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1、个人资料整理仅限学习使用我国农民消费决策的理论研究及实证检验上）2018-6-7 摘 要： 农民消费是影响我国和谐社会建设和经济持续快速发展的重要问题。本文通过理论分析和推导，建立了一个能够较为全面反映农民消费决策的主观性、短视性、过度敏感性以及消费惯性等特征的理论模型，并对这一模型进行实证检验。检验结果表明：农民消费行为受到消费习惯、收入水平、不确定性和制度等多种因素的显著影响，是这些因素共同作用的结果。关键词： 农民消费，消费惯性，短视消费，不确定性，有限理性一、引言农民消费问题一直是影响我国和谐社会建设和经济持续快速发展的重要问题。一方面，扩大农民消费对于改善农民生活水平具有重要作用；另
2、一方面，农民消费对我国总消费的贡献是影响我国经济持续快速增长的重要因素。如图1 所示， 2000 年至 2007 年，农民消费占我国居民总支出的比重始终较低，最高年份仅为33.03%，而且表现出逐年下降的趋势。农民消费占居民消费支出的比重下降，在拉动我国经济发展中的贡献始终不高，是限制我国经济增长的一个重要因素。由此可见，研究农民消费问题对于促进农民消费升级、提高农民生活水平、促进我国经济的持续快速增长具有重要意义。本文基于我国农民消费行为的独有特点，综合分析各个因素对农民消费的影响效果及影响机理，力求对我国居民的消费行为进行更为深入、全面的研究和剖析。如表 1 所示，国内大量学者已从多个视角
3、对我国居民消费进行了有益探索，并且随着研究视角侧重点的不同，学者们所考虑影响居民消费的制约因素也各有异同。比如，消费惯性研究视角下的学者如雷钦礼、贺京同、杭斌）将前期消费因素作为解释居民消费行为的主要因素，而利用其他研究视角解释居民消费行为的学者如孙凤、胡坚、宋冬林）却对精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 11 页个人资料整理仅限学习使用前期消费因素未做考虑。由此一来，仅用影响居民消费的部分因素去解释整体居民消费行为难免会产生以下两种结果：其一，对同一问题的研究会产生完全不同的结论。如孙凤2001）运用误差修正模型证实了流动
4、性约束的存在，万广华2003）利用农产观察数据验证了农民进行消费决策时面临显著的流动性约束，然而，宋冬林、金晓彤、刘金叶2003）则认为我国居民完全可以利用储蓄去平滑当前的消费而不是依靠借贷，即我国居民消费并不存在即期的流动性约束。这种研究结果的不同在某种程度上可以看做是研究方法的异同所致，但是学者们考虑主要影响因素的异同似乎更有说服力见表 1）。其二，同一消费特性在影响居民消费决策行为中所发挥的作用不尽相同。例如，就消费惯性这一消费特性而言，雷钦礼 2003）、贺京同等人2007）和杭斌 2009）对消费惯性系数，即前期消费因素对当前消费决策影响程度的估计结果分别为：0.9825 农村）、
5、0.2 0.3 城镇）和0.4265 农村）。同是研究农村消费的情况下，雷钦礼的研究结果竟比杭斌的估计结果高出一倍还多。前期消费因素在短短的几年内真的能变化如此之大吗？显然是不可能的，笔者认为其原因在于：其他相关因素能够在一定程度上起到“稀释”消费惯性的作用，进而导致最终不同的消费决策行为产生。如表1 所示，杭斌 2009）建立农民消费函数时考虑的制度变迁因素是雷钦礼2003）所为未做重点考虑的影响因素，故雷钦礼所得消费惯性系数明显高于杭斌的估计值。综上，笔者认为目前的消费模型都是基于某一特定视角展开，很好地说明了某一个或几个因素对农民消费的影响关系和影响效果。然而，农民消费行为是有多方面因素
