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1、所有资金产品的后台功能说明书22020年4月19日文档仅供参考Section 3所有资金产品的后台功能说明书序号功能类别注释1产品外汇即期外汇 大约每天200笔交易直接远期外汇交易 大约每天150笔交易 涉及15种币种 一般涉及810套币种 全天性的交易外汇掉期交易 大约每天15笔交易投资换汇 大约每天120笔交易资金市场资金市场证券 (包括政府证券, 短期国库券, 存款单, 商业票据, 再贴现票据卢比和外汇票据 和银行同业参加证书) 全部产品的日交易量大约是72笔贷款和存款(包括电话贷款/借款, 公司间存款, 定期存款, 外币的定期贷入款) 日交易量大约是39笔债券债券包括购回协议,自由兑换
2、债券,欧元债券, 扬基债券, 浮动汇率票据, 公共债券, 债券和公司债券 日交易量大约是55笔2交易确认根据状态和权限,系统能够提供可配置的交易确认系统能够提供异常的交易确认全部执行过的交易应该根据类型和状态进行排队校验,例如产品完全队列,不完全队列,固定队列系统提供在交易校验时增加或固定附加指令或数据的功能系统提供在交易校验阶段修改或取消交易的功能系统应该按以下类型保留长期的指令: 币种 产品 清单 交易对手系统应该能够从前台将SSI附加到交易3清算消息系统能够格式化清算消息,付款,确认和合同系统能够自动处理与清算指令相关的全部交易系统生成/处理以下消息: 电子媒体,比如SWIFT 电报 传
3、真 文本格式邮件能够为任何系统内的银行账号/受益人发布清算指令能够在领款人和银行账号之间分割清算能够记录清算过的收据和未清算的收据在必要时,如果结算日/到期日落入周末或公假期间,系统可根据授权调整它们并发布通知系统能够自动生成合同净额交易当净额交易协议存在时,系统应该支持在线付款净额交易系统系统应该能够在终端方便地查看净交易量. 包括按币种,按计息日的净交易量汇总,并确定个人的净交易当净额交易或与交易对手的其它交易发生时,信用系统应该自动更新在发送最终的清算指令前,系统应该给交易对手送出一份确认书,标明净交易量和币种 确认确认书的格式和措词能够由用户来配置,用户经过产品特性/交易币种/付款类型
4、/交易对手等来设置确认书。自动在合同日为全部交易生成确认信系统支持以下方式发送确认消息: 传真 文本格式 电报 电子媒体,比如SWIFT确认能按以下方式被打印: 按范围 按交易号 有条款的重印- ”这是一份复制的确认书”尽管交易支持净额交易指令,系统应该在总额的基础上确认个人交易系统应该能够停止内部交易的确认书和付款系统能够随时为交易对手生成审计用的确认书4匹配和对帐系统应该自动匹配引入的和导出的确认,这些确认是自动导入的或手工输入的系统应该为未确定的交易自动打印出提示信或催询单(以预定义的格式和预定的间隔)系统应该调整引入的和导出的往来帐付款,这些付款记录自动导入的或手工输入的。系统应该自动
5、下载从往来帐银行收到的清算指令对帐交易的匹配是自动的或强制匹配的。自动对帐是基于用户定义的准则,比如参考号系统能够与交易记录人调整证券的持有量系统能够对帐交易商/前台和后台的交易清单5现金管理系统能够支持全部产品的往来帐/银行结余的现金流计划(例如历史,当前结余和将来的预测),包括: 全部的外汇交易/货币市场付款/收据 债券和到期 其它指令性的息票和到期 远期往来帐户的转帐系统应该对全部交易分币种监控和追踪现金流系统应该能够提供任何组合级的现金流状况系统应该提供不同银行帐户的现金流排名系统应该提供任意天(包括调整的或不包括调整的条目)的预计总现金流的细节往来帐管理往来帐被系统自动捕获用于: 现
6、金流报表 付款支持分币种的多个往来帐管理应该有一个自动的往来帐接口以维护在线取消和修改付款指令的能力系统有一个全部的分币种的往来帐户/同业帐户数据库系统应该维护往来行的细节及商业历史(例如分产品的交易量),最新的商业交易及与本行的关系系统应该提供往来帐的和未对帐的交易的现金流排位。系统应该根据相应的往来帐银行去打印付款/收据指令清单系统应该生成往来帐户的流动预测和调和往来帐户中实际的现金流6交易管理系统能够随时为交易对手生成未付交易的报告: 交易对手的名称 合同细节/保证金系统必须提供为每个产品提供直到其到期的/清算结束的查账索引,并允许审计者在迟签日期的基础上追踪过去的交易系统应该能够监控和
