《《时间序列分析》第二章 时间序列预处理习题解答》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《时间序列分析》第二章 时间序列预处理习题解答（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、时间序列分析习题解答02习题2.3021考虑时间序列12345201判断该时间序列是否平稳2计算该序列的样本自相关系数kpAkl263绘制该样本自相关图并解释该图形.02解1根据时序图可以看出该时间序列有明显的递增趋势所以它一定不是平稳序列02即可判断该时间序是非平稳序列其时序图程序见后。02时间序描述程序dataexample1inputnumbertimeintnxyear01jan1980d_n_-1formattimedate.cards1234567891011121314151617181920procgplotdataexample1plotnumbertime1symbol1c
2、blackvstarijoinrun0202022当延迟期数即k本题取值123456远小于样本容量n本题为20时自相关系数kpA计算公式为number1234567891011121314151617181920time01JAN8001JAN8101JAN8201JAN8301JAN8401JAN8501JAN8601JAN8701JAN8801JAN8901JAN9001JAN9101JAN9201JAN9301JAN9401JAN9501JAN9601JAN9701JAN9801JAN99121nkttktknttXXXXXXp61A616g6创並0kn4.989502注20.05125
3、.226x接受原假设认为该序列为纯随机序列。02解法三、Q统计量法计算Q统计量即12214.57kkQnp02020202020202020202查表得210.051221.0261%61由于Q统计量值4.57Q小于查表临界值即可认为接受原假设即该序列可视为纯随机序列为白噪声序列5表29数据是某公司在20002003年期间每月的销售量。表29月份2000年2001年2002年2003年1153134145117218717520317832342431891494212227214178530029829524862212562202027201237231162817516517413591
4、23124119120101041068596118587679012787475631绘制该序列时序图及样本自相关图。2判断该序列的平稳性。3判断该序列的纯随机性。解1序列的时序图dataexample2_5inputsalestimeintnxmonth01jan2000d_n_-1formattimemonyy7.cards15318723421230022120117512310485781341752432272982562371651241068774145203189214295220231174119856775117178149178248202162135120969063
5、procprintdataexample2_5procgplotdataexample2_5plotsalestime1symbol1cgreenvdiamondijoinprocarimadataexample2_5identifyvarsalesrun样本自相关图sales0100200300timeJAN2000APR2000JUL2000OCT2000JAN2001APR2001JUL2001OCT2001JAN2002APR2002JUL2002OCT2002JAN2003APR2003JUL2003OCT2003JAN20042由时序图和样本自相关图的性质可以认为该序列平稳。样本自
6、相关图显示延迟3阶之后自相关系数由正接近于零并变为负延迟8阶之后又由负变为正这是具有周期变化规律的非平衡序列。3有如下白噪声检验的结果由检验结果看出在各阶段延迟下LB检验统计量的P值都非常小为99.999该序列为非纯随机序列。另解dataexmaple2_linputs2000s2001s2002s2003timeintnxmonth01jan2000d_n_-1formattimedate.cards1531341451171871752031782342431891492122272141783002982952482212562202022012372311621751651741351
7、2312411912010410685968587679078747563procgplotdateexmaple2_1plots2000time1s2001time2s2002time3s2003time4/overlaysymbol1credvsquareisplinesymbol2cblackvsquareisplinesymbol3cbluevsquareisplinesymbol4cyellowvsquareisplinerun运行结果时序图0202时序图显示该序列具有周期性所以不是平稳序列.026、1969年一月至1973年9月在芝加哥海德公园内每28天发生的抢包案件数见表1015
8、1010121014183911103333121916192621171913209111712814168871261判断该序列tx的平稳性及纯随机性2对该序列进行函数运算16161tttxxy并判断序列ty的平稳性及纯随机性.解1时序图dateQ钦example102input02number02timeintnx2801jan19600d2_n_-10钦format）钦timeQQdate.DgcardsDglO1510101210771014817141839111061214102529333312191619191234153629262117191320241261461291
9、117128141412581031688712610810502Proc02gplot02dateexample102Plot02numbertime102symbol1钦cblack0钦vstar0钦ijoin02run02时序图显示每28天抢包案件次数始终围绕10次附近随机波动没有明显趋势或周期基本可以视为平稳序列。dataexample2_6inputcasetimeintnx28days01jan1969d_n_-1formattimedate.cards10151010121077101481714183911106121410252933331219161919123415362
10、92621171913202412614612911171281414125810316887126108105procprintdataexample2_6procgplotdataexample2_6plotcasetime1symbol1cblackvdiamondijoinprocarimadataexample2_6number010203040time01SEP6801JAN6901MAY6901SEP6901JAN7001MAY7001SEP7001JAN7101MAY7101SEP7101JAN7201MAY7201SEP7201JAN7301MAY7301SEP7301JAN
11、7401MAY74identifyvarcaserun1由上图可知自相关系数长期位于零轴的一边且自相关系数递减到零的速度较慢在5个延期中自相关系数一直为正说明这是一个有典型单调趋势的非平稳序列。与前矛盾0202根据以上LB统计量的检验判断该序列为非纯随机序列。022date02examplel02input02number02timeintnx2801janl969d02_n_-l02format02time00date0cards00500-500000200-200-302002302402-600900-302402-1500600200-102-402602202-4021502402
12、402002-2102702-300300000-7002200-19022102-702-302-502-402202-602702402-1202-602802-802602-300200600-500-400600000-202-702302202-7021302-802002-102502-600400-200200-5020202Proc02gplot02dateexample102Plot0钦numbertime100symbol102cblack02vstar02ijoin02run020202有时序图可知该序列大致在0次左右波动基本平稳。为了稳妥继续进彳丁自相关图检验。初步可认
13、为平稳序列02date02example102input02number02timeintnx2801janl969_n_-102format02time02monyy5.02cards02502-500000200-200-302002302402-600900-300402-1500600200-102-400600202-4021502402402002-2102702-302302002-7022202-19022102-702-302-502-402202-602702402-1202-602802-802602-302202602-502-402602002-202-7023022
14、02-7021302-802002-102502-602402-202202-5020202Proc02arima02dateexample102Identify02varnumber02Run0202number-30-20-100102030time01SEP6801JAN6901MAY6901SEP6901JAN7001MAY7001SEP7001JAN7101MAY7101SEP7101JAN7201MAY7201SEP7201JAN7301MAY7301SEP7301JAN7401MAY7402自相关图显示:该序列自相关系数基本都在零值附近以一个很小的幅度做随机波动因此认为它是平稳的即可认为是平稳序列。0202延期为6时LB统计量的概率小于0.0001即我们有大于99.999的概率断定每28天发生的抢包事件序列属于非白噪声序列同理在延迟12期的情况下LB统计量的概率近似等于0.0003即我们有99.997的概率断定每28天发生的抢包事件序列属于非白噪声序列。02结合前面平稳性检验结果该序列为平稳性非白噪声序列。dataexample2_6inputcasetimeintnx28days01jan1969d_n_-1formattimedate.cards1015101012107710148171418391110612141025293333121916191912
