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1、巴塞尔协议皿对商业银行监管的启示摘要：商业银行在金融体系以及经济社会发展中发挥着重要的作用， 对商业银行进行有效的风险管理以及监管有助于金融体系平稳运行 和经济社会的健康发展。巴塞尔协议作为全球重要的银行资本和风险 管理标准，对银行识别和管理风险提供一定的准则。本文探讨巴塞尔 协议m的主要内容，对银行提出的新要求；根据其内容分析对商业银 行的影响，并以此提出相应对策建议。关键词：巴塞尔协议m；商业银行；风险管理；金融监管2008年的全球金融危机不仅给各国的经济社会造成了一定的冲击， 其背后也揭示出对银行监管体系的不足和漏洞。巴塞尔协议m更是在 这个背景下产生，其目的在于对金融危机出现之后对金融
2、系统的一次 补救，巴塞尔协议m的修订，进一步加强了对商业银行的监管。由于 受到新冠肺炎的影响，原定于2022年初实施的巴塞尔协议相关 规定相应推迟一年，新的巴塞尔协议内容中，包括杠杆率、信用风险 权重法等多个监管指标，强化了资本监管，并以此建立了微观审慎和 宏观审慎相结合的监管框架，新修改的指标和内容可以更好地应对经 济周期性风险和银行系统性风险的能力1。巴塞尔协议m对银行的新要求2008年金融危机之前，国际上对商业银行的监管主要理念时微观审 慎监管，其主要的要求是确保每个个体的金融机构运营管理的稳健 性，这样可确保金融体系，乃至整个经济市场的稳定和发展。但是在 金融危机爆发之后，银行间的联动
3、作用，让全世界的监管当局意识到， 在经济全球化的进程中，各国之间以及国内每个金融机构之间的关联 性加强，个体的危机会导致整个金融市场危机的蔓延，进而引发系统 性风险。因此，巴塞尔协议111引入了宏观审慎监管的理念来有效 防范系统性风险。（一）加强对资本的监管首先对主要构成项有了一些修改和新规定，其中要求一级资本中的主 要构成项分别为普通股和留存收益，并且要求收紧一级资本和二级资 本构成项的标准2。新的巴塞尔协议中总资本比例没有变，要求保 持在8%。新的改变在一级核心资本充足率和一级资本充足率上，其 中一级核心资本充足率保持在4.5%以上，一级资本充足率需要保持 在6%以上。新的巴塞尔协议中增加
4、了宏观审慎的要求，具体体现在 商业银行还需要计提02.5%的逆周期资本缓冲和2.5%的留存缓冲资 本。另外，针对大型商业银行，作为系统重要性银行还需计提2.5% 的附加资本，除此之外，还对商业银行提出杠杆率要求，要求杠杆率 必须最低保持3%，我国要求不得低于4%。（二）加强对商业银行信用风险的规定巴塞尔协议增加了对银行信用风险的要求。对于信用风险的管理，银 行需要提前考虑交易方由于信用风险的产生而导致的一系列成本;及 时计算出违约的风险，全面衡量商业银行的经营风险性，让监管机构 以及商业银行能及时发现问题。同时，商业银行为了应对信用风险， 其监管的资本也需要相应地提高。此外，需要提前准备相应的
5、资金来 应对可能发生的损失，在对商业银行信用风险的衡量方法上面，运用 更加细化的准则和更加审慎的调整的内部评价法来衡量。（三）增加流动性风险监管指标对于流动性风险，之前全球并没有统一的准则和明确的规定，表明在 这之前对流动性风险并没有重视，而巴塞尔协议III开始注重商业 银行的流动性风险，并提出两项相应的监管指标来衡量其风险程度， 这两项指标为流动性覆盖率和净稳定性融资率。商业银行对缺口管理 的意识不足，使得在应对利率市场化的过程中，其商业银行流动性风 险也不可避免。新增加的两项指标目的在于充分考虑银行面临的流动 性风险，提前做到相关的监管和措施，来应对由于流动性不足而给银 行带来的问题和风险
6、。巴塞尔协议I对银行业的影响中国也根据巴塞尔协议制订相应的银行监管准则，并根据我国的经济 发展不断调整，监管体系由原有的“一行三会”转变为“一委一行两 会”，即国务院金融稳定发展委员会、中国人民银行以及中国银行保 险监督管理委员会和证监会进行审慎监管。长期来看，巴塞尔协议 I对中国银行业的长远影响不容忽视。（一）对资本充足率的影响巴塞尔协议I要求提高资本充足率，这直接加大了银行摘要：商 业银行在金融体系以及经济社会发展中发挥着重要的作用，对商业银 行进行有效的风险管理以及监管有助于金融体系平稳运行和经济社 会的健康发展。巴塞尔协议作为全球重要的银行资本和风险管理标 准，对银行识别和管理风险提供
