《银行流动性风险管理暂行办法模版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行流动性风险管理暂行办法模版.docx（27页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、银行流动性风险管理暂行办法第一章 总 则第一条 为加强本行的流动性风险管理，维护本行安全稳健运行，依据中国银行业监督管理委员会商业银行流动性风险管理办法（试行）、银行全面风险管理框架以及流动性风险管理政策等文件，结合本行实际，特制定银行流动性风险管理暂行办法（以下简称本办法）。第二条 本办法适用于本行及本行下设的各级附属机构，附属机构包括但不限于其他商业银行、非银行金融机构、非金融机构，以及纳入本行并表范围的其他机构。本行各级附属机构参照本办法制定流动性风险管理办法。第三条 本办法所指流动性风险是指本行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资
2、金需求的风险。第二章 流动性风险管理组织架构和职责分工第一节 组织架构、职责分工第四条 总行高级管理层负责流动性风险的具体管理工作，履行以下职责：（一） 根据总体发展战略，制定、定期评估并监督执行流动性风险偏好，根据总体发展战略及内外部经营环境的变化及时对流动性风险偏好提出修订建议，并提请董事会审议。（二） 根据董事会批准的流动性风险偏好，制定、定期评估并监督执行流动性风险管理策略、政策和程序。（三） 确定流动性风险管理的组织架构，明确各部门的职责分工，确保本行具有足够的资源，独立、有效地开展流动性风险管理工作。（四） 确保流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序在本行内部得到有效沟通和
3、传达。（五） 建立完备的管理信息系统，支持流动性风险的识别、计量、监测和控制工作。（六） 充分了解并定期评估流动性风险水平及管理状况，及时了解流动性风险的重大变化和潜在变化，并向董事会定期报告。每年 4 月末之前向董事会提交本行流动性风险管理的年度报告。（七） 其他有关职责。第五条 总行资产负债管理委员会负责对流动性风险相关事项进行审议和决策，对需董事会审议和决策的事项提交董事会。总行资产负债管理委员会下设流动性风险联合管理小组，负责流动性风险相关事项的议事和协商。第六条 总行风险管理部负责将流动性风险管理纳入全面风险管理体系，对流动性风险实施独立的风险管理。主要职责：（一） 负责牵头相关部门
4、拟定流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序，提交高级管理层和董事会审批，并至少每年进行一次评估，必要时进行修订。（二） 负责拟定、修订流动性风险管理办法，并在全行范围内推动落实流动性风险管理相关制度和办法。（三） 根据流动性风险策略、政策和程序，对流动性风险相关部门制定的办法和细则提出意见建议。（四） 根据本行业务规模、复杂程度、风险水平和组织架构等，推动流动性风险管理政策和程序的实施，包括推动相关部门进行流动性风险应急管理、压力测试等。（五） 在流动性风险日常管理部门监测和报告的基础上，进行监测、预警和报告，审慎评估信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险等对流动性风险的影响，关注不同
5、风险间的转化和传递。（六） 建立流动性风险限额管理政策和程序，监测流动性风险限额执行情况，及时报告超限额情况。（七） 定期提交独立的流动性风险报告，及时向高级管理层和董事会报告流动性风险水平、管理状况及其重大变化，关注金融市场和监管政策动向，及时评估其对本行流动性状况的影响。第七条 总行计划财务部负责全行流动性风险日常管理工作。主要职责：（一） 负责流动性日常管理相关实施细则的制定。（二） 负责现金流测算和分析，有效计量、监测和控制正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口，做好流动性风险相关的资产负债总量和结构管理。（三）根据流动性风险日常管理的需要，建立相应的识别、计量和监测体系，充分识别
