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1、新版银行业专业实务（风险管理）(初级)银行从业资格考试题库（真题整理）一、单选题1.某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为250亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A、133B、160C、200D、308答案：B解析：由题可得，预期损失率=预期损失资产风险暴露100=4250100=16。题中给出的资产总额和风险加权资产总额都是干扰项。2.一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（）。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、商品价格风险答案：B解析：市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股
2、票价格和商品价格的不利变动可能给商业银行造成经济损失的风险。3.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是（）。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险补偿答案：A解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。4.超额备付金率计算公式中的各项存款不包括下列哪项（）A、财政性存款B、保证金C、活期存款D、应解汇款答案：A解析：根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，人民币超额备付金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)人民币各项存款期末余额100。公式中各项存款包括人民币的活期存款、定期存款、应解汇款、保证金，不含财政性存款和委托存款。5.
3、引发一级操作风险损失的原因包括（）。A、信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B、信息科技系统、经营活动、人员C、流程、人员、经营活动D、信息科技系统、人员、环境答案：A解析：引发一级操作风险的原因有：内部欺诈事件；外部欺诈事件；就业制度和工作场所安全事件；客户、产品和业务活动事件；实物资产的损坏；信息科技系统事件；执行、交割和流程管理事件。6.下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A、债券的到期收益率通常不等于票面利率B、收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C、收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D、收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线答案：B解析：B项，收益率曲
4、线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期(包括经济增长、通货膨胀、资本回报等)的结果。7.非交易性外汇敞口是由于银行资产与负债之间的（）而产生的。A、利息波动B、汇率波动C、财务风险D、币种不匹配答案：D解析：非交易性外汇敞口是因为银行资产、负债之间的币种不匹配而产生的，包括商业银行在对资产负债表的会计处理中，将功能货币转换成记账货币时，因汇率变动产生的风险。8.集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括()。A、根据总行关于行
5、业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度B、确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力C、根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值D、分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额答案：B解析：集团客户授信限额管理一般分三步走”：第一步，根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额;第二步，根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)最高授信限额的参考值;第三步，分析各授信单位的具体情况，调整各成员单位的
6、授信限额。同时，使每个成员单位的授信限额之和控制在集团公司整体的授信限额以内，并最终核定各成员单位的授信限额。9.储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足，比例为（）。A、0.5%B、1.5%C、2.5%D、4.5%答案：C解析：储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足，比例为2.5%。10.下列关于资本转换因子的说法，正确的是（）。A、某组合风险越小，其资本转换因子越高B、同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高C、根据资本转换因子，将以计划授信额表示的组合限额转换为以资本表示的组合限额D、资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的
7、风险答案：D解析：A项，某组合风险越大，其资本转换因子越高；B项，同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越低；C项，根据资本转换因子，将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额。11.商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是（）。A、建立完善的内部控制体系B、正确划分为银行账簿和交易账簿C、制定合理的中长期经营战略D、正确划分表内业务和表外业务答案：B解析：合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和
8、交易账簿两大类。12.关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是（）。A、中小企业风险暴露是商业银行对年销售额(近3年销售额的算术平均值)不超过2亿元人民币的企业债务人的债权B、对于专业贷款，债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体C、对于专业贷款，债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力D、对于专业贷款，合同安排给予贷款人对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权答案：A解析：根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露细分为中小企业风险暴露、专业贷款风险暴露和一般公司风险暴露。中小企业风险暴露是指商业银行对年营业
9、收入(近3年营业收入的算术平均值)不超过3亿元人民币企业的债权。专业贷款是指公司风险暴露中同时具有如下特征的债权：债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体；债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力；合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权。一般公司风险暴露是指中小企业风险暴露和专业贷款之外的其他公司风险暴露。13.下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（）。A、不适用于非上市公司B、运用LogitProbit回归技术预测客户的违约概率C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关
10、系D、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者答案：B解析：RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型，其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用LogitProbit回归技术预测客户的违约概率。C项属于KMV的CreditMonitor模型的核心内容；D项属于KPMG风险中性定价模型的核心思想。14.下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A、声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B、努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C、声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用
11、D、保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践答案：B解析：B项，努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正是有效的声誉风险管理体系的内容之一。15.对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A、交易B、头寸C、风险价值D、止损答案：C解析：风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额，例如，对采用内部模型法计量出的风险价值设定限额。16.小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于（）。A、风险规避B、损失控制C、风险自留D、风险转移答案：D解析：风险转移可分为保险转移和非保险转移两种。小张的行为属于保险转移，即以缴纳保险费为代价，将风
12、险转移给承保人。17.关联交易是指发生在集团内（）之间的有关转移权利和义务的事项安排。A、控股股东B、高级管理层C、关联方D、董事会成员答案：C解析：关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。关联方是指在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人。18.商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下，三种产品可能产生的收益率分别为5、10、15，产生不同收益率的可能性如表12所示。表12A、B、C产生不同收益率的可能性根据上表，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列描述正确的是（）。A和B具有同样的预期收益水平A和
13、B的预期收益率同为10，C的预期收益率为1125C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择A和B的组合是一种良好的风险转移策略A、，B、，C、，D、答案：D解析：A的预期收益率=0255+0510+02515=10，方差=025（5-10）2+05（10-10）2+025（15-10）2=000125；B的预期收益率=055+0515=10，方差=05（5-10）2+05（15-10）2=00025；C的预期收益率=0255+02510+0515=1125，方差=025（5-1125）2+025（10-1125）2+05（15-1125）2=000171。19.商业银行公司治理结构应确保（）对
14、商业银行的战略性指导和对高级管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A、董事会B、高级管理层C、员工D、监事会答案：A解析：巴塞尔委员会发布的第四版银行公司治理原则，强调董事会对银行负有整体责任，包括批准并监督管理层实施银行的战略目标、治理框架和公司文化，具体包括董事会对银行的业务战略、财务稳健性、关键人员决定、内部组织、治理结构与实践、风险管理与合规义务承担最终责任。20.下列哪一项属于商业银行面临的技术风险?（）A、产品研发失败B、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降C、银行的信息系统安全性存在风险D、银行缺乏独特的品牌形象答案：C解析：A项属于项目风险；B项属于行
15、业风险；D项属于品牌风险。21.关联交易是指发生在集团内（）之间的有关转移权利和义务的事项安排。A、控股股东B、高级管理层C、关联方D、董事会成员答案：C解析：关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。关联方是指在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人。22.下列各项不属于债项特定风险因素的是（）。A、抵押B、质押C、优先性D、产品类别答案：B解析：债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。债项特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。23.下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（）。A、违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B、违约概率一般被具体定义为借款人内部评级
