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1、聊城大学硕士论文中 文 摘 要关键词：AbstractKey words 目 录第一章 导 言1第一节 研究背景及意义1第二节 国内外文献综述2一、国外研究综述2二、国内研究综述2第三节 研究方法及结构安排5一、研究方法5二、结构安排5第二章 银行风险及其防范理论的回顾与反思7第一节 商业银行风险理论的形成7一、银行风险的概念、类型及特点7二、商业银行风险理论的形成8第二节 商业银行风险理论的发展8一、信息不对称理论8二、制度风险理论10第三节 金融危机对银行风险理论的挑战及其启示11一、政策与金融实践层次的银行风险成因探讨11二、银行监管的历程与理论演化12第三章 银行风险与金融危机的成因分
2、析14第一节 银行风险与1997年亚洲金融危机的关系14一、亚洲金融危机概述14二、银行风险与亚洲金融危机的关系14第二节 银行风险与2008年美国金融危机的关系15一、美国次贷危机、金融危机与全球性金融危机演变概况15二、银行风险与美国金融危机的关系16第三节 银行风险与金融危机的成因17第四章 后危机时期的商业银行风险分析18第一节 后危机时期的国际经济环境与银行风险18一、发达国家面临的经济萎靡、债务危机与银行风险18二、新兴经济体的经济增长、通货膨胀与银行风险19第二节 后危机时期的企业发展、民间高利贷与银行信用风险20一、以中小企业为代表的企业亏损与资金融通21二、高利贷、资金断裂与
3、银行风险22第三节 后危机时代的产业发展与银行市场风险22一、产业生命周期波动之下的银行利率风险22二、产业结构调整之下的的银行利率风险23三、以房地产业为代表的政策调控之下的银行利率风险24第四节 后危机时期的金融监管与银行操作风险及道德风险25一、金融有效监管不足之下的银行操作风险25二、金融有效监管不足之下的银行道德风险26第五节 后危机时期的货币政策与银行流动性风险27一、后危机时期的货币政策与“高息揽储”现象27二、“高息揽储”折射的银行流动性风险分析29第五章 后危机时期商业银行风险生成的个案分析30第一节 齐鲁银行高额骗贷案始末30一、风险初露端倪30二、风险爆发与案件进展30三
4、、对齐鲁银行的影响30第二节 齐鲁银行高额骗贷案中的银行风险分析31一、第三方存贷质押业务风险生成的机理分析31二、齐鲁银行高额骗贷案中的银行风险分析31三、有效监管缺失也是骗贷案发生的原因之一32第六章 后危机时期我国商业银行风险防范对策33第一节 转变经济发展方式，为降低银行体系的内在脆弱性提供实体支撑33一、扩大内需，转变贸易发展战略，减少国外风险冲击33二、调整结构，加快产业升级力度，提升实体经济实力33三、依靠科技，实施自主创新战略，不断提高劳动者素质和管理水平33第二节 多管齐下，从商业银行内部增强风险防范能力34一、增强风险防范意识，减少道德风险和操作风险34二、不断建立、健全并
5、完善银行公司治理结构和组织设计34三、推进信用评级，坚持审慎放贷原则，降低银行的信用风险与系统性风险35第三节 注重有效监管和稳定的货币政策，从银行外部增强风险防范能力35一、巴塞尔协议与我国监管标准提升35二、实施稳定的货币政策，避免频繁波动36参考文献38致 谢41攻读学位期间发表的学术论文目录4214第一章 导 言第一节 研究背景及意义2008年9月，以雷曼兄弟公司破产、美林被收购、AIG被接管和华盛顿互惠银行倒闭等一系列事件为标志，美国金融危机全面爆发。美国金融危机的爆发一方面是次贷危机的继续恶化与延伸，另一方面，通过国际金融市场的震荡，演化为百年一遇的全球性金融海啸，进而升级为全球性
