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1、证券有限责任公司柜台交易系统清算操作指引第一章 总则第一条 为落实中国证监会关于客户资金第三方存管工作的相关要求，按照公司客户资金实行第三方存管制度的规定，清算部对证券交易和基金申赎、交易实行公司总部集中清算。为规范公司柜台交易系统清算业务，保证清算流程完整、结果正确，制订本操作指引。第二条 根据公司要求，对柜台普通交易（本指引称“集中交易”）和融资融券交易（本指引称“两融交易”）进行了独立部署，同时公司转融通业务并入融资融券系统中。本操作指引的柜台交易系统包含集中交易、两融交易和转融通业务。第三条 清算部通过柜台交易系统为公司经纪、自营、固收、资管等业务部门提供多个市场、多个交易平台的柜台清
2、算服务，并对集中交易和两融交易实施独立清算。第四条 本指引中的柜台交易系统清算业务包含“日间处理业务”及“晚间清算业务”两个部分；“日间处理业务”主要包括红利差别处理业务、转融通还息业务跟踪处理、前一交易日基金公司确认文件的收集整理及当日代销基金的委托申报、三板市场确权业务的申报、回报处理、集合理财产品的电子合同申报回报处理等；“晚间清算业务”主要针对每日交易结束后，柜台清算人员依据交易所、登记结算公司、证金公司、股转系统、基金公司发送的清算数据，在柜台交易系统中按操作程序完成客户交易资金与证券的清算交收以及非交易数据的处理、汇总、结账等。清算交收所涉及的业务包括但不限于沪深A股业务、沪深B股
3、业务、场内场外开放式基金业务、三板业务、资产管理业务、融资融券业务、转融通业务等。上述业务可通过的交易系统包括但不限于上海竞价撮合平台、上海综合业务平台（股票质押回购、货币市场实时申赎、大宗交易）、上海固定收益平台及深圳竞价撮合平台、深圳综合协议平台。第二章 清算规则第五条 T日交易清算前，柜台清算人员应及时收集、检查、整理登记结算公司、交易所以及代销基金公司的清算文件，确保各类清算文件完整，清算文件存放路径正确。同时，柜台清算人员还应通过交易所、登记公司公告了解有关新股发行、上市、债券兑息以及影响到清算工作的相关信息，为清算工作做好准备。第六条 柜台清算人员应按照xx证券有限责任公司柜台系统
4、三方存管银证转账日终处理与银证存管数据交换操作规范规定，依据存管银行的银证对账文件对当日客户的银证转账进行对账处理，在确保当日银证转账不存在单边账的情况下，才能进行当日柜台交易清算。第七条 柜台清算人员每日清算开始前，应做好柜台交易系统清算前备份工作，以保证清算业务在可以安全恢复的前提下进行。第八条 柜台清算人员清算时，应严格执行规定的操作程序，在清算处理过程中全程关注系统清算日志提示，对日志中的异常提示，根据不同情况分别应对。当发生清算异常，须做清算回滚或清算恢复时，应及时通知公司信息技术部，在技术人员的支持下进行，在问题未得到彻底解决时，不得进行后续操作。第九条 柜台清算人员对清算操作情况
5、，特别是发生的问题与处理方法，均应在当日工作日志中做出完整、准确的记录。第三章 日间处理流程第十条 红利差别税业务：柜台清算人员应根据沪深登记公司每日发送的分别正对集中交易系统和融资融券系统的红利税文件（abcsjjs?.mdd、bd7?.mdd、zsmx.dbf）进行分系统扣税处理，并将扣税数据通过法人清算岗提交登记公司。第十一条 转融通还息业务：清算人员通过融资融券柜台执行51401和51403菜单查询公司当日是否有转融通还息业务，如有，则通过51402或51404菜单执行还息操作，生成还息数据提交资金划拨岗。第十二条 柜台集中交易系统客户账户资料与登记结算公司比对处理：通过登记结算公司沪
