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1、合规管理有效性评估表4-2:自营业务评估底稿评2估项目评估点参考评估方法自评结果备考文件复核意见序号内容序号内容制度与机制是否建立、健全是否按规定运行业务资格管理是否已取得经营自营业务资格查验公司经营证券业务许可证、营业执照副本2是否设立专门部门或授权分公司经营自营业务审阅公司组织架构图、部门职责说明等文件已授权分公司经营自营业务的，总部是否不再开展相同业务同上2投资决策与授权2是否建立完善的投资决策体系杳验公司是否建立相应制度，是否按照证券公司自营业务指引的要求建立三级决策体系22自营规模、风险限额是否不超过董事会决议范围查阅董事会决议是否有对自营规模和止盈止损的相关规定；检杳交易数据，以评
2、估具体执行中是否超范围2投资品种、重大投资事项、资产配置等是否符合监管规定和公司投资决策机构的决议检查公司投资决策机构是否定期召开（季、年）会议，查验投资决策机构的会议决议中是否对投资品种、重大投资事项、资产配置策略等做出相应规定；查验投资决策机构的决议是否与监管规定相符合，检查交易数据以验证具体执行中是否合规24自营业务部门是否在授权的权限范围具体负责投资项目的决策和执行工作检查自营业务部门内部决策小组的会议纪要和对相关项目的审批决议，将其与公司投资决策机构的决议相比对，以验证其是否相符2每级授权是否有书面授权文件检查是否制定书面授权制度或分级签发书面授权书备注每具体投资决定是否有合理的决策
3、依据，不存在内幕交易和意图操作市场的行为检杳是否针对权益类投资建立有证券池、是否建立完善的买方研究机制，查验各类调研报告、风险分析报告、构建投资组合的建议表等材料；从系统中抽取部分交易数据，查验其相应的决策支持文件投资决策与交易指令执行是否相互分离并由不同人员负责检查投资决策和交易指令执行具体人员，查验是否存在父叉兼任情况交易指令是否得到实际执行核对实际交易数据与交易指令单是否相符每日的交易指令反馈单是否真实体现当日交易情况，是否有相关人员的签字并存档抽查交易指令执行反馈单，查验投资经理、交易员等相关人员签字是否完整，表单内容是否真实每位交易员是否设置不同的交易柜员号和交易密码，不存在柜员号混
4、用的情形检查交易系统权限列表、系统操作日志对已经发现的交易差错，是否已按公司规定处理检查公司是否制定差错处理流程，审阅自营业务差错处理记录是否按规定建立并执行自营资金调拨、管理机制检杳公司是否建立相关制度，运用穿行测试法查验资金调拨、管理流程是否得到执行自营清算岗位是否与经纪业务、资产管理业务及其他业务的清算岗位分离检查自营清算岗位人员职责，并可开展必要的访谈，以评估其是否承担不相容执照自营部门是否与资金清算人员及时对账，并做相应的记录查验相关对账记录自营账户是否得到妥善管理（开户、销户、使用登记等）检杳公司是够建立相应的制度，杳阅账户管理相关书面文件是否杜绝自营账户出借、使用非自营席位变相自
5、营、账外自营等行为获取所有自营证券账户的明细，进入交易系统检查核对账户使用情况；查验网下申购新股、购买基金、国债等事项的审批单开立涉及新业务的自营账户，是否履行了相应审批检查是否有涉及新业务开立的账户，查验相应审批文件是否符合要求-自营账户注销前，是否制作完整的交易记录明细并盖章存档检查是否有已注销得账户，账户注销前是否制作完整的交易记录明细，并在装订成册和盖章后存档.1实施重大投资项目前是否准备项目风险评估报告，并按公司规定履行相应审批程序检杳公司是否建立涉及重大投资的风险评估程序，查验重大投资项目的风险评估报告，及相关的决策文件.2是否建立投资风险评估和控制系统，制定符合自身实际的风险控制
6、政策、措施和定量指标，开发和运用量化的风险管理模型，对资金运用的收益与风险进行适时、审慎评价，确保各项风控指标持续达标。审阅风险控制政策、风险管理模型文件，从独立渠道（如财务部门）获取各项风控指标数据，或直接抽取业务数据自行计算净资本指标、持仓比例、股指期货套保有效性、b值、相关系数、跟踪误差、债券久期等指标，查验其是否持续合规，以评估风险控制的有效性-自营业务的纠错、应急机制是否正常运行检查市场发生异动时，交易员是否及时反馈市场变动信息；查阅公司自营投资决策机构月度例会和部门投资决策小组例会会议纪要、投资决策小组的定期检查记录、部门各小组或岗位发现异常时的报告记录、针对突发或重大事件的紧急会
