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1、欢迎大家加入到农行队伍中来欢迎大家加入到农行队伍中来欢迎大家加入到青岛农行队伍欢迎大家加入到青岛农行队伍中来中来 青岛分行风险管理部 第第 2 页页主要内容主要内容v一、风险管理概述一、风险管理概述v二、二、 中国农业银中国农业银行行关键风关键风险点监控指引险点监控指引第第 3 页页风险管理概述风险管理概述u风险的定义：（1）风险是未来结果的不确定性（或变化）；（2）风险是损失的可能性；（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性。u三种含义的差异：差异不大，均反映出风险是事务未来发展变化的本质属性， 第一种抽象、第二种只于损失联系、第三种没有限定结果的偏离方向，是一种概率分布
2、 第第 4 页页风险管理概述风险管理概述u商业银行的特点：商业银行就是“经营风险”的金融机构，以“经营风险”为其盈利的根本手段。u商业银行的经营原则：商业银行以“安全性、流动性、效益性”为经营原则，实行自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束。v商业银行承受风险能力：两个因素决定其风险承担能力：一是资本金规模；二是商业银行的风险管理水平。第第 5 页页风险管理概述风险管理概述v风险管理与商业银行经营关系v（1）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新的原动力。 v（2）改变模式，将风险控制在“可接受的水平”最终实现风险收益的合理平衡或匹配。v（3）风险管理能够为商业银行风险定
3、价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合；v（4）健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值。v（5）风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。第第 6 页页风险管理概述风险管理概述v风险管理发展历史v资产风险管理阶段：20世纪60年代前v负债风险管理阶段：20世纪60年代v资产负债管理阶段：20世纪70年代v全面风险管理：20世纪80年代后v1998年公布巴塞尔资本协议v2004年公布巴塞尔新资本协议第第 7 页页风险管理概述风险管理概述v风险管理的核心问题：v1、商业银行面临那些风险、谁来管这些风险、如何规避这些风险v2、面临风险：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险v3、谁来管风险（风险管理组织）：最高管理、决策机构董事会 ；对股东负责的监事会我国特有；高级管理层执行政策、制定程序，亦是保障风险实施人员；风险管理部门：职能收集、分析和报告；其他风险控制部门：财务控制部门、内部审计部门、法律合规部门、外部风险监督机构 第第 8 页页风险管理概述风险管理概述v风险管理的主要策略：v风险分散：多样化的投资来分散和降低风险v风险对冲：通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的资产或衍生产品v风险转移：保险转移和非保险转移v风险规避：拒绝或退出v风险补偿：事前对风险承担的价格补偿
