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1、如何利用业余时间构建经济模型*作者现为加州大学伯克利分校教授，本短文是为Passion and Craft: Economist at Work一书所撰写，该书由Michael Szenberg主编，1997年由密歇根大学出版社出版。哈尔R范里安我在经济学方面的大多数工作涉及到构建理论模型。经过多年历练，我探索到了一些方法，或许值得与那些从事这项艺术的人分享。现实中，建模的过程比我此处所描述的要充满更多的随机性我所描述的建模过程是对现实中建模过程的理想化，就像我所建立的经济模型是对现实的理想化描述一样。但是，我相信，此处对建模模型的描述应该与现实之间有充分的关联，使这一描述具有价值，我也希望我
2、研究中所建立的经济模型也同样有此特点。1、形成想法（ideas）建模的第一步是要形成想法（ideas）。这一步非如想象中那样困难。关键问题在于如何找到一个“好”的想法(a good idea)。要想获得一个好想法就需要提出大量想法，然后把其中不好的抛弃。但问题的关键在于，从何处获得想法。大部分研究生会被灌输通过阅读期刊论文来获得想法。但依我的经验，期刊并不是获取原创观点的一个好渠道。你能从期刊论文中学到许多有用的东西技术、洞察力、当然还有事实(truth)。但大多数情况下，你只是得到了别人的观点。这些文章或许会为你留下一些回旋余地，但文章模型中那些有所放松的部分可能是作者已经思考过一段时间但尚
3、不能指出怎样解决，或者这些部分解决起来过于冗长乏味这意味着对你而言会有同样的困境。我的建议与上述观点差异较大：我认为你要到学术期刊以外去寻找想法在各种报纸、杂志、交谈、电视和电台节目中去寻找。读报纸时，首先浏览那些与经济学有关的文章，然后再看那些与经济学无关的文章，因为后者在许多情况下最终也是有关经济学的。杂志通常比报纸更好，因为杂志文章会比报纸做相关问题的深层次报道。另一方面，一个较为浅显的分析可能更富于刺激性：没有比一个可能是谬误的论点更能刺激研究的进展。从另一方面来说，一个较为浅显的分析可能更富有启发性：没有什么比一个可能存在谬误的论点更能促进研究的进行。但是，有哪些具体资源可以去阅读呢
4、？我常阅读的有New York Times（纽约时报）,The Wall Street Journal（华尔街日报） 和 The Economist（经济学家）; 这些资料可能会是阅读的好起点。交谈，特别是与商务人士的交谈，通常也是十分富有成效的。商务行为的实施渠道种类繁多，但大多数从未被经历过正规的经济分析。当然你需要注意不要对听到的一切都信以为真商务人士通常知道运转自己业务的一系列行之有效的规则，但他们通常不知道这些规则从何而来，或为什么会行之有效，而这些恰恰是经济学家感兴趣之处。许多情况下，你的想法可能来自你的生活和亲身经历。我自己所作的众多文章中，我比较满意的作品之一是其中关于“销售模
5、型”的那篇。当时，我想买一台新电视机，因此，为了解其大概的价钱，我就去阅读报纸上的广告。我注意到每周的价格都会有所波动。我发现，这种现象对经济学的挑战并在于为什么价格有时会比较低（比如在打折期间），而是为什么有时价格竞会上涨。既然每个人都知道这些商品在接下来几周将会打折，那么谁又会愚蠢到在高价时购买呢?但是这样的购买者总是存在的，否则商店就不会通过收取高价而获利。有了这样的洞察（Insight）之后，我才藉以建立了销售模型。在我构建的销售模型中有两类消费者：读过广告的知情消费者和未读过广告的不知情消费者。商店通过采取促销手段在知情消费者和不知情消费者之间进行价格歧视。在形成这一模型之后，我指派
