《计量经济学Eviews软件应用5---【序列相关】--1次课》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学Eviews软件应用5---【序列相关】--1次课（43页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、计量经济学软件应用E vie ws软件实验之序列相关实验目的:本部分探讨存在违背无自相关的经典假定 的情况下，建立线性回归模型的问题。掌握运用Eviews软件检验（D.W检验、偏 相关系数检验、拉格朗日乘数LM检验）和解 决（广义差分法）自相关的基本操作方法和步 骤，并能对软件运行结果进行解释。知识点：DW检验（一阶自相关检验）凰DW)正目 相关无法判定无自相关无法判定负目相关11DWO备24 一备 4-44图424 DW检验E vie ws软件操作实例Ml：表5i列出了我国城乡居民储蓄存款年底余额 (Y)(单位:亿元)和GDP指数(X) (1978年=100)的 历年统计资料，试根据样本数据
2、建立中国城乡居民 储蓄存款模型，并检验模型是否存在自相关性，若 存在，请尝试消除模型中的自相关性。一、创建工作文件二、输入数据三、作散点图绘制散点图，确定模型的函数形式。对数Dependent /ariable: LIMYMethod: Lerst SqueresOite: O1 /O6/1 1 Time:SSimple: 1 978 199SK Incfludieci obsen/ations:02:0821VariableCoefficientStd. Errort-StaitisticProb.C-8 108159O 25392H-31 .931 870.0000LNX2 96519Z0
3、.045815647200.0000R-sqciaredO 995485Mean dependlert var8.236-49ZAdjusted R-squaredO 99524ZS.Q. dependent var1 .7G676ZS E of rgres-&iorO121116klkaike infocriterion-1.293736Sum squared residO 278715Schwarz crirterion-1.19XJ25ZLog 1 ikelihood15.58422F- st at ilic41B8.77ODurbin-VVatisori s-tatO 7401-45P
4、 rob(F- st at list ic)0.000000四、模型参数的估计（取双对数模型）利用OLS法估计模型，并选择统计检验结果较好的 模型。经过比较、分析，取居民储蓄存款模型为双衣fei+耒nYt =-8.108159 + 2.9651971nXrs = (0.253921) (0.045815) r = (-31.93187) (64.72071)R2 = 0.995485=0.995247 DW二0.740145五、检验序列相关性1、D-W检验：因为n = 21, k = l 9取显著水平cc = 0.05 时，查表得临界值=1.221,=1.420 ,而 0DW = 0.7401
5、45 00045( 存在自相: 为0,表E 自相关性Test Equal io n:Dependent Variable: RESIDMethod: Least SquaresDate: 0W7/11 Time: 16:14Presample missing value lagged residuals set to zero.E计量nR2 水平 的,即C LNX RESID(1) RESID(-2)0 0017434J00D5860.892010 -0.5909380.1910140.0345360.2121850.2153170.009123-0.0169774.203937-2.7444
6、99 9928! 986710.0006!.0138R-sqoared0.514520Mean dependent var-1 52E 1slAdjusted R-squared0.428847S.D dependent var0.118050S.E. of regression0.089216Akaike info criterion-1.8258771Sum squared resid0.135310Schwarz criterion-1.626920 JLog likelihood23 17171F-statistic6.0056341Durbin-Watson stat1.511332
7、Prob(F-stalistic)0.005546 jVariableCoefficient Std Error t-Statistic Prok/ J 7 2044499)表 4-23六、序列相关的调整：广义差分法广义差分法的Eviews软件实现过程 具体步骤为：1、利用OLS法估计模型，系统将同时计算残差序列RESIDo LS YCX2、判断自相关性的类型。I DENT RESID或在方程窗口 点击：View/Residual Test/Correlogram-g-Statistics, 根据弓和e_(s = l,2,卩)的偏相关系数,初步确定自相关的类型。3、利用广义差分法估计模型。在L
8、S命令中加上AR 项，系统将自动使用广义差分法来估计模型。如自相 关类型为一阶自回归形式，则命令格式为：LS YCX AR(1)如果模型为高阶自相关形式，则再加上 处,处,4、迭代估计过程的控制。具体步骤为： 在方程窗口中点击Estimate按钮； 在弹出的方程说明对话框中点击Options； 在迭代程序(Iterative precedures)对话栏中重新输 入：最大迭代次数(max iterations)或收敛精度 (convergence)。(4)点击OK返回方程说明对话框，再点击OK重新估计 模型。在实际操作中，一般是先不引入自回归项，采用OLS估 计参数，根据显示的DW统计量，逐次
9、引入你(1)，你, 直到满意为止。六、序列相关的调整：广义差分法下面对中国城乡居民储蓄存款模型存在的自相关性 进行调整。根据前面的检验结果，模型存在一、二阶 自相关性,即H = Q1“_1 + P2人2 +匕所以在LS命令中加上AR(1)和AR(2),键入命令:LS InY (估计结芽Depencient Variable; UNYMethock Least SquaresDate: 01/11/11 Time: 15:33Sample (adjusted): 1 980 199SFncluded observations: 19 after adjustmentsConvergence ac
10、hieved after 4 iterationsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C 7.835861 317880-24 650340.0000LNX2.9177 05672651.426O.DOOOAR(1)0.929688 2136294.3639170.0006AR(2)0579726 200088-2.8973560.0111R-squared0-9042Mean dependent var8.5251B4Adjusted R-squared0,997650SD. dependent varL582174S.E cf regression0-076699Akaike infocriterion-2.11319SSum squared resid0,086240Schwarz criterion-1.914369Log likelihood24.07539F-statistic2S48.189Durbin-Watson stat1,619131Prob(F-statistic)0.000000Irrverted AR Roots.46-b.6Oi46 .Qi表4.2.4迭代估计回归结果输出结果表明，估计过程经过4次迭代后收敛（此时 收敛精度取成0.001,最大
