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1、证券股份有限公司股票质押式回购交易业务管理办法第一章 总则第一条 为了规范公司股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”）业务，防范业务风险，促进公司股票质押回购业务健康、高效发展，根据中华人民共和国证券法、证券公司监督管理条例、上海证券交易所股票质押式回购交易及登记结算业务办法（试行）、深圳证券交易所股票质押式回购交易及登记结算业务办法（试行）、证券公司股票质押式回购交易业务风险管理指引（试行）以及中国证券监督管理委员会、中国证券业协会、沪深证券交易所、中国证券登记结算公司的有关规定，制定本办法。第二章 业务管理原则第二条 集体决策、分层授权的原则。公司应在公司经营层确定的股票质押回购总规
2、模内开展股票质押回购业务，对股票质押回购业务实行集体决策，严格分层审批制，实行业务受理、审批与决策权相互分离的原则。第三条 集中管理原则。公司对股票质押回购业务实行总部统一集中管理，总部建立完备的管理制度、操作流程和风险识别、评估与控制体系，确保风险可测、可控、可承受。第四条 安全性原则。公司对股票质押回购业务进行全程监控，把风险控制、保障交易双方合法权益、确保公司和客户资产安全放在首位。第五条 隔离墙原则。公司应确保股票质押回购业务与有可能形成冲突的证券资产管理(证监会、交易所另有规定的除外)、证券自营、投资银行等业务在机构、人员、信息、账户等方面相互分离。第六条 内部制衡原则。公司股票质押
3、回购业务前、中、后台相互分离、相互制约，各部门职责明确。第七条 稳健性原则。公司应确保股票质押回购各项业务指标、会计制度、风险监控阀值都严格符合相关规章制度要求，在必要的情况下，公司可在相关规章制度和实施细则的基础上设定更为严格的指标。第八条 审慎性原则。公司应严格按照法律、行政法规的规定开展股票质押回购业务，并根据中国证券监督管理委员会、中国证券业协会、证券交易所、证券登记结算机构的规章制度及实施细则要求，进行自律管理。第三章 组织架构体系及职责分工第九条 公司股票质押回购业务的决策与授权体系按董事会业务决策机构业务执行部门分支机构的架构设立和运行。第十条 董事会授权业务决策机构负责股票质押
4、回购业务的管理。第十一条 公司授权信用管理委员会作为股票质押回购业务的决策机构，负责贯彻落实董事会和公司办公会议中有关信用交易业务工作的重要事项；负责公司信用业务标准的制定、信用业务风险的评估，以及信用管理制度、流程和信用授权额度的审核。信用管理委员会下设办公室，办公室设在公司风险管理部，负责股票质押回购业务常规业务决策。第十二条 私人财富管理业务委员会在公司信用管理委员会的领导下负责制定股票质押回购业务具体操作规则，负责股票质押回购业务的具体交易操作，对分支机构承揽的股票质押回购业务进行审批、复核、监督和指导，负责督促分支机构对其承揽的股票质押回购业务风险进行防范、预警、监控和处置，对股票质
5、押回购业务制度建设、交易过程、违约处置等业务环节的风险进行识别、评估，在确保业务风险可测、可控、可承受的前提下，推动私人财富管理业务委员会股票质押回购业务的全面开展。私人财富管理业务委员会负责职责范围内的客户开发、业务开拓及业务操作，负责客户投诉接待与投诉处理转发跟踪，协助分支机构做好客户回访工作；牵头做好分支机构所承揽的股票质押回购业务客户适当性管理工作；负责股票质押回购业务风险教育工作；做好与股票质押回购业务相关的分支机构管理工作。第十三条 机构与销售交易事业总部、投资银行事业总部等业务部门在公司总体管理框架下，负责各自业务条线客户市场调研及目标客户需求分析，做好各自业务条线客户营销、服务