6、了一个研究助手用几年的时间在Ann Arbor News上搜寻彩电的价格。令我高兴的是，市场上一般的定价模式和我在模型中所预计的类似。而且，是的，最终我自己也确实买到了一台很划算的电视机。2你的想法是否值得深究？让我们假设（经济学家最喜欢的用语），你已经有了一个想法。你如何知道它是否有价值呢？首先要做的检验就是尽量用非经济学家也能理解的语言来表达你的想法。如果无法做到，那么它就有可能不是一个很好的想法。如果能做到，它仍然可能是一个无价值的想法，但至少是希望尚存。在开始确认你的想法正确与否之前，你应该停下来，问问自己这一想法是否有趣。如果想法缺乏吸引力的话，就没人会在乎其正确与否。可以找一些人来
7、验证看看他们是否认为你的想法值得继续深究下去。如果这个想法是对的，那么会从中得出什么？是否可以从中引申出许多含义，还是会导致“死胡同”似的结局？时刻要记住的是，对于这一特定想法的研究是有机会成本的你可以将宝贵的时间用在论证别的想法上。因此，要确保你的预期收益能够弥补上述机会成本。经济理论的基本宗旨之一是要形成有洞察力的结论。最佳的赞赏就是“啊哈！ 问题找到解决办法了！”这才是你应该追求的东西忘掉所谓的“完善可靠的工作”之类的目标， 试着使自己成为一个“啊哈”的奇才。3不要急于阅读文献大多数研究生所做的第一件事就是，马上冲去查找文献，看看是否有人已经讨论过这个问题。然而，我的建议是在阅读文献之前
8、稍等片刻。当然，最终你需要做一个深入的文献综述，但我认为，在做系统的文献搜集之前，如果能用上几周时间来琢磨一下你的想法，你将会做得更好。推迟文献的搜集有如下理由。首先，你需要练习建立模型。即使最终你也许只是重复导出了一些在其他文献中已有的结论，但通过亲自动手，你仍然会学到许多东西并且，由于形成了一个可以发表的想法，你会感觉自己很棒！(即使不是你自己亲自发表)其次，你也许会提出现有文献不曾提出的方法。如果看别人所做的东西，你的思想会被他们的观点所束缚-而你若能全身心投入研究，并努力形成自己的观点，就更有可能会产生原创性的观点。再次，你的观点需要时间来孕育孵化，因此要尽可能早的开始建模工作。以后当
9、你再去读别人如何处理其想法的文献时，就会和你的方法产生互动，甚至有希望产生一些有趣的新东西。4构建模型现在就让我们跳过有关文献的部分，尝试去建模。对你来说幸运的是，所有的经济模型看起来都十分相似。在模型中，存在一些经济主体，他们通过进行选择来实现其目标。这些选择需要满足各种约束条件，因此存在某些可以调整的因素，使得选择保持一致性。这种基本结构便产生出一套解决问题的方案：谁是决策者？他们面临的约束条件是什么？他们之间如何相互作用？如果这些选择不一致，应该作哪些调整？提出此类问题能帮助你识别模型的各个构成部分。一旦对模型的各个部分有了好的构思，你就能进入建模的下一个阶段。大多数学生会认为下一步将是
10、证明一个理论或是做一个回归分析。不是的！下一步需要做的是进行实例分析。选最简单的例子-模型只有一个阶段，两种商品，两个参与者，线性效用函数无论怎样，要把问题尽量简化来看看情况会是怎样。完成一个例子之后，就做另一个，接着再做下一个。最后看看这些例子是否存在共同点，其中是否会出现一些有趣的问题？当这些例子能够大概告诉你问题是什么时，这时你就可以尝试写出模型。这里所要给出的关键建议就是KISS(Keep it simple, stupid)，即尽量简洁，甚至看起来愚蠢。写下你能想到的最为简单的模型，看它是否也能展示出一些有趣的行为。如果能的话，试着将它继续简化。几年前，就我的研究举办了一个小型研讨会
11、，当时，我从一个十分简单的模型开始陈述。听众中的一个教员打断我说，他几年前也做过类似研究，但他的模型要复杂得多。我的回答是：刚开始我的模型也很复杂，但我一直致力于不断简化它，直到其变得简单。”这就是你们应该做的：不断地努力简化你的模型。模型的关键之处在于要对现实做出简化的阐释。爱因斯坦曾说过：一切都应该尽可能简化，直到不能再简化。模型是要帮助我们揭示出问题的本质，所以你的模型要尽可能被简化，直到只包括那些能保证模型成立的必要组成部分为止。这将是一个非常耗时的漫长过程开始时可能会出现许多错误，其间还会出现令人沮丧的弯路与摸索迂回的过程。但是一定要坚持住！如果这些很容易完成的话，那早就有人完成了。
