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1、摘要：提出以冒烟指数为核心技术的大数据监测预警系统。基于大数据金融监管的理念和方法，利用大数据、云计算、人工智能等技术实时监测整合互联网金融多元异构风险信息，并 构建以“人、资金、业务”为主线的风险评测指标。该平台可提升并优化互联网金融风险日常 监管的手段和效率，为监管机构的决策提供事实依据和数据参考。关键词：大数据技术；多元异构信息；冒烟指数；互联网金融；风险监测1大数据监管互联网金融风险的必要性随着移动互联网等新一代信息技术的迅猛发展，互联网+金融也呈现出爆发式增长的态势， P2P借贷平台、小额贷款公司、股权投资机构、交易场所等各种创新的新兴金融业态不断涌 现，并已融入经济社会发展的各个领
2、域。借助国家“互联网+ ”战略，互联网金融高新技术创 新层出不穷，不断冲击着互联网金融行业。金融科技创造更加普惠的金融需求，形成对传统 金融的重要补充，是现代金融领域供给侧改革的新动力。互联网金融是互联网与金融结合的产物，是借助互联网和移动通信技术实现资金融通、支付， 并具有信息中介功能的新兴金融模式。金融科技的快速发展在带来金融服务和产品不断创新 的同时，也由于监管机制和手段的相对滞后，使得互联网金融游离在“一行三会的金融监管 之外，存在的监管漏洞让某些不法分子有机可乘，出现了金融诈骗、风险失控、卷款潜逃之 类的问题，影响了金融秩序，对社会稳定、公民财产安全等造成极大的安全隐患。现实中很 多
3、事件打着互联网金融和金融创新的旗号冲破监管红线，其涉案金额之大、影响范围之广， 成为前所未有的系列涉众非法集资犯罪事件。金融风险防控是金融业的永恒主题，金融监管理念的转变、监管体制改革和有效化解风险， 是关系到我国金融稳定和经济社会平稳发展的重大问题。互联网金融的统计分析应用是发挥 大数据资产自身价值的最有效手段，是构建“智慧政府“阳光政府的核心。利用遍布金融监 管部门和社会各领域的数据，在打击互联网金融风险、融资征信、信用评级、虚假广告监管 等领域进行智能分析研究，可以有效实现对重大安全、危机、风险的防范和预警，并可以通 过对业务数据的分析，为资源的有效配置、公共安全管理等提供实时的决策支持
4、。互联网金融风险监测预警的应用针对政府机构内部共享数据、外部舆情数据进行综合风险识 别、风险预警、风险排查，是大数据的核心应用之一。围绕互联网金融业务展开全方位的风 险识别、风险监测、风险排查以及风险预警等，通过构建风险分析模型量化风险级别，并自 动通过短信、移动客户端、邮件、内部协同平台等及时上报给相关的管理部门，辅助金融监 管部门开展危机应对，有效支持应急处置工作。同时，也向公众发布各类风险警示，提供线 上消费、投资等日常生活风险提示服务。金融科技的快速发展使得跨机构、跨行业风险关联度增强。如何进一步完善对金融科技的监 管、有效防范金融风险和遏制金融乱象，对监管能力和智慧都是考验。互联网金
5、融的蓬勃发 展必然要求各国金融监管当局在监管理念和监管技术层面有所创新。金融的本质就是要解 决信息不对称问题，大数据的核心和本质在于应用、算法、数据和平台各个要素的有机结合， 大数据监管将成为未来金融监管的主流范式。为防范互联网金融风险和化解潜在隐患，提高 金融监管的前瞻性、时效性和精准性，构建以冒烟指数为核心技术的大数据驱动的互联网金 融风险监测预警系统，建立“技术驱动型监管创新思维，在现阶段显得尤其重要和紧迫。2互联网金融风险监测的痛点传统的监管方式由于人力、机构和信息化水平等原因的限制不能做到监管到位，始终存在监 管视角盲点和隐患，导致监管机构无法准确把握现代金融行业发展的新动向，对其风