7、汇报每个产品/交易的生命周期直到到期/清算结束。以下的内容应该被跟踪: 交易作业 盈亏帐目此功能对管理回购协议非常关键系统应该追踪和监控冻结在交易或取消交易中的证券如果某一特定产品需要,系统能够计算和处理清算和机构费用标记交易汇录单和突出缺少的交易汇录单系统能够促进在组/商业单元/组合/组合间的内部交易系统能够突出异常的状况,比如在内部或交换合同内的单边交易能够根据输入的交易到期日/计息日或交易号查询交易细节系统将提供当前产品的在线信息,包括: 产品代码 产品名称 产品描述 价格公式代码 产品界定代码应该能够查询以下的交易对手/客户信息: 限制条件(如果有) 去年完成的交易 未结交易 客户损益
8、能够提供那些客户在经销商的客户清单之中的信息能够提供客户的工业门类分组,以及该工业门类的限制和排名系统能够提供给定的费率敏感性产品的经销商和实际交易的最大的和当前的交易信息以日志方式促进影响交易的全部作业的跟踪: 什么被更新了 谁做的更新 什么时间做的更新7付款系统根据起息日用支票付款。付款行为按以下方式进行: 按天 随机 按特定的交易系统支持以下的付款方式: 传真 电报 支票 电子媒介 (SWIFT)自动打印结算/计息日的支票系统应该有助于生产性通知和手工付款系统应该提供收据/付款到期报表8报表基于用户需求定制报表的功能支持将报表下载为Excel表格的功能友好的用户报表工具应该支持随时的报表
9、请求提供以下的报表产品: 屏幕 纸张 文件 光盘能够生成监控和控制用的标准异常报表: 调和不匹配 静态数据更改 交易到期 未使用的交易号能够根据用户的定义生成非标准的异常报表报表格式应该能够由用户自己配置用户能够生成与清算有关的以下报表: 今天到期的交易 今后7天内到期的交易 今天重新定价的交易系统应该定期生成未证实的交易的报表,并提供与未证实交易的历史信息日交易报表 所有的交易对手和管理人的交易量,未付排名和交易限制 到期的远期外汇交易,交易对手的远期排名 每天实现的损益,每月实现的损益和未实现的损益外汇 涉及币种,金额,汇率,计息日和交易日,买入价/卖出价,每天平均的买入价/卖出价,损益,
10、当前排名和市场价值 对于期货买入/卖出,每个合同日或累计到期差距的净金额,累计金额还可能包括经销商ID,头寸限制,跌停限制和交易对手限制 如果一笔期货是互换交易的一部分,报表应该显示它的全部必须的细节货币市场货币发行方的名称,息票,收益,到期日,面值,币种,发行日,息票付款日期,转换日期,利息金额和计提利息,本金,买入/卖出率和平均成本,交易类型比如蓄存,转换或转滚,成熟期,托管,交易对手经纪人等等每天经销商的损益显示: 单个经销商的损益 当天的损益 至今天的当月损益 至今天的当年损益每天的营业额报表显示: 当天的营业额 至今天的当月营业额 至今天的当年营业额每天的报表根据下列内容显示期货交易
11、: 经纪人 按交易月分隔 实现的损益图 未付交易每天的未付期货交易再评价报表应包括: 经纪人 按交易月分隔 预计的损益往来行的现金流报表细节应包括: 每天生成或随机生成的报表 区分银行/非银行每天的报表应该强调缺失的交易单每天的互换利息分期偿还报表分币种的每天汇率变化表每月经销商的损益报表,比较预算和实际的损益额并指出任何的停跌限制缺口根据每个经纪人的对帐而得到的每月经纪人报表系统能够在需要时,生成银行/交易对手的历史交易活动绩效报表: 外汇和金融市场交易所实现的和未实现的损益。绩效报表分成每天的绩效报表,每周的绩效报表,每月的绩效报表。借款和短期基金的放款报表,借款成本报表,借款返回报表未完
12、成交易的细节。等候前台附加信息的交易结算日过后仍未处理的/过期的交易。对于每笔前述的交易,应该指明交易对手的名字,经纪人,管理人,交易日期,记息日,交易号,金额,证券名称,发行方的名称,币种及往来帐户的更正更正的和撤销的条目: 更正的描述 (比如取消的交易,与交易对手确认书的矛盾等等), 经纪人的名字, 交易对手和管理人的名称, 经销商ID, 在更正和授权级前和在更正和授权级后的交易收支差额监督撤销交易的报表在静态数据更新前后,系统应该能够生成静态的数据更新审计报表为高级经理生成以下报表: 统一的排名和风险披露信息 交易对手/发行方的信贷限额和结算限额的披露 营业额报表,在指定期间内,指定交易对手的交易数量和交易金额 经纪人收入报表,详细的付给经纪人的费用 交易收益率报表 按经销商 按利润中心 按交易工具 按币种 基于
