城市商业银行竞争力评价报告

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1、城市商业银行竞争力评价报告2012年国际经济金融形势复杂严峻，国内经济增长总体稳定， 银行业规模平稳增长，资产质量和流动性状况保持稳定，资本实力和风 险抵御能力有所增强。但部分地区个别银行资产质量较2011年有所恶化，城商行不良贷款余额和不良贷款率双双增加。同时，银行业经 营环境和监管政策正在发生一系列重要变化，利率市场化、金融脱媒、互联网与信用中介过程的结合等因素促进银行业竞争日趋加剧，城商行需要通过转型来应对外在环境变化的冲击和利用其中的机遇。城商行财务状况截至2012年底，我国共有城市商业银行 144家，与2011年底持 平。2012年，城商行总数“一增一减”：“一增”是浙江省象山县绿

2、叶城市信用社于2012年4月6日成功改组为宁波东海银行，这也标 志着城市信用社改制工作基本完成，城商行组建也基本告一段落；“ 一一减”是原平安银行（000001,股吧）被原深圳发展银行吸收合并。资产负债情况2012年城市商业银行规模继续扩张，尽管增速低于2011年，但仍然高于全部银行业金融机构的平均速度。2012年底，全部银行业金融机构资产总额达到133.6万亿元，较2012年年初增长17.9%，负债 总额为125.0万亿元，较2012年年初增长17.8%。城商行整体扩张速 度快于银行业整体规模增长速度。银监会2012年年报数据显示，截 至2012年年底，城商行资产总额突破10万亿元，达到12

3、.35万亿元， 较2011年年底增长23.6%，增速较2011年年底减少3.49个百分点； 负债总额同样超过10万亿元，达到11.54万亿元，较2011年年底增 长23.8%，增速较2011年年底减少2.65个百分点；所有者权益总额 为8075亿元，较2011年增长21.59%，低于2011年年底37.7%的增 速（见图1、图2和图3）。城商行各项存款和贷款同样保持较高增 长速度。2012年底，城商行存款总额超过 8万亿元，贷款总额约5 万亿元。城商行在银行业中的地位持续提升，但仍远低于大型商业银行和股份制商业银行。2012年，城商行资产总额和负债总额在全部银行业 金融机构资产总额和负债总额中

4、的比例延续了2003年以来的持续增长趋势。2012年底，城商行资产总额在全部银行业金融机构资产总额 中的比重由2011年的8.81%增长至9.24%，但仍远低于大型商业银行 和股份制商业银行的44.9%和15.6%；负债总额占比由2011年的8.79% 增加至9.24%，但远低于大型商业银行和股份制商业银行的44.9%和17.8% （见图1和图2）。从单个银行看，2012年底资产规模超过1000亿元的城商行数量 达到36家，较2011年底增加9家。其中在2012年，资产总额首次 突破1000亿元的城商行数量是10家，但原平安银行被原深圳发展银 行吸收合并。存款规模超过1000亿元的城商行数量为

5、20家，较2010 年增加4家。在资产、负债、存款、贷款四个单项指标中，北京银行（601169,股吧）、上海银行和江苏银行仍然位列前三，它们也是仅有 的三家资产规模超过5000亿元的城商行。其中，规模最大的北京银 行2012年底资产总额突破1万亿元，达到1.12万亿元。贷款质量受经济增长放缓以及国际经济低迷等因素的影响， 2012年城商行 不良贷款余额和不良贷款率出现了 “双升”。2012年城商行不良贷款 余额延续了 2011年二季度以来的增长态势， 于2012年三季度末达到 最高的424亿元，较2011年二季度末最低时增长了 30.1%。2012年 四季度，城商行不良贷款余额较三季度末减少

