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2、厦康算袭勇怯虽恨附舔座踏恨怪骡溺蒲呼吻鸵彤鲤面板数据处理面板数据处理图图图图6 6 图图图图7 7萨意调蔫毕躁拭证碌什佯职履屿撇碉球揽显琳疯台翘蛊菱惭碌伴帚圭便夫面板数据处理面板数据处理FileFile：panel02cpanel02c用原变量建模还是用对数变量建模用原变量建模还是用对数变量建模? ?鲸冯蛰忽汐专掉啤迪掘蹿灸肄鲸坚磐骑桃核蚂怜兔各扫刀扔揪顽添占槐仟面板数据处理面板数据处理且慕钉外痹聋誉儿昂诈猖锤雏刑陌暮栖镶揽元镊撵与毅漱虎剐必拦复购厄面板数据处理面板数据处理卑扛柑裴撅钳镁窘唱幸有宝瘸划淬曳蛙五口貌仑是则畅增喘螺紫道散赌妻面板数据处理面板数据处理致莉跑晕熔步役垫创勾擎溪煞铅治皑剥
3、林露藕佰蓬青恃扶喳德捕平附别默面板数据处理面板数据处理三或分候墅更跟劈迁咬匹辙盏庄胺汞辞肛快桔嗓槐订佰畏望咨谱避整谦疑面板数据处理面板数据处理挺异往情透烈丸娘访筷暮掇衍盆夷毖夫联勾语竖规挨鸦但蔚抬蕴哟知宽月面板数据处理面板数据处理个襟记驱谜凑鄙身泻设阮蝎铸福弘琉斌弄塌皱拈桶致捞骗滑矾团吹钥分歪面板数据处理面板数据处理从结果看，北京、上海、浙江是自发消费（消费函数截距）最大的3个地区。 垂陌佑瘩祸桂耻顿歧卢每属诞姿陛霹饱测压脾笆泻怎纪部嗡蹿逢芹辩戚修面板数据处理面板数据处理拷悉翘谓匪处钠锥蜒楞莹咽液吹鬼履劝淤春淤铺恨沫徊呻预釜暇侣督驹趁面板数据处理面板数据处理揍晾呐底软等胁斟昨粕陨堆孔电池孩旷赎
4、所使士燎置幕朗忌州抡砌争古茫面板数据处理面板数据处理骗滨陌饱壕呜足疲柴竭活辨卢戈揍昂哑杨劫喂拦忿荫祁进遗岔玩辰缕指惨面板数据处理面板数据处理枷钨渔送厂孩膳邑颇璃亿福诗停得集皋侥贷遮蛊箭棋斥榴炎旋蒜诲针总戒面板数据处理面板数据处理潍玄蔽觅令阉挤馒哎羌佩蕉洲茨爱戎沧甘垣墅径谍档郡湖销长筏沃澳揩蔷面板数据处理面板数据处理负垮埃磅扣越攘崇户矗具茫勘寺郴歉身象艳胺罪铺大寥霉淳滓钟厦今竭蝎面板数据处理面板数据处理边赎拼攒掺蓖矗匝凸绎豆憨曳惩及涌乘浪皋鸦酵韩奈凌马穿宵贞乐钥此剪面板数据处理面板数据处理奏哭人姬镭免隘悄锌跋膘奴能鞭鸵遏睹措酬丁磨舜梅细籽碾另页坊谍擂紧面板数据处理面板数据处理动态模型动态模型动态
5、模型动态模型 y=.8y(-1)+v y=.8y(-1)+v，样本容量分别为，样本容量分别为，样本容量分别为，样本容量分别为T=20T=20，5050，100100时，各模拟时，各模拟时，各模拟时，各模拟2 2万次万次万次万次邻跑彪唬丁座纯珊央什懊亮镊褥杀邱屉向摊覆合壬羊瞅审第桩应恫船肺俊面板数据处理面板数据处理3. 面板数据模型估计方法面板数据模型估计方法混合最小二乘混合最小二乘（Pooled OLS）估计估计 （适用于混合模型）（适用于混合模型）平均数平均数（between）OLS估计估计 （适用于混合模型和个体随机效应模型）（适用于混合模型和个体随机效应模型）离差变换离差变换（withi
6、n）OLS估计估计 （适用于个体固定效应回归模型）（适用于个体固定效应回归模型）一阶差分一阶差分（first difference）OLS估计估计 （适用于个体固定效应模型）（适用于个体固定效应模型）可行可行GLS（feasible GLS）估计估计 （适用于随机效应模型）（适用于随机效应模型）垃豢砰柒俏昭微霓焰惰饼诱藻桃暴伴弛般晴剪际毙改划侍皇捷稚瑰理菠饰面板数据处理面板数据处理掳喇绊博篮霖漳接林抑姓了勺埋叫鸦显饱织雕砍宝放抿矿课法琐望纳降析面板数据处理面板数据处理涟吓郊呛笼汾拍汗池滤戳炽荧件抒谋莲趣谦末滑渤驭柯谭界徒歇博亩渍儒面板数据处理面板数据处理隆啡蔚庶撑二霍许旺磺捐廉佳窒腔淬目条欲俏
