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1、计量经济学stata操作(实验课)第一章stata基本知识1、stata窗口介绍2、基本操作(1)窗口锁定：Edit-preferences-generalpreferences-windowing-locksplitter(2)数据导入(3)打开文件：useE:example.dta,clear(4)日期数据导入：gennewvar=date(varname,“ymd”)formatnewvar%td年度数据gennewvar=monthly(varname,“ym”)formatnewvar%tm月度数据gennewvar=quarterly(varname,“yq”)formatnewv
2、ar%tq季度数据(5)变量标签Labelvariabletc“totaloutput”(6)审视数据describelistx1x2listx1x2in1/5listx1x2ifq=1000dropifq=1000keepifq=1000(6)考察变量的统计特征summarizex1sux1ifq=10000suq,detailsutabulatex1correlatex1x2x3x4x5x6(7)画图histogramx1,width(1000)frequencykdensityx1scatterx1x2twoway(scatterx1x2)(lfitx1x2)twoway(scatter
3、x1x2)(qfitx1x2)(8)生成新变量genlnx1=log(x1)genq2=qA2genlnx1lnx2=lnx1*lnx2genlarg=(x1=10000)renamelarglargedroplargeglarge=(q=6000)replacelarge=(q=6000)dropln*8) 计算功能displaylog(2)9) 线性回归分析regressy1x1x2x3x4vce#显示估计系数的协方差矩阵regy1x1x2x3x4,noc#不要常数项regy1x1x2x3x4ifq=6000regy1x1x2x3x4iflargeregy1x1x2x3x4iflarge=
4、0regy1x1x2x3x4iflargepredictyhatpredicte1,residualdisplay1/_bx1testxl=l#F检验，变量x1的系数等于1test(x1=1)(x2+x3+x4=1)#F联合假设检验testx1x2#系数显著性的联合检验testnl_bx1=_bx2A210) 约束回归constraintdef1x1+x2+x3=1cnsregy1x1x2x3x4,c(1)consdef2x4=1cnsregy1x1x2x3x4,c(1-2)(11) stata的日志File-log-begin-输入文件名logoff暂时关闭logon恢复使用logclose
5、彻底退出(12) stata命令库更新Updateallhelpcommand第二章有关大样本ols的stata命令及实例(1)ols估计的稳健标准差regyx1x2x3,robust2) 实例useexample.dta,clearregy1x1x2x3x4testx1=1regy1x1x2x3x4,rtestx1=1testnl_bxl=_bx2人2第三章最大似然估计法的stata命令及实例l)最大似然估计helpml2) LR检验lrtest#对面板数据中的异方差进行检验3) 正态分布检验sysuseauto#调用系统数据集auto.dtahistmpg,normalkdensitymp
6、g,normalqnormmpg*手工计算JB统计量summpg,detaildi(r(N)/6)*(r(skewness)人2)+(1/4)*(r(kurtosis)-3)人2)dichi2tail(自由度，上一步计算值)*下载非官方程序sscinstalljb6jb6mpg*正态分布的三个检验sktestmpgswilkmpgsfranciampg*取对数后再检验genlnmpg=log(mpg)kdensitylnmpg,normaljb6lnmpgsktestlnmpg第四章处理异方差的stata命令及实例1）画残差图rvfplotrvfplotvarname*例题useexample
7、.dta,clearregyx1x2x3x4rvfplot#与拟合值的散点图rvfplotx1#画残差与解释变量的散点图2）怀特检验estatimtest,white*下载非官方软件#sscinstallwhitetst3) BP检验estathettest#默认设置为使用拟合值estathettest,rhs#使用方程右边的解释变量estathettestvarlist#指定使用某些解释变量estathettest,iidestathettest,rhsiidestathettestvarlist,iid4) WLSregyx1x2x3x4aw=1/var*例题quietlyregyx1x2