6、5亿元。2012年年底，不良贷款率较年初略有增长，但仍低于银行业平均不良贷款率。2012年年底城商行平均不良贷款率由2011年年底的0.8%增至0.81%。与2011年年底相比，2012年一季度城商行不良贷 款率减少0.2个百分点，但随后的二季度和三季度，不良贷款率连续 增长至年内最大的0.85%。与其他类型商业银行相比，2012年城商行 不良贷款率低于银行业平均水平的0.95%和大型商业银行的0.99%，高于股份制商业银行的 0.72%和外资银行的0.52%。不同规模城商行的不良贷款率均值互有差异。资产规模处于1000亿元到5000亿元之间的城商行不良贷款率平均值为0.79%；处于100亿元

7、到500亿元的城商行不良贷款率平均值为0.80%;资产规模处于500亿元到1000亿元之间的城商行不良贷款率平均值是0.89%；资产规模大于5000亿元的三家城商行的不良贷款率平均值为0.81%（见图4）。从不同地区情况看，东部地区城商行受经济增长放缓和国际经济 低迷的影响更大，东部地区城商行不良贷款率平均值高于中部地区和 西部地区。2012年，东部、中部和西部地区城商行不良贷款率均值依 次减小，分别是0.89%、0.84%和 0.71% （见图5）。东部地区和西部 地区城商行不良贷款率平均值相差0.18个百分点。风险抵偿能力整体上看，城商行信贷风险抵御能力仍然保持在较高水平。贷款 损失准备金

8、是商业银行吸收信贷损失的基础，其充足性通过拨备覆盖率来衡量。2012年底，城商行贷款损失准备金余额合计约1400亿元，不良贷款余额418.7亿元，整体拨备覆盖率超过300%大于同期商业 银行的295.5%、A股16家上市银行的292.2%和5家大型商业银行的 282.8%。2012年城商行拨备覆盖率平均值超过500%高于大型商业银行的276.0%和A股16家上市银行的315.9%。从不同规模城商行平均拨 备覆盖率看，平均拨备覆盖率最高的是资产规模处于100亿元到500亿元之间的城商行，为585.8%，其次是资产规模处于 500亿元到1000 亿元的563.9% （见图6）。资产规模处于1000

9、亿元到5000亿元之间 的城商行拨备覆盖率均值为361.7%,高于资产规模大于 5000亿元的三家城商行拨备覆盖率均值（见图 6 ）。从分地区情况看，东部、中部、西部地区城商行拨备覆盖率差异 较大，三个地区城商行拨备覆盖率均值之间的大小对比关系与三个地 区之间的不良贷款率均值恰好相反。东部、中部和西部地区城商行拨 备覆盖率均值依次增加， 分别是 382.6%、432.0%和 763.0%（见图 7）。 东部地区和西部地区之间相差近 1 倍。资本充足性资本金是商业银行用于吸收非预期损失而分配和计提的。近年 来，国际社会对于资本金的质量、透明度、一致性和资本要求进行了 重新的审查和修订。整体上看，

10、资本金吸收损失的能力更强了，而且 资本要求的增加意味着银行业能够吸收更大规模的负面非预期冲击。 对于国内城商行而言，它们补充资本金的渠道是有限的，资本工具创 新方面也还存在较大空间。2012年城商行资本充足率仍然保持在较高水平，尽管较2011 年稍有降低。截至 2012 年年底，我国城商行平均资本充足率均值为 15.0%，比 2011 年年底略有下降，高于全行业整体的加权平均资本充 足率 13.3%和 5 家大型商业银行的 13.7%；核心资本充足率均值为 13.1%，比 2011 年年底下降 0.6 个百分点，高于全部商业银行加权平 均核心资本充足率的 10.6%和大型商业银行的 10.7%

11、（见图 8）。从资本结构看，城商行资本管理对于核心资本的依赖比较高，核 心资本与附属资本结构具有进一步优化调整的空间， 而且上市与否对 于资本结构具有重要影响。 图 8 显示，城商行核心资本充足率比较高， 仅低于资本充足率 1.9 个百分点， 小于全行业的资本充足率与核心资 本充足率之差，后者是2.7个百分点。此外，A股16家上市银行资本 充足率均值高于核心资本充足率均值超过 3 个百分点， 而且资本充足 率和核心资本充足率均低于行业平均水平。 上市城商行资本充足率与 核心资本充足率的均值之差为 3 个百分点，远大于城商行平均水平。城商行在附属资本工具的使用和管理方面较为落后。 大部分城商 行