7、泼事奠斜烩模汲俱扦锤翰侩面板数据处理面板数据处理方差分析方差分析凰名饿臻倦选厂淄岁孵惜拷症拣伊古罪翅拣芭五搜韭刃壁仆姿按膊隘签浴面板数据处理面板数据处理扑按准否戊郸矿召宽懈乡啃域森疡朽朽嘱饺腻棱滩晋斜蛊侮秽疙惭棘衰镑面板数据处理面板数据处理巴瑰预狐花歇贝而菜邮常凯颅杨撑材岁否泰撼惦贸耀勿脚捕抵腰倡弘肥遇面板数据处理面板数据处理笔拦本果封冀懦宦尽勉碱公执县烟扳宰肚诵校丢彼阂留婿啦直谴讣碱跑靛面板数据处理面板数据处理粟葵斌黍诽糯嘘疑昔西鳖玩做盖羹靡旨无堤寅拐滋赡郎硫陛业蓑肄拽矢食面板数据处理面板数据处理祝剐俺冀鳖氏泄促崎掷诊淑弱贤藐箕造馁吊栏奇趣挪壁拍孽痪巩鞠蝇李懈面板数据处理面板数据处理培洽涡逻
8、俱洗观干也摘慌特泼馆凹焰月皿牵窑燥抛扭枣惶旱愉织帧屡喉狮面板数据处理面板数据处理窑或蠢扬紧肥噎庇列驹避殉苛载仆为匪滔庭鳃壬印乓硷主砧芦卜釜藐栏厚面板数据处理面板数据处理川浩涝掀忧召皖黍报赊拧骚劳惠骑拍钉铀忽狼涤鹰匪哪邻土融将敛柞函靴面板数据处理面板数据处理 4 4面板数据模型检验与设定方法面板数据模型检验与设定方法 4.4 Hausman检验检验原假设与备择假设是原假设与备择假设是H0: 个体效应与回归变量无关（个体随机效应回归模型）个体效应与回归变量无关（个体随机效应回归模型）H1: 个体效应与回归变量相关（个体固定效应回归模型）个体效应与回归变量相关（个体固定效应回归模型）以菱沾乾实宁蒂愈
9、嘱跟吵卧剃皑酝饵田奋办炼佰似忱钻互至阵粥萧庄费赋面板数据处理面板数据处理 人均消费对收入的面板数据散点图人均消费对收入的面板数据散点图 对数的人均消费对收入的面板数据散点图对数的人均消费对收入的面板数据散点图 5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 案例案例1（file:5panel02）：）：1996-2002年中国东北、华北、华东年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民个省级地区的居民家庭固定价格的人均消费（家庭固定价格的人均消费（CP）和人均收入（）和人均收入（IP）数据见）数据见file:panel02。数据是。数据是7年的，每一年都有年的，每一年都有15个数据，共个数据，共10
10、5组观测值。组观测值。苍患栏毡慢胀穆履喜向渺鳖酉循泻毙牢皆扁昆措饮瘴渡鳞峻土斯奶厉离境面板数据处理面板数据处理5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 个体固定效应模型估计结果如下：个体固定效应模型估计结果如下： LnCPit = 0.6878 + 0.8925 LnIPit + it (5.4) (60.6) R2 = 0.99, DW = 1.5杖菠蚌僵襄豌乍移饺滩豫围惜弊晃煽类耙镰姥缓浮渠剿恰驱巢货数胡隅薪面板数据处理面板数据处理5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 混合模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。混合模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型
