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1、计量经济学题库三、名词解释(每小题3分)1经济变量 2解释变量3被解释变量4内生变量 5外生变量 6滞后变量7前定变量 8控制变量9计量经济模型10函数关系 11相关关系 12最小二乘法13高斯马尔可夫定理 14总变量(总离差平方和)15回归变差(回归平方和) 16剩余变差(残差平方和)17估计标准误差 18样本决定系数 19点预测 20拟合优度 21残差 22显著性检验23.回归变差 24.剩余变差 25.多重决定系数 26.调整后的决定系数 27.偏相关系数 28.异方差性 29.格德菲尔特-匡特检验 30.怀特检验 31.戈里瑟检验和帕克检验 32.序列相关性 33.虚假序列相关 34.
2、差分法 35.广义差分法 36.自回归模型 37.广义最小二乘法38.DW检验 39.科克伦-奥克特跌代法 40.Durbin两步法 41.相关系数 42.多重共线性 43.方差膨胀因子 44虚拟变量 45模型设定误差 46工具变量 47工具变量法 48变参数模型 49分段线性回归模型50分布滞后模型 51有限分布滞后模型52无限分布滞后模型 53几何分布滞后模型 54联立方程模型 55结构式模型56简化式模型 57结构式参数 58简化式参数59识别 60不可识别61识别的阶条件 62识别的秩条件 63间接最小二乘法四、简答题(每小题5分)1简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关
3、系。2计量经济模型有哪些应用?3简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4对计量经济模型的检验应从几个方面入手?5 计量经济学应用的数据是怎样进行分类的? 6在计量经济模型中,为什么会存在随机误差项?7 古典线性回归模型的基本假定是什么? 8总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。9试述回归分析与相关分析的联系和区别。10在满足古典假定条件下,一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质? 11简述BLUE的含义。12对于多元线性回归模型,为什么在进行了总体显著性F检验之后,还要对每个回归系数进行是否为0的t检验?13.给定二元回归模型:,请叙述模型的古典假定。14.在多元线性回归分析中
4、,为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度?15.修正的决定系数及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况?17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性,系数是否呈线性,或都是或都不是。 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性,系数是否呈线性,或都是或都不是。 19.什么是异方差性?试举例说明经济现象中的异方差性。20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。 21.检验异方差性的方法有哪些?22.异方差性的解决方法有哪些? 23.什么是加权最小二乘法?它的基本思想是什么?24.样本分段法(即戈德菲尔特匡特检验)检验异方差性的基本原理及其使用条件。25简述
5、DW检验的局限性。 26序列相关性的后果。 27简述序列相关性的几种检验方法。28广义最小二乘法(GLS)的基本思想是什么? 29解决序列相关性的问题主要有哪几种方法?30差分法的基本思想是什么? 31差分法和广义差分法主要区别是什么?32请简述什么是虚假序列相关。 33序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思?34DW值与一阶自相关系数的关系是什么? 35什么是多重共线性?产生多重共线性的原因是什么?36什么是完全多重共线性?什么是不完全多重共线性? 37完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些?38不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些? 39从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性?
6、40什么是方差膨胀因子检验法? 41模型中引入虚拟变量的作用是什么?42虚拟变量引入的原则是什么? 43虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么?44判断计量经济模型优劣的基本原则是什么? 45模型设定误差的类型有那些?46工具变量选择必须满足的条件是什么? 47设定误差产生的主要原因是什么?48在建立计量经济学模型时,什么时候,为什么要引入虚拟变量? 49估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难50什么是滞后现像?产生滞后现像的原因主要有哪些? 51简述koyck模型的特点。52简述联立方程的类型有哪几种 53简述联立方程的变量有哪几种类型54模型的识别有几种类型? 55简述识别的条件。五、计算与
7、分析题(每小题10分)1下表为日本的汇率与汽车出口数量数据,年度1986198719881989199019911992199319941995XY16866114563112861013858814558313557512756711150210244694379X:年均汇率(日元/美元) Y:汽车出口数量(万辆)问题:(1)画出X与Y关系的散点图。(2)计算X与Y的相关系数。其中, (3)采用直线回归方程拟和出的模型为 t值 1.2427 7.2797 R2=0.8688 F=52.99解释参数的经济意义。2已知一模型的最小二乘的回归结果如下: 标准差(45.2) (1.53) n=30
8、R2=0.31其中,Y:政府债券价格(百美元),X:利率(%)。回答以下问题:(1)系数的符号是否正确,并说明理由;(2)为什么左边是而不是;(3)在此模型中是否漏了误差项;(4)该模型参数的经济意义是什么。3估计消费函数模型得 t值 (13.1)(18.7)n=19 R2=0.81其中,C:消费(元)Y:收入(元) 已知,。问:(1)利用t值检验参数的显著性(0.05);(2)确定参数的标准差;(3)判断一下该模型的拟合情况。4已知估计回归模型得 且,求判定系数和相关系数。5有如下表数据 日本物价上涨率与失业率的关系年份物价上涨率(%)P失业率(%)U19860.62.819870.12.8
9、19880.72.519892.32.319903.12.119913.32.119921.62.219931.32.519940.72.91995-0.13.2(1)设横轴是U,纵轴是P,画出散点图。根据图形判断,物价上涨率与失业率之间是什么样的关系?拟合什么样的模型比较合适? (2)根据以上数据,分别拟合了以下两个模型:模型一: 模型二:分别求两个模型的样本决定系数。7根据容量n=30的样本观测值数据计算得到下列数据:,试估计Y对X的回归直线。8下表中的数据是从某个行业5个不同的工厂收集的,请回答以下问题:总成本Y与产量X的数据Y8044517061X1246118(1)估计这个行业的线性
10、总成本函数: (2)的经济含义是什么?9有10户家庭的收入(X,元)和消费(Y,百元)数据如下表: 10户家庭的收入(X)与消费(Y)的资料X20303340151326383543Y7981154810910若建立的消费Y对收入X的回归直线的Eviews输出结果如下:Dependent Variable: YVariableCoefficientStd. ErrorX0.2022980.023273C2.1726640.720217R-squared0.904259 S.D. dependent var2.233582Adjusted R-squared0.892292 F-statisti
11、c75.55898Durbin-Watson stat2.077648 Prob(F-statistic)0.000024(1)说明回归直线的代表性及解释能力。(2)在95%的置信度下检验参数的显著性。(,)(3)在95%的置信度下,预测当X45(百元)时,消费(Y)的置信区间。(其中,)10已知相关系数r0.6,估计标准误差,样本容量n=62。求:(1)剩余变差;(2)决定系数;(3)总变差。11在相关和回归分析中,已知下列资料:。(1)计算Y对X的回归直线的斜率系数。(2)计算回归变差和剩余变差。(3)计算估计标准误差。12根据对某企业销售额Y以及相应价格X的11组观测资料计算:(1)估计销售额对价格的回归直线;(2)当价格为X110时,求相应的销售额的平均水平,并求此时销售额的价格弹性。13假设某国的货币供给量Y与国民收入X的历史如系下表。 某国的货币供给量X与国民收入Y的历史数据年份XY年份XY年份XY19852.05.019893.37.219934.89.719862.55.519904.07.719945.010.019873.2619914.28.419955.211.219883.