6、工作和适当性管理工作；负责对承揽项目风险进行防范、预警、监控和处置，对股票质押回购业务制度建设、交易过程、违约处置等业务环节的风险进行识别、评估，在确保业务风险可测、可控、可承受的前提下开展业务。第十四条 兴证证券资产管理子公司负责资产管理业务条线客户的市场调研及目标客户需求分析，做好资产管理业务条线客户营销、服务工作和适当性管理工作；负责对以资产管理产品对接私人及机构客户股票质押回购业务的操作进行审批、复核、监督和业务指导，负责股票质押回购中资管产品的资金划付及管理, 负责对承揽项目风险进行防范、预警、监控和处置，对股票质押回购业务制度建设、交易过程、违约处置等业务环节的风险进行识别、评估，
7、在确保业务风险可测、可控、可承受的前提下开展业务。第十五条 战略发展部负责股票质押回购业务的跟踪研究及可行性分析，协助各业务部门做好业务推进和落实。第十六条 运营中心负责股票质押回购相关证券账户和交收账户管理；办理股票质押回购的清算和客户资金划付工作；拟定股票质押回购业务结算制度，并根据监管要求和业务发展状况完善业务流程；负责对公司股票质押回购业务结算系统的建设及维护工作；负责资管产品对接股票质押回购业务的会计核算、产品估值等职责及相关的制度和流程建设。第十七条 资金运营管理部统一管理公司自有资金，及时、准确做好相关资金划拨；统筹协调办理公司对外筹融资工作，满足业务发展资金需求；拟定股票质押回
8、购业务内部资金定价以及股票质押回购业务总规模，提交公司资产配置委员会审议。第十八条 财务部负责及时、准确、完整地做好股票质押回购业务会计核算工作；保管股票质押回购业务相关自营股东账户。第十九条 研究所负责拟定和完善标的证券管理相关的模型、制度和流程，独立对股票质押回购交易标的证券范围和质押率提出意见。提供市场宏观分析报告以及市场策略报告，研判宏观及市场趋势，提供证券池内所有证券的基本面等相关数据。根据确定的指标方法、市场变化、业务状况定期对股票质押回购标的证券池进行评估调整；依据市场变化和业务情况定期对股票质押回购标的证券质押率进行审查，并依据确定的指标和模型方法进行常规性、定期整体调整。第二
9、十条 信息技术中心负责股票质押回购交易业务相关信息系统的设计、选型、建设和完善，完成相应的硬件配套工作，配合业务部门进行系统推广及系统使用培训；负责做好股票质押回购交易业务相关信息系统的日常运维工作，为系统日常使用提供技术支持，拟定并完善股票质押回购业务系统的运维管理制度。第二十一条 合规法务部与风险管理部对公司股票质押回购业务各项制度、流程、业务协议、风险揭示书、交易表单、重大决策及重大信息报告披露事项、违约处置等进行合规性及风险性审查，并根据监管要求出具合规及各项风险控制审查意见。第二十二条 合规法务部负责股票质押业务的融入方管理、开销户管理等客户适当性管理工作，对相关法律诉讼和仲裁事务提
10、供法律支持，提供业务涉及的资产保全的法律咨询，协助资产保全工作和涉诉案件的处理。第二十三条 风险管理部对股票质押回购业务制度建设、交易过程、违约处置等前中后环节的风险进行识别、评估，定期或不定期进行敏感性分析及压力测试；按照证券监管机构的要求和公司规定对股票质押回购业务进行定期、不定期的检查；将股票质押回购业务纳入公司全面风险管理体系，不断完善公司全面风险管理制度体系及风险控制指标；对股票质押回购风险情况、净资本等重要风险控制指标进行监控；协助对股票质押回购业务的违约事件及异常情况进行处理，定期或不定期向公司出具风险评估报告。第二十四条 审计监察部负责拟订和完善股票质押回购业务稽核规程，根据审
11、计计划安排对股票质押回购业务进行事后监督与评价。第二十五条 各分支机构及业务承揽部门、兴证证券资产管理子公司作为客户股票质押回购业务申请的具体部门，负责授信前客户调查和授信后跟踪监控、违约事件及异常情况处置，按照公司的统一规定，开展股票质押回购业务。第四章 业务风险控制第二十六条 根据股票质押回购流程和风险特征，建立严密有效的五级风险防范体系，即“董事会-经营管理层-信用管理委员会-合规法务部与风险管理部-相关业务承揽部门及分支机构、资管子公司”，将股票质押回购纳入公司的风险管理体系之中，确保公司各项政策得到自上而下的贯彻、自下而上的落实，确保公司各层级之间信息得到有效沟通与反馈。第二十七条