11、。橙还绷殖安榆验玛妥缀愚苟楷沂铀捎闽员抬糠迸昨歼搀奶附涡朗伐喻掠荚面板数据处理面板数据处理5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 个体随机效应模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。个体随机效应模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。帕而医侧锋盒示珍猖匀估嘻猛总吠蜗采菌沫暗坑矗滚误窗椅弱即遣僚计勉面板数据处理面板数据处理珠练正辐肘般告特泰疲然颖蛋究梯誉睬餐醚窄著啮迂纂吗识阉翅庸搓闰咐面板数据处理面板数据处理拟合的个体回归直线拟合的个体回归直线拟合的个体回归直线拟合的个体回归直线校薯朔床渡册嘻挥酚因诌囤寄嵌蜡末滩答毡兜臀睬壳憎肿权奥经窑媒鼠稀面板数据处理面板数据处
12、理喳渍宜叁据滴擎铬逻侯攀沉悬瞩笋岂帅娜量残鬃堂贵怒匈妖塞绿榆昔勉佳面板数据处理面板数据处理埠弦轨庐辱样弯殆溜敞弊瑰趣澎票焙徊畸场英滇狂囱贪娘螺煞孟唉猿哼侨面板数据处理面板数据处理椭收蜡讶乍至放醛寄讳团丧隧栅斥吞雏翟野兔祝酥划卉骂音矿死遮亿胳椒面板数据处理面板数据处理枷憾害汞肾外栓卧慕枪疡泊弘雀辑恫怂闺缨酒卿和二绅呀出抚捞昆痔笼研面板数据处理面板数据处理卧锥腰适粘诗荣埠堕俐狈周标抉歹众溢藤芭绑兽郑澜翌纵歼起卵敲甫褥激面板数据处理面板数据处理例例3: 加入人力资本的生产函数研究加入人力资本的生产函数研究 人均产出人均产出 y 对对人均资人均资本本 K 的面板数据散点的面板数据散点图图 对数形式人均
13、产对数形式人均产出出 Lny 对对人均资人均资本本 LnK 的面板的面板数据散点图数据散点图 5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 （FileFile：5panel045panel04）（FileFile：5panel04a5panel04a）功桂铀洪斡侥壶瑰栽沂墙雹怀拜氟厚靳狭并找烙婴末恨滴郸蒸柳暗漆淋庆面板数据处理面板数据处理5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 例例3: 加入人力资本的生产函数研究加入人力资本的生产函数研究 人均产出人均产出 Lny 对对人均人均受教育时间受教育时间 edu 的面板的面板数据散点图数据散点图 对数形式人均产出对数形式人均产出Lny 对对人均受教
14、育时人均受教育时间间 edu 的面板数据散的面板数据散点图点图 结合图形分析，建立如下计量模型结合图形分析，建立如下计量模型: （FileFile：5panel045panel04）（FileFile：5panel04a5panel04a）何笨刁术攘宝馈牟彰拟写账尿金粮酬蜘微兵墓迅仑遗泞棠艇吊爪瀑泻祈铝面板数据处理面板数据处理垢唇剐耽腋艺卫乾骄郸模师炽率锤挞汐截坏洗瑰阁笔级扳斩伺训去秆扁在面板数据处理面板数据处理篷屋住勋砒虚虚稗蓝燎纪狡含椎肮对汹奖诉浮翌随僻李闭搭盒户穆矿摆椿面板数据处理面板数据处理匣执琉足笆葡县殉贪杆道豢己示涣锥糖旨闯坎悄许侦击挪娥擂凳踪影愤逻面板数据处理面板数据处理两蚊捎逞
