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1、MBA开题报告：我国商业银行风险管理研究由美国次贷危机引发的思考 大学MBA论文开题报告学 院 大学 学科 、专业 工 商 管 理 导 师 研 究 生 入 学 时 间 开题报告日期 2008年9月25日 论 文 题 目 我国商业银行风险管理研究 由美国次贷危机引发的思考 研 究 生 部1、课题来源及研究的目的和意义我国的商业银行是我国金融系统中的重要支柱，多年来为促进国民经济发展、支持经济体制改革、维护社会稳定做出了重要贡献。但是国有商业银行普遍存在风险防范意识淡薄，缺乏有效的内控机制和风险防范措施，信用风险不断积累，潜伏危机因素等问题，因而商业银行经营的高风险时刻都在威胁着我国的金融安全，影
2、响着我国商业银行金融服务现代化的进程，而且将直接影响到国民经济的稳定发展、国家政局的稳定和社会的安定。在现阶段,金融业能否和谐发展对我国经济发展起着至关重要的作用,是我国和谐社会构建和发展的重要条件。但事实是,金融风险时刻困扰着我国社会的和谐发展。据世界银行2006年研究表明:自20世纪70年代以来发展中国家爆发金融危机的概率和损失远远大于发达国家,而且对于经济高速发展的中国来说,未来20年内发生金融风险的概率接近于100%。因此,我们不得不高度警醒,加强防范。然而，美国2007年爆发的次级按揭贷款危机(简称“次贷危机”)给我们再次敲响了警钟。至今为止，次贷危机已经造成美国多家住房抵押贷款机构
3、陷入严重财务危机而宣布破产或濒临破产，还殃及许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使它们陷入流动性困难。美国次贷危机发生的一个重要原因就是金融机构风险防范意识的淡薄,银行为了追求利润,不惜降低放贷标准，但随着房价和利率的持续上升，导致风险越积越高,最终引发了巨大的危机。美国次贷危机表明,房价的快速上涨往往会掩盖大量的信用风险和操作风险,我国银行必须高度重视市场发展中的各类风险,加强金融机构内部风险控制制度建设,提高金融机构自身风险管理能力,并有针对性地加强对金融机构的外部监管。同时,监管部门要加强对重点领域、重点机构的监管,防范局部风险向系统性风险转化。商业银行在金融市场上从事的是风险套
4、利活动，银行管理实质上就是风险管理。商业银行的风险管理是一项复杂的系统工程，当今银行业正朝着经营国际化、业务全能化方向发展，银行经营涉及的风险也日益呈现出多样化、复杂化趋势。在业务经营过程中，商业银行面临着信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等众多的风险因素与银行的生存和发展相伴而生。同时，金融管制的放松、金融业的逐步开放以及市场竞争的激化也促使银行更多地涉足到高风险领域中。在这种背景下，完善的风险管理无疑成为了保证商业银行持续稳健发展的关键，风险管理的能力也直接决定着商业银行经营的成败。我国目前正处在经济发展良好、金融创新水平较低的阶段，美国的这次次贷危机恰好给我们带来了有价值的思考，我
5、国商业银行必须吸取这次危机的教训, 树立全面风险管理理念，调整风险管理战略和风险管理标准，监管部门也应加强对金融机构的监督。面临着美国次贷危机所带来的严峻形势，银行经营风险以及金融风险问题己经受到越来越多的关注，本文旨在通过对美国次贷危机的起因的认识和分析，正视此次美国次贷危机, 从而进一步思考如何吸取美国次贷危机的教训,深入研究我国商业银行在风险管理方面所存在问题，并提出相关的解决措施，为商业银行加强风险管理提供理论上的准备，强化中国银行业乃至整个金融业的风险管理、不断提高我国商业银风险管理的水平，以促进我国银行业的和谐发展，从而也助于我国经济更好的发展。2、拟采取的研究方法与技术路线在研究
6、过程中，本文采取了以下主要研究方法:（1）系统的研究法本文的研究自始至终遵循系统分析思路，强调用系统科学指导论文谋篇布局从而保证了体系结构的严谨性。从我国商业银行风险管理存在的问题谈起，分析了问题的原因，然后有针对性的提出了解决这一问题的新思路，最后也提出了一些对策建议，整篇文章体现了一种严谨的系统性。（2）多学科综合分析法运本文综合运用金融学、经济学、管理学等有关学科知识和方法，筹学等多学科知识，对论文展开多层次、多维度的研究，以确保论文论证的全面性和科学性。（3）定性分析与定量分析相结合的方法本文主要以定性分析为主，但也运用了较多的定量分析工具和方法，以确保在定性论证的基础上，也能用数据分
7、析与预测来进一步论证观点的科学性。3、论文的创新点本篇论文试图在已有的研究成果上做出新的探索，并提出我自己的论点。本文的创新之处在于以次贷危机为出发点，充分发掘我国商业银行风险管理现状中存在的问题，并尽理将问题实证化，在整理了商业银行风险管理的相关理论的同时结合案例分析，笔者以为只有这样才能深刻地认识和解决中国银行风险管理问题，从而才能提出切实可行的对策。4、国内外在该方向的研究现状及分析（文献综述）（1）国内研究的基本情况由于亚洲金融危机的警示，以及国内各家银行面临的严峻的不良贷款问题，中国的经济学家们在近年来也开始对银行风险进行了不少研究。有关银行和金融风险的专著就己经出版了二十余部，专题