6、深分公司每周发送的账户资料文件（qtzhzljs?.mdd、szgrzl.dbf、szfrzl.dbf）进行每周一次的账户核对工作，生成比对数据供营业部进行账户资料的修改完善，并通过核查结果文件报送登记结算公司。第十三条 代销基金业务：T日交易结束后，清算人员应及时依次生成当日开放式基金委托文件并发送给各基金公司(其文件种类分别为OFD_01,03，13,23文件及OFI索引文件)，并收集检查各基金公司返回的前一交易日基金确认文件（其文件种类分别为OFD_02,04,05,06文件），认真检查、核对发送和接收各基金文件的种类及数量，保证完整、准确。第十四条 三板确权业务：当日交易结束后检查三板
7、市场确权业务情况，如有确权业务发生应及时进行申报（生成DJWTKdbf库）、回报处理（导入DJHBK.dbf库）。第十五条 资产管理业务：当日交易结束后及时对集合理财产品的电子合同进行申报、回报处理。第十六条 ADA:生成TOF_JJXX。第十七条 由于工作需要，部门负责人安排的其他工作。第四章 晚间清算操作流程第十八条 清算前基本操作事项为确保柜台交易清算顺利进行，柜台清算人员在清算前必须做好以下几方面的基础工作：一、清算文件检查工作 为确保柜台交易清算顺利进行，柜台清算人员清算前必须整理好交易所、登记结算公司以及代销基金公司的清算文件，保证清算源文件完整、正确，对公司当日参与交易的营业部或
8、席位情况做到心中有数，在检查交易所、登记结算公司及基金公司文件时，必须检查文件数据包与当日成交的席位匹配情况及代销基金公司匹配情况，如发现数据漏包，应及时向交易所、登记结算公司、基金公司进行人工请求补包，接收完整后将数据解压缩到清算路径下。1、交易所源文件包括：上海市场：gh*.dbf、dgh*.dbf、bgh*.dbf、kgh*.dbf、khl*.dbf、kye*.dbf 、zqy*.dbf深圳市场：sjshb.dbf、sjstj.dbf、sjsks.dbf、lofjs.dbf、sjsfx.dbf、sjsdz.dbf股转市场：nqhb.dbf2、登记公司源文件包括：上海A股：jsmxjs?.
9、mdd、zqbdjs?.mdd、zqyejs?.mdd、qtsljs?.mdd、tzxx.mdd、ywhb.mdd深圳市场：szsds.dbf、sjsfw.dbf、sjsjg.dbf、sjsmx1.dbf、zsmxfk.dbf股转市场：bjstj.dbf、bjsfw.dbf、bjsjg.dbf、bjsmx1.dbf、bjsdz.dbf上海B股：bc1?.mdd、bd2?.mdd、ba4?.mdd、bd5?.mdd、bd6?.mdd、bd8.mdd 深圳基金盘后系统处理文件：SCD-98-705-yyyymmdd-HB.DBF上述清算文件中，“?”为上海登记公司结算编号、“*”为上交所席位号，上
10、海融资融券有独立席位号和统一的结算编号，上交所按席位发送过户文件，上海登记公司对两个系统的清算文件实行相同文件名分别发送；深圳融资融券有独立席位号，深交所和深圳登记公司对两个系统的清算文件实行相同文件名下分席位统计合并发送，柜台清算人员应了解文件的发送原则，准确使用清算文件。3、代销基金公司源文件包括：清算确认文件：OFD_JJ_QS_yymmdd_02（账户确认）OFD_JJ_QS_yymmdd_04（交易确认）OFD_JJ_QS_yymmdd_06（红利发放）对账确认文件：OFD_JJ_QS_yymmdd_05以上文件中，JJ分别表示各基金公司代码，QS表示券商代码，所以，有多少个代销基金
