《定稿我国商业银行信贷风险机制研究》由会员分享，可在线阅读，更多相关《定稿我国商业银行信贷风险机制研究（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 编号 南京航空航天大学毕业论文题 目我国商业银行信贷风险规范研究学生姓名张钊学 号CZ090932学 院继续教育学院专 业金融班 级CZ090932指导教师肖龙阶 副教授二一四年十月南京航空航天大学本科毕业设计（论文）诚信承诺书本人郑重声明：所呈交的毕业设计（论文）（题目：利率波动视角下我国房地产信贷风险的管理与防范）是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的成果。尽本人所知，除了毕业设计（论文）中特别加以标注引用的内容外，本毕业设计（论文）不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。作者签名：年 月 日（学号）：我国商业银行信贷风险防范研究摘 要信贷风险历来是银行业乃至全部金融业最主要
2、的风险形式，是金融机构和监管部门风险防范和控制的主要对象和核心内容，银行信贷业务所带来的信用风险及其控制也一直是金融机构最为关注和棘手的问题。随着金融全球化趋势以及金融市场的不断发展，特别是国际金融危机爆发以来，我国商业银行资产质量恶化，不良贷款比例较高，银行信贷风险成为我国金融风险的最大隐患。再加上国有商业银行现代风险管理体制中存在的一些缺陷，导致金融抑制现象长期伴随中国经济生活的现实之中。要在日益激烈的市场竞争中取胜，强化全面信贷风险防范已成为当务之急。因此，我国商业银行信贷风险防范研究既有理论探讨价值，又有实际现实意义。在当前严峻的形势下，能否较好的处理好信贷风险，关系到商业银行的长远发
3、展，虽然目前大多数银行都已经做到审、贷分离，分行业编制系统的行业信贷政策作为审批依据。但贷款项目个性化突出，差异性很大，工程预算、还贷来源不确定性高等风险因素。因此，如何对贷款项目进行准确的风险分析是现代商业银行在信贷决策中须重点解决的问题。本文通过对我国信贷风险机制中存在的问题进行了分析和总结，本文根据借鉴西方商业银行先进管理方法，以及风险防范与控制的经验，对我国商业银行在信贷风险机制加强的问题上提出了一些解决的对策。关键词：商业银行，信贷风险，信贷决策目 录摘 要（太少）i绪论ii1.研究背景（太少）ii2.国内外研究现状ii3.研究内容与方法iv第一章 商业银行信贷风险的现状与特点11.
4、1商业银行信贷风险的现状11.1.1对信贷风险识别与衡量技术落后11.1.2信贷风险处理手段缺乏11.2商业银行信贷风险的特点21.2.1信贷风险的客观性21.2.2信贷风险的不可确定性与隐蔽性21.2.3信贷风险的可控性21.2.4信贷风险成因的多元性21.2.5信贷风险结果的破坏性2第二章 我国商业银行信贷风险的表现形式和成因32.1我国商业银行信贷风险的表现形式32.1.1信贷资产的效益性减弱32.1.2信贷资产的安全性降低32.1.3信贷资产的流动性不强32.1我国商业银行信贷风险的形成原因42.1.1信息不对称4一是信息不对称导致的逆向选择4二是信息采集成本规避导致银行扎堆大客户42
5、.2.2 风险管理技术创新不足42.2.3 社会诚信的缺失5一是第三方信息评审机构混乱5二是信用环境差，信用体系建设发展缓慢52.2.4 银行员工的信贷风险管理意识不够5第三章 我国商业银行信贷风险防范与控制的建议8 3.1 国外商业银行信贷决策经验和启示63.1.1国外商业银行信贷决策的经验分析63.1.2国外商业银行成功的信贷决策给予我国的启示63.2 我国商业银行信贷风险防范与控制的建议53.2.1 实施客户分层管理83.2.2缩短决策链条83.2.3稳步推进风险垂直管理83.2.4加强信贷管理电子化建设9第四章 结论10参考文献11 绪 论研究背景商业银行作为经营货币的特殊企业,其信贷
