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1、华夏大盘精选证券投资基金2021年第3季度报告2021年9月30日基金管理人：华夏基金管理基金托管人：中国银行股份报告送出日期：二一年十月二十六日1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份根据本基金合同规定，于2021年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以老实信用、勤勉尽责的原那么管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资
2、者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。2基金产品概况基金简称 华夏大盘精选混合基金主代码 000011交易代码 000011000012基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2004年8月11日报告期末基金份额总额 投资目标 追求基金资产的长期增值。投资策略 本基金主要采取“自下而上的个股精选策略，根据细致的财务分析和深入的上市公司调研，精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性，基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略，即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分
3、析，监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例，以防止市场系统性风险，保证基金所承当的风险水平合理。业绩比拟基准 本基金整体的业绩比拟基准为“新华富时中国A200指数80%+新华富时中国国债指数20%。风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金，低于成长型股票基金。基金管理人 华夏基金管理基金托管人 中国银行股份3主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2021年7月1日-2021年9月30日)注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收
4、益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入不含公允价值变动收益扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比拟基准收益率业绩比拟基准收益率标准差-过去三个月21.32%1.17%10.78%1.01%10.54%0.16%自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比拟基准收益率变动的比拟华夏大盘精选证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比拟基准收益率历史走势比照图2004年8月11日至2021年9月30日4管理人报告4.1基金经理或基金经理小组简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期王亚伟本基金
5、的基金经理、公司副总经理2005-12-31-15年经济学硕士。曾任中信国际合作公司业务经理，华夏证券研究经理。1998年参加华夏基金管理，历任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理1998年4月28日至2002年1月8日期间，华夏成长证券投资基金基金经理2001年12月18日至2005年4月12日期间。注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会?证券业从业人员资格管理方法?的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守?证券投资基金法?、?证券投资基金销售管理方法?、?证券投资基金运作管理方法?、基金
6、合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照老实信用、勤勉尽责、平安高效的原那么管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的根底上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了?证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见?和?华夏基金管理公平交易制度?的规定。本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。3季度，市场触底反
7、弹，结构分化的格局依然延续。与战略新兴产业和消费相关的新能源、新材料、智能电网、军工、医药、食品饮料等行业持续表现活泼，整体涨幅突出。而受严厉监管政策影响，金融、房地产行业呈现明显弱势，传统的煤炭、钢铁、家电、交通运输、电力等行业也弱于大盘。报告期内，本基金根本保持仓位稳定，小幅调整持仓结构，减持了涨幅较大的医药股。截至2021年9月30日，本基金份额净值为10.836元，本报告期份额净值增长率为21.32%，同期业绩比拟基准增长率为10.78%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望预计年内市场将维持小幅震荡格局，题材股面临较大的回调压力。“十二五规划出台在即，其内容将成为来年
8、投资布局的参考依据。本基金将在控制风险的前提下，“自下而上地开掘具有长期增长前景而且估值合理的投资品种。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理“为信任奉献回报的经营理念，标准运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。5投资组合报告序号工程金额元占基金总资产的比例1权益投资其中：股票2固定收益投资其中：债券 资产支持证券-3金融衍生品投资-4买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5银行存款和结算备付金合计6其他各项资产7合计代码行业类别公允价值元占基金资产净值比例A农、林、牧、渔业B采掘业C制造业C0 食品、饮料C1 纺织、
9、服装、皮毛C2 木材、家具-C3 造纸、印刷C4 石油、化学、塑胶、塑料C5 电子C6 金属、非金属C7 机械、设备、仪表C8 医药、生物制品C99 其他制造业D电力、煤气及水的生产和供给业E建筑业F交通运输、仓储业G信息技术业H批发和零售贸易I金融、保险业J房地产业K社会效劳业L传播与文化产业M综合类合计序号股票代码股票名称数量股公允价值(元)占基金资产净值比例1600256广汇股份19,999,9662601398工商银行153,000,0003601939建设银行110,000,0004600068葛 洲 坝40,007,0905600252中恒集团13,000,0006601328交通
10、银行46,000,4277600086东方金钰12,225,0008600372ST昌河8,026,6329600135乐凯胶片15,808,92610000888峨眉山7,900,000序号债券品种公允价值元占基金资产净值比例1国家债券2央行票据3金融债券-其中：政策性金融债-4企业债券-5企业短期融资券-6可转债7其他-8合计序号债券代码债券名称数量张公允价值(元)占基金资产净值比例101900410国债041,200,0002080105308央行票据531,000,000302002810贴债02900,0004113002工行转债738,740501040404国债16,700本基金
11、本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处分的。5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。其他各项资产构成序号名称金额元1存出保证金2应收证券清算款3应收股利4应收利息5应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限局部的
12、公允价值(元)占基金资产净值比例()流通受限情况说明1600252中恒集团非公开发行流通受限5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述局部由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。6开放式基金份额变动单位：份本报告期期初基金份额总额本报告期基金总申购份额-减：本报告期基金总赎回份额本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额7影响投资者决策的其他重要信息2021年7月20日发布华夏基金管理公告。2021年8月12日发布华夏基金管理关于设立南京分公司的公告。2021年8月23日发布华夏基金管理关于调整中国农业银行金穗借记卡基金网上交易优惠费率的公告。2021年9月7日发布华夏基金管理关于旗下局部基金参加中国工商银行股份A股可转换公司债券公开发行的公告。2021年9月15日发布华夏基金管理关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告。华夏基金管理成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都和南京设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最
