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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。农村信用社风险防范的博弈分析 摘要。随着社会经济的不断发展和进步，信用社在我国农村得到了很大的发展和推广,其已经成为支持我国农村发展的主力军，但是长期以来农村信用社面临着市场以及服务对象的特殊性,造成了农村信用社的利润来源比较单一，使其处于危险的境地,本文通过博弈论对我国农村信用社进行了分析，提出了一些可行性的建议。 关键词:农村信用社风险防范博弈分析 近几年来，我国对三农问题的重视程度不断的加强，但是支持农业发展的农村信用社却面临着十分严重的考验。其与其他的商业性质的银行有所不同,一是其利润来源比较单一且资产规模较小,所以增加一笔贷款就会增加同比例的风险。二是
2、其面临的市场和服务对象有着特殊性,农业生产的季节性和不稳定性都增加其贷款的风险。 一、农村信用社风险的博弈分析 （一）不可分散风险,也称系统性风险 1、外部环境的风险。其主要是国家的方针政策的导向和国际的宏观环境对我国农村信用社的影响。 2、信用社内部风险。其主要包括农村信用社内部操作失误、管理不当或者体制不健全形成的一种潜在风险。 （二)可分散风险,即非系统性风险 1、逆向选择风险。在金融市场中,逆向选择指的是在市场中可能造成逆向结果的融资者，通常是那些寻找资金最积极且最可能获得资金的人。相对于农村信用社来讲,积极贷款的客户有的时候可能就是最不具有还款能力的。由于农村信用性的信息技术比较落后
3、、贷款对象十分分散和落后的原因，造成信用社逆向选择风险概率较大。 2、道德风险。在金融市场中资金短缺的人在得到盈余者的资金提供后，进行违反合约的高风险投资,这里的道德风险指的是在贷款发生后，出现拖欠不还的经济现象。 3、操作风险。指的是农村信用社由于其内部员工的基本素质和能力水平的限制所引起的比其他商业性质的银行风险更好 的操作风险。 4、流动性风险。由于农村信用社多数都分散在各个乡镇当中，有着面广点多的特点,但是其资金规模十分有限,而贷款是一种银行持有的变现能力很差以及风险很大的资产，因此不断规模大小的贷款都会不同程度上对农村信用社的流动性造成影响。 以上的风险都可能是农村信用社将会面临的，
4、所以在进行贷款过程中的博弈分析之前，首先要提出以下假设:借贷双方确定为理性经纪人；各个银行处在相同的宏观经济环境下；非系统性风险之间不存在交叉部分;每种非系统性风险在分析中都有可能发生。在博弈分析中，发生假设时间的概率服从两点分布;农户贷款最终的总收入一定；流动性风险始终贯穿在贷款过程中。 （三）借贷双方的博弈分析 根据上述假设,借贷双方的博弈分析如下图所示。其中a表示为农村信用社；b表示农户；i为贷款的利率；为贷款金额;m表示守信成本；y表示农户贷款获得的收益；s表示追缴成本;表示违约处罚。下图一共分为三轮博弈: 、第一轮博弈中，a有优先选择的权利,如果不进行贷款,那么双方的收益是零。如果发
5、生贷款,博弈继续，这时候就会产生利率风险、逆向选择风险以 及操作风险等。 、第二轮博弈中b有优先选择的权利,如果偿还贷款，那么双发的收益就为i和di+，如果不偿还贷款,信用社就要进行追缴，这时博弈继续。 、第三轮博弈中b有优先选择的权利，如果偿还贷款,那么双方的收益就是i+ns以及d-n,如果逾期未还，这时贷款就可以归为损失贷款。在这一轮博弈中，有可能出现逾期偿还部分贷款的状况，但是假设要服从两点分布而且部分还贷的比例还有很大的随机性，所以就不做考虑。 二、加强农村信用社风险管理的措施 （一）要严格把关,做好信贷工作的第一步 （1）要不断提高信用社内部员工的基本素质。防止其内部人员以权谋私而进