6、险和监 测的认知与实践相对滞后。显然，互联网金融的飞速发展与监管手段的相对滞后，导致单靠 人防的传统监管模式已无法应对当前的严峻形势，亟待通过大数据等技术手段加以预警和监 测，将金融风险和隐患化解在萌芽状态，切实维护地区金融稳定和人民群众的财产安全。我 国互联网金融风险监测的痛点如下。(1) 互联网金融监管相对滞后新兴金融业态是传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、 支付、投资和信息中介服务的新型金融业务模式。互联网与金融深度融合是大趋势，它将对 金融产品、业务、组织和服务等产生更深刻的影响，正成为金融领域研究的热点。但不可否 认的是，伴随着互联网金融的迅猛发展，监
7、管机构对其风险和监管的认知与实践却相对滞后， 很多新兴金融业态长期游离于正规金融监管之外。从2014年开始，以P2P借贷平台为代表 的我国互联网金融产业爆发出许多危机(如借款人失踪、资金不知去向、平台无力支付)， 导致其无法运营。这些事件使得业界对互联网金融风险的关注加大，对互联网金融监管提出 了更紧迫的要求。当前，国家高度重视互联网金融领域的健康稳定发展。2016年4月，国 务院组织的力度空前的互联网金融专项整治拉开大幕，而P2P借贷平台由于众多不合规平 台导致乱象频出，成为重点整治对象。(2) 互联网金融监管技术手段亟待加强由于互联网具有不分地域、快速传播、涉众面广等特性，互联网金融监管相
8、比传统行业监管 面临更多的困难。由于人力、机构和信息化水平等原因的限制，不能做到监管到位，始终存 在监管盲点和隐患，导致我国现有的互联网金融监管模式存在发现难、研判难、决策难、控 制难、处置难的“五难现象，缺乏对各类信息汇总风险分析平台。该平台能够获取举报信息， 开展企业排查，并具有数据挖掘分析功能，将线上和线下信息进行整合，自动进行高级、复 杂的信息处理和数据挖掘分析，结合不同行业的各类模型，配合以强大的人机交互能力，大 大提高情报分析的科学性、准确性和时效性。在部分非法集资犯罪活动还处在初期，并未造 成重大经济损失和社会危害时，平台可以快速发现、快速定位，从而实现有效的风险防范和 事前预测
9、、预警，具有重要的意义。跨部门协同不够当前，互联网金融各类创新应用呈现出多样性特点，各相关政府部门和监管机构仍然存在各 管一段、分段自治、信息孤岛等问题，急需建立统一的综合监管协同工作平台，促进信息共 享，建立金融监管治理模式。各地区需要建立立体化、社会化、信息化的监测预警体系，充 分发挥网格化管理和基层群众自治的经验和优势，群防群治，贴近一线开展预警防范工作。 创新工作方法，充分利用互联网、大数据等技术手段加强对非法集资的监测预警，为跨时空 的非法金融活动风险超前监测预警工作提供有效的支持。3冒烟指数指标体系与建模流程冒烟指数作为互联网金融监测指标体系，其最初构想来源于“森林着火要冒烟警示”
10、，通过烟 与火的形象比拟来推断冒烟指数与集资类企业从事非法集资程度的关系，创新性地把非法集 资风险预警同大数据技术结合。冒烟指数在金融风险监管中运用了大数据、人工智能、机器 学习、知识图谱、自然语言处理等技术，应用逻辑主要是导入大量相关数据，利用机器学习 形成知识图谱或者建立模型，通过不同算法和神经网络应用预测互联网金融风险，以达到识 别风险、量化风险和把控风险的目的。具体来说，冒烟指数使用工商数据、招聘数据、舆情数据、法院行为信息数据、投诉举报数 据、客户提供风险企业数据、监管机构数据和网络爬虫数据等多源异构数据共150个数据 项，从中提取320个变量，形成非法性指数、收益率偏高指数、投诉举
11、报指数、传播力指数、 特征词命中指数等多角度学习、可增可减的风险分析子模型，最终通过机器学习模型和专家 研判模型共同赋权，得到信用风险评分。每一个子模型都从不同的角度预测集资类企业的信 用风险状况，克服了传统信用风险评估中单个模型考虑因素的局限性，使预测更为精准。经 典的冒烟指数建模流程如图1所示。可增可减多个子模型：合规性、运营风险、利诱性 资金交易风险、危害性、舆情负面等L F TT RTF kE F1 m TV m . F I TW -f- *! r 图1指数建蜘程冒烟指数风险模型目前已经应用到许多实际项目中，并且获得7金融监管领域的广泛认可。 笔者团队在与国家级监管平台以及各级地方监管