6、、有效计量、持续监测日常经营活动中的流动性风险，并采取有效的防控措施，适时予以控制。（四） 建立并完善融资策略，提高融资来源的多元化和稳定程度。（五） 根据批准的相关政策、程序，组织开展流动性风险压力测试，并定期将测试结果向高级管理层和董事会汇报，推动压力测试成果在战略决策和风险管理中的应用。（六） 负责制定流动性风险应急计划，建立有效的流动性风险预警和应急处理机制，定期组织应急计划的测试和评估。（七） 负责优质流动性资产管理，配置充足的优质流动性资产用以缓冲流动性风险，并持续监控优质流动性资产状况。（八） 识别和评估新产品、新业务和新机构中包含的流动性风险，审核相关操作和风险管理程序。（九）
7、 建立健全资产负债管理信息系统，以支持流动性风险的识别、计量、监测和控制工作。（十） 负责流动性风险信息披露的收集、汇总工作，拟定流动性风险信息披露内容，提交高级管理层和董事会审批。（十一） 根据日常流动性管理需要，建立相应的报告体系，定期向高级管理层和资产负债管理委员会报告。同时，根据全面风险管理报告的需要，定期向总行风险管理部提供相关的流动性风险报告和信息。第八条 总行金融市场部是本行流动性风险管理具体操作与执行单位。主要职责：（一） 负责本币头寸管理和资金调度，管理本行在中央银行结算账户的超额准备金，将全行日均超额准备金率控制在合理区间内，保证及时满足全辖对外支付和业务发展资金需求，防范
8、流动性风险。（二） 关注、分析与预测金融市场的流动性水平，并根据全行筹资需求、资金状况和市场条件，以合适的成本、筹资条件为本行筹集本币资金。（三） 负责所辖账户资产配置，合理分配金融资产的种类、期限结构，以保障合适的流动性水平。（四） 监控与分析本行的短期偿付性流动性水平，并建立有效的流动性风险预警和应急处理机制，确保全行的短期支付能力。（五） 合理评估并定期测试本行在金融市场融通资金的能力，并将每日的融资需求限制在该能力范围以内。（六） 关注对因交易对手违约造成融出资金到期无法收回的风险，并及时采取应对措施。（七） 负责建立健全对所辖流动性风险相关产品和业务交易的风险内控机制。（八） 定期或
9、根据需要向总行风险管理部、总行计划财务部等部门提供所辖相关产品和业务的流动性风险报告和相关信息。第九条 总行贸易金融部是流动性风险相关外汇资金交易和产品的经营单位、外币头寸管理单位。主要职责：（一）组织落实本行对流动性风险相关的外汇资金交易和产品的管理规定。（二） 负责本行的外币头寸管理和资金调度，管理本行在中央银行结算账户的法定准备金，保证及时满足全辖对外支付和业务发展资金需求，防范流动性风险。（三） 负责所辖外币资产负债管理，并根据全行筹资需求和市场条件，以合适的成本、筹资条件为本行筹集外币资金。（四） 负责建立健全对所辖流动性风险相关外汇资金交易和产品的风险内控机制，切实履行相关产品和业
10、务的流程管理。（五） 负责对所辖相关产品和业务流动性风险状况的日常监控，建立有效的流动性风险预警和应急处理机制。（六） 定期对所辖流动性风险相关交易和产品进行风险分析、计量和评价，按不同货币、不同国家管理所辖流动性风险。（七） 定期或根据需要向总行风险管理部、总行计划财务部等部门提供所辖相关产品和业务的流动性风险报告和相关信息。第十条 总行投资银行部负责管理理财业务中涉及的流动性风险。主要职责：（一） 在理财产品设计和开发、理财产品投资运作过程中，合理评估流动性风险，建立健全风险内控机制，并制定相关的实施细则。（二） 管理理财资金与理财资产间期限错配形成的流动性风险，管理因理财产品投资运作、销
11、售过程中可能引致理财产品流动性风险的其他风险，如市场风险、信用风险、操作风险和声誉风险等。（三） 定期或根据需要向总行风险管理部、总行计划财务部等部门提供流动性风险相关报告和信息。第十一条 总行会计结算部、运营管理部、信息技术部为全行流动性风险管理的后台部门。其中，会计结算部、运营管理部负责各类账务核算和资金清算工作，信息技术部负责配合结算部门搭建各类支付系统和结算渠道，并及时维护，确保运行正常。第十二条 总行办公室负责在出现流动性危机时，适时披露情况说明等资料以提高交易对手、客户及公众的信心，从而最大限度地减少信息不对称可能给银行带来的不利影响，管理由流动性风险而引发的声誉风险。第十三条 总
