《泰信天天收益.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《泰信天天收益.doc（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、泰信天天收益开放式证券投资基金2009年度第2季度报告泰信天天收益开放式证券投资基金2009年度第2季度报告2009年6月30日基金管理人：泰信基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2009年7月20日第1页（共7页）1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽
2、责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期为2009年4月1日起至6月30日止。2 基金产品概况基金简称泰信天天收益货币交易代码290001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年2月10日报告期末基金份额总额2,423,452,594.08份投资目标确保本金安全和资产的充分流动性,追求超过业绩比较基准的现金收益投资策略运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性业绩比较基准半年期银行定期存款税后利率：
3、（1-利息税率）*半年期银行定期存款利率风险收益特征属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投资基金品种基金管理人泰信基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位：人民币元主要财务指标开始日期2009年4月1日结束日期2009年6月30日1. 本期已实现收益8,158,010.802本期利润8,158,010.80 3期末基金资产净值2,423,452,594.08 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币
4、市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金收益分配是按月结转份额。 3.2 基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值收益率净值收益率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差- -过去三个月0.3850%0.0065%0.4936%0.0000%-0.1086%0.0065% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
5、较注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同的“十七、基金的投资”部分中“（四）投资对象与范围”和“（八）投资组合”所规定的各项比例。各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为，短期债券20-60%，债券回购0-80%，央行票据0-70%，现金5-80%。 4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期何俊春女士本基金基金经理兼泰信双息双利基金经理2007年2月9日2009年4月18日11工商管理硕士，曾在齐鲁证券任职。2002年12月加入泰信基金管理有限公
6、司，先后担任交易员、交易主管。2008年10月起兼任泰信双息双利基金基金经理。马成先生本基金基金经理2008年10月10日-6经济学硕士。2003年加入泰信基金管理公司，先后担任理财顾问部高级经理，投资管理部经理助理，集中交易室交易主管，泰信双息双利基金经理助理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法、货币市场基金管理暂行办法其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人
7、利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（中国证券监督管理委员会公告2008 9号），公司制定了公平交易制度，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由金融工程部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本公司旗下管理的其他基金中不存在与本基金风格相似的情形，相互之间的业绩表现不具有可比性。4
8、.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金在报告期内不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 基金业绩表现截至报告期末，本报告期基金净值收益率为0.3850%，同期业绩比较基准收益率为0.4936%。4.4.2 行情回顾及运作分析本季度，国际、国内经济形势逐步好转，央行继续维持适度宽松的货币政策，信贷规模超预期增长，上半年新增贷款将超过7万亿，PMI 从3 月份开始，连续四个月位于临界点50%以上，6 月全月发电量同比实现3.6%的正增长，是自2008年10月以来首次实现月发电量正增长。基准利率和存款准备金率没有调整，但是银行超储率比第一季度有较大幅度所回落。
9、市场流动性依然充裕，贸易数据仍然没有明显好转。随着大宗商品价格的上涨，市场对通货膨胀的预期加大。5月下旬，IPO的恢复，对债券市场产生了一定的影响，货币市场收益率显著上行。报告期内本基金规模总体保持稳定，继续维持低久期策略，降低利率风险，充分保证了基金的流动性。4.4.3 市场展望和投资策略对国内而言，最坏的时期已经过去，经济将逐步复苏。虽然当前市场上流动性仍然过剩，但是随着IPO的恢复，将对货币市场利率产生加大的影响，中短期利率的波动性必将加大，而且将出现逐步上行的趋势。虽然央行将继续维持宽松货币政策，但是进一步释放流动性并没有太多的空间。央行使用最频繁的手段可能仍然是公开市场业务，而且公开
10、市场操作的利率将逐步上行。我们认为未来一段时间债券收益率曲线可能会进一步平坦。泰信天天收益基金将继续坚持稳健投资策略，采取短久期策略，以保证本基金良好的流动性、灵活性和安全性，积极把握各种交易机会，为持有人继续创造安全稳定的收益。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1固定收益投资1,329,735,503.6951.02其中：债券1,329,735,503.6951.02资产支持证券0 0.002买入返售金融资产790,000,000.0030.31其中：买断式回购的买入返售金融资产00.003银行存款和结算备付金合计333,358,82
11、6.3312.794其他资产153,460,962.295.89合计2,606,555,292.31100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号项目金额(元)占基金资产净值的比例（%）1报告期内债券回购融资余额1,498,595,895.501.13其中：买断式回购融资100.002报告期末债券回购融资余额00.00其中：买断式回购融资00.00 注：1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 2、在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产
12、净值的20%。5.3 期末基金组合剩余期限5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限51报告期内投资组合平均剩余期限最高值69报告期内投资组合平均剩余期限最低值39注：本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 180天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）130天以内52.54 7.43 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债0.000.00230天(含)-60天19.410.00其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债0.000.00360天(含)-
13、90天13.640.00其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债0.000.00490天(含)-180天6.050.00其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债1.110.005180天(含)-397天（含） 9.58 0.00其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债0.000.00合计101.227.43 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值的比例（%）1国家债券00.002央行票据688,624,945.2428.423金融债券393,044,298.3516.22其中：政策性金融债210,817,117.778.704企业债券248,06
14、6,260.1010.245企业短期融资券00.006其他00.007合计1,329,735,503.6954.878剩余存续期超过397天的浮动利率债券26,900,539.301.11 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本(元) 占基金资产净值比例（）1080109208央行票据922,900,000289,335,480.9111.942080110408央票1042,000,000199,602,703.788.24304070504建行03浮1,814,000182,227,180.587.52404021404国开141,000,000100,511,976.974.1550901012