6、风险属性是与生俱来的。因此,各国银行自诞生的一天起,就在孜孜寻求规避信贷风险的方法和手段,以最大限度地控制信贷风险。信贷风险是商业银行贷款的信用风险,是商业银行面临的最古老的金融风险。信贷风险是指银行在信贷活动中预期收益不能实现的可能性。它不仅指由于借款者违约不能如期偿还贷款本息而使银行承担实际的违约风险,而且指由于借款者还款能力下降或信用等级降低而使银行面临的潜在违约风险。信贷风险管理是银行风险管理的核心,它是指商业银行对信贷风险进行识别、评价并准确度量,在此基础上进行有效防范和控制信贷风险,以最低成本实现信贷资产最大安全保障的科学管理方法。对于信贷风险的研究是一个历史悠久的问题,信贷风险管
7、理方法历经多年的发展,不断推陈出新,表现出一种从定性到定量、从简单到复杂、从个别资产信用风险评价到资产组合信用风险评价的趋势。而风险管理上的差距,是我国商业银行与国外先进银行的最大差距,也是我国商业银行整体竞争力和盈利能力不强的根本原因。面对金融自由化、全球化的加强和金融竞争与创新的发展,特别是我国加入世贸组织后的金融全面开放,我国国有商业银行必须正视经营风险问题并尽快构建商业银行信贷风险管理系统,建立全面风险管理模式,以提高自身风险识别和控制能力。国内外研究现状国外对信贷风险的分析是从信息不对称角度展开的。上个世纪70年代开始，国外学者应用微观经济学理论、博弈论和不完全契约理论来研究银行和企
8、业之间的信贷关系，对信贷风险的产生和防范提出了解决的框架。Stiglitz和Weiss建立了信息不对称市场的信贷配给模型，对银行信贷配给行为进行研究。Bolton和Scharfstein对企业还贷动力进行研究，认为银行终止贷款会提供企业足够的还贷激励。Hart和Moore对银行企业之间的债务安排进行讨论，认为债务的存在有助于企业通过现金流来偿还债务，Hart和Moore通过给出不同情况下的最优合约状况，来探讨银行与企业之间的债务偿还。国外对银行信贷风险的研究，除了理论之外，最重要的是实证分析。Barth和Brumbaugh用Probit实证方法对信用进行评分，对信贷风险进行预测。现在，西方国家
9、对信贷风险管理的研究发展方向是理论与定量分析相结合。而定量分析多是应用KMV模型、Credit Portfolio View模型和Var模型进行的实证分析，用以对市场信贷风险进行预测。国内学者对商业银行信贷风险管理的研究比较少，而且创新性不足，主要集中在对国外研究方法的介绍和借鉴上，并且以国内银行业数据来检验和评估国外信贷风险管理的适用性。林跃武、许大庆(2010)论述了我国商业银行面临的八大信贷风险，其中涉及项目贷款、地方融资平台、房地产贷款以及中小企业贷款等八个方面的信贷风险，并提出了相应的政策建议。郭毅飞(2010)从外部因素和内部因素两个方面指出了我国商业银行信贷风险的形成原因，并提出
10、了相应的政策建议。胡阳、李艺凡、王欣然(2010)从金融衍生品对商业银行信贷风险控制的角度指出了金融危机后金融衍生品的应用对商业银行信贷风险的影响。胡妍斌(2006)和高静(2007)分别研究了香港和美国的房地产贷款风险防范，给出了对我国商业银行的借鉴。秦虹(2006)提出要通过要推进抵押贷款证券化、建立健全市场化的金融风险补偿机制和取消房地产开发贷款与住房抵押贷款的捆绑等措施来控制房地产信贷风险。在建立评估和激励机制方面，汤俊等(2006)运用粗糙集理论，从信贷历史数据出发，对金融部门建立合理的评估体系进行了研究；刘文辉和徐敏辉(2007)对如何在信息不对称的情况下规避信贷风险进行了研究，提
