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1、中国金融期货交易所技术文档行情客户端应用程序接口行情客户户端应用用程序接接口20066年100月199日文件版本本号修正日期期备 注V1.00120077-033-288首次发布布V1.00220099-088-077修改示例例程序，添添加Jooin等等待目录第1章介介绍1第2章体体系结构构12.1通通讯模式式12.2数数据流22第3章运运行模式式13.1工工作线程程13.2本本地文件件1第4章开开发接口口14.1CCFfeexFttdcMMdusserSSpi 接口14.1.1OnnFroontCConnnectted 方法14.1.2OnnFroontDDiscconnnectted 方法
2、14.1.3OnnHeaartBBeattWarrninng方法法24.1.4OnnRsppUseerLooginn方法24.1.5OnnRsppUseerLoogouut 方方法34.1.6OnnRtnnDeppthMMarkketDDataa方法44.1.7OnnRsppErrror 方法64.2CCFfeexFttdcMMdusserAApi接接口74.2.1CrreatteFttdcMMdusserAApi方方法74.2.2Reeleaase 方法74.2.3Innit 方法84.2.4Jooin 方法84.2.5GeetTrradiingDDay方方法84.2.6Reegisster
3、rSpii 方法法84.2.7ReegissterrFroont 方法94.2.8SuubsccribbeMaarkeetDaataTTopiic方法法94.2.9ReeqUsserLLogiin 方方法94.2.10RReqUUserrLoggoutt 方法法10第5章开开发示例例12版权所有中国金融期货交易所 第II页 中国金融期货交易所技术文档行情客户端应用程序接口第1章 介绍行情客户户端系统统APII是一个个基于CC+的的类库, 通过过使用和和扩展类类库提供供的接口口来实现现行情数数据的接接收。该该类库包包含以下下5个文文件：文件名版本文件大小小文件描述述CFfeexFttdcMMdu
4、sserAApi.hV1.00211,4441 字节行情接口口头文件件CFfeexFttdcUUserrApiiStrructt.hV1.00240,2238字字节定义了UUserrAPII所需的的一系列列数据类类型的头头文件CffeexFttdcUUserrApiiDattaTyype.hV1.002142,6011 字节节定义了一一系列业业务相关关的数据据结构的的头文件件CFfeexmdduseerappi.ddllV1.002983,1211 字节节动态链接接库二进进制文件件Cffeexmdduseerappi.llibV1.0023,5330 字字节导入库文文件支持MSS VCC 6.
5、0，MMS VVC.NNET 20003编译译器。需需要打开开多线程程编译选选项/MMT。版权所有中国金融期货交易所 第1页，共21页 第2章 体系结构构行情APPI使用用建立在在TCPP协议之之上FTTD协议议与交易易所的行行情发布布服务器器进行通通讯。行行情发布布服务器器负责行情情信息的的产生与与发布，但不参参与交易易过程。参与交交易需要要使用另另外的“交易员员APII”。2.1 通讯模式式FTD协协议中的的所有通通讯都基基于某个个通讯模模式。通通讯模式式实际上上就是通通讯双方方协同工工作的方方式。行情发布布涉及的的通讯模模式共有有二种：l 对话通讯讯模式l 广播通讯讯模式对话通讯讯模式是
6、是指由会会员端主主动发起起的通讯讯请求。该该请求被被交易所所端接收收和处理理，并给给予响应应。例如如登入与与登出。这这种通讯讯模式与与普通的的客户/服务器器模式相相同。广播通讯讯模式是是指交易易所端主主动，向向市场中中的相关关会员发发出相同同的信息息。例如如行情等等。通讯模式式和网络络的连接接不一定定存在简简单的一一对一的的关系。也也就是说说，一个个网络连连接中可可能传送送多种不不同通讯讯模式的的报文，一一种通讯讯模式的的报文也也可以在在多个不不同的连连接中传传送。无论哪种种通讯模模式，其其通讯过过程都如如图1所示：图1) 各通讯模模式的工工作过程程2.2 数据流行情发布布支持对对话通讯讯模式
7、、广广播通讯讯模式：对话通讯讯模式下下支持对对话数据据流：对话数据据流是一一个双向向数据流流，会员员系统发发送请求求，行情情发布系系统反馈馈应答。交交易系统统不维护护对话流流的状态态。系统统故障时时，对话话数据流流会重置置，通讯讯途中的的数据可可能会丢丢失。广播通讯讯模式下下支持行行情数据据流：行情数据据流是一一个单向向数据流流，由行行情发布布系统发发向会员员系统，用用于发送送行情信息息；行情情流是一一个可靠靠的数据据流，行行情系统统维护整整个系统统的行情情流，在在一个交交易日内内，会员员系统断断线恢复复连接时时，可以以请求行行情系统统发送指指定序号号之后的的行情流数数据。行情服务务所提供供的
