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1、第六章练习题及参考解答6.1下表给出了美国1960-1995年36年间个人实际可支配收入X和个人实际消费支出 Y的数据。表6.6美国个人实际可支配收入和个人实际消费支出(单位：百亿美元)年份个人实际可 支配收入X个人实际 消费支出Y年份个人实际可 支配收入X个人实际 消费支出Y19601571431978326P29519611621461979335302196216915319803373011963176160198134530519641881691982348308196520018019833583241966211190198438434119672201961985396357
2、19682302071986409371196923721519874153821970247220198843239719712562281989440406197226824219904484131973287253199144941119742852511992461422197529025719934674341976301271199447844719773112831995493458注：资料来源于 Economic Report of the President，数据为1992年价格要求：(1)用普通最小二乘法估计收入一消费模型；X = r2X2 ut(2) 检验收入一消费模型的
3、自相关状况(5%显著水平)；(3) 用适当的方法消除模型中存在的问题。练习题6.1参考解答：(1) 收入一消费模型为Y = -9.4287 0.9359XtSe = (2.5043)(0.0075)t = (-3.7650)(125.3411)2R = 0.9978, F = 15710.39 , d f = 34, DW = 0.5234(2) 对样本量为36、一个解释变量的模型、5%显著水平，查DW统计表可知，dL=1.411 , du= 1.525，模型中DW du，说明广2义差分模型中已无自相关。同时，可决系数R、t、F统计量均达到理想水平。-3.78311 -0.72855= 13.
4、9366# / 19最终的消费模型为Y t= 13.9366+0.9484 X t6.2在研究生产中劳动所占份额的问题时，古扎拉蒂采用如下模型模型 1 Yt = 0 心J ut模型 2 Yt -“t I2t2 ut其中，Y为劳动投入，t为时间。据1949-1964年数据，对初级金属工业得到如下结果:模型 1 Y? = 0.4529-0.0041tt =2R = 0.5284(-3.9608)DW = 0.8252模型 2 Y? =0.4786-0.0127t 0.0005t2t =（ -3.2724）（2.7777）2R = 0.6629DW = 1.82其中，括号内的数字为 t统计量。问：（
5、1）模型1和模型2中是否有自相关；（2）如何判定自相关的存在？（3）怎样区分虚假自相关和真正的自相关。练习题6.2参考解答：（1）模型1中有自相关，模型2中无自相关。（2）通过DW检验进行判断。模型 1 : dL=1.077, du=1.361, DWd u,因此无自相关。（3）如果通过改变模型的设定可以消除自相关现象，则为虚假自相关，否则为真正自相关。6.3下表是北京市连续19年城镇居民家庭人均收入与人均支出的数据。表6.7 北京市19年来城镇居民家庭收入与支出数据表（单位：元）年份顺序人均收入（元）X人均生活消费支岀（元）Y商品零售物价指数（）P人均实际收入（元）X1人均实际消费支岀（元）
6、Y11450.18359.86100.00450.18359.862491.54408.66101.50484.28402.623599.40490.44108.60551.93451.604619.57511.43110.20562.22464.095668.06534.82112.30594.89476.246716.60574.06113.00634.16508.027837.65666.75115.40725.87577.7781158.84923.32136.80847.11674.9491317.331067.38145.90902.90731.58101413.241147.60
7、158.60891.07723.58111767.671455.55193.30914.47753.00121899.571520.41229.10829.14663.64132067.331646.05238.50866.81690.17142359.881860.17258.80911.85718.77152813.102134.65280.301003.60761.56163935.392939.60327.701200.91897.04175585.884134.12386.401445.621069.91186748.685019.76435.101551.061153.701979
8、45.785729.45466.901701.821227.13要求：（1）建立居民收入一消费函数；（2）检验模型中存在的问题，并采取适当的补救措施预以处理;（3）对模型结果进行经济解释。练习题6.3参考解答：收入一消费模型为 根据名义人均收入 X和名义人均消费支出 Y建立消费函数，应用最小二乘法估计回归模型，结果如下：HVi-evs-i. an: UHT J TLliOVo rk-fT3 Xe = UNTXTLED =Fil- a 里且i. t Obj *ct. Yi aw Faroe Qu.i elk Opt.i cxis 世i.fldw H；lp Vte円戸|口匸匸心曰匚t pF iri
9、t NaiiTier|FfE曰* 巨弓口门日11曰尸口曰匸日弓匸re弓idlm |De pendent Variable. YIMythOd： l_9之合L日吞Date: 1 2/07/1 1 Tirne： 21 ：1 3Sample: 2001 201 imcHuded observaiticiins: 1 9Va rialaleCoelTlc lentStd. Errort-statisticPrathO93. 11 21 7.002325.4771 43O.OOGOiXD.722531D.QOS4Q81 33 5900O.OOOOlR-弓 t iu m re d0.999048Mean
10、dependleni var174 3.373Adjusted R-squared0.99S992S.ID. dependentr1604.394S.E. of regressicm50.9261 1Akalike info criteri口口10.79793Sum Squared rGid44O8S.06Schrwara: ritBFiori1 -S9734Lou likelihood1 00-5803Hainnan-QLiirin criler.10.81 475F-Gl9ltlSllC1 TS4S 43Durbin-Watsori :stmt0.79041 5ProhCF-statist
11、ic）0.000000y? =93.1241 0.7225xt（17.0022）（ 0.0054）（5.4771）（133.5980）R2=0.9991F=17848.43 DW=0.7904此模型的可决系数为0.9991，接近于1，表明模型对样本拟合优度高；F统 计量为17848.43，其伴随概率为0.00000,接近于零，表明模型整体线性关系显著， 且回归系数均显著；DW佥验对样本数n为19,解释变量个数k为1,若给定的显著性水平:=0.05，查 DW 统计表得，dL=1.18, du=1.401，而 0DW =0.7904 dL=1.18,这表明模型存 在一阶正自相关。偏相关系数检验方程
12、窗口点击residual testcorrelogram-Q-statistics# / 19Oate: HI 2/0 7 JU 1 Tl m e:Sample: 2001 2 01 QIIIncll u d d 口 fasns - 1 9AOQi- St Sit匸三匚匸O4 424 .324 O0.038D2038 . 7 4 日0-0-1 3O 2 050 021 68埠 NO.O1 3口 1 54-口 1 oa1 1 7 1o 口三：?-U.1 T 2WN吕1 1D-O37-0.231-0.2 4 313-4 0 4 _ 3 G-O.26S-0.0391 5.8520-02 7-0.1 eo22-901OLOICIS-口 326口口 了曰2 Z 1 S2 i口 口 口 HI-0.209-0.0 01O-OiOOl0.0 3134.OBO0.000-O. 1 1 50.05134.8300.000从上图可知，所有滞后期的偏相关系数PAC的绝对值均小于0.5，表明回归模型不存在高阶自相关性BG检验：方程窗口点击
