《2022年基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》真题汇编一》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》真题汇编一（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、真题汇编一单项选择题1.（）是指交易双方签署的在未来某个确定的时间按确定的价格买入 或卖出某项合约标的资产的合约。A.远期合约B.期货合约C.期权合约D.互换合约2 .如果某基金的贝塔系数大于1 ,说明该基金是一只（）基金。A.稳定型B.防御型C.激进型D.固定型3 .债券基金的投资对象不包括（XA.国债B.私人债C.可转债D.企业债4 .以下不属于对基金业绩持续性的研究方法是（1A.基于基金输赢变化的或然表的方法B.基金收益序列的回归系数检验C.基金收益率排序的SpearmaIV等级相关系数的检验D.基于基金动量效应的检验5.下列关于现金流量表的作用，正确的是（）。I .可以方便评价企业现金
2、来源及去向n.评价企业偿还债务、支付投资利润的能力 田.可以直接了解企业的盈利状况与获利能力IV.分析净收益与现金流量间的差异，并解释差异产生的原因A.I、口、IVB.I、印、IVc.n、m、ivD. I、口、田、IV6 .实值期权是指如果期权立即被执行，买方具有（）现金流。A正的B负的C为零D.无7 .下列关于基金费用的说法，错误的是（A.参与银行间债券市场交易的，除了印花税、交易佣金、过户费、经 手费、证管费，还需向中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场 清算所股份有限公司支付银行间账户服务费，向全国银行间同业拆借 中心支付交易手续费等服务费用8 .按照有关规定，发生的基金运作费如果影响
3、基金份额净值小数点后 第4位的，应采用预提或待摊的方法计入基金损益C.按照有关规定，发生的基金运作费如果不影响基金份额净值小数点 后第4位的，应于发生时直接计入基金损益D.基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师 费、信息披露费用等费用要列入基金费用8.投资组合管理的一般流程不包括（1A. 了解投资者需求8 .制定投资政策C.投资组合构建D.承诺收益9 .融券交易没有平仓之前，投资者融券卖出所得资金可以用来（1A.偿还自身负债B.买券还券C.买卖股票获取收益D.偿还信用卡10.下列关于认购权证持有人的权利的说法中，正确的是（）。I .有参与公司股东大会的权利H.有参与公司分红
4、的权利山.有在约定时间按约定价格购入股票的权利IV.有放弃行权的权利A.I、口、田、IVB.m. IVc.ns inD.II、田、IV11 .跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的（A.方差B.平均值C.标准差D.比例12 .私募股权投资中风险资本的主要目的是（XA.取得对企业的长久控制权B.获得企业的利润分配C.通过资本的退出，从股权增值当中获取高回报D.巩固市场地位13.投资者A过去3年每年收益率分别为-11%、10%、50%，投资 者B过去3年的每年收益率分别为-7%、12%、35%0关于A与B 的投资收益,下列表述正确的是（1A投资者A过去3年的平均投资收益小于投资者BB.投资者
5、B过去3年的投资收益比投资者A更稳定C.投资者A过去3年的投资收益比投资者B更稳定D.从上述数据可以确定投资者B未来的投资收益将高于投资者A14.投资者选择基金时，应重点关注（）的能力。A.基金公司交易员B.基金公司研究员C.基金经理D.基金公司总经理15.某3年期债券的面值1000元，票面利率为8% ,每年付息一次, 现在市场收益率为10%，其市场价格为950.25元，则其久期为（I A268 年B.2.78 年C.3.01 年D.4.58 年16.股票拆分对（）没有影响。A.每股面值B.股东权益总额C.每股收益D.股票价格17.市场上交易的期权价格所蕴含的波动率是（1A.历史波动率B.价格
6、波动率C.隐含波动率D.数据波动率18.两笔金额相等的资金，如果发生在不同的时期，其实际价值量也 是不相等的。这是因为（XA.投资项目不同B.汇率变动C.所有者主观感受不同D.货币具有时间价值19.关于指数复制的三种方法，下列描述错误的是（A.完全复制没有跟踪误差B.在理论上，完全复制是最好的策略，但完全复制实际操作难度较大 C.抽样复制是在尽可能保留因子个数和因子结构不变的情况下，对较 少的股票来复制因子，从而减少复制指数所用的股票个数D.优化复制方法从一篮子样本证券开始，用数学方法计算一定历史时 期内各样本证券的最优组合，使之在样本期内能够达到对标的指数的 最佳拟合状态20 .关于市场有效
7、性,下列说法错误的是（A.在半强有效市场下，价格对公开信息的反应是瞬间完成的B.强有效市场意味着即便那些拥有内部信息”的市场参与者也不能 凭借该信息获得超额收益C.在弱有效市场下，任何为了预测未来证券价格走势而对历史价格、 成交量等信息所进行的技术分析都是徒劳的D.在强有效市场下，任何投资者不管采用何种分析方法，都不可能重 复地、更不可能连续地取得成功21 .利率互换采用（）的方式。A.本金加利息B.净额支付C.本金支付D.不同货币22.对某上市公司股票价格的估值，如果估值日该股票停牌，最近交 易日证券市场未发生重大涨跌且该上市公司也未发生重大事件.则基 金管理人应（A.参考同行业其他上市公司
8、股票的现行市价估值B.按该股票的成本价估值C.采用该股票的最近交易市价估值D.采用普遍认同的估值技术确定该股票的公允价格23 .关于麦考利久期，下列表述正确的是（IA.麦考利久期从终值角度度量了债券现金流的加权平均年限B.麦考利久期从终值角度度量了债券现金流的算术平均年限C.麦考利久期从现值角度度量了债券现金流的算术平均年限D.麦考利久期从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限24 .下列关于QFII机制意义的说法错误的是（A.促使中国封闭的资本市场向开放的市场转变B.QFII机制促进国内证券市场投资主体多元化以及上市公司行为规 范化C.QFII机制促进国内投资者的投资理念趋于统一化D.QFI
9、I机制加快我国证券市场金融创新步伐，实现我国证券市场运 行规则与国际惯例的接轨2 5 .关于冲击成本，以下表述错误的是（A.冲击成本是交易指令下达后形成的市场价格与交易没有下达情况 下市场可能的价格之间的差额B.冲击成本属于证券市场交易的显性成本C.作为一种事后计算指标，冲击成本难以精确计量D.除了流动性需求，信息泄露也是导致冲击成本的因素26 .关于中央银行票据，下列表述正确的是（XA.央票分为普通央行票据和专项央行票据B.中国人民银行与商业银行的票据交易不改变商业银行超额准备金 的数量C.央票以6个月期以下为主D.央票市场的参与主体有中国人民银行、各金融机构和经过特许的个 人投资者27 .
