《银行从业 风险管理 第四章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行从业 风险管理 第四章.docx（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第四章 市场风险管理考点自测解析一、单项选择题1. 如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于( )。A. -1 B. 1C. -0.1D. 0.12. 对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。A. 利率风险B. 股票风险C. 汇率风险D. 商品风险3. 因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是( )风险。A. 市场风险B. 操作风险C. 信用风险D. 价格风险4. 巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行
2、造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于( )。A. 1B. 2C. 3D. 45. 银行中的( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A. 董事会B. 高管层C. 监事会D. 股东大会6. 在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入( )进行管理。A. 利率风险B. 汇率风险C. 商品价格风险D. 操作风险7. 下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。A. 公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格B. 公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值C. 若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存
3、在D. 若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值8. 下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。A. 商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值B. 商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值C. 按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值D. 商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法9. 下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。A. 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B. 总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险C. 累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和D. 短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较
4、大值10. ( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A. 名义价值B. 市场价值C. 公允价值D. 市值重估价值11. 下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。A. 久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B. 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C. 如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D. 对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确12. 某银行2006年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为( )。A.1.33% B.2.33%
5、 C.3.00% D.3.67%13. 商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。A.资本金管理和负债管理 B.资产管理和负债管理C.绩效考核和风险管理 D.流动性管理和绩效考核14. 下列情况会引发基准风险的是( )。A.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈B.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定C.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致D.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化15. 下列关于巴塞尔委员会在1996年的资本协议市场风险补充规定中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是( )。A.置信水平采用
6、99%的双尾置信区间B.持有期为10个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年D.至少每3个月更新一次数据16. 假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)A.3.92 B.1.96 C.-3.92 D.-1.9617. 下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。A.当市场利率上升时，银行资产价值下降B.当市场利率上升时，银行负债价值上升C.资产的久期越长，资产的利率风险越大D.负债的久期越长，负债的利率风险
7、越大18. 市场风险内部模型法的局限性不包括( )。A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.不能计量非交易业务中的市场风险D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总19. A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。A.债券A的久期大于债券B的久期B.债券A的久期小于债券B的久期C.债券A的久期等于债券B的久期D.无法确定债券A和B的久期大小20. 用方差协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序
8、列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差协方差法计算得到的VAR相比，( )。A.较大 B.一样C.较小 D.无法确定21. 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。A.140 B.150 C.120 D.23022. 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述，下面选项中不正确的一项是( )。A.累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债B.资本净额定
9、义与资本充足率指标中定义一致C.在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元D.累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸资本净额23. 交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的( )。A.金融头寸 B.金融工具C.金融工具和商品头寸 D.商品头寸24. ( )风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。A.基准风险 B.期权性风险C.重新定价风险 D.收益率曲线风险25. ( )是指协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议。A.期货合约 D.掉期合约 C.期权合约 D.远期合约26. ( )
10、是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有等值现金流的合约。A.远期合约 B.期货合约 C.互换合约 D.期权合约27. 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是( )。A.缺口分析 B.敏感分析 C.情景分析 D.久期分析28. 巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为( )。A.95% B.90% C.99% D.97.5%29. 市场风险在( )中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。A.基本账户 B.银行账户和交易账户C.交易账户 D.银行账户30. 对冲技术首先是从( )市场
11、发展起来的。A.互换 B.期权 C.期货 D.远期31. 我们把使得远期合约价值( )的交割价格称为远期价格。A.不等于零 B.小于零 C.大于零 D.等于零32. ( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。A.历史模拟法B.方差协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法33. 下列对于影响期权价值因素的理解。不正确的是( )。A.如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额B.随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大C.随着执行价格的上升，买方期权的
12、价值减小D.买方期权持有者的最大损失是零34. 利率期限结构变化风险也称为( )风险。A.收益率曲线风险 B.期权性风险C.基准风险 D.重新定价风险35. ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A.历史模拟法 B.方差协方差法C.标准法 D.蒙特卡罗模拟法36. 通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值( )。A.不变B.越高C.越低D.无法判断37. ( )是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。A.久期分析 B
13、.敏感分析C.情景分析 D.缺口分析38. 交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照( )定价。A.历史成本 B.历史成本或者公允价值C.模型 D.公允价值39. ( )是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。A.情景分析 B.敏感性分析C.压力测试 D.事后检验40. 假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为( )。A.200 B.400 C.600 D
14、.100041. “风险价值”是指在一定的持有期和给定的( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A.损失概率 B.敏感水平C.统计分布 D.置信水平42. 巴塞尔委员会( )年的巴塞尔新资本协议对其1996年资本协议市场风险补充规定中的交易账户定义进行了修改。A.1998 B.2000 C.2004 D.200643. 银行可以通过( )来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。A.历史模拟 B.统计分析C.压力测试 D.方差分析44. 以下因素不会导致银行汇率风险的有( )。A.为客户提供外汇买卖服务而未能立即进行对冲的外汇敞口头寸B.银行因对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸C.银行增加发行本币计值的大额存单D.银行资产和负债以及资产之间的比重不匹配45. 中国银监会在( )明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分。A.2003 B.2004 C.2005 D.200646. ( )也称为利率定价基础风险，是一种重要的利率风险来源。A.重新定价风险 B.基准风险C.收益率曲线风险 D.期权性风险
