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1、初级银行从业资格考试风险管理考试真题三1 单选题（江南博哥）巴塞尔委员会有效风险数据加总和风险报告原则要 求，下列（）不属于风险报告的要求。A. 频率B. 分发C. 清晰度和可用性D. 公正正确答案：D参考解析：巴塞尔委员会有效风险数据加总和风险报告原则要求，风险报 告要具有准确性、综合性、清晰度和可用性，并满足报告频率和分发的要求。2 单选题 在资产风险管理模式阶段，商业银行经营中最直接、最经常性的风 险来自（ ）业务。A. 负债B. 资产C. 理财D. 信用正确答案：B参考解析：20世纪60年代以前，商业银行的风险管理主要侧重于资产业务的 风险管理，强调保持商业银行资产的流动性。这主要是当
2、时商业银行经营中最直 接、最经常性的风险来自资产业务（如贷款等）。3 单选题2002年3月至2003年3月，A银行某支行收款员陈某利用办理两个 公司上门收款业务之便，涂改凭证日期，压延单据，私自重制记账凭证，偷盖印 章，用后款抵前款，在营业室直接窃取保管现金和利用保管交款单位存折之机盗 支存款，累计贪污公款3271万元。该事件的风险成因是（）。A. 关键人员流失B. 内部欺诈C. 失职违规D. 知识技能匮之正确答案：B参考解析：内部欺诈事件，指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公 司政策导致的损失事件。4 单选题 商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（ ）。A. 主权评级
3、B. 国别评级C. 法人客户评级D. 个人客户评级正确答案：B参考解析：国别评级综合反映了国别风险的大小，通常包括一国（地区）政治经 济、财政、国际收支、营商环境等因素。国别风险等级仅表示排序，不代表违约 率。5 单选题 通过外包、保险、专门协议等工具，将损失全部或部分转移至第三 方，属于商业银行面对操作风险的（ ）策略。A. 降低风险B. 承受风险C. 转移或缓释风险D. 回避风险正确答案：C参考解析：转移或缓释风险，即通过外包、保险、专门协议等工具，将损失全 部或部分转移至第三方，值得注意的是，在转移或缓释操作风险的过程中，可能 会产生新的操作风险。6 单选题 某一国家经济、政治或社会状况
4、恶化，威胁到在该国有重大商业关 系或利益的本国借款人的还款能力的风险是指（）。A. 间接国别风险B. 主权风险C. 政治风险D. 宏观经济风险正确答案：A参考解析：间接国别风险指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该 国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。7 单选题 利用清单法识别声誉风险中，属于操作风险的风险因素是（）。A. 优质客户违约率上升B. 不良贷款率近5%C. 内外勾结欺诈D. 房地产行业贷款比例超过30%正确答案：C参考解析：A、B、D三项属于信用风险的风险因素；C属于操作风险的风险因 素。8 单选题 自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有
5、 业务品种属于（ ）原则。A. 全面性B. 及时性C. 重要性D. 客观性 正确答案：A参考解析：全面性：自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上 覆盖所有业务品种。9 单选题 下列关于因果分析模型的说法中，错误的是（ ）。A. 在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对 风险成因、风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相 互关联的多元分布B. 实践中，商业银行通常先收集损失事件，然后识别导致损失的风险成因C. 因果分析模型无法识别风险因素与风险损失的关联度D. 实践中，因果分析模型方法包括实证分析法、与业务管理部门会谈等，最终获 得损失
6、事件与风险成因之间的因果关系正确答案：C参考解析：C选项错误，因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有 最高的关联度，使得操作风险识别、评估、控制和监测流程变得更加有针对性和 效率。10 单选题 下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是（）。A. 大额信贷损失B. 银行控股股东变更C. 银行评级下调D. 资产规模急剧扩张正确答案：B参考解析：流动性危机的触发因素往往不是流动性本身。最常见的触发因素是 大额信贷损失。以下是一些示例性的预警信号。银行收入下降。资产质量恶 化。银行评级下调。无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。 股价大幅下跌。资产规模急速扩张或收购规模急剧增大
7、。无法获得市场借款。11单选题 商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为 （ ），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A. 战略风险B. 集中度风险C. 信用风险D. 市场风险 正确答案：B参考解析：集中度风险源于银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而产生 的风险。12 单选题 在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每（） 至少重估一次价值。A. 日B. 月C. 半年D. 年正确答案：A参考解析：在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日 至少重估一次价值。13 单选题哈里马柯维茨（Harry Markowitz）于20世纪50年代提出的不确定
8、 条件下的（），成为现代风险管理的重要基石。A. 欧式期权定价模型B. 资本资产定价模型C. 投资组合理论D. 套利定价模型 正确答案：C参考解析：哈里马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合 理论，成为现代风险管理的重要基石。14 单选题 商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）。A. 3%B. 4%C. 5%D. 6%正确答案：B参考解析：商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%。15 单选题 如果银行的总资产为1 0 0 0亿元，总存款为80 0亿元，核心存款为 200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银 行核心存款比例等于（ ）。A.