6、综合影响的结果，现有的研究中，考虑的因素相对单一、缺乏整体性，从而不能全面、深入地解释我国农民消费的本质。为此，本文试图综合考虑各类影响农民消费的主要因素，建立一精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 11 页个人资料整理仅限学习使用个农民消费的综合模型，对农民消费的特性进行深入全面的分析。基于此，本文以下的结构安排是：第二部分分析和研究我国农民微观消费决策路径的影响因素及形成机理；第三部分基于前文分析建立我国农民消费决策的计量模型并进行实证检验；最后，进行简短的总结。二、我国农民微观消费决策路径的影响因素及形成机理影响农民消费
7、决策的因素较多，且交互错杂，各种因素的共同作用导致消费决策过程不可能遵循某一简单路径。本文从外部和内部两个方面对影响因素进行整合，以便在此基础上定性研究农民微观消费决策路径的形成机理。我们将对农民消费决策产生间接影响的因素归纳为外部因素，主要包括制度变迁、信贷约束、外部风险主要是自然风险和市场风险）等因素；而将那些对农民消费决策产生直接影响的因素称为内部因素，主要包括消费习惯、收入水平、不确定性、主观性和消费者预期等因素。为了利于分析，我们用图2勾勒了我国农民特有的消费决策路径。如图2 所示，外部因素主要包含制度因素、信贷约束、外部风险等。首先，在内外部因素的共同作用下，我国农民消费具有明显的
8、短视消费的特征。在外部市场风险和自然风险的影响下，农民的收入具有较高的不确定性，为了保证自身消费的稳定性和可持续性，农民不会将当期收入完全用于当期消费，而会将当期收入中的一部分用于储蓄，以应对未来可能出现的消费波动。同时，在我国农村金融体系发展较慢的情况下，农民面临较高的流动性约束。流动性约束较少时，农民可以通过借贷的方式来应对自己未来消费的不确定性，这会在一定程度上弱化农民扩大当期储蓄的动机。另外，由于受到外部风险和流动性约束的双重影响，外加农民本身对未来消费的理性预期能力较低，农民的消费行为通常表现出短视消费的特征。换言之，农民由于受到外部因素的影响，其自身收入和未来消费都存在较高的不确定
9、性，这将导致农民无法对长期消费进行合理预期和规划，从而使其具有明显的短视消费的倾向。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 11 页个人资料整理仅限学习使用此外，余永定、李军2000）和朱信凯 2002）的研究表明：我国居民消费具有明显的阶段性，因为在其生命周期的不同阶段一般都存在一个特定的消费高峰，如大件耐用品或是大事件 如结婚、子女升学）的消费支出。考虑到农民收入存在较大的不确定性以及农民自身文化教育水平偏低等因素的综合影响，我国农民难以准确预测相对较远时消费高峰期的收入和支出，他们只能主要依据现期的收入与已有的流动性资产如
10、储蓄存款）以及最近的可预测的未来收入制定消费决策。同时，由于农村消费信贷制度的不完善会使农民面临较强的流动性约束，农民一般也不会考虑以信贷的方式去应对这个高峰期，所以他们要想依靠自己的收入和储蓄来完成消费高峰期的支出，就必须根据最近可预测的未来收入设定一个短期储蓄目标，进行短期的积累性储蓄。与预防性储蓄不同的是，积累性储蓄主要是实现已知的短期储蓄目标，最终在消费高峰期进行一次性消费支出，而预防性储蓄的目的是预防未来不可预见的大额消费支出或者收入减少。Romer1999 ）将消费者通过设定短期储蓄目标以应付最近未来消费支出进而导致消费者不能对其一生的消费行为进行规划的消费行为称为“短视行为”。由
