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1、第四章第四章 现金资产管理现金资产管理第一节第一节 现金资产管理的目的和现金资产管理的目的和 原则原则第二节第二节 存款准备金的管理存款准备金的管理第三节第三节 现金资产与流动性需求现金资产与流动性需求 第四节第四节 银行流动性需求的预测银行流动性需求的预测第五节第五节 流动性需求与来源的协流动性需求与来源的协 调管理调管理第一节第一节 现金资产管理现金资产管理 的目的和原则的目的和原则一、现金资产的构成一、现金资产的构成1.库存现金库存现金 为了满足日常交易之需而持为了满足日常交易之需而持有的通货。银行一般只保存最低有的通货。银行一般只保存最低额度，超出部分存入中央银行或额度，超出部分存入中
2、央银行或其代理行。其代理行。 2. 托收中的现金托收中的现金 托收中的现金是在银行间托收中的现金是在银行间确认与转帐过程中的支票金额。确认与转帐过程中的支票金额。3.在中央银行的存款在中央银行的存款4. 存放同业存款存放同业存款二、现金资产管理的目的及原则二、现金资产管理的目的及原则1.现金资产管理的目的现金资产管理的目的 现金资产管理的目的是要现金资产管理的目的是要在确保银行流动性需要的前提在确保银行流动性需要的前提下，尽可能地降低现金资产占下，尽可能地降低现金资产占总资产的比重，使现金资产达总资产的比重，使现金资产达到适度的规模。到适度的规模。2. 现金资产管理的原则现金资产管理的原则（1
3、）适度存量控制原则）适度存量控制原则（2）适时流量调节原则）适时流量调节原则（3）安全性原则）安全性原则第二节第二节 存款准备金的管理存款准备金的管理一、存款准备金一、存款准备金1法定准备金法定准备金2超额准备金超额准备金3我国存款准备金制我国存款准备金制度的变迁度的变迁二、满足法定存款准备金的要求二、满足法定存款准备金的要求1法定准备金的计算法定准备金的计算（1）滞后准备金计算法）滞后准备金计算法（2）同步准备金计算法）同步准备金计算法2 法定准备金头寸的管理法定准备金头寸的管理三、超额准备金的管理三、超额准备金的管理1影响需要量的因素影响需要量的因素（1）存款波动）存款波动（2）贷款的发放
4、与收回）贷款的发放与收回（3）其他因素）其他因素2 超额准备金的调节超额准备金的调节第三节第三节 现金资产与流动性需求现金资产与流动性需求一、银行的流动性需求及其种类一、银行的流动性需求及其种类1短期流动性需求短期流动性需求2长期流动性需求长期流动性需求3周期流动性需求周期流动性需求4临时流动性需求临时流动性需求二、现金资产与流动性供给二、现金资产与流动性供给 1. 在资产负债表中在资产负债表中“存储存储”流动性流动性 2. 从金融市场上从金融市场上“购买购买”流流动性动性三、商业银行的头寸三、商业银行的头寸 1. 可用头寸可用头寸 2. 基础头寸基础头寸 3. 可贷头寸可贷头寸第四节第四节
5、银行流动性需求的预银行流动性需求的预测测一、流动性需求预测的意义一、流动性需求预测的意义当流动性供给大于流动性需求时，流动当流动性供给大于流动性需求时，流动性盈余，银行流动性缺口为正，需进行投资；性盈余，银行流动性缺口为正，需进行投资；相反，流动性需求大于供给时，流动性赤字，相反，流动性需求大于供给时，流动性赤字，银行流动性缺口为负，则需补足流动性。流银行流动性缺口为负，则需补足流动性。流动性需求和供给的不匹配是银行经营的常态，动性需求和供给的不匹配是银行经营的常态，准确预测流动性需求是银行现金资产管理的准确预测流动性需求是银行现金资产管理的首要任务。首要任务。二、流动性需求的计算方法二、流动
6、性需求的计算方法1. 因素法因素法资金头寸需要量资金头寸需要量 = 预计贷款增量预计贷款增量 + 应缴存应缴存 款准备金增量款准备金增量 预计存款增量预计存款增量2.资金结构法资金结构法 （1）游动性货币负债）游动性货币负债 （2）脆弱性货币负债）脆弱性货币负债 （3）稳定性货币负债）稳定性货币负债 （4）贷款）贷款银行总流动性需求银行总流动性需求 = 存款和非存款负债的流存款和非存款负债的流 动性需求动性需求 + 贷款的流动贷款的流动 性需求性需求3.流动性指标法流动性指标法现金指标现金指标 = （现金（现金 + 同业存款）同业存款）/ 总资产总资产流动证券比率流动证券比率 = 政府证券政府
7、证券 / 总资产总资产无风险资产比率无风险资产比率 = （现金（现金 + 同业存款同业存款 + 政政 府证券府证券 ）/ 总资产总资产同业拆借净值率同业拆借净值率 = （同业拆出（同业拆出 同业拆入）同业拆入） / 总资产总资产流动资产比率流动资产比率 = （现金（现金 + 政府证券政府证券 + 同业拆借净值）同业拆借净值）/ 总资产总资产能力比率能力比率 = 贷款和租赁净额贷款和租赁净额 / 总资产总资产游动性货币率游动性货币率 = 货币市场资产货币市场资产 / 货币市货币市 场负债场负债短期投资比率短期投资比率 = （短期同业存款（短期同业存款 + 同业同业拆出拆出 + 短期证券）短期证券
8、） / 总资产总资产短期投资与敏感负债率短期投资与敏感负债率 = 短期投资短期投资 / 敏感性负债敏感性负债核心存款比率核心存款比率 = 核心存款核心存款 / 总资产总资产存款结构比率存款结构比率 = 活期存款活期存款 / 定期存款定期存款交易性存款率交易性存款率 = 交易性存款交易性存款 / 非交易非交易 性存款性存款 第五节第五节 流动性需求与来源流动性需求与来源 的协调管理的协调管理一、流动性管理的原则一、流动性管理的原则1.进取型原则进取型原则2.保守型原则保守型原则3.成本最低原则成本最低原则二、流动性需求与来源的二、流动性需求与来源的协调管理方法协调管理方法1.资产转换资产转换2.借入资金借入资金3.利用创新金融工具利用创新金融工具三、流动性需求管理效果的衡量三、流动性需求管理效果的衡量1 公众对银行的信心公众对银行的信心2 银行股票价格是否稳定银行股票价格是否稳定3 发行发行CD及其他负债是否存在风险溢价及其他负债是否存在风险溢价4 出售银行资产有无损失出售银行资产有无损失5 能否满足客户的合理贷款需求能否满足客户的合理贷款需求6 是否频繁地从中央银行借款是否频繁地从中央银行借款
