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1、学习必备欢迎下载全要素生产率的估算全要素生产率的估算方法可归结为两大类: 增长会计法 , 经济计量法。( 一) 增长会计法代数指数法 (AIN) 假设商品价格为 Pt , 数量为 Qt, 则总产出为 PtQt。生产中资本投入为 Kt, 劳动投入为 Lt,资本价格即利率为 rt, 工资率为 wt , 则总成本为 rt Kt + wtLt。在完全竞争和规模收益不变假设下 , 有Pt Qt = rt Kt+ wt Lt .(1) 但由于技术进步等因素的影响, (1) 式往往不成立 , 可将(1) 式改写为 : P0 Qt = TFPt r0 Kt + w0 Lt .(2) 其中, r0、w0和 P0
2、为基年利率、工资和价格。参数TFPt为全要素生产率 , 反映技术进步等因素对产出的影响。由(2) 式可得全要素生产率的代数指数公式 .(3) 缺陷 : 它虽然没有明确设定生产函数, 但暗含着资本和劳动力之间完全可替代, 且边际生产率是恒定的 , 缺乏合理性。2. 索洛残差法 (SR)产出增长率扣除各投入要素增长率后的残差来测算全要素生产率增长, 故也称生产函数法。规模收益不变和希克斯中性技术假设下, 全要素生产率增长就等于技术进步率。Yt 为产出 , Xt = ( x1 t , ?, xNt ) 为要素投入向量 , 假设( t) 为希克斯中性技术系数.(4) 假设F() 为一次齐次函数即关于所
3、有投入要素都是规模收益不变的。(4) 式两边同时对时间 t 求导, 并同除以 (4) 式有 .(5) .(6) （6）为全要素生产率增长的索洛残差公式。我们用的 C - D 生产函数 : 其中 Yt 为现实产出 , Lt 为劳动投入 , Kt 为资本存量 , 、分别为平均资本产出份额和平均劳动力产出份额，求导.(7) += 1 , 即规模收益不变 , 则有回归方程.(8) 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 4 页学习必备欢迎下载.(9) Kt 为t 年的实际资本存量 , Kt - 1 为t - 1 年的实际资本存量 , P
4、t 为固定资产投资价格指数, It为t 年的名义投资 , t 为t 年的固定资产的折旧率索洛残差法明显缺陷 : 索洛残差法建立在新古典假设即完全竞争、规模收益不变和希克斯中性技术基础上 , 这些约束条件很强 , 往往难以满足 ; 具体估算中 , 由于资本价格难以准确确定,所以利用资本存量来代替资本服务, 忽略了新旧资本设备生产效率的差异以及能力实现的影响。此外 , 索洛残差法用所谓的“残差”来度量全要素生产率, 从而无法剔除掉测算误差的影响。上述这些因素都不可避免地导致全要素生产率的估算偏差。( 二) 经济计量法1. 隐性变量法 (LV) 将全要素生产率视为一个隐性变量即未观测变量, 从而借助
5、状态空间模型利用极大似然估计给出全要素生产率估算。采用C - D 生产函数 , 且假设规模收益不变 , 则有如下观测方程 : .(10) 状态方程.(11) Ln ( TFPt ) 为全要素生产率增长率 . 隐性变量法的最大优点在于, 不再将全要素生产率视为残差, 而是将其视为一个独立的状态变量 , 这样将全要素生产率从残差中分离出来, 从而剔除掉一些测算误差对全要素生产率估算的影响。同时, 在具体估算时 , 还充分考虑了数据非平稳性带来的伪回归问题2. 潜在产出法 (PO) 索洛残差法和隐性变量法在估算全要素生产率时, 都暗含着一个重要的假设即认为经济资源得到充分利用, 都忽略了全要素生产率
6、增长的另一个重要组成部分能力实现改善即技术效率提升的影响设Ry , t为产出增长率 , RTP , t 为技术进步率 , CRt 为能力实现率 , Ryx , t为要素投入增长所带来的产出增长率, RTFP , t 为全要素生产率增长率.(12) .(13) 能力实现率 CRt 测度了现有生产能力的利用程度，通常利用产出缺口来度量，HP 滤波Min.(14) 优点：全面考虑了技术进步和能力实现改善对全要素生产率增长的影响, 且借助这种方法可以更全面地分析经济增长源泉。缺点：它是建立在产出缺口估算基础上, 而无论用何种方法估算产出缺口, 都会存在估算误差 , 从而导致全要素生产率增长率估算偏差精