11、此而论，我国农民消费决策行为会具有一定程度的“短视性”。其次，消费习惯、收入水平等内部因素使农民消费具有显著的消费惯性。除外部风险和信贷约束等外部因素之外，消费习惯、收入水平等内部因素也对农民消费产生了重要影响。由于农村市场发展缓慢，农民消费层次较为稳定，升级缓慢，我国农民的消费行为具有明显的习惯性特征，即具有消费惯性。所谓“消费惯性”，就是指人们对以前的消费存在心理依赖，即人们的消费偏好具有时间上的不可分性，这使得人们的消费行为表现出一定的习惯，造成了人们当期支出的效用水平不仅依赖于当期的支出水平，而且也受制于在前期已经形成的习惯。雷钦礼2003）认为，在家庭预算一定时，由于消费惯性的存在，
12、消费水平的下降会给已习惯了原有生活水平的消费者带来极大的痛苦；并且，由于消费的边际效用递减的规律的作用，消费者在原有消费水平上增加消费所增加的效用远比消费减少而减少的效用要少得多，所以消费者维护原有消费水平不下降的动机一般要比提高消费水平的动机强烈得多。消费惯性使农民消费在一定程度上具有较强的稳定性。这种稳定性很难被打破。一方面，农民消费难以降低。由于农民收入水平相对较低，大部分农民的收入层次处于基本型消费 即基本的生活性消费支出），这些支出主要集中在基本的食品、衣着、居住和交通通信支出，同时外加家庭的教育支出。这些支出占据农民消费的绝大比重，并且具有较强的稳定性。如果这些支出减少的话，农民的
13、生活消费品质会有较为明显的波动，农民消费的效用会大大降低，因此，消费惯性抑制了农民消费的降低。另一方面，农民消费虽然有升高的动力，但同时也面临较多的限制。在现有水平下，由于农民消费层次相对较低，所以精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 11 页个人资料整理仅限学习使用他们进行消费升级的边际效用很高，消费的增加会带来较大程度的效用增加。但是，我们也不难发现，消费惯性对农民消费的变动方向具有很强的约束力，进而导致消费只能增加，不能减少。这种单项变动的特性导致农民不敢轻易扩大消费，而只能逐渐地、缓慢地增加消费，以保证消费的可持续增长
14、。由此可见，消费惯性对农民消费的影响效果主要是促进农民消费的缓慢增长，并限制消费的减少。这一影响效果与外部风险因素对农民消费的影响效果恰恰相反。本文将这两者共同作用下的结果称为“惯性下的消费短视”。消费惯性对农民消费的促进作用受到农民收入水平的限制。消费惯性是农民在既定的环境下进行的一种理性选择，这种选择使农民消费的效用维持在一个较高的水平。基于此，消费惯性影响下的农民消费实际上是农民在进行储蓄和消费决策过程中的一个均衡状态，在这一状态下，农民减少消费会导致效用的显著降低，而增加消费会导致当期消费效用的升高，但增加当期消费会使未来消费面临较大的降低风险，从而导致未来效用的降低。在这两种决策选择
15、之间，消费惯性使农民可以实现一个较高水平的消费效用，而决定这一效用的限制条件就是农民的收入水平。由于农民收入水平决定了农民进行消费的资源数量，因此，农民收入无疑是限制农民消费的最根本因素。最后，农民消费行为具有一定的非理性特征，即表现为有限理性。尽管消费惯性反映了农民消费理性的一面，但由于受到不确定性因素和主观性因素的影响，农民消费也表现出明显的非理性特征，这与传统理论的理性人假设存在较大差异。一方面，我国农民面临各方面不确定性因素的影响。农业生产本身决定了农民需要面临自然风险所导致的不确定性。例如，19842003 年的 20 年间，我国农业成灾面积占受灾面积的比重均在50% 左右，个别年份
16、如2000 年、 2001 年比重高达62.85%和 60.89%。同时，我国农产品市场发展程度不够，使农民面临了一定的市场不确定性。如图3 所示，我国1990-2005 年农产品收购价格指数的同比增长率波动明显，最高年份和最低年份竟相差58.5 个百分点之多。这些不确定性因素使农民在进行消费决策过程中必然表现出有限理性，而不是完全理性。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 11 页个人资料整理仅限学习使用同时，由于受到自身素质的限制，农民不具备进行长期消费预算的能力，其消费预期具有较强的主观性，从而使其偏离理性人假设而表现出