12、公司股票质押回购的前、中、后台相互分离、相互制约，各主要环节应当分别由不同的部门和岗位负责，负责风险监控和业务稽核的部门和岗位独立于其他部门和岗位。第二十八条 公司建立由总部集中管理的股票质押回购业务管理体系和技术系统，并制定相应业务应急处理管理办法及系统故障应急预案。第二十九条 公司在五级风险管理体系框架下实施三道风险管理防线管理股票质押回购业务，并实行项目主办负责制，在征信送审中要明确项目主办、项目负责人，并做好项目的后期跟踪管理等工作。第三十条 公司建立健全业务隔离制度，确保股票质押回购与有可能形成业务冲突的证券资产管理(证监会、交易所另有规定的除外)、证券自营、投资银行等业务在机构、人
13、员、信息、账户等方面相互分离。第三十一条 风险管理部建立以净资本为核心的股票质押回购规模监控和调整机制，根据监管要求和自身财务状况，确定总体规模、单一客户、单一证券的金额占净资本的比例等风险控制指标。第三十二条 公司通过培训、考试等方式，组织股票质押回购业务相关人员学习法律法规、业务规定和公司制定的有关业务管理制度，加强风险意识；严格执行有关规章制度，严格业务权限管理，明确各岗位职责；定期开展自查，及时发现风险隐患并采取措施，确保公司股票质押回购业务的规范操作和业务中的信用风险、证券市场风险、营运和操作风险、法律风险和人员道德风险等各类风险得到有效控制。第五章 客户适当性管理第三十三条 公司建
14、立客户资质审查制度，审查内容包括资产规模、信用状况、风险承受能力以及对证券市场的认知程度等。客户资质审查结果应当以书面和电子方式予以记载、留存。第三十四条 公司对开展股票质押回购的客户设定严格的准入条件，对符合准入条件的客户进行资质评级、授予交易额度及签订业务协议。第三十五条 公司向客户全面介绍股票质押回购规则，充分揭示可能产生的风险，提醒客户注意有关事项。第三十六条 客户应当书面签署风险揭示书，并与公司书面签署业务协议。公司未与客户签署风险揭示书和业务协议的，不得接受该客户参与股票质押回购交易。第三十七条 分支机构及业务承揽部门、资管子公司应按要求保管股票质押回购业务协议和业务档案，分支机构
15、需同时报送私人财富管理业务委员会备份。第六章 交易管理第三十八条 股票质押回购的累计融资期限最长不超过3年。若融入方提出延期购回申请的，需由业务承揽部门于到期购回日前一个月提出延期购回申请，并报公司相应部门审核，审核通过后方可进行延期购回操作，延期后总的回购期限不得超过3年。第三十九条 上海证券交易所质押回购交易的交易时间为每个交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。深圳证券交易所质押回购交易的交易时间为每个交易日的9:15至11:30、13:00至15:30。第四十条 客户进行每笔股票质押回购前，须与公司书面或以电子方式签署该笔交易的相关材料，列明本次交易的
16、初始交易和购回交易的要素。第四十一条 公司根据客户签署的相关材料提交双方的交易申报，由证券交易所交易系统进行确认成交，并发送成交回报。第四十二条 股票质押回购交易包括初始交易、购回交易、补充质押交易、部分解除质押交易、部分购回交易。第七章 标的证券及质押率管理第四十三条 股票质押回购交易的标的证券为上海证券交易所或深圳证券交易所上市交易的A股股票或其他经沪深证券交易所和中国结算认可的证券。公司对可接受的标的证券进行严格的管理。标的证券范围及质押率根据证券内在价值，流动性、波动性等指标，综合计算确定。对质押回购交易质押率的管理应符合交易所和其他监管部门的相关规定，并根据监管部门要求和市场状况进行定期和不定期调整。第四十四条 每笔交易中，根据标的证券资质、融入方资信、回购期限等因素调整标的证券的质押率，确定该笔交易的
