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1、初级银行从业风险管理考前（难点+易错点剖析）押密卷答案参考1. 单选题：信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是()。A.专家判断法违约概率模型信用评分模型B.违约概率模型专家判断法信用评分模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.信用评分模型专家判断法违约概率模型正确答案：C2. 多选题：【2013年真题】资产证券化可以分为()。A.资产支持债券B.住房抵押贷款证券C.消费贷款支持证券D.企业贷款支持证券E.其他贷款支持证券正确答案：AB3. 多选题：根据敞口定义，外汇敞口可以分为()。A.交易性外汇敞口B.结构性敞口C.非结构性敞口D.单币种敞口头寸E.总敞
2、口头寸正确答案：DE4. 多选题：国别风险评估指标中的比例指标包括()。A.外债总额与国内生产总值之比B.偿债比例C.应付未付外债总额与当年出口收入之比D.国际储备与应付未付外债总额之比E.财务净现值正确答案：BCD5. 多选题：【2012年真题】模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为()。A.验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性B.验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进C.验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段D.验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境E.验证是银行优化内部评级模型的重要手段正确答案：
3、CE6. 单选题：在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是（）。A.最高风险管理委员会B.监事会C.财务控制部门D.风险管理部门正确答案：C7. 单选题：【2014年真题】中国银监会规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的()或超过()亿元的商业银行，须计提市场风险资本。A.10%；65B.10%；85C.20%；65D.20%；85正确答案：B8. 单选题：【2013年真题】商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为贷款的主要融资来源。A.现金流入B.最低存款C.平均存款D.最高存款正确答案：C9. 多选题：属于集中型风险的管理核心要素是()。A.风险预测B.风险监控C.数量分析D.价
4、格确认E.模型创建正确答案：BCDE10. 单选题：假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为()。A.30%B.40%C.45%D.50%正确答案：B11. 多选题：黄金价格的波动属于（）A.汇率风险B.利率风险C.商品价格风险D.股票价格风险E.资产价格风险正确答案：AB12. 单选题：【2015年真题】已知某银行外汇交易部门年收益/损失见下表，则该交易部门的经济增加值(EVA)为()万元。A.1000B.500C.-500D.-1000正确答案：C13. 多选题：抵押合同应详细记载的内容包括()。A.抵押品的名称和数量B.抵押权的实现C.抵押物的所有权属性
5、D.抵押担保的范围E.被担保的主债权种类、数额正确答案：ACDE14. 单选题：下列关于银行资本的作用叙述不正确的是()。A.提供融资B.使银行免受损失C.维持市场信心D.限制银行业务过度扩张正确答案：B15. 单选题：下列关于信用评分模型的说法，不正确的是()。A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D.信用评分模型对借款人历史数据的要求较高，商业银行需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库正确答案：A16. 单选题：下列关于市场风险限额管理的说法，不正确的是()。A.市场风险
6、限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段B.负责市场风险管理的部门应当通过风险管理信息系统监测对市场风险限额的遵守情况，并及时将超额情况报告给相应级别的管理层C.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整D.商业银行总的市场风险限额，以及限额种类、结构应当由风险管理部门批准正确答案：D17. 单选题：（）必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。A.监事会B.高级管理层C.股东大会D.风险管理部门正确答案：B18. 单选题：下列不属于流动性风险评估方法的是()。A.流动性比率指标法B.现金流分析法C.久期分析法D.情景分析正
7、确答案：D19. 单选题：【2014年真题】贷款组合的信用风险()。A.是系统性风险B.是非系统性风险C.既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险D.以上都不对正确答案：C20. 单选题：【2013年真题】假定某企业2012年的销售成本为50万元，销售收入为l00万元，年初资产总额为l70万元，年底资产总额为l90万元，则其总资产周转率约为（）。A.47%B.56%C.63%D.79%正确答案：B21. 单选题：全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险正确答案：A22. 多选题：操作风险可以分为七种可能
8、造成实质性损失的事件类型，其中包括()。A.信息科技系统事件B.就业制度和工作场所安全事件C.客户、产品和业务活动事件D.实物资产损坏E.外部欺诈正确答案：ABCDE23. 单选题：不良贷款转让(打包出售)是指银行对()户项(“户”指独立企业法人，“项”指抵债资产)以上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。A.1B.3C.5D.10正确答案：D24. 单选题：商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立SPV的主要目的是()。A.支付标的资产的所有收益B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C.为了购买权益资产D.为
9、了进行总收益率互换正确答案：B25. 单选题：下列属于战略风险识别微观层面上的是()。A.建立企业级风险管理信息系统B.高级管理层必须全面、深入评估决策中可能潜藏的战略风险，C.岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品正确答案：C26. 单选题：在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是()。A.缺口分析B.敏感性分析C.压力测试D.情景分析正确答案：B27. 多选题：市场风险指标包括了()。A.不良资产率B.预期损失率C.累积外汇敞口头寸比例D.市值敏感性比率E.贷款损失准备金率
10、正确答案：CD28. 单选题：计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B.风险度量的结果受制于历史周期的长短C.无法充分计量非线性金融工具的风险D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强正确答案：C29. 单选题：商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性正确答案：D30. 单选题：商业银行外部审计主要是针对（）。A.财务状况B.经营战略C.内部控制D.销售情况正确答案：A31. 单选题：关于商业银行操作风险的下列说法，错误
11、的是（?）。A.根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择降低风险、承受风险、转移或缓释风险、回避风险四种策略B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C.商业银行对于无法避免、降低的操作风险束手无策D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金正确答案：C32. 多选题：【2011年真题】下列关于商业银行良好的风险文化的说性，正确的有()。A.风险文化应随着外部经营环境的变化而不断加以修正B.风险文化应当融入到商业银行员工的价值观和日常行为中C.风险管理理念应当固化到内部规章制度并辅之以合规和绩效考核D.风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期E.商业银行应通
12、过开展运动式的突击教育活动来尽快形成良好的信用文化正确答案：ABCD33. 单选题：使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑（）。A.宏观环境和外部控制B.关键的业务经营环境和内部控制C.监管环境和市场竞争D.国家环境和政策风险正确答案：B34. 多选题：商业银行对流动性状况进行情景分析时，可采用的情景包括()。A.零售存款的大量流失B.主要交易对手违约或破产C.多个市场突然出现流动性枯竭D.流动性资产价值的侵蚀E.融资期限缩短和融资成本提高正确答案：ABCDE35. 多选题：集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特
13、征有（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统风险性低E.风险识别难度大，贷后监督难度较小正确答案：ABC36. 多选题：如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房。另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括()。A.流动性风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险E.信用风险正确答案：ABE37. 单选题：商业银行（）的做法简单地说就是“不做业务，不承担风险”。A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险对冲正确答案：B38.
14、 单选题：按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用()。A.评级方法和评分方法B.评级方法和评级方法C.评分方法和评级方法D.评分方法和评分方法正确答案：A39. 单选题：【2018年真题】当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的公司)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融或其他金融中心的客户，则其所在国家(地区)为()。A.离岸岛的主权所在国B.母公司注册所在地C.实际经营或管理机构所在国家(地区)D.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心正确答案：C40. 单选题：资本规划的核心是()。A.预测未来的资本充足率B.预测未来的账面资本C.预测未来的经济资本D.预测未来的总资产正确答案：A41. 单选题：【201