17、非完全理性特征。甚至即使是对未来短期内的消费，他们也很难进行很好的预期。这也是一些学者在计算农民短视消费行为时，农民短视消费的额度不高的一个原因。因为他们很难理性、清晰地预期未来的消费变化，他们所进行的预期具有较高的主观性，缺乏客观性。鉴于不确定性因素和主观性因素的影响，本文认为采用有限理性假设更贴近我国农民消费行为的现实状况。通过对现有文献的研究发现，大多数研究都是基于理性人假设基础上的。为此，本文将不确定性因素和主观性因素纳入分析框架。纳入消费模型的途径是：在计算短视消费变动时，基于有限理性假设，借助于展望理论将不确定性因素和主观性因素引入计算公式，从而尽量与现实世界的农民消费行为相吻合。
18、综上所述，农民消费行为受到外部风险、流动性约束、消费习惯、收入水平、不确定性等多方面因素的综合影响，这些因素有的有利于农民消费的升级、有的则对农民消费产生较为显著的抑制作用。作者： 徐会奇王健宇李辉 来源： 经济与管理研究2018 年第 4 期责任编辑： 夏鼎我国农民消费决策的理论研究及实证检验下）2018-6-7 三、计量模型及检验精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 11 页个人资料整理仅限学习使用一）计量模型的设定及数据来源根据上述理论分析，本文建立如下计量检验模型： 1 ）Ct和 Yt分别是农民人均消费支出和人均纯收入
19、的自然对数。样本区间为19792007年，其中1979 1998 年数据来自新中国50 年统计资料汇编，19992006 年来自20002007 年历年中国统计年鉴，2007 年来自中国统计摘要2008。 Ct、Yt分别表示消费和收入自t-1期到 t 期的变动量；1为消费惯性强度系数，2表示当期收入变动量对消费变动量的影响，即消费敏感性系数，3表示短视性对消费变动量的影响程度； 为扰动项，考虑是各因素变动量对消费变动量的影响，故省去了常数项。由于制度因素是影响农民消费行为的重要外部因素，故此模型也将制度因素引入分析框架加以检验。2000 年 3 月 2 日，中共中央国务院发出关于进行农村税费改
20、革试点工作的通知，决定在安徽进行农村税费改革试点并取得了成功。这一历史性的制度变革切实减轻了农民负担，可能会在一定程度上使农民被各种负担所压抑的消费需求得以释放。基于此种考虑，我们在1）式中引入虚拟变量Dum来作为反映制度变迁对农民消费决策的影响。 2000 年之前，令Dum 0，2000 年之后 包括 2000 年），令 Dum 1。4表示制度变迁对消费决策的影响程度。 表示农民惯性下短视消费的变动量。根据前文分析可知，简单以理性人的角度，用经典期望效用理论中的代理变量难以真实体现出农民设定短期储蓄目标时所面临的外部不确定因素的影响，同时也难以刻画农民在制定消费决策时所表现出的主观性。为了更
21、好地体现现实中农民设定短期储蓄目标时这两个方面的特性，有必要将不确定性和主观性纳入惯性下短视消费变动量的代理变量之中。国内学者大都以收入的变化来近似替代不确定性因素，他们进行计量时采用的主要代理变量有：1）用居民收入的方差或是标准差来衡量收入偏离平均值的程度孙凤， 2001、2002；宋铮， 1999）或是利用农民收入增长率与消费增长率的比值来计量不确定性田岗， 2005），这些方法虽在某种程度上反映了收入不确定性的大小，但这些方法将我国农民可以预测的收入变化也计算入不确定性的范畴之中，故所获得的量化结果在一定程度上对我国农民收入的不确定性大小进行了放大；2）直接用基尼系数来刻画这种风险的不确