12、附属资本主要由贷款损失一般准备的可计提部分和长期次级债构 成。 2005年年初至 2012年年底， 累计共有 64家城商行（包括原平安 银行）发行了次级债，而且长期次级债的大规模发行主要发生在近四 年，其中 2012 年共有 17 家城商行发行次级债，创历年来发行次级债 的城商行数量之最。大规模集中发行次级债的主要目标是补充资本 金，满足监管资本要求，优化资本结构。在近年来的重组和发展过程中， 城商行所有者权益总额整体上呈 现持续增长的趋势。 从数据看， 2011 年城商行所有者权益与资产总额 之比达到历史高点的 6.7%， 2012年降至 6.5%，与 2008年水平保持一 致。 2012

13、年，城商行权益与资产比低于大型商业银行的6.6%，但高于股份制商业银行的 5.5%（见图 9）。从不同规模城商行情况看，银行资产规模越小，资本充足性越高 （见图 10）。其中，资产规模大于 5000 亿元的三家城商行资本充足 率和核心资本充足率的均值均属最小，分别为12.74%和 9.53%，资本充足率均值低于资产规模处于 1000 亿元到 5000 亿元之间城商行资本充足率均值 1个百分点， 核心资本充足率均值低于后者超过 2个百分 点。资产规模处于 500亿元到 1000 亿元之间的城商行资本充足率均 值略低于资产规模处于 1000 亿元到 5000亿元之间城商行， 但前者的 核心资本充足

14、率均值略高于后者。 资产规模处于 100 亿元到 500 亿元 之间的城商行资本充足率与核心资本充足率的均值分别是15.88%和14.20%，均显著高于资产规模更大的三类城商行。从分地区情况看， 中部地区城商行资本充足率和核心资本充足率的均值均为最高，东部地区的这两个指标均排在第三位（见图11）。流动性状况流动性比率流动性比率是商业银行偿还短期债务能力的衡量。 根据我国的商 业银行法，国内商业银行需要保持最低25%的流动性资产余额与流动性负债余额比例。2008年2012年，我国商业银行整体流动性比率 一直保持在 40%以上，近三年流动性比率连续增加， 2012年年底达到 45.8%（见图 12

15、）。从数据看， 2012 年城商行流动性状况仍然保持在较好水平。 2012 年底， 城商行流动性比率平均值为 53.8%，略低于 2011 年水平， 高于 银行业整体平均水平和大型商业银行的 44.3%（见图 12 和图 13）。从不同规模城商行来看， 资产规模较大的城商行保持较低的流动 性比率。其中，资产规模大于 5000 亿元的三家城商行流动性比率均 值略高于 40%，为 40.7%，属五个不同资产规模类别城商行中最低 （见 图 13）。资产规模处于 1000 亿元到 5000 亿元之间、 处于 500 亿元到 1000亿元之间、处于 100 亿元到 500亿元之间的城商行流动性比率均 值

16、依次增加，分别是 48.1%、54.4%和 57.7%（见图 13）。从分地区情况看，东部、中部和西部地区城商行流动性比率均值 基本持平，略有差异，其中东部地区城商行流动性比率均值稍高于西 部地区和中部地区（见图 14）。存贷比存贷比亦称为 “贷存比” ，是银行贷款余额与存款余额之比。 1994 年实行资产负债比例管理制度以来， 国内银行业一直都存在存贷比管 制，该指标主要被用作监控商业银行安全性、流动性、效益性的重要 指标之一。 2003 年修订的商业银行法保留了存贷比指标， 并明确规定 商业银行存贷比不得高于 75%。在 2010 年中国银监会对大型银行实施 的“腕骨”（ CARPAL）s 监管体系的七大类 13 项指标中，存贷比作为 流动性指标之一得以保存，并根据各行具