《计量经济学题库：第6章 自相关》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学题库：第6章 自相关（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第6章 自相关习 题一、单项选择题1设为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ）2已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于( ) A. 0 B. 1 C. 2 D. 43在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ ） A. 无多重共线性假定成立B. 同方差假定成立C. 零均值假定成立D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立4应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（ ）A. 解释变量为非随机的B. 被解释变量为非随机的C. 线性回归模型中不能含有滞后内生变量D. 随机误差项服从一阶自回归5广义差分法是（ ）的一个特例A. 加权最小二乘
2、法 B. 广义最小二乘法C. 普通最小二乘法 D. 两阶段最小二乘法6在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（ ）A. 经济变量具有惯性作用 B. 经济行为的滞后性C. 设定偏误 D. 解释变量之间的共线性7已知模型的形式为，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( )ABCD8在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（ ）A. 利用DW统计量值求出B. Cochrane-Orcutt法C. Durbin两步法 D. 移动平均法9在DW检验中，当d统计量为2时，表明（ ）A. 存在完全的正自相关 B. 存在完全的负自相关C. 不存在自
3、相关 D. 不能判定10在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLDWdu时，可认为随机误差项( ) A. 存在一阶正自相关 B. 存在一阶负相关 C. 不存在序列相关 D. 存在序列相关与否不能断定11 在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）12在DW检验中，当d统计量为0时，表明（ ）A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定13在DW检验中，存在正自相关的区域是（ ）A. 4-4 B. 0C. 4- D. ,4-4-14如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( )A无偏的，有效的 B
4、. 有偏的，非有效的 C无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的15广义差分法是对( )用最小二乘法估计其参数。二、多项选择题1如果模型中存在序列自相关现象，则有如下后果（ ）A. 参数估计值有偏B. 参数估计值的方差不能正确确定C. 变量的显著性检验失效D. 预测精度降低E参数估计值仍是无偏的2广义最小二乘法的特殊情况是（ ） A. 对模型进行对数变换B. 加权最小二乘法 C. 数据的结合D. 广义差分法 E. 增加样本容量3下列说法不正确的有（ ）A. 加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况D. 广义差
5、分法是广义最小二乘法的特殊情况E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况4在DW检验中，存在不能判定的区域是（ ）A. 0 B. 4-C. D. 4-4-E. 4-45检验序列自相关的方法是（ ）A. F检验法 B. White检验法C. 图形法 D. ARCH检验法EDW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法三、判断题1D-W检验中的D-W值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关程度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关程度越大。四问答题1根据某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本资料，应用最小二乘法估计模型，估
6、计结果如下，拟合效果见图。由所给资料完成以下问题：（1）在的条件下，查D-W表得临界值分别为，试判断模型中是否存在自相关；（2）如果模型存在自相关，求出相关系数，并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。习题答案一、单项选择题1B 2A 3C 4B 5B 6D 7B 8C 9C 10D 11B 12A 13B 14C 15D二、多项选择题1BCDE 2BD 3BCF 4CD 5CE三、判断题1答：错误。 DW的取值在0到4之间，当DW落在最左边（）以及最右边（）时，分别为一阶正自相关和一阶负自相关；当落在中间（）时，为不存在自相关区域；其次为两个不能判定区域。四、问答题1答：（1）因为DW=0.681.106，所以模型中的随机误差存在正的自相关。（2）由DW=0.68，计算得=0.66（），所以广义差分表达式为