22、定性袁志刚、宋铮，1999），用这种方法测量不确定性大小则过于间接，容易出现偏颇。为了有效克服上述计量方法的不足，徐会奇和王健宇2007）用调整离差率对我国农民收入的不确定性进行量化，这种方法首先将农民可以预期精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 11 页个人资料整理仅限学习使用的收入变化进行剔除，然后用调整离差反映了农民预期之外的收入波动大小，从而可以较好地反映农民收入不确定性的大小，故本文借鉴这种方法来计量不确定性的大小。由于受到收入不确定性的影响和自身素质的限制，农民在进行消费决策过程中表现出较高的非理性和主观性。因此，
23、本文将主观性引入纳入不确定性的测算框架，以求更为真实地刻画农民收入的不确定性对其预期收入及消费决策的影响。学者们在利用展望理论定量研究消费时，大都采用虚拟变量来对参考点上的变动进行计量孔东民， 2005；艾春荣，2008），但是利用虚拟变量只能对变动程度进行粗略刻画，而无法进行较为细致的测量。鉴于以上不足，笔者考虑用tYtpi）vxi）来对农民面临不确定性和主观性下短视消费的变动量进行计量，其既能够体现面临不确定性风险时参考点变动的价值函数，也能够体现主观概率变动的权重函数。Tversky 和 Kahneman1979 ）的研究中给出了价值函数的一般形式：其中参数 描述损失厌恶程度，、 测试所
24、得、所失的敏感度，特别当1时，此时vx）被称为纯粹的损失厌恶效用函数，纯粹的损失厌恶效用函数常在一些研究中出现，显然这个函数的具体形式比较复杂。为便于计量，我们借鉴Benrtzi与Thaler1995 ）在讨论单个博彩与多个博彩吸引的差异性时所采用的纯粹损失厌恶效用函数，其形式为： 2 ）同样为了便于计量，我们利用Tversky 和 Kahneman1979 ）根据实验数据所得的具体权重函数来量化农民短视消费中存在的主观性，其形式为： 3）利用式 2）和 3），可以计算出一个较为真实反映农民在惯性下短视消费变动量的量化公式：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - -
25、 - - - - -第 8 页，共 11 页个人资料整理仅限学习使用 4 ）其中， i 表示收入的来源，xi表示不同来源收入的不确定性值，其计算公式借鉴徐会奇和王健宇 2007）调整离差率的方法，故，其中 Yt表示第 t年收入， kt% 表示农民第t 年的预期收入增长率，本文采用三年作为估算步长。vxi）表示在一定的参考点下，对每种不同来源收入不确定性大小的度量值。pi表示不同来源收入占总收入的比重，pi）表示农民对不同收入不确定性重要程度产生的主观感受，即在不确定性下的主观概率。二）计量检验1. 检验结果因为是基于时间序列进行的回归分析，为避免“伪回归”现象的出现，我们首先对所用数据 Ct、
26、Yt、 Ct-1和 t进行 ADF检验，其结果如表2 所示。通过表2 我们可以明显看出以上四个变量分别在5% 的显著水平上的ADF检验值均小于临界值，故不接受单位根假设，即上述变量为平稳序列，能够直接进行下一步检验。利用相关数据所得模型为：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 11 页个人资料整理仅限学习使用其中， * 、* 、* 分别表示在10% 、5% 、1% 的水平下显著。2. 检验结果分析1）回归方程可决系数R20.8902 ，说明模型的拟合度较高。各解释变量在10% 的显著水平下均能通过检验，模型回归效果比较理想。这