6、行违规贷款,将其和信用社内部信贷相关的利益和贷款业务相挂钩。员工岗位实行竞聘制度，实行优胜劣汰,真正地做到留下有能力的，淘汰技术能力差的。要定期地对内部员工进行培训，以增强其业务能力，使工作效率得到提高。（2）要建立一个完善的信贷制度。（1)建立健全农户的信用评级制度,定期的对农户进行信用评级。(2）要严格控制贷款的发放程序。在发放贷款之前要对农户做好信用评级之外，还要不断加强完善信用社的贷款发放制度。 （二）要不断加强贷款期内的监督管理 在给农户发放贷款之后,要不断关注农户使用贷款的情况以及收益水平,不要由于其居住分散、笔数小以及贷款额较小而疏忽管理。要及时地发现不正当使用贷款的人，避免道德
7、风险的发生。 （三）实行严格的奖罚制度 要使舆论的监督作用得到充分发挥,对于违规操作要加大处罚力度，要不断督促农户合理地使用贷款以及按时还款。这样不仅能够减少信用社的追缴成本，还能够让农户有效地避免违规处罚,获得一定数量的守信成本,仅为达到双赢的目的。 (四)要不断创新农村的金融产品，稳固其经营基础 农村信用社的主要优势在农村市场点多面广,而且这个市场有很大的开发潜力。因此，在这样的条件下,农村信用社可以开发一种与其相配套的产品，以满足气不断增长的金融服务需要。 三、结束语 我国农村产业的发展潜力是十分巨大的,所以农村信用社一定要做好风险防范措施,要内外结合,进行全方面的防范工作，保证贷款可以
8、得到有效的使用以及做好及时地还贷工作，以便于更好的支持我国三农经济的发展。 参考文献: 1张兵，方金兵，林元洁.区域农村金融体系脆弱性 研究基于熵权法的测度、分析和预警j.经济经纬, 202X;3 2罗剑锋,杨青，潘安娥.农村信用社脆弱性分析j.全 国商情（经济理论研究）,202X;8 3金永日,高鑫.竞争格局下农信社的经营风险新动向及 防范对策j.中国农村金融，202X；03 第二篇。农村信用社金融风险的防范化解金融是现代经济活动的核心。近年来,亚洲的金融危机与金融风险的防范化解已成为各国政府所共同关注的重大问题。在我国，防范化解金融风险的工作已经初见成效，但是，农村信用社的金融风险仍然比较
9、突出,如果防范不力，必然影响中央农村经济政策全面正确的贯彻执行,直接影响农村经济学硕士论文农业和农村经济工作的稳定与发展。应当看到，自99年底农村信用社与农业银行脱离行政隶属关系以来,农村信用社管理体制改革取得了重大进展,经营管理逐步迈向规范化轨道。但从总体上看,农村信用社的经营状况不容乐观，潜在着较大的金融风险。 农村信用社金融风险是指农村信用社在从事货币经营和信用中介活动中,由于受自身经营行为和相关的自然、社会因素的影响,导致农村信用社资金、财产、信誉遭受损失的可能性。当前农村信用社金融风险的形成主要表现为：低质量贷款占比居高不下，从而形成的信贷资产风险;违规拆借、非法担保，造成超负荷经营
10、及亏损；有的信用社向“三产”注人资金,用信贷资金购置固定资产,形成大量资产风险；由于利率结构不合理或利率波动形成的利率风险;由于多种金融案件交替发生，使信用社遭受严重损失;内部控制机制相对滞后，形成管理风险等等。 分析产生风险的原因是多方面的，除了与农业银行脱钩之前形成的部分金融风险外,目前陆续暴露出来的金融风险的主要原因表现在五个方面。 1、监管不力。由于农村信用社监管体制的转换,一段时间对农信社的监管出现空档，给部分信用社不规范经营提供了空间。 、管理机制落后。长期以来，农村信用社几乎没有增资扩股，更没有实行民主化管理,过去选举的董、监事会有名无实,信用社领导成员均由上级主管银行任命,因此