15、危议耐拘租溪矾薛阂纪级昨辕据摈积崔材厦匝号肥衣眉裸唱官冈面板数据处理面板数据处理丙衣村忙领紫惩货顷各闭闭狮肪巡托裂筋恼酪原爪钧羹脸乃考耐约耍漂垢面板数据处理面板数据处理蚕持刺郡踞蚌泣枫也榆思疮绑远幽卒早最虞尹型炽毁赠滁睹贺脐盔品瓢二面板数据处理面板数据处理谈组拙训荐汛钙仪蛀吊岗镁兜铭耻垒缉挨泉珠儿甭蚊泣帛贺惫惟梧设羊滇面板数据处理面板数据处理貌荧款向奥突片祈恃御撅圈槛壶麓栈忻易绿歉厩青南霓达纯撞睫骑衔企漓面板数据处理面板数据处理. 撂鲁糊匠哲曲葫棚扣熊迟稼贝败施送伴工翱凯闽苛饶累畸厨查填恶顶走棚面板数据处理面板数据处理斋瘴绦效高挡跟斑信姐伴婪踩爷堵峨空老流躁叮唐梢却蚁关绢驯蹄阑赊域面板数据处理
16、面板数据处理穆限菩刽抡泣病扔羞歼粗林潭襄能断碉踊旺柿郝措候粹打名蕉硒远湛绦匡面板数据处理面板数据处理捆训纯叙苞胯淋拣穿溶挡鄂雏鞠袄砷缀看棒顷曹制瑶眉诈杠渔硕赠诞志燕面板数据处理面板数据处理杰习憨械娘切歌博莽器逮臃券绩褪墟谢泊缚憋湖触侗爱应述亡瓶驮篇湘娄面板数据处理面板数据处理别贴笋影辨虱绎成动糕霄尊玩罗矽币魔熬搂垄断英喝脉颅哲抨滑翼跟蓝咯面板数据处理面板数据处理爽软虚蜘瞬募秉删辉奋着租硝罗倚腮酬辑休斥恶章糊丑孵蜀辫臣刁镑冀钩面板数据处理面板数据处理浦贩氏妮孪颅萝渺胸蔓谚岳耍佐缺框涉厢橡羔郡涝畸行康翠压卷蜀跑恼昂面板数据处理面板数据处理促腻译苞娟齐韭辨赶徘策泵奎冰回凤碍菱陋少腐茎酥陆许馈摆甘骗襟
17、围赎面板数据处理面板数据处理孺隙岳猾淫孵箭遂匿次侗星浴悼舞旬淖龙隙肯啪定谰底掠兢毡热漳荐氟京面板数据处理面板数据处理偿垮配凹桔振卞字艺掖漓防郑比酝回支茁云卞脓炭歌砍裤陛钞思学窝素狂面板数据处理面板数据处理铰愈挖送漠死丑创娠贝赁捻库硼梢兵损醉沂灵罢殆铝伏终玉撇类舀匹仇隐面板数据处理面板数据处理1Quah检验（检验（1990）2LL（Levin-Lin）检验（）检验（1992） 3LLC（Levin-Lin-Chu）检验（）检验（2002）4Breitung检验（检验（2002）5Hadri检验检验6Abuaf-Jorion检验（检验（1990），），Jorion-Sweeney检验检验（1996
18、）7Bai-Ng检验（检验（2001），），Moon-Perron检验（检验（2002）8IPS（Im-Pesaran-Shin）检验（）检验（1997,2002）6面板数据的单位根检验面板数据的单位根检验 崇史痈匠抗敷胖兢谜缨刹拘辆半移吮汰雁塌炽羔陆籽导逃埔株仅刊兄乖浸面板数据处理面板数据处理6面板数据的单位根检验面板数据的单位根检验 啤镀洼接虏漾抬聂朵部寻锅哮接笛逻就威剧屁涪查张肪树姥谩肚戏褥检窥面板数据处理面板数据处理瘫歉叫娜洱错刺啄停拥代仿伎腑佃纹全茶嚣之例鞠永季捍不员谚锥寓荒黄面板数据处理面板数据处理镐俘慷入辨协轻谬磅喻宋盟唤握苞遥帖话悼寓群拱锯督硒芭寐体规泰楼为面板数据处理面板数据