8、x3x4predicte1,resgene2=e1A2genlne2=log(e2)reglne2x2,nocpredictlne2fgene2f=exp(lne2f)regyx1x2x3x4aw=1/e2f(5)stata命令的批处理(写程序)Window-do-fileeditor-newdo-file#WLSforexamplelogusingE:wls_example.smcl,replacesetmoreoffuseE:example.dta,clearregyx1x2x3x4predicte1,resgene2=e1A2glne2=log(e2)reglne2x2,nocpredi
9、ctlne2fge2f=exp(lne2f)*wlsregressionregyx1x2x3x4aw=1/e2flogcloseexit第五章处理自相关的stata命令及实例1) 滞后算子/差分算子tssetyearl.l2.D.D2.LD.2) 画残差图scattere1l.e1ace1pace13) BG检验estatbgodfrey(默认p=1)estatbgodfrey,lags(p)estatbgodfrey,nomissO(使用不添加0的BG检验)4) Ljung-BoxQ检验regyx1x2x3x4predicte1,residwntestqe1wntestqe1,lags(p)
10、*wntestq指的是“whitenoisetestQ”，因为白噪声没有自相关5) DW检验做完OLS回归后，使用estatdwatson6) HAC稳健标准差neweyyx1x2x3x4,lag(p)regyx1x2x3x4,cluster(varname)7) 处理一阶自相关的FGLSpraisyx1x2x3x4(使用默认的PW估计方法)praisyx1x2x3x4,corc(使用CO估计法)8) 实例useicecream.dta,cleartssettimegraphtwowayconnectconsumptiontemp100time,msymbol(circle)msymbol(t
11、riangle)regconsumptiontemppriceincomepredicte1,resge2=l.e1twoway(scattere1e2)(lfite1e2)ace1pace1estatbgodfreywntestqe1estatdwatsonneweyconsumptiontemppriceincome,lag(3)praisconsumptiontemppriceincome,corcpraisconsumptiontemppriceincome,nologregconsumptiontempl.temppriceincomeestatbgodfreyestatdwatso
12、n第六章模型设定与数据问题1）解释变量的选择regyx1x2x3estatic*例题useicecream.dta,clearregconsumptiontemppriceincomeestaticregconsumptiontempl.temppriceincomeestatic（2）对函数形式的检验（reset检验）regyx1x2x3estatovtest（使用被解释变量的2、3、4次方作为非线性项）estatovtest,rhs（使用解释变量的幕作为非线性项，ovtest-omittedvariabletest）*例题usenerlove.dta,clearreglntclnqlnpl
13、lnpklnpfestatovtestglnq2=lnqA2reglntclnqlnq2lnpllnpklnpfestatovtest3）多重共线性estatvif*例题usenerlove.dta,clearreglntclnqlnpllnpklnpfestatvif4）极端数据regyx1x2x3predictlev,leverage（列出所有解释变量的lev值）gsort-levsumlevlistlevin1/3*例题usenerlove.dta,clearquietlyreglntclnqlnpllnpklnpfpredictlev,leveragesumlevgsort-levli
14、stlevin1/35）虚拟变量gend=（year=1978）tabulateprovince,generate（pr）regyx1x2x3pr2-pr306) 经济结构变动的检验方法1：useconsumption_china.dta,cleargraphtwowayconnectcyyear,msymbol(circle)msymbol(triangle)regcyregcyifyear=1992计算F统计量方法2：gend=(year1991)genyd=y*dregcydydtestdyd第七章工具变量法的stata命令及实例1) 2SLS的stata命令ivregress2slsdepvarvarlist1(varlist2=instlist)如：ivregress2slsyx1(x2=z1z2)ivregress2slsyx1(x2x3=z1z2z3z4),rfirstestatfirststage,allforcenonrobust(检验弱工具变量的命令)ivregresslimldepvarvarlist1(varlist2=instlist)estatoverid(过度识别检验的命令)*对解释变量内生性的检验(hausmantest),缺