11、出了通过健全企业信息披露制度疏通银行信息渠道、提高银行信息识别能力、建立有效的信贷激励与约束机制、建立健全企业与个人的信用等级制度和完善社会信用及法制环境等措施。研究内容与方法本文通过对我国信贷风险防范与控制中存在的问题进行了分析和总结，本文根据借鉴西方商业银行先进管理方法，以及风险防范与控制的经验，对我国商业银行在信贷风险防范与控制的问题提出了一些解决的对策。本文采用的研究方法概括起来有如下三种： (1) 理论与实际相结合。本文采取的理论是商业银行信贷风险理论，以此联系我国与西方国家银行业信贷风险管理中存在的实际情况，通过理论分析实际情况中存在的问题，通过对比提出健全我国银行的信贷风险管理机
12、制的对策。(2)系统论。信贷风险管理机制不是一个孤立存在的系统，而是由许多子系统组成，各子系统之间既独立又相互联系。要想分析得出完整和健全我国信贷风险机制的对策，必然要从分析每个子系统开始。(3)中外对比法。首先深入分析了我国银行业信贷风险管理中的实际情况，特别是不足之处；然后分析了西方国家在银行信贷风险管理中的先进经验，对比得出健全和完善我国银行业信贷风险管理机第二章 商业银行信贷风险的现状与特点1.1 商业银行信贷风险的现状1.1.1对信贷风险识别与衡量技术落后首先，用于衡量信贷风险的基础数据来源不足和准确性较差。基础数据质量差将造成的不同程度的严重后果，不仅无法展开高层次的信贷风险分析信
13、贷资产组合分析，也会使简单的分析工具的分析结果缺乏可信度。虽然目前商业银行都很注重信息科技，但我国商业银行的发展时间较短，数据样本相对较少，并不能从中提取有普遍规律的信息，基础数据库需要长期积累才会比较完善，短时间内无法形成完整的客户数据系统。其次，信贷风险衡量技术落后导致信贷风险管理水平低。在基础数据完整和精确的情况下，也会因为信贷风险衡量技术产生不准确的结果。目前主要是使用专家分析和计算贷款信贷风险度的方法进行信贷风险计量。贷款信贷风险度的指标体系比较笼统和简单，难以反映企业的全面情况，只考虑单一贷款，没有考虑资产组合的集中信贷风险。同时，由于各个商业银行自主确定指标和权重，因此主观性太强
14、，容易造成各个商业银行确定的权数不一致，难以进行信贷风险的横向比较。1.1.2信贷风险处理手段缺乏首先，商业银行主动规避信贷风险意识淡薄。信贷风险规避是信贷风险应对的一种方法，是指通过计划的变更来消除信贷风险或信贷风险发生的条件，保护目标免受信贷风险的影响。主要通过事先控制和事后补救来降低损失发生的机率或者降低损失程度。信贷风险规避并不意味着完全消除信贷风险，我们所要规避的是信贷风险可能给我们造成的损失。因此，在创业贷款发放前后，不能只是被动地接受信贷风险，而要主动地通过自身的资产组合或者运用某些金融工具来分散和规避信贷风险。其次，信贷风险补偿机制不完善。信贷风险管理在一个肯定有信贷风险的环境
15、里把信贷风险减至最低的管理过程，这里是将信贷风险控制在银行所能接受的范围内，获取最大的利润，信贷风险的客观存在性意味着银行将会承担一定的信贷风险，信贷风险补偿机制也将成为银行承担信贷风险并能维持正常经营的最后保障。1而在我国，信贷风险控制与处理机制还很薄弱，手段方法还较为单一，只存在抵押贷款和第三者担保贷款，信贷资产证券化等控制信贷风险的手段还没有有效使用，信贷资产的组合管理也没有真正展开。1.2商业银行信贷风险的特点1.2.1信贷风险的客观性信贷风险客观性表现为信贷风险不以人的意志为转移而存在，它在信贷经营的整个过程中无处不在、无时不有，它伴随着每一个信贷环节而产生。在商品经济时代，市场环境竞争尤为激烈，不可避免，在一
