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1、华安宏利股票型证券投资基金2008年第4季度报告华安宏利股票型证券投资基金2008年第4季度报告2008年12月31日基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 2009年1月23日 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
2、理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年10月1日起至2008年12月31日止。2 基金产品概况基金简称：华安宏利交易代码：040005(前端) 041005(后端)基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2006年9月6日报告期末基金份额总额：4,908,200,581.65份投资目标：通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益，以及分红所带来的红利收益，实现基金资产的稳定增值。投资策略：本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投资组合，并在投
3、资流程中采用公司开发的数量分析模型进行支持，使其更为科学和客观。业绩比较基准：基金整体业绩比较基准中信标普300指数收益率90%同业存款利率10%风险收益特征：本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的稳定增值。基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司3 主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2008年10月1日-2008年12月31日）1.本期已实现收益-1,936,880,704.112.本期利润-1,2
4、25,164,746.433.加权平均基金份额本期利润-0.23124.期末基金资产净值8,048,764,980.445.期末基金份额净值1.6399注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长
5、率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去3个月-11.29%2.09%-16.10%2.70%4.81%-0.61%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华安宏利股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006年9月6日至2008年12月31日）注：1、根据华安宏利股票型证券投资基金基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内基金的投资组合比例已符合基金合同第十二部分（二）投资范围、（七）投资限制的有关规定。 4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限
6、证券从业年限说明任职日期离任日期尚志民本基金的基金经理、基金投资部总经理2006-9-6-11年工商管理硕士，11年证券、基金从业经验，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，1999年6月至2001年9月担任基金安顺的基金经理，2000年7月至2001年9月同时担任基金安瑞的基金经理，2001年9月至2003年9月担任华安创新的基金经理，2003年9月至今担任基金安顺的基金经理，2006年9月起同时担任基金宏利的基金经理。汪光成本基金的基金经理2008-2-13-6年管理学博士，持有基金从业资格证书，6年证券、基金行业
7、从业经历， 2002年1月加入华安基金管理有限公司后，曾先后在战略策划部、研究发展部从事数量分析和行业研究工作。2008年2月起担任基金宏利和基金安顺的基金经理。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及华安宏利股票型证券投资基金基金合同、华安宏利股票型证券投资基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的
8、业务，均纳入交易端基金间公平交易管理办法进行管理。对于场内交易，公司交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。对于场外交易，公司制定交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务以及基金参与新股询价与申购业务管理办法对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较按照华安宏利与华安核心的基
9、金合同，华安宏利基金和华安核心都属于价值型基金，但由于华安核心基金成立于2008年10月22日，目前仍在建仓期内，因此其业绩与华安宏利基金没有可比性。4.3.3 异常交易行为的专项说明本季度没有出现异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明2008年第四季度，受美国次贷危机的影响，实体经济也出现了明显的恶化迹象，受此影响，A股市场再次出现了大幅下跌，本基金比较基准中标300指数下跌达到17.92。针对恶化的经济状况，政府出台了四万亿的经济刺激计划，并多次连续大幅度下调存贷款利率及存款准备金率。在这些政策的刺激下，市场后两个月逐步走稳，结束了全年单边下跌的格局，并呈现出结构性行情特点
10、。报告期内，我们围绕经济刺激计划可能产生的投资机会，对组合结构进行了一定程度的调整，重点配置了盈利可预测性强、具备核心竞争力的优势企业，以及由于产品价格下跌而导致股价过度反应的一些周期性行业品种。展望2009年第一季度，我们认为，尽管目前全球经济陷于衰退之中，但由于各国政府不断出台各种经济刺激政策，这在一定程度上将有效缓解经济状况的恶化程度，使得市场对经济复苏的期望提高，投资者的恐慌心理逐步缓解，这将有助于市场的稳定。目前国家连续出台各种财政、货币政策，向市场注入流动性，提振市场需求，刺激消费，同时出台多项产业政策，这将有利于扭转许多上市公司的业绩下滑趋势，并使一些公司明显受益。在这种情况下，
11、我们判断，A股市场最坏的时期正在逐步过去，实体经济数据的不理想和投资者悲观预期的缓解，将使得市场处于反复震荡筑底的过程，市场结构性机会将不断出现，这无论对投资还是研究，都是极大的挑战，我们将勤勉尽职，力争取得较好的收益，以回报在过去糟糕的一年投资者仍然对我们的信任之情。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资6,395,659,744.0976.76其中：股票6,395,659,744.0976.762固定收益投资1,269,980,000.0015.24其中：债券1,269,980,000.0015.24 资产支持证券-3金融衍生品
12、投资-4买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5银行存款和结算备付金合计596,612,573.827.166其他资产69,294,646.880.837合计8,331,546,964.79100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（）A农、林、牧、渔业-B采掘业723,183,700.278.99C制造业2,509,507,812.7931.18C0 食品、饮料335,095,045.084.16C1 纺织、服装、皮毛55,136,060.000.69C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料996,
13、546,593.7212.38C5 电子56,566,604.090.70C6 金属、非金属109,194,444.221.36C7 机械、设备、仪表613,089,979.647.62C8 医药、生物制品280,500,240.183.49C99 其他制造业63,378,845.860.79D电力、煤气及水的生产和供应业451,853,701.005.61E建筑业59,845,313.300.74F交通运输、仓储业260,473,031.083.24G信息技术业344,149,191.044.28H批发和零售贸易342,678,460.294.26I金融、保险业1,075,995,043.5
14、613.37J房地产业152,612,775.251.90K社会服务业55,125,093.600.68L传播与文化产业-M综合类420,235,621.915.22合计6,395,659,744.0979.465.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1601088中国神华21,888,880383,930,955.204.772600309烟台万华28,446,088284,460,880.003.533002024苏宁电器15,199,919272,230,549.293.384601398工商银行69,990,000247,764,600.003.085000983西山煤电