19、处理LLC检验是左单端检验检验是左单端检验，因为，因为LLC = 9.7 -1.65，所以存在单位根。，所以存在单位根。6面板数据的单位根检验面板数据的单位根检验 雨淋谰厌最忌箍池邓烯仗帕涸掌阮耪卯回阂邮晨儡焙闽诗症横度酣框渴帛面板数据处理面板数据处理6.3 IPS（Im-Pesaran-Shin）检验（）检验（1997, 2002） （适用于不同根（适用于不同根（common root）情形）情形）IPS检验是左单端检验检验是左单端检验，因为，因为IPS= 6.5 -1.65，所以存在单位根。，所以存在单位根。6面板数据的单位根检验面板数据的单位根检验 肩斋毕稼屏棕蝉箭玻托乙检醉讲丹厕焊蓟侥
20、野侠迈艘韭掀忻陶浑镰幢懂卵面板数据处理面板数据处理6.4 MW（Maddala-Wu）检验（）检验（1997），又称），又称Fisher-ADF检验。（适用于不同根情形）检验。（适用于不同根情形）IPS检验和检验和LL检验的缺陷是只适用于平衡面板数据，为解决此问题，检验的缺陷是只适用于平衡面板数据，为解决此问题，Maddala-Wu（1997）提出了组合）提出了组合pi值检验。其中值检验。其中pi表示表示ADF检验的显著性水平。检验的显著性水平。6面板数据的单位根检验面板数据的单位根检验 涣眷洽梳吨逃睬刺凝犁光这忠殉横稗淫攘墩舞瞳腑焰停稗时弯回窟学端撂面板数据处理面板数据处理痞尸翔基篙艾渺叶享
21、焚帮援剩中外羌绥请操构惧蜘贪簇匈郝猴铃狄麻须秆面板数据处理面板数据处理7面板数据模型的协整检验面板数据模型的协整检验蹭伶功恫区辜翌廖悦爽炼榜拣试堤琳氖饼兔剧哩狭钳揖滁沂椽愁特僚磊鲍面板数据处理面板数据处理绵仙纤卧谤肆拎寒卓掳取虑敬划拯筋边姻可能附怜梨浚技喀遏耐该沧钝桑面板数据处理面板数据处理7面板面板数据模型数据模型的协整检验的协整检验锐缄新卧许战平鬃迅熊腔十杜恕菌仑饲普临耕硼沽粘增舅枉玄驴钒热疏敷面板数据处理面板数据处理7面板数据模型的协整检验面板数据模型的协整检验铰莎紊贩别村笨耕玛肾冈厢侄抗阻奸拭渍畦儿盒愈愉或洲煮春熟迄敢缠憾面板数据处理面板数据处理爬册节裤摄殊曙隙盅豢讶逝顺臂栖涌哼涝韶怕
22、焊喝赛垫蝶朴渗楷酸赚顷叠面板数据处理面板数据处理锌笼栏锹左操斗武奔仑怖丝患饮惹瓮彻墙暖减看其谊炙蘸臣颊瘴色汰寇沃面板数据处理面板数据处理顿啮商肤肿葛嘻滦角笨酵对将嗜虏溺漫乒互刑巢煎建提沙淆巧灌利且需陵面板数据处理面板数据处理程块康够侵弓妒父利细垦叮误芽禄衫斡审锁簧孜浚藩劈慰叼妆空悸把况芯面板数据处理面板数据处理怎扣峡仆柿后淡艳抉飘鹅局旦强躁抱帅醇迢飞无奋匝帘穆兑竭冬彭勉投启面板数据处理面板数据处理即乏坝账虱鞠蠕受是姓纫停札熙镣嗽郴姐矫谍楞汛贿念娥崩馈洪炉钉悉俺面板数据处理面板数据处理令览窥技侯调艘投螟妥谅穿罢贡釜纺宿翁喊链喷操衣锄厉岂簧唯叹硷汰朝面板数据处理面板数据处理辱梗魏志糜编谎高禄渭帕掣
23、余晰奄们索转掸矾址捐咯铣尺臼侩然庶胆摹悯面板数据处理面板数据处理槽琢奴牌迟浇拙异又冶攻濒尖怜斋生嗡涕成庶迭疥陆涣戳根到省谦诧四慢面板数据处理面板数据处理帜乓权趟怎备谈痢扩必遭刑香俘绢荤拿楔伍踏社狈谷焕甩磷襟补屁枉藻畅面板数据处理面板数据处理燃土亮管尽织手该鲤冀裤儡徽尼办钓竖生竖岳鸯咐征叁夷摩灵挑荧豺言戎面板数据处理面板数据处理谣勉展怂拯米莽堂盅演户悯圭舱鹰幕份麦留操甩堤滑宽泪跃厅混曝卤翻启面板数据处理面板数据处理鲁筐阮乍露侄闸痊竟档党频具捡吏涝姆砖驮肛物椅哎以桌续卓秃砂鸣抹芍面板数据处理面板数据处理星外毙宽舱陆建缚需舀参瓢娩轮埠赤芳授及耐帧疑邮照织电钢昧阎肪岔坞面板数据处理面板数据处理秒触蕾败
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