6、经济危机。面对这场危机，全球各国都在不同程度的推出经济刺激计划，以走出经济负增长和失业率居高不下的困境。经过一年多的努力，人们拟在进入“后危机时代”而欢呼的时候，却发现主权债务危机的魔咒捆绑着经济欲“二次探底”。以美国QE1、QE2甚至QE3为代表的量化宽松货币政策对本国经济的刺激并没有如期见效，但对新兴经济体和新兴市场国家的经济发展却带来了难以估量的消极影响。这一消极影响日趋表现为美元不断贬值引发的汇率波动风险，热钱流入所引致的流入国经济泡沫扩大，以及由国际大宗商品传导的输入型通货膨胀加剧等等。这些为后危机时期商业银行金融风险的生成赋予了新的国际背景和体制框架，再加上国内环境的未来不确定性，
7、从而对商业银行风险防范提出了较之于危机前更高的要求。从金融发展的历史来讲，金融繁荣和创新常常建立在对金融风险认知的基石之上，金融危机抑或是金融稳定、繁荣和创新的先导。正如恩格斯所言，没有哪一次巨大的历史灾难不是以历史的进步作为补偿的。从这个意义上讲，金融危机的发生，刺激推动了后危机时期商业银行风险防范的研究，并为之提供了新的研究视阈与方向。虽然我国商业银行在这次危机中遭受的直接损失较少，但随着国际危机的深化与传染，我国商业银行受到的间接冲击会越来越大，比如外汇风险敞口，再加上公司治理结构的不健全，传统业务偏大亟需向现代业务结构的转化、金融创新风险的扩散、较低的信贷风险管理水平，以及我国金融体系
8、发展的整体滞后，我国商业银行面临的金融风险防范任务并不比国外商业银行少，防范压力也并不比国外商业银行小。因此，对于金融风险防范问题，商业银行决不能掉以轻心。当前，我国正处于转变经济发展方式和经济结构战略调整的重要时期，无论是由于出口减少带来的倒逼机制，还是国内消费需求扩大的常态使然，国内经济环境发生重大变化，商业银行金融风险生成的机理机制也必然出现新的特征，呈现新的变化。因此，只有通过考察明确这一特征和变化，才能对后危机时期商业银行风险防范面临的问题对症下药，并提出有效的对策和方案，从而为增强我国商业银行运营的安全性和稳健性、提高我国商业银行的国际竞争力发挥积极作用。因此，研究后危机时期商业银
9、行风险生成机理和防范具有重要的理论意义和现实意义。（背景和研究意义的阐述应体现如下寓意：任何全局性金融危机的爆发，无不与作为金融体系之主要构成要素的金融机构有关，特别是与商业银行在事前疏于风险预警与风险防范有关。而商业银行的各类风险又不仅仅与商业银行单方面的管理与运行状况有关，而且还与国际国内实体经济发展的大环境，特别是与各国企业、产业的发展状况、国家货币金融政策和监管制度等因素有关。因此，研究金融或商业银行风险的防范问题，不能只是寓于金融领域而论金融，而是要跳出金融看金融、跳出银行看银行，应从银行与企业及产业乃至整个实体经济之关系角度，来探讨银行风险的防范问题。这种研究比哪种就金融而论金融的
10、做法更有理论与现实意义。对于本研究的理论与现实意义，最好能列出几条来，而不是囫囵吞枣。）第二节 国内外文献综述国际金融危机的爆发，是对发达国家金融业的沉重打击，也给发展中国家银行业带来了消极影响。在资本全球化日益发展的今天，由于银行风险的传染效应，任何国家的银行都难以在开放的条件下独善其身，外部表现的差异，只不过是内部风险累积的程度不同罢了。危机发生后，许多学者从不同的角度探讨了银行风险发生的机理，并提出了有效防范的措施，为后危机时期商业银行风险防范做出了大量富有成效的努力。一、国外研究综述近几年来，国外学者主要反思了美国金融危机爆发的原因。马斯金（Eric Maskin，2008）1、克鲁格
