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1、初级银行从业风险管理考试历年真题汇编（精选）含答案1. 单选题：全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险正确答案：A2. 单选题：下列选项中，不作为风险计量方法补充方法的是()。A.敏感性分析B.压力测试C.分解分析D.情景分析正确答案：C3. 单选题：下列关于操作风险评估说法错误的是()。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收
2、集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则正确答案：C4. 多选题：下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险D.不做业务，不承担风险E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿正确答案：ABD5. 多选题：市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是()。A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利
3、息收入和费用的影响D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异正确答案：ABCDE6. 多选题：个人住房按揭贷款的风险分析主要关注()。A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.借款人的经济状况变动风险E.抵押权实现困难的风险正确答案：ABCD7. 多选题：以下属于内部评级法的核心应用范围的有()。A.信贷政策的制定B.风险偏好的设定C.风险监控D.贷款定价E.风险报告正确答案：ACE8. 多选题：下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有()。A.承
4、担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力正确答案：ABCDE9. 多选题：商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。A.第一B.第二C.第三D.第四E.第五正确答案：AB10. 多选题：下列关于各类期权的说法，正确的有()。A.买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利B.卖方期权也称看跌期
5、权C.美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约D.期权的执行价格优于现在的市场价格，则该期权属于价外期权E.平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格正确答案：ABCE11. 单选题：下表是三家银行的流动性指标，假设其他条件都一样，那么这三家银行中流动性风险最高的是()银行。A.AB.BC.CD.A、B、C正确答案：B12. 单选题：战略风险的类型包括（）。A.品牌风险B.竞争对手风险C.客户风险D.以上全对正确答案：D13. 单选题：下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是()。A.压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B.压力测试通过测算面临市场风
6、险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响C.市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段D.市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法正确答案：A14. 单选题：【2013年真题】公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是（）的责任。A.风险管理部门B.监事会C.高级管理层D.业务管理部门正确答案：C15. 多选题：下列关于资本监管
7、的说法，正确的有()。A.是银行审慎监管的核心B.有利于银行资产规模迅速扩张C.有利于提高商业银行的国际竞争力D.是促使商业银行可持续发展的有效监管手段E.是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段正确答案：ADE16. 单选题：在现金流量的分析中，首先分析的是()。A.融资活动的现金流B.投资活动的现金流C.经营性现金流D.消费活动的现金流正确答案：C17. 单选题：【2012年真题】英国金融服务局(FSA)侧重于从()层面上来理解法律风险，认为这种风险是因法律的效力未能认识到、对法律效力的认识存在偏差或者在法律效力不确定的情况下开展经营活动而使金融机构的利益或者目标与法律规定不一致
8、而产生的风险。A.交易B.安全C.制度D.管理正确答案：C18. 单选题：下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法，正确的是()。A.标准法计量按照风险分类分别计算，同一产品可能涉及多类风险，则只需计算风险最大的一类风险B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流D.标准法计算时，需要考虑不同风险之间的相关性正确答案：C19. 单选题：下列属于客户风险的财务指标的是（）。A.流动比率B.公司治理结构C.资金实力D.市场竞争环境正确答案：A20. 单选题：（）是最具流动性的资
9、产。A.现金B.股票C.同业借款D.贷款正确答案：A21. 多选题：下列关于久期说法正确的是()。A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B.久期也称为持续期C.根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时问乘以各期现值与金融工具现值的商正确答案：ABDE22. 多选题：下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有()。A.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的B.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率
10、(RAROC)C.在单笔业务层面上RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据D.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式正确答案：BCDE23. 单选题：下列属于内部欺诈的有()。A.自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作B.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任C.意识到自
11、己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，不能正确处理面对的情况D.意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益正确答案：D24. 单选题：下列选项中，不属于商业银行风险管理的三道防线的是()。A.前台业务人员B.股东C.风险管理职能部门D.内部审计正确答案：B25. 多选题：根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。A.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付B.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突C.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告D.由市场风险管理部门监测业务
12、经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立正确答案：BDE26. 单选题：【2014年真题】高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。A.内部操作风险计量系统B.内部操作风险识别系统C.内部操作风险控制系统D.内部操作风险监测系统正确答案：A27. 多选题：市场风险包括了()。A.利率风险B.结算风险C.汇率风险D.股票价格风险E.商品价格风险正确答案：ACDE28. 多选题：下列关于风险迁徙类指标说法，正确的有()。A.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙
13、率B.用来衡量商业银行风险变化的程度C.属于动态指标D.表示为资产质量从本期到前期变化的比率E.反映特定时点的信息正确答案：ABC29. 单选题：激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的()。A.竞争能力B.风险管理水平C.盈利能力和业务发展空间D.客户资源正确答案：C30. 多选题：商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有()。A.为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸B.银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸C.银行资产、负债和表外业务到期期限之间存在差异D.商业银行在对资产负债表进行会计处理时，将功能货币转换成记账货币E.银行、负债之间的币
14、种不匹配时正确答案：ABDE31. 单选题：【2013年真题】假定某企业2012年的销售成本为50万元，销售收入为l00万元，年初资产总额为l70万元，年底资产总额为l90万元，则其总资产周转率约为（）。A.47%B.56%C.63%D.79%正确答案：B32. 单选题：（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会B.董事会C.高级管理层D.董事会和高级管理层正确答案：D33. 单选题：假设随机变量x服从二项分布B(10，0.1)、则随机变量x的均值为_，方差为_。()A.1;0.9B.0.9;1C.1;1D.0.9;0.9正确答案：A34. 单选题：下列关于客户信用评级的说法，不正确的是()。A.评价主体是商业银行B.评价目标是客户违约风险C.评价结果是信用等级和违约概率D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小正确答案：D35. 单选题：关于即期外汇交易的作用叙述正确的是（）A.不能够满
