《2012年银行从业考试《风险管理》典型练习题及答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2012年银行从业考试《风险管理》典型练习题及答案（35页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2012年银行从业考试风险管理典型练习题及答案1、 假定某银行2006会计年度结束时共有贷款200亿人民币，其中正常贷款180亿人民币，其中一般准备8亿人民币，专项准备1亿人民币，特种准备1亿人民币，则其不良贷款拨备覆盖率约为【】。A、5%B、5.6%C、20%D、50%、下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是【】。A、金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失B、商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C、商业银行通常用存款来应对非预期损失D、商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移、以下对风险的理解不正确的是【】。
2、A、是未来结果的变化B、是损失的可能性C、是未来结果对期望的偏离D、是未来将要获得的损失、假定某商业银行资产组合的收益为100万元，所对应的税率为25%，资本预期收益率为10%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为20万元，则该资产组合的经济增加值为【】万元。A、55B、73C、75银行从业资格报名D、100、现代商业银行的财务控制部门通常采取【】的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。A、每月参照市场定价B、每日参照市场定价C、每日财务报表定价D、每月财务报表定价、关于商业银行市场风险的以下说法，正确的是【】。A、就我国目前商业银行的发展现状而言，市场风险是其所面
3、临的最大的、最主要的风险种类之一B、市场风险只存在于银行的交易业务中C、市场风险可分为利率风险、操作风险、股票价格风险等几类D、市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的、杠杆比率，是用来比较企业所有者提供资金和债权人提供融资的能力，并用以确定偿债资格和能力。下列不是此内容的是【】A、资产负债率B、有形净值债务率C、利息偿付比率(利息保障倍数)D、流动比率、商业银行风险监测的具体内容包括【】。A、开发风险计量模型B、监测各种可量化的关键风险指标C、向专家咨询可能面临的风险D、报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E、调整高风险授信限额、某一年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违
4、约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为【】。A、0.05B、0.10C、0.15D、0.20、商业银行内部控制包括的主要要素有【】。A、内部控制环境B、风险识别与评估C、内部控制措施D、信息交流与反馈E、监督、评价与纠正 、代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于【】操作风险点.A、人员因素B、外部事件C、内部流程D、系统
5、缺陷、以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有【】。A、它们反映了信用风险水平的两个维度B、客户评级主要针对交易主体C、债项评级的水平由债务人的信用水平决定D、一个债务人可以有多个客户评级E、一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级、违约损失率是商业银行债项评级中的重要概念，影响它的因素主要包括【】。A、产品因素B、公司因素C、行业因素D、地区因素E、宏观经济因素、在商业银行的经营过程中，【】决定其风险承担能力。A、资产规模和商业银行的风险管理水平B、资本金规模和商业银行的盈利水平C、资产规模和商业银行的盈利水平D、资本金规模和商业银行的风险管理水平、在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一
6、个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为【】。A.预期损失率=违约概率违约损失率B.预期损失率=违约风险暴露违约损失率C.预期损失率=违约概率违约风险暴露D.以上公式均不对、如果期权的执行价格优于标的资产的即期市场价格，该期权称为【】。A、平价期权银行从业资格考试B、价内期权C、价外期权D、买方期权、以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是【】。A、外币存款B、外币贷款C、外币债券投资D、外汇远期的买卖E、跨境投资、以下关于利率互换表述正确的是【】。A、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率B、假设某机构有浮动利息支
7、出，如果预测到利率在未来将下降，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率C、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将上升，那么不用进行利率互换D、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将下降，那么不用进行利率互换E、利率互换并不能消除市场上利率波动所带来的风险、相比较而言，下列哪项业务是最容易引发操作风险的业务环节?【】A、柜台业务B、法人信贷业务C、个人信贷业务D、资金交易业务、员工人均培训数量是众多操作风险关键指标的一项，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所作出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着【】A、部分员工没有受到应有的培训B、多数员工
8、受到应有的培训C、员工培训效率上升D、员工培训效率下降 、假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是【】。A、10%B、10.5%C、13%D、9.5%、下列不是风险管理部门的主要职责【】A、风险管理部门履行的一个非常具体但却至关重要的职责,是监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额;B、核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估;C、全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供不可替代的辅助作用D、风险控制、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风
9、险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是【】。A、按风险事故B、按损失结果C、按风险发生的范围D、按诱发风险的原因、按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用【】。A、评级方法和评分方法B、评级方法和评级方法C、评分方法和评级方法D、评分方法和评分方法、【】不包括在市场风险中。A、利率风险银行从业资格培训B、汇率风险C、操作风险D、商品价格风险、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是【】。A、按风险事故B、按损失结果C、按风险发生的范围D、按诱发风险的原因、以下说法中不正确的是【】。A
10、、违约频率即通常所称的违约率B、违约概率和违约频率不是同一个概念C、违约概率和违约频率通常情况下是相等的D、违约概率与不良率是不可比的、建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是【】。A、风险管理部门是财务部门的辅助机构B、风险管理部门必须具备高度独立性C、风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权D、风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门E、风险管理部门包含商业银行管理的所有者核心要素、影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于【】。A、行业因素B、产品因素C、地区因素D、宏观经济因素、银行中的【】承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、
11、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A、董事会B、高级管理层C、监事会D、股东大会 、内部审计的主要内容不包括【】。A、风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B、会计记录和财务报告的准确性和可靠性C、内部控制的健全性和有效性D、适时修订规章制度和操作规程使其符合法律和监管要求、假设商业银行的一个信用组合由3000万元的A级债券和2000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内违约的概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么该信用组合一年内预期信用损失为【】元。A、280000B、720000C、39
12、000D、4000、关于商业银行信用风险内部评级的以下说法，正确的是【】。A、内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估B、内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价C、内部评级主要依靠专家定性判断D、内部评级的评级对象主要是政府和大企业、 现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是【】。A、1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石B、威廉夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资
13、产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定量关系C、1973年，费雪布莱克、麦隆舒尔茨、罗伯特默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型D、巴塞尔新资本协议提倡应用VaR方法计量信用风险、压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和【】两种方法。A、情景分析法银行从业资格培训B、分解分析法C、失误树分析法D、专家调查分析法、从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了【】三个主要发展阶段。A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法
14、、下列关于信用风险的说法，正确的是【】。A、对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B、信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C、衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D、从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失、【】是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。A、信用风险识别B、信用风险度量C、信用风险监测D、信用风险控制、下列关于流动性风险的说法，错误的是【】。A、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B、流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C、流动性风险对商业银行来说，指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D、大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险、下列关于经济合作与发展组织（OECD）的公司治理观点的说法，不正确的是【】。A、治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督B、公司治理应当维护股东的权力，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C、如果股东权力受到损害，他们应有机会得到有效补偿D、治理结构应当确认利益相关