7、选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 4 页学习必备欢迎下载中国全要素生产率的估算( 一) 索洛残差法由以上的检验结果 , 可以看出回归结果显著, 并较好地通过自相关检验。将、实际产出增长率、劳动力增长率和资本存量增长率代入(6) 式, 便得到了我国 1979 2004 年的全要素生产率增长率 , 具体结果见表 1 ( 二) 隐性变量法LnY ,分别使用 ADF 单位根检验和 JJ 协整检验迹统计量大于相应临界值, 但最大统计量却小于相应临界值 , 所以在 5 %的置信水平上我们不能拒绝原假设即 LnY、LnK和LnL 之间不存
8、在协整关系。这样 , 我们利用 LnY、LnK和LnL 的一阶差分序列 LnY、LnK和LnL , 建立形如 (10) 式的观测方程状态方程的自回归系数= 01 945 非常显著 ,表明全要素生产率增长率的变化具有持续性( 三) 潜在产出法利用 HP 滤波估算产出缺口即能力实现率,取= 25。这样由公式 (14) 便得到我国 1978 2004 各年的能力实现率,具体结果见表 1。我们利用隐性变量法所估算的全要素生产率增长率作为技术进步率,这样由公式 (13) ,便得到我国 1979 2004 各年的全要素生产率增长率,具体结果见表1。总结由图可以看出索洛残差法和潜在产出法估算的全要素生产率增
9、长率波动较为剧烈,而隐性变量法的估算结果变化较为平缓,隐性变量法假设全要素生产率增长率遵循一阶自回归过程。三种方法估算的全要素生产率增长率总体变化趋势较为一致,与我国 1979 2004 年间宏观经济的运行情况比较吻精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 4 页学习必备欢迎下载合 : 在经济繁荣阶段, 全要素生产率增长率都达到阶段性高点( 以潜在产出法估算结果为例:1984 年为 51275 % ,1987 年为 21528 % ,1992 年为 41458 %) ;在经济不景气阶段, 全要素生产率增长率都处于阶段性低点( 以潜
10、在产出法估算结果为例:1981 年为 - 21818 % ,1990 年为 - 51943 % ,1999 年为 - 01282 %) (1) 1993 年以前 , 我国全要素生产率增长率总体呈现出涨跌互现的波动情形, 波动幅度比较剧烈且较为频繁。 1993 年以前正是我国经济体制和市场条件发生剧烈频繁变化的时期, 这必然导致全要素生产率增长发生剧烈频繁变化。(2) 1993 年以来 , 我国全要素生产率增长率总体呈现出逐年下降的趋势, 直到 2000 年这种下降趋势才得以缓解 , 随后呈现出逐年攀升的势头。1993 年以来 , 宏观经济逐步降温并于1998 年出现通货紧缩 , 我国经济出现生
11、产能力全面过剩情形, 国有企业减员和资本过度深化进一步加剧了劳动力的低水平利用 , 长期低水平的公共教育支出与科学研究支出以及一些社会矛盾的进一步加剧。而2000 年以来 , 随着积极财政政策的实施, 尤其是基础设施建设与公共教育支出经济效应的逐步显现, 宏观经济逐渐好转, 全要素生产率增长率也随之出现逐年攀升的势头。由此可见 , 影响我国全要素生产率增长变化的主要因素在于我国经济体制变革与宏观经济政策的变化文章出自：郭庆旺贾俊雪经济研究 , Economic Research Journal,20XX年06期参考计量方法：基于滤波生产函数方法的我国潜在产出估计谢冰，蔡洋萍湖南大学学报（社会科学版）第26卷第2期 2012 年3月中国潜在产出与产出缺口的估算郭庆旺贾俊雪经济研究 2004 年第 5 期状态空间模型理论与算法及在金融计量中的应用陈学华暨南大学博士论文精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 4 页
