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1、风险管理基础教学大纲一、课程基本信息课 程 编 号0608622其它中文名称课程英文名称Foundations of Risk Management课 程 类 别专业选修课适 用 专 业金融学专业先修课程货币银行学, 经济计量学, 金融工程导论学分学时2学分,共32学时，其中理论课26学时，实验6学时考 核 方 式闭卷考试成绩评定方法平时20% 期中0% 期末70% 实验10%大纲撰写人及日期王永巧于2006年3月修订课 程 简 介风险管理的目的是为风险决策提供依据以及借助各种风险分析和控制方法，以最小投资谋取最大保障的管理活动。本课程将结合我国风险管理实践情况，系统的介绍风险管理的基本理论，
2、培养学生的风险管理理念，主要内容包括：风险及风险管理概述，风险管理目标与组织，风险的识别、量化、估计、评价和控制的原则、方法、技术，风险控制工具和风险财务工具的选择，风险管理决策的原则、方法等。建 议 教 材许谨良.风险管理.(第2版) .中国金融出版社,2003参 考 书1 Michel Crouhy, Dan Galai & Robert Mark著，曾刚等译.风险管理. (第2版) .中国财政经济出版社,20052（美）霍伊特（Hoyt, R.E.）等.风险管理和保险.（第11版）影印本.北京大学出版社,20033 郑子云,司徒永富.企业风险管理. (第1版) .商务印书馆,2002 4
3、 谭庆琏，张庆寿，周升业等.投资业务与风险管理全书. (第1版) .中国金融出版社,19945 杨梅英.风险管理与保险原理. (第1版) .北京航空航天大学出版社,1999二、课程的对象和性质风险管理是金融学专业的专业选修课。风险管理的目的是为风险决策提供依据以及借助各种风险分析和控制方法，以最小投资谋取最大保障的管理活动。本课程将结合我国风险管理实践情况，系统的介绍风险管理的基本理论，培养学生的风险管理理念，主要内容包括：风险及风险管理概述，风险管理目标与组织，风险的识别、量化、估计、评价和控制的原则、方法、技术，风险控制工具和风险财务工具的选择，风险管理决策的原则、方法，风险管理信息系统的
4、分析、设计和实施，案例分析等。它是一门基于理论，注重实务，突出对风险辨识、评估和决策等定量分析方法的理解的学科，需以概率论、数理统计、计量经济学等学科知识为基础，同时也需相应的数学和外语基础为学习前提。三、课程的教学目的和要求通过本课程教学，应使学生掌握风险管理的基本理论和方法，为实际工作提供专业基础知识和理论指导。了解风险管理的基本概念、性质、原理、特点；掌握风险分析各阶段包括风险辨识、风险估计和风险评价的任务和方法，理解并区分众多的风险分析方法；在理解风险分析基本理论和方法的基础上，掌握各种风险控制工具和风险财务工具的作用、实施方法；在掌握风险分析和风险管理工具的基础上，了解风险管理决策的
5、内涵、原则、决策中常用的技术方法，以及各种风险管理工具的优化组合。运用风险管理方法分析和解决实际问题。四、授课方法在教学中，贯彻理论联系实际的教学原则，采用课堂讲授与课堂讨论相结合的方式，并以少量试验演示为辅助，加深对风险管理基础理论的认识。五、理论教学内容与基本要求（含学时分配） 第一章 风险概述课时安排：2课时教学要求：本章要求掌握风险及与风险有关的几个概念。理解各种风险分类的方法。了解风险的属性和基本特征。教学重点和难点：本章教学重点是风险的含义、风险的分类及风险的形成。教学难点是风险的形成。教学内容：第一节: 风险的含义及其特征1.风险的含义2.风险的特征3.风险的主要术语:风险因素,
6、 风险事实, 风险主体, 风险环境, 风险来源, 风险损失,风险效应第二节: 风险的分类1.绝对风险与相对风险2.自然风险语人为风险3.外生风险与内生风险4.直接风险与间接风险5.系统风险与非系统风险6.可控风险与不可控风险第三节: 风险的形成1.风险的形成过程2.风险形成的基本模式3.风险形成的关键环节第四节: 风险的危害1.风险危害的主要表现2.风险危害的后果第二章 风险管理概述及研究方法论课时安排：2课时教学要求：本章要求掌握风险管理的基本程序。理解风险管理涵义、工作范围。了解风险管理的起源和发展。 教学重点和难点：本章教学重点是风险管理的基本程序。教学难点是风险涵义的理解。教学内容：
7、第一节：风险管理的起源与发展1.风险管理思维的演变2.目前风险管理领域理论研究的几个方向第二节：风险管理的概念和原理1.风险管理概念和涵义2.风险管理的工作范围3.风险管理有关的专业组织和资格考试第三节: 风险管理过程1.风险管理的目标2.风险管理的基本程序3.风险管理工作的组织实施第三章 风险辨识课时安排：3课时教学要求：本章要求掌握风险辨识的目的和意义。理解风险辨识的工具和几种主要的风险识别方法。了解风险识别常用的表格。教学重点和难点：本章教学重点是风险辨识的基本方法。教学难点是如何理解并区分众多的风险辨识方法。教学内容:第一节: 风险辨识的目的和意义1.风险辨识的目的2.风险辨识的意义第