12、行公司业务部和零售业务部负责根据全行资产负债管理总体策略，实施存款管理和重要客户的管理工作，做好全行存款稳定工作，并根据应急管理统一安排，协调做好客户稳定、存款稳定工作。第十四条 总行内审部将流动性风险管理纳入内部审计范畴，定期审查和评价流动性风险管理的充分性和有效性。第十五条 总行内控合规部按照银监会关于内部控制的有关要求，对流动性风险内部控制制度的建设情况、执行情况进行检查、监督。第十六条 各分支机构各级分支机构应在总行授权范围内，根据总行的管理政策要求和衡量标准，做好本级流动性管理工作。各分、支行计划财务部门负责实施本行的流动性工作，在相关职能部门配合下承担如下流动性管理职责：（一） 贯
13、彻执行总行流动性政策，管理本行资金营运、资金调拨，协调本行存贷款业务的发展，跟踪存款和信贷业务的进度；（二） 管理、监控本行在中央银行结算账户的备付金余额以及在总行账户资金余额，保证及时满足本行及辖内行对外支付和业务发展资金需求；（三） 及时分析、预测未来一段时间内（每日、每周、每月）本机构主要资产负债业务的变化及其对流动性产生的影响，及时、准确做好头寸预报工作，特别是准确预报大额、批发性的现金流量，提高头寸预报的准确率，使总行能够及时掌握全行资金头寸，提高全行资金运作收益水平。第二节 岗位设置第十七条 总行风险管理部设置专职的流动性风险管理机构或岗位，负责流动性风险管理工作的实施，总行计划财
14、务部设置专职的流动性管理机构或岗位，负责日常的流动性管理工作。第十八条 总行金融市场部、贸易金融部、投资银行部和各分支机构应指定专人负责履行流动性风险管理职能，定期报送流动性风险报告和相关信息。第三章 流动性风险识别、计量、监测和控制第十九条 本行按照流动性风险管理政策和程序进行流动性风险识别、计量、监测和控制。流动性风险管理政策和程序包括但不限于以下内容：（一） 流动性风险的识别、计量和监测，包括现金流测算和分析；（二） 流动性风险限额管理。（三） 融资管理。（四） 日间流动性风险管理。（五） 压力测试。（六） 应急计划。（七） 优质流动性资产管理。（八） 跨机构、跨境以及重要币种的流动性风
15、险管理；（九） 对影响流动性风险的潜在因素以及其他类别风险对流动性风险的影响进行持续监测和分析。第二十条 本行根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，运用适当方法和模型，对在正常和压力情景下未来不同时间段的资产负债期限错配、融资来源的多元化和稳定程度、优质流动性资产、重要币种流动性风险及市场流动性等进行分析和监测。在运用上述方法和模型时应当使用合理的假设条件，定期对各项假设条件进行评估，必要时进行修正，并保留书面记录。第二十一条 本行在引入新产品、新业务和建立新机构之前，在可行性研究中充分评估其对流动性风险产生的影响，完善相应的风险管理政策和程序，并获得负责流动性风险管理部门的同意。引入运行后
16、，相关部门应加强日常监测，定期评估风险管理政策和程序的有效性，并根据需要及时进行调整。第二十二条 本行对流动性风险实施并表管理，既考虑本集团的整体流动性风险水平，又考虑附属机构的流动性风险状况及其对本集团的影响。第二十三条 本行按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制。第一节 现金流测算和分析第二十四条 总行计划财务部负责全行现金流测算和分析，建立现金流测算和分析框架，有效计量、监测和控制正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口。其中，总行贸易金融部对外币重要币种的现金流单独进行测算和分析。第二十五条 现金流测算和分析涵盖资产和负债的未来现金流以及或有资产和或有负债的潜在现金流，并充分考虑支付结算、代理和托管等业务