8、行情情内容是是按照主主题组织织的。每每个主题题包括一一组合约约的行情情，还包包括了行行情发布布内容和和发布方方式，包包括行情情深度、采采样频率率、延迟迟时间等等。交易易所会公公布各行行情主题题的具体体内容，并并设定每每个行情情用户所所能订阅的的行情主主题。每每个行情情主题对对应着一一个行情情流。要获得行行情通知知，客户户端必需需在连接接行情服服务器时时，订阅阅一个或或多个行行情发布布主题。第3章 运行模式式3.1 工作线程程交易员客客户端应应用程序序至少由由两个线线程组成成，一个个是应用用程序主主线程，一一个是交交易员AAPI工工作线程程。应用用程序与与交易系系统的通通讯是由由APII工作线线
9、程驱动动的。CFfeexFttdcMMdusserAApi提提供的接接口是线线程安全全的，可可以有多多个应用用程序线线程同时时发出请请求。CFfeexFttdcMMdusserSSpi提提供的接接口回调调是由AAPI工工作线程程驱动，如如果重载载的某个个回调函函数阻塞塞，则等等于阻塞塞了APPI工作作线程，AAPI与与交易系系统的通通讯会停停止。因因此，在在CFfeexFttdcTTradderSSpi派派生类的的回调函函数中，通通常应迅迅速返回回，可以以利用将将数据放放入缓冲冲区或通通过Wiindoows的的消息机机制来实实现。3.2 本地文件件交易员AAPI在在运行过过程中，会会将一些些数
10、据写写入本地地文件中中。调用用CreeateeFtddcMdduseerAppi函数数，可以以传递一一个参数数，指明明存贮本本地文件件的路径径。该路路径必须须在运行行前已创创建好。本本地文件件的扩展展名都是是”.coon”。第4章 开发接口口行情客户户端系统统APII提供了了二个接接口，分分别为CCFfeexFttdcMMdusserAApi和和CFfeexFttdcMMdusserSSpi。4.1 CFfeexFttdcMMdusserSSpi 接口CFfeexFttdcMMdusserSSpi实实现了事事件通知知接口。用户必必需派生生CFfeexFttdcMMdusserSSpi接接口，编
11、编写事件件处理方方法来处处理感兴兴趣的事事件。4.1.1 OnFrronttConnnecctedd 方法法当客户端端与行情情发布服服务器建建立起通通信连接接时（还还未登录录前），该该方法被被调用。函数原型型：voidd OnnFroontCConnnectted()；本方法在在完成初初始化后后调用，可可以在其其中完成成用户登登录任务务。4.1.2 OnFrronttDissconnnecctedd 方法法当客户端端与交易易后台通通信连接接断开时时，该方方法被调调用。当当发生这这个情况况后，AAPI会会自动重重新连接接，客户户端可不不做处理理。函数原型型：voidd OnnFroontDDis
12、cconnnectted (innt nnReaasonn)；参数：nReaasonn：连接接断开原原因0x110011 网络络读失败败0x110022 网络络写失败败0x220011 接收收心跳超超时0x220022 发送送心跳失失败0x220033 收到到错误报报文4.1.3 OnHeearttBeaatWaarniing方方法心跳超时时警告。当当长时间间未收到到报文时时，该方方法被调调用。函数原型型：voidd OnnHeaartBBeattWarrninng(iint nTiimeLLapsse)；参数：nTimmeLaapsee：距离上上次接收收报文的的时间4.1.4 OnRsspU
13、sserLLogiin方法法当客户端端发出登登录请求求之后，该该方法会会被调用用，通知知客户端端登录是是否成功功。函数原型型：voidd OnnRsppUseerLooginn(CFfeexFttdcRRspUUserrLogginFFielld *pRsspUsserLLogiin, CFfeexFttdcRRspIInfooFieeld *pRRspIInfoo, int nReequeestIID, booll bIIsLaast)；参数：pRsppUseerLooginn：返回用用户登录录信息的的地址。用户登录录信息结结构：struuct CFfeexFttdcRRspUUserrLo
14、gginFFielld/交易日日TFfeexFttdcDDateeTyppeTraadinngDaay;/登录成成功时间间TFfeexFttdcTTimeeTyppeLogginTTimee;/最大本本地报单单号TFfeexFttdcOOrdeerLoocallIDTTypeeMaxxOrdderLLocaalIDD;/交易用用户代码码TFfeexFttdcUUserrIDTTypeeUseerIDD;/会员代代码TFfeexFttdcPPartticiipanntIDDTyppeParrticcipaantIID;pRsppInffo：返回用用户响应应信息的的地址。特别注意在有连续的成功的响应数据时，中间有可能返回NULL，但第一次不会，以下同。错误代码为0时，表示操作成功，以下同。响应信息息结构：struuct CFfeexFttdcRRspIInfooFieeld/错错误代码码TFfeexFttdcEErroorIDDTyppeErrrorIID;/错错误信息息TFfeexFttdcEErroorMssgTyypeErrrorMMsg;nReqquesstIDD：返回用户户登录