7、一定的准则。本文探讨巴塞尔协议I 的主要内容，对银行提出的新要求；根据其内容分析对商业银行的影 响，并以此提出相应对策建议。关键词：巴塞尔协议III;商业银行； 风险管理；金融监管巴塞尔协议III对我国商业银行监管的启示对补充 资本的压力。我国是作为发展较迅速的经济体，我国国民经济一直保 持在一个较快的经济增速。同时我国主要以间接融资为主，信贷增长 一般为经济增速的1.5至2倍。信贷扩张的快速增长，也会造成一定 的资本补充的压力3。此外，赎回的限制性规定，必须要得到监管 当局的批准才可进行，这也对银行的经营造成一定的压力。（二）对流动性风险的影响巴塞尔协议重视流动性管理4。商业银行为达到新的巴
8、塞尔协议要 求，需要进一步增加现金以及超额准备金等资产，保持较高的流动性。 如风险加权系数为零的证券，这类证券可以保证一定的流动性但是收 益较低，从盈利的方面来说，没有公司证券和资产担保证券的收益高。 因此，新的巴塞尔协议要求，银行更倾向于风险加权系数为零的证券 来保证自己的流动性满足监管当局要求，使得商业银行的收益相较于 之前会有所下降。盈利和流动性两者的矛盾，也让商业银行陷入一定 的困境。（三）对表外业务的影响巴塞尔协议I的实施也会对表外业务造成一定的影响，净稳定资金比 例的要求，使得表外业务的资金流出数增加。银行为达到监管的要求， 可能会尽量放弃相关表外业务和承诺类表外业务。然而，近几年
9、，我 国很多商业银行为了业务多元化，以尽快实现结构转型提高竞争力， 特别是股份制商业银行、城商行和农商行，但新的巴塞尔协议的规定 加剧银行的转型压力。对我国商业银行风险管理的相关建议我国现有的风险监管的标准不一致，我国国有大型商业银行实施的是 内评法和标准法，而股份制以及城商行和农商行米用的是标准法和基 本指标法，关于资本的计量等数据测算上面，我国还处于初期阶段， 在相关方法的计算和认识上不足，与国外存在一定的差距。因此，应 从全面风险管理的理念出发，完善我国银行的监管体系建设。（一）采取新的资产负债管理模式全面的风险管理，要注重资产和负债的管理，保证两者的期限保持基 本的匹配，同时注重控制利
10、率风险，不断优化资产负债结构，关注缺 口管理，完善相应的制度和模式。当前新冠肺炎疫情，给全球的经济 带来的较大的冲击。在这样一个背景下，一方面，应尽可能增加利率 敏感性负债，如同业存单等市场化负债的配置，但要控制同业负债占 比，不超过全部负债的三分之一；另一方面，尽可能减少利率敏感性 资产，即减少浮动利率资产，加大多元化资产配置，比如增加债券资 产等固定收益类资产占比。通过营造负缺口的方式，增强抵御利率风 险的能力。（二）利用技术创新，强化金融生态环境的建设利用互联网技术有效提高金融安全，例如将人脸识别和活体识别技 术，也应应用于身份证真伪的判定；将声纹识别、语音识别，应用于 打击网络借贷欺诈
11、行为。同时，利用现代科技，将科技与银行数据结 合，建立金融数据库，为金融风险管理提供数据基础，更好实现科学 化、数据化、系统化的风险管理分析。(三) 注重人才的培养我国的商业银行之前缺乏利率风险意识，更没有全面风险管理的意 识。全面的风险管理对人才的要求非常高，而现有阶段商业银行的相 关的人才非常紧缺，缺少能进行风险计量、数据监控和管理的人才团 队。尤其是对于一些地方商业银行，由于平台较小，人才的吸引力不 足，但是这些小型商业银行其实更需要风险的管理，人才队伍的缺乏， 已成为困扰我国银行风险管理的重要问题。因此，相关人才的专业化、 高素质化培养更是银行发展的重要环节，人才队伍的建设已成为当务
12、之急。此外，建成完善的金融体系，更需要国际间的合作和交流，与 国际接轨。结束语在经济全球化的背景之下，对商业银行的风险管理和监管也提出了更 高的要求。我国商业银行更要紧跟时代潮流，结合我国经济发展的实 际情况，提升商业银行整体的竞争力，提供稳定的金融发展的环境， 助力实体经济发展。参考文献1 刘馨.宏观审慎背景下我国商业银行监管的有效性研究J.现代 商业，2020(34):125-127.2 徐景.巴塞尔协议III最终版的监管变革研究J.吉林金融研 究，2020(03):16-22+64.3 章彰.从“巴塞尔协议II”到“巴塞尔协议III”：改进及对银行业 的影响J.银行家,2011(05):66-69+7.4 于品显.巴塞尔协议资本要求的发展变化、局限性及我国的应对策 略论文J.南方金融,2020(07):69-78.作者：王悦胡佩瑶单位：宁夏大学经济管理学院本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！