27、进而说明农民消费决策是各种因素共同作用所致的定性认知得到定量检验的证实。2）消费惯性的影响系数10.1469 ，说明我国农民消费存在显著的消费惯性，农民的当期消费决策会受到以前消费方式和消费水平的影响，并且若农民前期消费量增长1 个百分点，会给当期消费量带来0.149 个百分点的增长量。3）消费敏感性系数2=0.7421 ，若农民当期收入变动量增长1 个百分点，就会带动当期消费量增加0.74 个百分点。这说明收入水平仍是影响消费决策变动的最重要因素，同时也说明农民消费对收入存在较强的过度敏感性。4）短视行为的影响系数3的 t 值能在 1% 的显著水平上通过检验，说明农民消费决策具有明显的短视行
28、为，为了应付未来短期内可预见的消费高峰，他们会有较高的积累性储蓄倾向，从而促使农民为了应对自己未来可以预见的消费而进行有目的性的储蓄行为。现实中我们不难发现这样的例子，例如，如果农民预期到自己未来三年内会结婚，从而需要采购一定数量的家居用品，这类消费对于农民而言，是其已知会发生的消费行为，所以，为了这一消费，农民会进行有目的性、有步骤的短期储蓄。然而，由估计系数3=0.000053 的估计结果可知，我国农民消费中的短视行为对其整体消费决策的影响效果较小。究其原因主要在于：农民由于受外在不确定性因素的影响加之自身知识水平的限制，他们对未来已知消费难以作出一个科学、合理的消费规划。即使是对短期的消
29、费，他们也很难有一个较为明确的预期，从而导致短视消费行为的影响效果较弱。由于本文将主观性和不确定性因素引入短视消费的测算之中，这样可以与我国农民消费预期过程的现实状况更为贴近，所以短视消费行为的效果在一定程度上会受到主观性和不确定性的影响，从而影响效果有所下降。同时，回归结果也说明在消费惯性和短视消费的共同作用中，消费惯性的影响效果明显较强，超过了短视消费的影响。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 11 页个人资料整理仅限学习使用5）从制度变量回归系数的显著性来看，在1% 的水平上显著，说明制度因素对我国农民的消费具有显著
30、影响，与本文的理论分析相一致。同时，从其回归系数来看，40.005 说明我国制度因素在提高农民消费过程中，发挥的作用并不理想，即我国未能很好地发挥制度在提高农民消费过程中的作用和效果。这与我国近几年来的国情现状相吻合。近几年来，我国采取了各类支农扶农政策，这些政策在减轻农民负担、提高农民收入、改善农民生活等方面都发挥了重要作用，但是，农民消费增长缓慢，难以发挥农民消费者对我国内需的拉动作用，一直是我国近几年来面临的一大难题。这说明我国在进行拉动农民消费增长方面的制度和政策仍有待于进一步改善。我国目前的一些政策已经对农民的消费扩大和消费升级产生了显著的推动作用，例如家电下乡、农村合作医疗等措施对
31、于减少农民消费负担、释放农民消费潜力产生了显著的拉动作用，但是，这些制度和政策的拉动作用通常具有长期性，所以，其对农民消费的促进仍需要一定的时间。四、简短结论本文以农民微观消费决策路径为基础，建立了一个影响农民消费决策的系统模型。该模型有效反映了农民消费决策的主观性、短视性、过度敏感性以及消费惯性等特征，并通过了 19792007 年间宏观数据的实证检验。通过研究发现：消费习惯、收入水平、不确定性和制度等因素对农民消费都有显著影响，农民消费行为是这些因素综合作用的结果。但是，各个因素的影响程度略有相同，其中收入水平对农民消费产生着最为关键的影响。在收入水平的约束下，消费习惯也对农民消费产生重要且显著的影响，在消费惯性和有限理性的影响下，农民短视消费行为的作用效果被大大削弱。作者： 徐会奇王健宇李辉 来源： 经济与管理研究2018 年第 4 期责任编辑： 夏鼎精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 11 页