8、论文的数量就更多了。对于中国银行业而言，风险管理是一个新课题，因而，直到目前为止，中国商业银行业还没有一套完善的、行之有效的商业银行风险管理办法，各商业银行均还在不断地进行实践和探索之中。然而，中国经济金融理论界对于商业银行风险及风险管理问题的研究和探讨却大大超前于商业银行风险管理的实践。中国经济金融理论界对于商业银行风险及风险管理问题的探讨可以归结为两个时期:第一个时期:21世纪80年代中后期。1985年，中国国有银行的企业化改革作为深化中国金融改革的一种占主导地位的思路被提了出来，在1986年中国企业破产法的颁布以后，银行也要当成企业对待，经济金融理论界，围绕中国银行业是否面临风险、为什么
9、具有风险等进行了探讨，其主旨在于建立现代银行风险观。第二个时期:是在我国确立建立市场经济体制以后，一是讨论体制转轨时期的中国金融风险和银行风险问题;二是以化解银行不良信贷资产为契机所推动的经济金融理论界对于商业银行风险问题的研究;三是在国有企业债务重组过程中，银行信贷资产的保全问题日益突出，以此为契机，以围绕银行信贷资产的保全为核心的商业银行风险管理问题的研究得以逐步深入;四是亚洲金融危机所推动的经济金融理论界对金融风险问题的研究。这一时期的研究，最初是以化解已形成的不良信贷资产为中心内容，主要是寻找不良资产形成的原因，然后是寻找化解之的办法，也是一种就事论事的研究方法。后来才把中国银行业的经
10、营放在整个经济大环境下来研究，从经济体制转轨、亚洲金融危机、经济周期、商业循环等角度考察中国银行业的风险问题，研究也逐渐随之从各方面走向深化。就目前的研究而言，己经远远超过了对于什么是银行风险、什么是银行风险管理、银行风险产生的原因的分析，更多地注重于对于银行风险的防范、商业银行风险监测和预警、银行风险管理策略、银行风险的化解等的研究。就迄今为止的研究而言，各方面的研究均已较为深入，但是，存在一个共同的缺陷便是没能结合中国金融运行的客观现实，系统性地分析银行风险产生的体制性内在原因，也没有能够结合西方商业银行风险管理的经验分析我国商业银行风险管理的特性，因此，目前的研究更没有能够提出一整套从根
11、本上防范和控制银行风险的政策体系。（2）国外研究的基本情况国外关于商业银行风险管理的研究比较成熟，已形成一套完备的风险管理理论和应用体系。当前国际金融界对金融风险问题的认识和研究主要有两个方面的表现，一是经济学理论界对金融风险的研究，一是体现在金融业新的行业规范中的对金融风险问题的认识。经济学理论界对金融风险进行的研究主要有两种，一种是针对特定的金融危机进行的案例分析。如R.Bonte、C.Burnside、M.Eiehenbaum 等对亚洲金融危机的分析，这些作者都指出了这场危机的主要根源之一是亚洲的新兴经济中缺乏严格的金融监管体系，通过对危机发生过程的分析以及对成熟的西方金融中金融监管体制
12、和亚洲新兴国家中金融监管制度的比较，这些研究都以有力的材料证明了亚洲金融危机的根源是制度性的而不在于投机资本的冲击。另一类研究对现有的金融体制防范金融风险的机制以及其成效进行深入的分析，这一类研究又可分为宏观研究和微观研究两种，前者如P.JaCkson对巴塞尔协议的资本要求对降低金融风险的效果作了相当全面的分析，其分析涉及到世界上各个主要国家的银行，还有Angelopoulosandal从世界经济的全球化的背景下来分析银行风险的管理问题。后者大多是对风险防范的操作层面进行技术性的分析和研究，这些研究基本上都是从银行内部的运行体制的角度来分析银行风险管理问题，其代表作有Brink，Glantz和
13、Greuningandal。也有不少学者从银行和外部市场的关系上来分析银行所面临的风险问题，如Bruniandal和Saundersandal。金融管理权威机构对防范金融风险所采取的措施和所提出的行业规范虽然一般不作深入的学理上的论述，但是在这些措施和规范上一般都体现了金融界对金融风险问题的共识，因此很值得我们注意。在目前对金融风险防范影响最大的当数巴塞尔协议。早在1975年，西方十国为了解决银行业日益国际化带来的问题，成立了监督银行国际活动的协调机构巴塞尔委员会，此委员会随即公布了一个被称为巴塞尔协议的对银行国外分支机构进行监督的原则，1985年这个协议又根据新的形势作了修改。巴塞尔协议主要
14、是对国际间银行监管的责任进行了划分。到了1988年，鉴于国际间银行风险的日益增大，巴塞尔委员会又正式通过了一个关于统一国际银行的资本计算和资本标准的报告，这个报告制定了银行资本与资产比率的计算方法，并确定了达到所规定的资本一资产比率的过渡日程。巴塞尔协议和巴塞尔报告的内容表现了当前国际银行业把保证一定的资本充足率看作是防范银行风险的关键的观点。从应用研究范围来讲，与风险管理理论相适应，国外商业银行风险管理信息系统已应用于银行各项日常业务的风险管理。从模型基础来讲，国外商业银行风险管理信息系统不再是简单的数据收集及比例计算，而是基于大量的风险定量分析模型或方法。从技术上讲，国外商业银行己能充分应用计算机、通信技术的发展，特别是互联网的发展，正在开发能适应于互联网环境下的风险管理系统。西方商业银行风险评估方法和技术从过去的定性分析转化为定量分析;从指标化形式向模型化形式的转化，或二者的结合;从对单个资产(或贷款)的分析转化为从组合角度进行的分析;从盯住账面价值的方法转向盯住市场的方法;对描述风险的变量从离散形式向连续形式的转化;既考虑单个借款
