其他银行存款 2.1 在途待收的现金在途待收的现金 1.8贷款：贷款： 61.7 房地产房地产 26.0 工商企业工商企业 17.0 消费者消费者 11.7 其他其他 7.0证券：证券： 23.9 美国政府美国政府 18.4 州和地方政府及其他州和地方政府及其他 5.5其他资产：其他资产： 9.0存款：存款： 64.7 交易存款交易存款 20.4 非交易存款非交易存款 44.3 借款：借款： 16.4其他负债：其他负债： 10.6资本项目：资本项目： 8.3 总资产总资产 100.0总负债与所有者权益总负债与所有者权益 100.0THANKS钱庄钱庄