11、形成长官意志、个人说了算的陈旧管理模式,很不适应农信社作为农村信用合作制金融机构的管理要求。 、组织领导不力。农村信用社的法人称职与否,是决定这个社兴衰成败的关键。由于部分信用社和法人没有选配好，造成部分信用社长期一个人说了算,导致个别信用社主任为所欲为,无法无天，大肆违规操作，挥霍浪费,财务费用逐年增大，个别信用社连年亏损，甚至到了资不抵债的境地。 4、人员素质低。目前农村信用社人员素质低主要表现在:一是文化程度均达不到从事金融业的基本要求,高中以下文化程度占比较多；二是管理层干部大部分没有经过专职培训,管理水平不适应现代农村金融经营管理的需求；三是职工来源大部分是“就地取才”、“近亲繁殖”
12、，长期形成的裙带关系难以打破，有人比喻：“一家子银行”，给农信社规范经营造成了许多困难，甚至造成了重大损失。 5、机构设置不合理。许多基层信用社的机构是80年代以前设置的,很不适应当前农村经济结构变化的需要,而且部分基层信用社业务量逐年减少,长期亏损,效益很差，一直在吃“大锅饭”。因而造成了“差社拖累好社,好社被拖成差社”的高风险状态。 鉴于上述情况,笔者认为：当前农村信用社防范化解金融风险应该采取六项措施。即：建立预警监管系统、提供政策扶持、整顿组织机构、强化内部经营管理、健全内控防范机制和建立存款保险制度。 建立预替监管系统 各级人民银行要健全农村信用社支付风险的预警系统,明确预警指标。要
13、以农村信用社的支付准备率、资产流动率、对短期负债依存率等项指标作为监测重点。对监控指标达到或低于临界点的信用社，应及早制定防范预案,作出限期整改方案，逐步消除隐患。人民银行的农村金融监管部门要落实监管责任制，明确监管职责，层层签定农村信用社监管责任书，制定监管考核办法,实行年中通报监管情况,年终考核评比兑现奖惩。要明确专人定期对信用社运营情况进行分析,发现间题及时协调解决,做到防患于未然。对高风险社，要采取一社一策，逐社制定应急方案，从资金需求数量、供应渠道、保卫措施等方面做好可行计划，切实 做到有备无患。 提供政策扶持 政府及有关部门应对农村信用社赋予必要的政策扶持,使农村信用社早日摆脱金融
14、风险的困惑，增强其经营活力。所谓政策扶持,无非就是从各方面给农村信用社创造一个较为宽松的发展和消化不良因素的外部环境。当前，对农村信用社的政策扶持主要有三。一是政府应合理承担由于国家宏观政策变动，领导体制变动，企业改制以及自然灾害等因素直接形成的不良资产及其损失,通过科学的方法进行界定,采取由国家、地方政府和其它有关部门分担的办法；或者单独设立农村金融合作资金管理公司,专门经营农村信用社不良资产,逐步消化农村信用社非经营性因素导致的不良资产包袱。以便农信社轻装上阵，步人良性经营的轨道。二是国家应实行有区别的利率政策，中央银行应根据农村信用社支持农业的特点,对农信社存放央行的资金,实行差别利率政
15、策，进行优惠和倾斜，改变利率倒挂现象。三是实行减免税政策。农信社主要承担支农任务，国家应将其视同其它农业企业,给予减免税政策扶持,特别是对贫困山区、老少边穷地区和资不抵债的高风险农信社,在一定期限内实行减免税优惠政策,使之能减轻包袱,休养生息,尽快走出资不抵债的困境。 整顿组织机构 当前,农村信用社整顿组织机构应重点抓好三方面工作。一是重新构筑农村信用社合作化的基础,把农信社真正办成由社员人股,社员参与的民主性管理模式。应该建成为社员服务的合作金融组织，真正办成“来之于农，服务于农”的农村金融合作机构。农信社只有扎根农村、贴进农民,才能是农村信用社生存发展的基础。二是抓紧成立农村信用社行业自律组织。首先,要强化理论的基础地位，重点探索社员结构，民主管理,为社员服务和利润返还等四个方面的有效实现途径。真正体现信用组织的群众性、民主性、灵活性的办社原则,以保证理论指导上的正确性和可操作性。其次，强化社员群众的基础地位,要以社员做为农信社改革的主体，始终坚持农信社必须由社员群众参与管理的原则;必须始终不渝地贯彻为农业、农民和农村服务的宗旨。其三,