9、 01B. 02C. 03D. 04正确答案：B参考解析：核心存款比例二核心存款三总资产=200三1000=0. 2。16 单选题 商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计 算公式的分子与分母两个部分。下列属于商业银行提高资本充足率“分子对策” 的是（）。A. 增加资本B. 降低总的风险加权资产C. 增加风险权重的资产D. 银行并购和重组正确答案：A参考解析：商业银行要提高资本充足率，主要有两个途径：一是增加资本；二 是降低总的风险加权资产。前者称为分子对策，后者称为分母对策。17 单选题 在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具是指（ ）。A. 核心一级资本B. 其
10、他一级资本C. 二级资本D. 一级资本正确答案：A参考解析：核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资 本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。18 单选题 下列选项中，属于行业风险预警的行业经营风险因素的是（）。A. 经济周期因素B. 财政货币政策C. 国家产业政策D. 产业成熟度正确答案：D 参考解析：行业风险预警的行业经营风险因素主要包括市场供求、产业成熟度、行业垄断程度、产业依赖度、产品替代性、行业竞争主体的经营状况和行业整体 财务状况。19 单选题 以下不属于商业银行操作风险识别方法的是（）。A. 事前识别B. 事中识别C. 事后识别D. 因果分析
11、模型 正确答案：B参考解析：商业银行操作风险识别包括1.事前识别和事后识别2. 因果分析模 型20 单选题 商业银行当前的外汇敞口头寸如下：法郎空头20，日元多头50， 马克多头100，英镑多头150，美元空头180。则使用短边法确定的总敞口头寸为 （ ）。A. 500B. 100C. 300D. 200正确答案：C参考解析：短边法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量 方法，首先分别加总每种外汇的多头和空头（分别称为净多头头寸之和与净空头 头寸之和） ；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头 寸。净多头头寸之和为：50+100+150=300，净空头头寸之和
12、为：20+180=200；因为前 者绝对值较大，所以总敞口头寸为300。21 单选题 风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常 用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（ ）。A. 方差一协方差法B. 历史模拟法C. 蒙特卡洛模拟法D. 收益率曲线法 正确答案：D参考解析：商业银行可根据实际情况自主选择风险价值计量方法，包括但不限 于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法等。22 单选题 国际储备与应付未付外债总额之比的一般限度是（ ）。A. 10%B. 15%C. 20%D. 25%正确答案：C参考解析：国际储备与应付未付外债总额之比。该指标衡量一国国际储备偿付 债务的能
13、力，一般限度为20% ，如果这项指标低于20%说明该国国际储备偿还 外债的能力不足。23 单选题 下列不属于日常情况下商业银行流动性来源的是（ ）。A. 不良贷款核销B. 拆入资金和正回购C. 发行债券D. 客户存款增加 正确答案：A参考解析：日常管理下银行的主要流动性来源在资产方体现为贷款归还、债券 投资到期与出售、同业拆放与逆回购到期、其他资产的出售；在负债方体现为客 户存款增加、拆入资金与正回购、发行债券与股票。24 单选题 风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（ ）、哲学和价 值观。A. 风险管理策略B. 风险管理理念C. 公司治理结构D. 内部控制系统 正确答案：B参考解析：
14、风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、 哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风 险管理行为表现出来的一种企业文化。25 单选题 某企业2019年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2019年年 初应收账款为14亿元，2019年年末应收账款为1亿元，则该企业2019年应收 账款周转天数为（）天。A. 50B. 72C. 87D. 95正确答案：B参考解析：根据应收账款周转天数的计算公式，分两步计算：（1）应收账款周 转率=销售收入（期初应收账款+期末应收账款）2=6（14+10）2=5。 （2）应收账款周转天数=360应收账款周转率=3605=
15、72（天）。26 单选题 下列关于效率比率指标的计算公式中，错误的是（ ）。A. 存货周转率二产品销售成本/ （期初存货+期末存货）/2B. 存货周转天数=360 /存货周转率C. 应收账款周转率二销售收入/ （期初应收账款+期末应收账款）/2D. 应付账款周转率=360 / （期初应付账款+期末应付账款）/2 正确答案：D参考解析：应付账款周转率=购货成本（期初应付账款+期末应付账款）2。27 单选题合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过（）万 元人民币。A. 100B. 200C. 300D. 400正确答案：A参考解析：合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元 人民币。28 单选题操作风险损失数据收集（LDC）指操作风险损失