12、5 模型的一般化现在假定现在你已做好了尽可能简化的模型。这时，模型可能由于过于简化而似乎无法引起人们的兴趣：它看起来只像个实例或特例。但是一旦模型已经简化到不能再简化的地步，模型的一般化就变得十分容易，因为你已经知道哪些部分是保证模型成立的关键因素。这时你曾受过的教育就有用武之地了。至少你在研究生期间所学到的知识技能就可以派上用场了。在你读书的大部分时间里，可能都在学习各种各样的规范模型：例如消费者决策、生产者决策、一般均衡、博弈论等之类的模型。教授会告诉你，这些是非常一般的模型，它们可以涵盖许多特定案例。事实确实如此。在过去的50年里，经济学家得出了许多一般化的原理和模型。你的模型很可能就是
13、这些一般化模型当中的一个特例。如果是这样的话，你可以立即将那些一般化模型的结论应用到你自己的具体例子当中，并且你所学到的那些知识技能都有助于你分析你的模型。6不断犯错误这个过程通过简化分析来得出结论，通过复杂化来考察模型的一般化程度是逐步理解你的模型的好渠道。我在建模过程中，大部分时间都用于这样一个不断来回、反复的过程上。在这一过程中，我犯过许多错误。正如Piet Hein所说：通往智慧之路在何方？简而言之：犯错、犯错，再犯错，但错误会越来越少。这样来回反复的建模过程就像在雕刻：这儿凿掉一块儿，那儿凿掉一块儿，最终希望发现坚硬的大理石中到底藏着什么。我选择雕刻做类比有我的用意：之所以把建模的过
14、程比作雕刻，是因为在这个过程中，大部分时候不是要增添东西，而是要不断地删减。这正是建模过程中最有趣的过程，当某个观点的雏形开始显现时尤其令人激动。通常在这时，我会一边揣摩模型的雏形，一边令人眼花缭乱的兜着圈子；并提醒自己尽量不要偏离问题的根本。最后，如果模型的内部运行能自圆其说的话，你就是很幸运的：你会发现模型的真正核心问题，也会真正理解该现象的一般性。最后，如果模型运行的内部机理能揭示其自身的话就真是很幸运的：你会看到模型运行结果最简单的内核，同时也能理解该模型如何具有一般性。7文献检索工作这时就可以开始文献检索工作了。告诉你的教授你发现了什么十有八九，他们会叫你去查阅 “1983AER（1
15、983年的美国经济评论）”或“Econometrica77?年份/刊号（经济计量学期刊）”一类的期刊，或是教科书（其中也许有我写的书）。大多数情况下，这些推荐的材料是恰当的。查阅过程中，你会发现在这些材料中包含了“你的”模型但人家可能做得更好、更成熟、更清晰。嘿，没有人说研究是一件容易的事，但也是使你真正有机会学到东西的时候仔细阅读那些论文并且问问你自己“为什么我没有那样做呢？”如果有人和你有同样的想法，而比你要研究得更深入，你会琢磨自己到底忽略了哪些东西。另一方面，如果你真正采纳了我的上述建议：尽量简化你的模型，你也许会得到比现有处理更为清晰的结果，或者可能会发现一些更具一般性的结论。如果是
16、这样，你可能获得了一个非常有价值的洞见。回到你的导师那里，告诉他/她你的发现。也许你会发现针对老问题的一个新的值得继续深入研究的分析视角。如果能做到这一点，那就祝贺你倘若你立即就检索文献的话，你将不会获得这样的收获。也有可能你的分析结果在现有的文献中没有找到。还有一个可能就是你的研究出错了。可能是分析有误，也可能是想法存在偏差（idea is just off the wall）。此刻你的导师将会起到重要作用。如果你确实已经将你的分析尽可能简化了，那么a)出错的几率会很小，b)即使有错误也很容易被发现。这使我想到另外一个常见问题。当你在某个问题上研究了几个月或者甚至是几周-你的分析视野可能受到局限。原因在于，你过于关注这一研究而无法真正对这个问题有个总体的把握