11、曼（Paul Krugman，2009）、索罗斯（George Solos，2009）以及备受指责的前美联储主席格林斯潘(Alan Greenspan，2008)均不同程度的认为有效监管缺失和长期放松监管是造成美国金融危机爆发的主要原因。持不同观点的是现任美联储主席伯南克（Ben.S.Bernanke，2008)，他认为危机的根本原因在于新兴市场经济体储蓄快速增长导致的全球经济失衡，2由此不顾他国反对、不折不扣的实行他所谓的“直升机撒钱理论”来摆脱金融危机的困挠。（这部分的内容写得太少。08年金融危机，是全球化条件下金融领域和实体经济领域中一系列新矛盾和新问题的集中爆发。应当说，危机前，人们对
12、这些新问题、新矛盾并没有足够的认识。危机后，人们需要反思这些问题。这就是有关“后危机时代”如何防范金融风险或银行风险的相关研究。对于银行风险的防范问题，国外知名人士已有大量研究，但并没有阻止危机的爆发，表明这些研究存在问题。因此文献综述，不要仅仅局限于金融危机后相关的研究。金融危机之后，有关如何更好地防范金融危机再次爆发、如何更好地防范商业银行风险的相关研究，也有不少人提出了新的观点，诸如改革实体经济（结构调整）、规范银企关系、构建国际金融（银行间）信息平台、强化风险预警、加强监管领域的国际合作，）二、国内研究综述国际金融危机的爆发引起了国内学者的极大关注，也引发了对国内银行风险相关内容一系列
13、的探讨。总的来说，笔者认为他们主要从以下3个方面进行了不同角度的研究。（1）对银行风险生成原因与机理的探讨从理论分析上看，黄佳军、蒋海（2010）探讨了金融风险的形成机制，认为信息缺陷是金融风险产生的根本原因，其中信息不完全产生系统性金融风险，信息不对称则通过逆向选择和道德风险等途径形成金融风险；金融集聚能够促进金融信息的大量集聚，并通过影响信息不完全和信息不对称程度，进而影响金融风险的形成3。苗文龙、冯涛（2010）更进一步，以金融中介、信息生产和金融风险膨胀为切入点，分析了金融风险的产生、传递和累积机理以及政府监管缺失，提出要加强金融中介准确披露业务风险信息和提升金融监管的能力4。陶海映（
14、2009）则分析了衍生工具和金融风险的关系，认为前者自身的特性客观地存在着市场风险、信用风险、流动性风险和道德风险等金融风险。陈元富（2011）通过构建一个机会偏好模型，分析了商业银行内生性操作风险的生成机理5。邓丽（2011）认为金融危机爆发的主要原因是资产远离资本6。周琪（2010）从金融全球化和自由化的视野，研究了外源性金融风险的产生机理，并提出中国应构建科学合理的金融风险防范体系7。周小川(2009)认为金融危机爆发的最主要的原因是监管漏洞和监管缺失，其次是国际金融机构的预警功能没有发挥和欧美市场环境漏洞8。郑新广，刘义成（2009）认为金融危机的成因在于对风险管理的忽视，分析了我国商
15、业银行风险类型：房地产信贷风险、企业信用风险、利率、汇率变化带来的市场风险、流动性风险和创新业务风险9。张晓朴（2010）深入梳理了有关系统性金融风险的演进、成因与监管理论10。杨军（2011）认为系统性金融风险的产生机制在于金融体系的网状结构，并提出了系统性风险的衡量指标11。从实证研究看，许友传（2009）通过运用我国14家主要商业银行2000-2008年间的数据,实证研究了银行信息披露与其风险承担行为之间的关系,指出只有当金融体系的市场化程度较高,且银行信息披露充分有效时,来自债权人的市场约束行动才能真正发挥作用12。吴正光（2009）通过分析金融风险顺周期效应的机理，实证研究我国商业银行顺周期效应，认为经济基础环境影响金融决策心理，同时金融行为主体的“有限理性”和金融创新的杠杆化作用，形成了金融系统的过度顺周期性效应13。焦成焕（2009）梳理了热钱估算的方法，认为热钱进出会加大资本流动的波动幅度、对资产价格、汇率产生重大影响，进而产生金