11、公司，就应对应多少个02、04、05、06文件，以上文件均不可遗漏。 4、转融通中登公司文件：DBPJSMX100090.dbfDBPZJYE100090.dbfDBPZQYE100090.dbf5、转融通证金公司文件：000072_ZRTBZJZJTZ.dbf000072_ZRTCHHFCC.dbf000072_ZRTHYCHMX.dbf000072_ZRTHYDZ.dbf000072_ZRTJSTZ.dbf000072_ZRTQYCLK.dbf000072_ZRTXHYXX.dbf000072_ZRTZQJGTZ.dbf二、清算前的当日成交汇总统计当日交易结束后，柜台清算人员应分别针对集中
12、交易系统和融资融券系统按席位、币种进行当日成交汇总统计，并打印交易结束后的实时成交汇总统计表；对于大宗交易、固定收益等业务，柜台清算人员应及时了解成交数据，便于清算前后的核对工作。针对代销基金业务，应在清算前对当日委托的成功申报进行汇总统计，了解清算金额，并在T+1日清算后与清算结果进行对比。三、银证转账对账处理柜台清算人员应按照xx证券有限责任公司柜台系统三方存管银证转账日终处理与银证存管数据交换操作规范规定，依据存管银行的银证对账文件对当日客户的银证转账进行对账处理，确保当日银证转账不存在单边账的情况下，才能进行柜台系统交易清算。四、做好“清算前备份”工作为尽可能减少清算风险，柜台清算人员
13、应在银证转账对账完成后、进行正常清算前，登录“ADA数据库”做好清算前备份工作。对融资融券系统，柜台清算人员进行清算前备份时，必须确保是在信息技术部做完收盘工作后。如果系统提示“未做清算前备份”，须查明原因。如果确实为清算前备份未完成，柜台清算人员不得继续清算。实在无法解决的问题，可提请信息技术部协助进行清算前备份。第十九条 登录柜台清算系统进行交易清算柜台清算人员确认上述清算前的基础工作完成，在上海市场、深圳市场、场外基金、转融通登记结算公司的全部清算文件到齐后，即可登录集中交易和融资融券交易清算系统，对两个系统进行分别独立清算。清算工作必须严格按照公司规定的流程操作，具体步骤如下：一、清算
14、初始化因现有柜台交易系统采取内存清算模式，清算初始化是运行清算处理的必要步骤，其功能是从后台数据库中读取清算费率、佣金折扣参数、当日委托资料、股东资料、交易日参数等信息到清算机前端内存，如果退出程序重新进入清算系统，必须重新进行清算初始化处理。二、清算前处理清算前处理步骤主要完成的内容包括：1、回购融券购回处理，资金返回客户账户；2、基金通、LOF赎回及场内基金红利顺延交收处理，即基金通赎回，LOF赎回，场内基金红利顺延到期的，进行资金到账处理；3. 代销基金当日委托资金处理；4. 代销基金赎回及红利顺延交收处理。清算前处理只能执行一次，完成后不能重复处理，要重新处理必须先进行清算回滚。三、清
15、算处理清算处理步骤的功能是根据对应的清算业务类别（如证券交易、基金代销等）设定的清算文件进行分批处理，最终生成待入账数据，并自动在入账节点下增加待入账资料。清算处理时要求仔细观察系统清算日志，当提示清算文件无法打开时或其他报错信息时，应迅速查找原因，在问题查请后方可进行后续操作。系统清算处理结束后，柜台清算人员应人工进行两项检查。1、是清算核对，确保清算入账数据准确无误。本步骤清算核对主要是对系统生成的沪深两市场一、二级清算数据按席位进行人工核对，重点检查一、二级清算的成交金额、印花税是否一致。但要注意如若当天有固定收益平台上的债券买卖业务，则该席位一、二级成交金额应为不一致，即二级成交金额比一级成交金额多出相应金额。2、为基金核对，确保基金确认金额、份额与各基金公司确认回单中的总确认金额、份额相一致。柜台清算人员只有确保上述检查内容正确方可执行下一步操作。清算处理可以重复运行，退出清算程序后再处理需重新初始化。四、清算入账清算入账步骤的功能是对清算处理生成的入账数据文件进行资金和股份的交收处理过程，并生成交割资料。本步骤操作中必须注意以下几点：1、未进行清算处理前，入账节点下为空。入账任务依赖于清算处理产生，每个清算任务对应一个入账任务；2、已入账