7、议纪要-自营业务部门的一线风控职能是否正常运行1.检查部门组织架构、内控岗位设置、交易限额及阀值设定及调整情况；2查阅动态监控日志、警示意见书、止损建议书、部门投资决策小组定期自查记录、对公司风控部门警示意见的处理情况-公司专职风险管理部门的监控职能是否有效发挥1.查阅风险管理部门的监控日志、警示意见书、止损建议书、风险监控报告及处理建议、董事会和投资决策机构及自营部门的反馈意见等文件；2查阅业务风险评估报告、压力测试和敏感性分析报告投资风险管理-财务监督、审计职能是否有效发挥检查资金核算中是否有发现异常情况，有无报告；是否定期稽核，有无出具稽核报告，稽核报告反映的问题是否得到整改.1是否建立
8、自营业务信息对外报告制度，及时编制并报送各类业务信息查阅对外报告制度，抽查内部工作报告情况，报告内容包括但不限于：1.自营业务账户、席位情况；2涉及自营业务规模、风险限额、资产配置、业务授权等方面的重大决策；3.自营风险监控报告；4.其他需要报告的事项.2建立并执行自营业务内部报告制度，定期向重事、咼管、相关部门报送自营业务信息查阅内部报告制度，抽查内部工作报告情况，报告内容包括但不限于：投资决策执行情况、自营资产质量、自营盈亏情况、风险监控情况和其他重大事项.1正式员工是否取得从业证书、高级管理人员和主要业务人员是否具备法定条件1获取自营业务人员信息登记表、员工从业资格证书复印件，对照登记表
9、核查岗位、从业资格证书是否匹配；2.核查相关人员的从业经历是否符合监管规定.2重要岗位人员离任是否实施离任审计检查是否有人员离任，查验稽核部出具的对离任人员审计报告.3是否有岗前、岗中培训和职业道德教育，并保存员工培训记录检查培训记录，抽查员工学习笔记.4是否与员工签订从业人员合规承诺书检查是否签订承诺，是否存在违反承诺行为出现-是否建立科学、合理的业绩考核和激励制度检杳是否建立相关制度，是否实际执行.1是否建立完善的投资决策和投资操作档案管理制度，确保投资过稈事后可杳证抽取部分交易数据，运用穿行测试法验证相关档案是否得到合理存管.2是否建立完善的交易记录制度，确保自营交易清算数据的安全、真实
10、和完整审阅相关制度，抽取交易记录，检查数据的连续性、完整性.3是否建立完善的电子数据交易的保存和备份管理机制，确保自营部门和会计核算部门对自营浮动盈亏进行恰当的记录和报告审阅相关制度，查验数据备份记录；抽取部分盈亏报告，将其与相应的交易数据、财务数据相比对，以验证数据的可靠性；对自营部门和财务部门相关人员开展访谈，以评估数据的可获得性.4原始凭证及有关证券业务文档、资料、账册、报表及其他有必要留存的材料是否按规定妥善保存检查内容包括但不限于：1公司投资决策机构会议纪要与决议是否按顺序编号并按规定存档；2自营业务部门内部投资决策小组的会议纪要、决议及相关文件是否按规定存档；3.买方研究员提交的各
11、项研究报告、交易指令单等是否由部门统存档备查；4自营账户变动情况资料及移交手续等是否妥善保存；5.上述文件的保存年限是否达到规定年限.5查阅或借阅档案是否履行了相关签字手续查验相关书面或电子签署文件1.1是否按规定设置隔离墙检查办公场所隔离（与资产管理、投行、经纪及其他业务隔离、交易室封闭管理），人员隔离（自营和资管部门负责人、投资主办人不能由同一人兼任），岗位隔离（交易员和清算员，交易员和投资经理、交易员和内控主管不能相互兼任），系统隔离等情况1.2是否严格执行跨墙管理要求抽取人员调动记录，检查是否涉及跨墙，如符合跨墙条件，进步查验是否按规定办理跨墙审批手续，保存相关文件资料档案管理隔离墙和
12、利益冲突利益冲突10.03是否严格执行限制清单管理要求检查交易系统黑名单设置记录，并将其与公司限制清单相比对，以验证其合规性填表说明：1.本表仅根据通用法律、法规和准则对评估内容进行了原则性规定，各证券公司可结合当地证监局要求和自身实际对表格内容加以适当调整和补充。2本表所列评估点已覆盖了证券公司自营业务前、后台的主要流程和关键环节，证券公司可运用本表对前后、台部门合并评估，也可参考本表所列评估点分别编制前、后台部门评估表，分项评估。3证券公司如针对某一评估点建立、健全了相应的业务制度与机制，且能按规定执行，则只需在“自评结果”的相应栏目中填写“是”；如未能满足要求，则应在相应栏目中详细描述不合规事项及原因。4本表中“备考文件”是指评估中涉及的相关证据材料。5本表中所列评估方法仅供自评和复核人员参考。签署栏:制表人自评部门负责人：分管自评部门的高级管理人员：复核人：复核时间：自查时间：1