8、二节: 风险识别常用的表格第三节: 风险辨识的基本方法1.现场调查法2.流程图法3.财务报表分析法4.故障树法（FTA）5.事故树法（ETA）6.德尔菲方法第四章 风险估计课时安排：3课时教学要求：本章要求掌握如何对风险发生的概率及其后果做出定量的估计，熟悉风险估计的主要方法。理解风险估计工作的内涵和内容。教学重点和难点：本章教学重点是敏感性分析, 蒙特卡洛模拟等风险估计方法。教学难点是正确理解风险估计中概率和概率分布的作用以及概率计算问题。教学内容：第一节：风险估计概述1.风险估计的概念2.风险事件发生的客观概率和主观概率3.风险估计的内容第二节：风险估计的数学基础1.概率及概率分布 2.大
9、数法则3.数理统计4.回归分析5.随机过程第三节：风险估计中常用的方法1.敏感性分析2.蒙特卡洛模拟3.外推法4.概率树第五章 风险评价课时安排：3课时教学要求：本章要求掌握如何在风险辨识和风险估计的基础上确定系统的整体风险。理解风险评价工作的内涵和内容。了解风险评价的要求和意义。 教学重点和难点：本章教学重点是风险评价工作的内涵, 风险评价常用的方法。教学难点是正确理解风险评价的任务，以及如何区分和选择各种不同的风险评价方法。教学内容:第一节：风险评价概述1.风险评价的定义2.风险评价的内容3.风险评价的要求4.风险评价的意义第二节：风险评价中常用的方法1.定性风险评价方法2.定量风险评价方
10、法第六章 风险控制工具课时安排：2课时教学要求：本章要求掌握风险回避、损失控制、控制型风险转嫁等几种风险控制工具的含义、方法和优缺点。了解风险管理的基本途径和分类。教学重点和难点：本章教学重点是风险控制的主要方法。教学难点是风险回避、损失控制、控制型风险转嫁。教学内容：第一节: 风险管理的基本途径和分类1.风险控制工具2.风险财务工具第二节: 风险控制的主要方法1.风险回避2.损失控制及其经济分析3.分离、结合与控制型风险转嫁第七章 风险财务工具（）：财务型非保险风险转嫁课时安排：3课时教学要求：本章要求掌握财务型风险管理工具的主要种类。理解财务型风险管理的主要工具，财务型风险转嫁的含义、种类
11、，财务型非保险转嫁和保险转嫁的区别。了解财务型非保险转嫁的实施方式、途径。教学重点和难点：本章教学重点是财务型风险管理工具的主要种类，财务型非保险转嫁的方式及其途径。教学难点是财务型非保险转嫁的选择和实施。教学内容：第一节: 财务型风险管理工具的主要种类1.财务型转嫁风险的含义及其种类2.财务型转嫁风险的含义3.财务型转嫁风险的种类第二节: 财务型非保险转嫁对策1.财务型非保险转嫁的方式及其途径2.财务型非保险转嫁的利弊分析3.财务型非保险转嫁的选择和实施第八章 风险财务工具（）：风险自留与保险课时安排：3课时教学要求：本章要求掌握保险的概念和可保风险的基本特征。理解风险自留的含义、前提条件和
12、优缺点，以及风险自留的有效实施方法。了解保险在风险管理中的重要作用， 教学重点和难点：本章教学重点是自留风险的特性和种类，自留风险的作用和局限，自留风险的前提条件。教学难点是自留风险的实施。教学内容:第一节: 自留风险的特性和种类1.自留风险的特性2.自留风险的种类第二节: 自留风险的作用和局限1.自留风险的作用2.自留风险的局限第三节: 自留风险的前提条件第四节: 自留风险的实施1.全部自留2.部分自留第五节: 保险1.保险存在的基本要素2.保险的局限性3.可保风险的特征和种类第九章 风险管理决策课时安排：3课时教学要求：本章要求掌握如何综合运用风险管理各项工具，对风险管理基本程序进行具体实
13、施和统筹安排。了解如何以最小费用支出，获得最大的风险管理效果(或)安全保障效益。教学重点和难点：本章教学重点是风险管理决策内涵、原则以及决策中常用的技术方法。教学难点是效用期望值方法, 马氏决策规划法。教学内容： 第一节: 决策及决策分析概述1.决策问题的特点2.决策问题的要素3.决策问题的表示4.决策问题的分类（确定型决策；严格不确定型决策；风险型决策）5.决策准则第二节 风险管理决策的意义和原则1.风险管理决策的内涵2.风险管理决策的意义3.风险管理决策的原则4.风险管理决策的数理基础损失预测第三节 风险管理决策分析方法1.损失期望值分析法2.效用期望值分析法3.马氏决策规划法第十章 风险
14、管理信息系统课时安排：2课时教学要求：本章要求掌握风险管理信息系统分析、设计和实施的基本步骤和关键技术。了解风险管理信息系统的实施和演示。教学重点和难点：本章教学重点是风险管理信息系统的分析和设计。教学难点是风险管理信息系统的分析和设计。教学内容：第一节: 管理信息系统的基本概念第二节: 风险管理信息系统概述第三节: 风险管理信息系统的分析和设计第四节: 风险管理信息系统的实施第五节: 风险管理原型系统的演示六、实验教学内容与基本要求（含学时分配、详见实验教学大纲）实验要求：本实验要求学生初步掌握现代风险管理模型的建立与分析计算原理。熟练使用风险管理系统软件进行分析与计算，模拟特定资产风险分析，提高学生独立进行风险分析和管理的能力。了解进行风险管理分析所需的专业金融数据库和专业金融计量学软件包和工具箱，为进一步进行专业研究打下一定的基础。课时安排：6课时7