10、QFII在资金管制的规定中规定养老基金、保险基金、共同基金等 类型的合格投资者，以及合格投资者发起设立的开放式中国基金的投 资本金锁定期为（）个月。A.3B.6C.9D.1228 .跨境投资的投资研究风险主要注意下列哪些方面（）。I .外企业债券多数没有担保机构口 .担保机构本身也存在较大的信用风险DI.在使用衍生证券进行套期保值时，需要准确计算衍生工具和基础 证券之间的相关性,然后根据定价模型计算持有的数量，这一过程存 在模型风险IV.基金会计估值过程中经常会遇到数据来源不一.致，证券交易不活 跃，各税收制度不一致等问题，这些问题都是潜在的模型风险A I、口、川B.n、m、ivC.I、口、I
11、VD.I、田、IV29 .关于基金估值的方法，下列说法正确的是（1A.首次发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下按账面价值计量B.交易所上市交易的可转换债券按当日结算价进行估值C.交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值D.因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，如 果收盘价高于配股价，按配股价估值；收盘价等于或低于配股价，则 估值为零30 .将损失控制在投资者可接受的范围内的指令是（A.市价指令B.限价指令C.止损指令D.保价指令31.对投资管理能力的评价不包括（IA.业绩测量B.业绩度量C.业绩归因D.绩效评估32
12、.投资者年初持有1万元某基金，该基金的年化收益率为4% ,当 期通货膨胀率为8% ,则投资者年终持有基金的1.04万元将不足以 支付L08万元的商品价格，该类风险属于基金市场风险的（A.利率风险B.经济周期性波动风险C.购买力风险D.政策风险33 .关于货币市场基金的利润分配，说法正确的是（A.当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益，当日 赎回的基金份额自当日起不享有基金的分配权益，但中国证监会认定 的特殊货币市场基金品种除外B.对于普通的货币市场基金品种，投资者于周五申购或转换转入的基 金份额享有周五和周六、周日的利润C.投资者于周五赎回或转换转出的基金份额不享有周五和周六、周
13、日 的利润D.投资者在法定节假日前最后一个开放日的利润将与整个节假日期 间的利润合并后于法定节假日最后一日进行分配34 .下列属于不动产投资的特点的是（A.稳定性B.异质性C.可分性D.高流动性35 .按照现行的税收政策，下列说法中，正确的是（）。I .机构投资者和个人投资者买卖基金份额均暂时免征印花税n.机构投资者和个人投资者买卖基金份额获得的差价收入，分别暂时免征企业所得税和个人所得税in.机构投资者和个人投资者从基金分配中获得的收入，分别暂时免征企业所得税和个人所得税IV.机构投资者和个人投资者买卖基金份额均要征收印花税A.I、口b. I、mc.m. ivD.nx iv36 .关于市盈率
14、模型，下列表述错误的是（A.市销率相比市盈率可以更有效地把握公司收益的质量水平B.使用市盈率估值的一个问题是价格倍数会随着投资者情绪而变化C.市盈率相比市净率更适用于经营暂时困难以及有破产风险的公司D.市盈率模型属于相对价值法37 .目前，我国的开放式基金于（）估值。A.每个交易日B.次个交易日C.每周一次D.每半个月38.私募股权基金完成投资项目后主要采取的退出机制有（）。I .首次公开发行n .破产清算DL管理层回购IV.二次出售A.U、m、IVB.I、口、田、IVc. I、n、mD.I、田、IV39.债券按发行主体可分为（A.金融债券B.短期债券C.浮动利率债券D.免税债券40.基金A当
15、月的实际收益率为5% ,基金A的业绩基准投资组合B 的基准投资权重，分别为股票：债券：现金为7:2:1,当月股票、 债券、现金的月指数收益率分别为5.84%、1.45%, 0.48%,基准B 的当月收益为（），此时基金A的超额收益率为（1A.4.43% ; 0.57%B.7.77% ; 0.57%C.2.59% ; 2.41%D.4.00% ; 1.00%41.某五年期债券，票面利率为8% ,面值100元，每年付息一次, 如果当前市场价格为105元，其当前收益率为（），如果当前市场价 格为95元，其当前收益率为（IA.无法判定是否大于或者小于、等于8%B.等于8% ;等于8%C.小于8% ;大于8%D.大于8% ;小于8%42 .国债回购作为一种短期融资工具，
