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1、初级银行从业风险管理考核题库含参考答案1. 单选题：下列项目，不属于优质流动性资产储备的是()。A.现金B.可提取的央行准备金C.商业银行资本管理办法（试行）权重法下风险权重为20%且满足一定条件的证券D.贷款正确答案：D2. 多选题：下列关于VAR的说法，正确的有()。A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损毙C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E.vAR只用做市场风险计量与监控正确答案：AD3. 单选题：当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的（）。A.国家风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风
2、险正确答案：B4. 多选题：下列关于组合风险限额管理的说法，正确的有（）。A.任何情况下都不允许超过组合限额B.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面C.如果商业银行资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失D.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理E.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种正确答案：BCE5. 多选题：下列选项中，属于商业银行的风险管理流程的有()。A.风险分析B.风险识别C.风险计量D.风险监测E.风险控制正确答案：BCDE6. 单选题：【2014年真题】在商业银行经营过程中，决定
3、其风险承担能力的核心要素是()。A.盈利能力和风险管理水平B.资本金规模和流动性管理水平C.盈利能力和流动性管理水平D.资本金规模和风险管理水平正确答案：D7. 多选题：巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件有()。A.必须具备完善、健康的内部控制体系B.商业银行应当建立与本行业务性质相适应的操作风险管理系统C.商业银行应当建立清晰的操作风险内部报告路线D.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构E.必须设立专门的风险管理委员会，受董事会直接领导正确答案：BCD8. 多选题：市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（）A.利率风险B.汇率风
4、险C.信用风险D.商品价格风险E.流动性风险正确答案：ABD9. 多选题：盈利能力监管指标包括（）。A.资本金收益率B.不良贷款率C.净利息收益率D.资产收益率E.非利息收入比率正确答案：ACDE10. 单选题：【2012年真题】马柯维茨提出的()描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A.均值-方差模型B.资本资产定价模型C.套利定价理论D.二叉树模型正确答案：A11. 单选题：【2014年真题】下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是()。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用
5、量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估正确答案：A12. 单选题：下列关于信用评分模型的说法，不正确的是()。A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D.信用评分模型对借款人历史数据的要求较高，商业银行需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库正确答案：A13. 单选题：下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能
6、很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确正确答案：A14. 单选题：商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度是客户评级。第二维度是（）。A.借款评级B.债项评级C.债务人评级D.债权人评级正确答案：B15. 多选题：收益率曲线的重要特性有（）。A.代表性B.操作性C.直观性D.解释性E.分析性正确答案：ABDE16. 单选题：某银行2013年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2013年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率为（）。A.6%B.8%C.
7、8.5%D.因数据不足无法计算正确答案：C17. 单选题：商业银行公司治理的核心是()。A.所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系B.所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束C.所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制D.所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力正确答案：C18. 单选题：中资商业银行需行政许可的事项不包括()。A.设立境内分支机构B.开办衍生品交易业务C.发放新贷款D.变更注册资本正确答案：C19. 单选题：【2014年真题】下列关于商业银行内部控制
8、的描述，正确的是()。A.内部控制应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外，任何人不得拥有不受内部控制的权力D.商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控为辅”的要求正确答案：A20. 多选题：下列（）事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别。A.产品设计缺陷B.员工越权C.第三方盗用财产D.违反系统安全规定E.洗钱正确答案：CE21. 单选题：【2015年真题】在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合()。A.在1天
9、中的损失有99%的可能性不会超过3万美元B.在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元正确答案：A22. 单选题：关于VaR说法错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法正确答案：B23. 多选题：声誉风险管理的具体做法有()。A.强化声誉风险管理培训B.确保实现承诺C.及时处理投诉D.增强对客户的透明度E.注意
10、商业银行的企业社会责任正确答案：ABCDE24. 单选题：下列因素中，不是Airman的z基本模型所关注的因素是()。A.流动性B.盈利性C.资本化程度D.杠杆比率正确答案：C25. 多选题：以下关于商业银行贷款转让的说法，正确的有（）。A.贷款转让通常指贷款有偿转让B.贷款转让又被称为贷款出售C.贷款转让可以增加商业银行的收益、提高其经济资本配置效率D.大多数贷款转让属于一次性、无追索、一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售E.与组合贷款转让相比，单笔贷款的转让则相对困难正确答案：ABCD26. 单选题：借款人甲内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据巴塞尔新资本协议定义的他的违约概
11、率为（）。A.0.025%B.0.03%C.0.O4%D.0.05%正确答案：D27. 多选题：商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用()方式来缓释。A.调整业务规模或放弃某些产品B.购买保险C.制定应急计划和连续营业方案D.改变市场定位E.业务外包正确答案：BCE28. 单选题：正态分布图形特征的是()。A.左高右低B.中间高，两边低，左右对称C.右高左低D.中间低，两边高，左右对称正确答案：B29. 单选题：【2013年真题】下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价正确答案：C30. 单选题：下列关于收益计量的说法，正确的是()。A.
12、相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D.百分比收益率衡量了绝对收益正确答案：B31. 单选题：下列情形中，重新定价风险最大的是()。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源正确答案：B32. 单选题：下列关于留置的说法，错误的是()A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债
13、权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期跟履行债务的，债权人征得债务人同意后可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式正确答案：C33. 单选题：（）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备正确答案：A34. 多选题：以下属于风险转移策略的是（）。A.出口信贷保险B.担保C.备用信用证D.对冲E.期权合约正确答案：ABCE35. 单选题：
14、缺口分析和（）采用的都是利率敏感性分析方法。A.久期分析B.汇率分析C.因果分析D.商品价格分析正确答案：A36. 单选题：下列关于流动性风险的说法中，正确的是()。A.流动性风险是一种单一风险B.流动性风险是一种多维风险C.只有商业银行的流动性计划不完善才会产生流动性风险D.流动性风险与市场风险没有任何关系正确答案：B37. 多选题：信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括（）。A.拖延支付利息.信用卡透支状况严重B.关键的人事变动C.业务性质改变D.存款账户余额下降E.主要产品供应商流失正确答案：AD38. 单选题：商业银行的决策机构是()。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高层管理者正确答案：A39. 单选题：违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致
