《20XX年初级银行从业资格考试试题及答案风险管理预习试题1》由会员分享，可在线阅读，更多相关《20XX年初级银行从业资格考试试题及答案风险管理预习试题1（57页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2021年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理预习试题1一、单项选择题共80小题。每题0.5分，共40分以下 各小题所给出的四个选项中， 只有一项符合题目要求， 请选择相 应选项，不选、错选均不得分。1 .风险监管最为核心的步骤是。A. 了解机构B.风险评估C.规划监管行动D.监管措施正确答案:B解析:风险评估是风险监管最为核心的步骤。2 .在?巴塞尔新资本协议?中，规定了信用风险计量方法 有三种，不包括。A.根本指标法B.内部评级高级法C.标准法D.内部评级初级法正确答案：A解析：A项属于对操作风险的计量方法。3 .期权性工具()。A.具有期权性风险B.具有对称性C.不会给期权出售方带来
2、风险D.给期权买入方带来风险正确答案:A解析:期权性工具本身具有不对称的支付特征，会给期权出 售方带来风险，这种风险就是期权性风险。4 .假设其他条件完全相同，以下投资方式中，投资者面临 的交易对手信用风险的是()。A.卖出1份卖方期权(PUTION)B.购置1份卖方期权(PUTOVTION)C.购置1份买方期权(CALLOVTION)D.卖出1份买方期权(CALLOPTION)正确答案：C 解析：交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期前违约而造成损失的风险。由于购置1份买方期权的收益是无限大 的，因此合约到期前交易对手违约， 投资者面临的交易对手信用 风险。5 .商业银行在完善流动性风险
3、预警机制的同时，还要制定 本、外币流动性管理应急方案，其主要内容是 ()。A.制定危机处理方案与弥补现金流量缺乏的工作程序B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险D.建立多层次的流动性屏障正确答案：A解析:商业银行应当在完善流动性风险预警机制的同时，制 定本、外币流动性管理应急方案，主要包括两方面的内容：一是 危机处理方案。规定各部门沟通或传递信息的程序，明确在危机情况下各自的分工和应采取的措施，以及制定在危机情况下对资产和负债处置的措施。二是弥补现金流量缺乏的工作程序。备用资产的来源包括未使用的信贷额度，以及央行的紧急支援等。6 .商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后
4、放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于()类别。A.法律风险B.市场风险C.流动性风险D.操作风险正确答案:D解析:题目所述属于内部流程引发的操作风险。7 .()是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层的支持与承诺B.董事会的支持与承诺C.监事会的支持与承诺D.风险管理委员会的支持与承诺正确答案：A解析：高级管理层的支持与承诺是商业银行有效风险管理 的基石。8 .操作风险资本计量方法中将银行视为一个整体来衡量其 操作风险的是()。A.标准法B.根本指标法C.高级计量法D.内部评级法正确答案：B解析:根本指标法、标准法和高级计量法是操作风险资本计 量的三种方法，其中，根
5、本指标法是将银行视为一个整体来衡量 的。9 .操作风险损失数据的收集的步骤不包括()。A.损失事件评估B.损失事件识别C.损失事件填报D.损失金额确定正确答案:A解析:损失数据收集的步骤包括：损失事件识别；损失事件填 报;损失金额确定；损失事件信息审核；损失数据收集验证。10 .()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种 类、性质。A.识别风险B.分析风险C.感知风险D.制作风险清单解析：感知风险是指通过系统化的方法发现商业银行所面 临的风险种类、性质。11 .在商业银行风险管理的主要策略中，有一种消极的风险 管理策略是。A.风险对冲B.风险转移C.风险躲避D.风险补偿正确答案：C解析
6、：风险躲避是商业银行风险管理的主要策略中的一种 消极的风险管理策略。12 .商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的 重点不包括。A.银行不同客户的行业集中度B.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势C.银行贷款在不同行业中的分布D.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析正确答案:B解析:B项属于区域风险识别时关注的重点。13 .交易账户记录的是银行为交易目的或躲避交易账户其 他工程的风险而持有的可以自由交易的。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.金融工具和金融头寸正确答案：C解析：交易账户记录的是银行为交易目的或躲避交易账户 其他工程的风险而持有的可以自由
7、交易的金融工具和商品头寸。14 .违约的定义是的重要定义。A.权重法B.债项评级C.经济资本管理D.内部评级法正确答案:D解析：15 .在实际操作中，是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。A.出售流动资产B.同业拆入C.收回贷款D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产正确答案:B解析:在实践操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的 时候借入资金，而不长期在总资产中保存相当规模的流动性资产 如果通过出售流动资产换取流动性，那么将导致总资产存量下降 收回贷款将严重损害商业银行的声誉。16 .商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各 个组成局部和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进