12、部门的对接与交流中，对冒烟指数风险模型 进行不断的完善与应用，出色地完成7许多大数据监测平台与软件的开发，已经总结出冒烟 指数量化金融风险的处理策略依据。冒烟指数作为量化集资类企业非法集资风险的标准，根据目标企业非法集资风险大小的不同，将冒烟指数分为5个等级，每个等级呈现不同的风险特征。这为监管机构界定其非集界 限、辅助决策提供了差异化处理策略的依据（见表1）。表1冒烟指数量化金融风险及提供差异化处理策略依据昌低坦哝村伯畀甲？ m风腕柠卫站薄妙 WCI撑立注散60. 804由 60)受gt瞬蜘改正可Sf糙Mm正*捍岫8嗅式不皱.非堵9倒行为主二：择*由面前魂疆反吨担却我摄虬L中怖性上氓科土 超
13、却S至网陆松高. 柯控 螳皿*不曾昭 尊舀a.PCT诚剥哭.35堵泌用亍制 拒去鼻务邮写毫且有可崂上责，地于嗯顼H您柔黄闻鼬标扇.泾E式厅狂一定的不苴嘲亍沏 圈汨明面恒息Jfi遇时，国FS?ft诉皿莎；凡段煎扣史亮有矽度性再在O茨.衡可its性.爆电不登规行为-怛焦再博琲耻年卜荏问域娠IMS.但不落及公司缮:的堀奉问!i逅号明显m睚行为.姓M二切归障方式炒诰规，枚岩*妹于业内正堆也S.闻皓好很歹 衅吉岗面轿闻医谐依据互联网金融风险特征，针对不同的业态构建一套完善的互联网金融风险指标体系，是量 化评测、监测预警金融风险的关键环节。冒烟指数拟从以下六大方面挖掘类金融企业风险。 重点区域/领域风险排
14、查。利用定量模型，针对重点地区或行业进行大规模风险排查，准 确挖掘出高风险企业，同时对主要风险点、企业类别分布等进行可视化展示。集群风险挖掘。针对特定园区、交易所等内部企业成员间的关联关系进行挖掘，可有效 识别风险团体及关键人员企业，及时杜绝集群内部的风险传递。关联风险挖掘。通过分析目标企业完整关联图谱，精准锁定核心人员企业，同时根据其 关联结构及关联企业类型挖掘其潜在自融、关联担保等风险。人员分析。通过对受害人（投资人）的投资金额、所在地及职业等进行多维度的统计分 析，辅助相关部门完成事后联动处置工作。资金流风险分析。识别企业各类重点核心账户，锁定重点参与人员，同时准确计算出实 际非法集资总
15、金额及资金最终流向。运营风险分析。对企业集资金额、利率、待还金额等每日变动情况进行实时监测，及时 发现企业运营中的异常状况。4大数据监测系统思维业务逻辑基于当前国家有关部门对地方政府落实属地监管责任，加强互联网金融监管的要求，结合各 地目前面临的互联网金融发展的形势和传统监管手段存在的不足，以冒烟指数为核心技术的 大数据监测互联网金融风险系统解决监管机构面临的“发现难、研判难、决策难、控制难、 处置难”的痛点，通过运用互联网、大数据、机器学习等技术手段，构建以“人”“资金”“业务” 为要素的风险分析模型，建立风险评价指数，实现发现风险、评估风险、固化证据、判断趋 势、及时干预和联合打击等联动工作，推动互联网金融治理由传统被动监管、粗放监管、突 发式应对向主动监管、精准监管和协同监管模式转变。以冒烟指数为核心技术的大数据监测预警系统是以“数据驱动，追根溯源为指导思想，在加 强微观金融数据搜集的基础上，通过统计分析，利用数据挖掘等技术手段强化对互联网金融 风险的识别，并监测跟踪风险产生的根源及传导路径，从而提高风险识别和捕获能力。其系 统构架如图2所示。攸籽*业单E新捋佥罹数炸股H投岐交观府企冲伯息1（肉部堡制、牡乖人园.曲苗坤廿等）大翔揖lit测闹片平有重盘在业监蔺统汁查询火戳诉康模系统P2P惜快平台网险分析椎业股机股密域疆分#斤拔利铮无律出数据貌汁.坚筋
