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1、风险管理模拟试题及答案单选题1 商业银行的核心竞争力是：DA 吸存放贷B 支付中介C 货币创造D 风险管理2 风险是指：CA 损失的大小B 损失的分布C 未来结果的不确定性）的基本规律。BD 收益的分布3 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（A. 咼风险低收益、低风险咼收益B. 高风险高收益、低风险低收益C. 高风险高收益D. 低风险低收益4风险分散化的理论基础是：AA投资组合理论B期权定价理论C利率平价理论D无风险套利理论）。B5与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（A. 特殊性、非盈利性和可转化性B. 普遍性、非盈利性和可转化性C. 特殊性、盈利性和不可转化性D. 普遍
2、性、盈利性和不可转化性6商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者,是多方面开展，这里基于（B ）的风险管理策略。A风险对冲B风险分散C风险转移D风险补偿7商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。CA. 资本金管理和负债管理B. 资产管理和负债管理C. 风险管理和绩效考核D. 流动性管理和绩效考核8如果一个资产期初投资 100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为:DA0.1B0.2C 0.3D 0.49风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：CA 风险管理知识B 风险管理制度C 风险管理理念D 风险管理技能10风险识别方法中常用的情景分析法
3、是指：CA将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总 结哪些失误最可能导致风险损失C通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险11 风险因素与风险管理复杂程度的关系是：BA风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D风险管理流程越复杂，则会有
4、效减少风险因素12 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？ CA Credit MetricsBKMV模型C VaR模型D高级计量法13 CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？ AA 信用等级B 资产规模C 盈利水平D 还款意愿14压力测试是为了衡量：BA正常风险B小概率事件的风险C风险价值D以上都不是15外部评级主要依靠： AA专家定性分析B定量分析C定性分析和定量分析结合D以上都不对16预期损失率的计算公式是：AA预期损失率=预期损失/资产风险敞口B预期损失率=预期损失/贷款资产总额C预期损失率=预期损失/风险资产总额D预期损失率=预期损失/资产总额1
5、7中国银监会商业银行不良资产检测和考核暂行办法规定不良贷款分析报告 主要包括哪些方面？ DA 不良贷款清收转化情况B 新发放贷款质量情况C 新发生不良贷款的内外部原因及典型案例D 以上都是18信用风险经济资本是指：AA 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非 预期损失而应该持有的资本金B商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期 损失而应该持有的资本金C 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非 预期损失和预期损失而应该持有的资本金D 以上都不对19贷款组合的信用风险包括：CA 系统性风险B 非系统性风险C 既可能
6、有系统性风险，又可能有非系统风险D 以上的都不对20已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%违约回收率平均为 20%那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：BA15亿B 12亿C 20亿D 30亿21以下关于相关系数的论述，正确的是：DA 相关系数具有线性不变性B 相关系数用来衡量的是线性相关关系C 相关系数仅能用来计量线性相关D 以上都正确22信用转移矩阵所针对的对象是：CA 客户评级B 债项评级C 既有客户评级，又有债项评级D 以上都不对23情景分析用于：BA 测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B 一组风险因素的多种情
7、景对组合价值的影响C 着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D A和C24资产证券化的作用在于：DA提高商业银行资产的流动性B增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C是一种风险转移的风险管理方法D以上都正确25在贷款定价中，RARO是根据哪个公式计算出来的？ CA RAROG贷款年收入/监管或经济资本B RAROG （贷款年收入预期损失）/监管或经济资本C RAROG （贷款年收入各项费用预期损失）/监管或经济资本D 以上都不对26以下属于客户评级的专家判断法的是：DA 5 Cs系统B 5 Ps系统C CAMEL系统D 以上都是27贷款定价中的风险成本是用来：AA 抵销贷款预期损失B 抵销
8、贷款非预期损失C 抵销贷款的预期和非预期损失D 以上都不对该条件是第28-29题的条件已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02 , 0.03 , 0.05 , 0.1 , 0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿28根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：AA 4亿B 8亿C 10亿D 6亿29根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：BD 10亿30如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备
9、是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：CA0.25B0.14C0.22D0.331如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%,那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是：CA 0.01B 0.012C 0.018D 0.0332以下属于客户评级的专家判断法的是：DA 5 Cs系统B 5 Ps系统C CAMEL系统D 以上都是33绝对信用价差是指：BA不同债券或贷款的收益率之间的差额B债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C固定收益证券同权益证券的收益率的差额D以上都不对34在贷款定价中，RARO是根据哪个公式计算出来的？ CA RAROG贷款年
10、收入/监管或经济资本B RAROG （贷款年收入预期损失）/监管或经济资本C RAROG （贷款年收入各项费用预期损失）/监管或经济资本D 以上都不对35我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：CA定性分析法B定量分析法C定性和定量相结合的分析法D以上都不对36如果一家国内商业的贷款资产情况为： 正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类 贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于： CA 3%B 10%C 20%D 50%37金融资产的市场价值是指：BA金融资产根据历史成本所反映的账面价值B在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平
11、交易资产所获得的资产的预期价值C交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值38久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？AA利率B汇率C股票指数D商品价格指数39市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：CA收益率曲线风险B期权性风险C重新定价风险D基准风险40以下业务中包含了期权性风险的是：CA 活期存款业务B 房地产按揭贷款业务C 附有提前偿还选择权条款的长期贷款D 结算业务该条件为41 - 43题的条件如果A企业与B企业的筹资渠道及利率如下图所示固定利率融资成本浮动利率融资成本A 企业 10% LIB0R+2%B 企业 8
12、%LIB0R+1%41如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资CA A企业进行固定利率融资，E企业进行浮动利率融资B A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资CA企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资D A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资42双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本？ AA 1%B 2%C 4%D 5%43如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为:AAA企业的融资成本为9.5%,B企业的融资成本为LIBOR+0.5%B A企业的融资成本为9.5%,B企业
13、的融资成本为LIB0R+1 %CA企业的融资成本为10%,B企业的融资成本为LIBOR+0.5%DA企业的融资成本为10%,B企业的融资成本为LIB0R+1 %44货币互换交易与利率互换交易的不同点是：CA 货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金B 货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金C 货币互换需要在期初和期末交换本金D 以上都不对45以下关于期权的论述错误的是：DA期权价值由时间价值和内在价值组成E在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价 值为零D 对于一个买方期权而言，标的资产的即
14、期市场价格低于执行价格时，该期权的总价 值为零46根据巴塞尔新资本协议和国际会计准则第3 9号，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合？ AA 以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产B 持有待售的投资C 持有到期的投资D 贷款和应收款47如果某商业银行持有1 0 0 0万美元资产， 7 0 0万美元负债， 美元远期多头5 0 0 万，美元远期空头3 0 0万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：CA 700万美兀B 500万美兀C 1000万美兀D 300万美兀48以下关于久期的论述正确的是：AA久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系D久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析49以下不属于内部欺诈事件的是：DA头寸故意计价错误E多户头支票欺诈C交易品种未经授权D银行内部发生的性别/种族歧视事件50我国商业银行操作风险管理的核心问题是：BA信息系统升级换代B合规问题C员工的知识/技能培养D公司治理结构的完善51我国银行