8、行独立 的审查和评价，审计的频率为。A.至少每年一次B.至少每两年一次C.每两年一次D.每三年一次正确答案：A解析:商业银行的内部审计部门应当定期至少每年一次对市场风险管理体系各个组成局部和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。17 .甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等 级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于 甲。这种风险管理的策略是。A.风险躲避B.风险补偿C.风险对冲D.风险对冲正确答案:B解析：风险补偿是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承当的风险进行价格补偿的策略性选择。对于无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险躲避进行有
9、效管 理的风险，商业银行可在交易价格上附加更高的风险溢价，获得承当风险的价格补偿。18 .商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前 提和根底是。A.正确划分银行账户与交易账户B.建立完善的内部控制体系C.正确划分表内业务和表外业务D.制定合理的中长期经营战略正确答案：A解析:资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行 实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和根底。19 .在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要 考虑的因素是。A.组合在战略层面的重要性B.经济前景C.收益率D.过去的组合集中情况正确答案:D解析:在确定资本分配权重时，需要考虑的是：组合在战略 层面的重要性；
10、经济前景宏观经济预测;收益率ROE;目前的组 合集中情况。D错误，不是过去的组合集中情况，应该是目前的。20 .国别风险管理体系不包括。A.董事会和高级管理层的有效监控B.熟知各个国家的风险管理政策和程序C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程D.完善的内部控制和审计正确答案：B 解析：商业银行应当将国别风险管理纳入全面风险管理体系，建立与自身战略目标、国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险管理体系。国别风险管理体系包括以下根本要素：董事会和高级管理层的有效监控：完善的国别风险管理政策和 程序;完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程：完善的内部控制和审计。21 .以下关于银行资本的作
11、用表达不正确的选项是。A.提供融资B.使银行免受损失C.维持市场信心D.限制银行业务过度扩张正确答案:B解析:商业银行资本发挥的作用比一般企业更为重要，主要 表达在以下几个方面：资本为商业银行提供融资；吸收和消化损失；限制业务过度扩张和承当风险，增强银行系统的稳定 性;维持市场信心；为风险管理提供最根本的驱动力。22 .法人客户根据其机构性质可以分为。A.企业类客户和团体类客户B.企业类客户和机构类客户C.单位类客户和团体类客户D.单位类客户和机构类客户正确答案：B解析：法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机 构类客户。23 .商业银行不能通过()的途径了解个人借款人的资信状 况。A.查
12、询法院的个人客户信用记录B.查询税务机关的个人客户信用记录C.中国人民银行个人征信系统D.从个人客户单位购置客户的信息正确答案:D解析:商业银行可通过中国人民银行个人征信系统及税务、 海关、法院等机构获得个人客户的信用记录。24 .从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采 取()。A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式B.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域 风险管理委员会的三级管理方式D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事 会和高级管理层的三级管理方式正确答案:D解析:从内部控制的角度看，
13、商业银行的风险控制体系可以 采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式。25 .经济风险属于()。A.法律风险B.市场风险C.信用风险D.国别风险正确答案:D解析:国别风险主要形式：政治风险、社会风险和经济风险。26 .()是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及 定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管 资本要求。A.标准法B.替代标准法C.内部评级法D.高级计量法正确答案:D解析:这是高级计量法的定义。27 .以下不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是()oA.定量压力测试B.资本规划C.情景选择D.定性压力测试及管理行动正确答
14、案:B解析：资本充足率压力测试框架的主要内容有：情景选 择。定量压力测试。定性压力测试及管理行动。结果输出28 .假设其他条件均相同，那么以下哪种债券的利率风险？()A.5年期零息债券29 5年期票面利息为5%的固定利率债券C.5年期票面利率为7%的固定利率债券D.10年期浮动利率债券正确答案：D解析:可用久期进行分析，10年期债券的久期，所以对利率 变化更为敏感。30 .以下不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是()。A.内部模型法B.内部评级法C.现期风险暴露法D.标准法正确答案:B解析：巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计 量方法，较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。31 .全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险弁举， 组织流程再造与技术手段创新弁举的全面风险管理模式。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险解析:全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作 风险弁举，组织流程再造与技术手段创新弁举的全面风险管理模 式。32 .以下关于声誉危机管理规划的说法，正确的选项是。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理 规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚
