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1、上海证券交易所技术文档IS113 上海证券交易所个股期权全真模拟交易系统市场参与者接口规格说明书1 08版本(草稿)IS113 上海证券交易所个股期权全真模拟交易系统市场参与者接口规格说明书1 087版本(草稿)发布说明2014-04-14对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）申报指令、证券锁定与解锁指令、行权、会员申请转处置证券账户指令、撤单指令、执行报告中增加合约账户子编码及说明修改期权基础信息中期权合约状态信息标签的第一位含义，改为1表示限制卖出开仓（不包括备兑开仓）和买入开仓2014-03-04对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l 修改行情数据中行情条目
2、价格字段，由N11(3)改为N11(4)l 修改申报指令中申报价格字段，由N11(3)改为N11(4)l 修改申报指令响应/撤单指令成功响应消息中市价转限价订单的价格，由N11(3)改为N11(4)l 修改执行报告中成交价格，由N11(3)改为N11(4)l 修改行情文件接口中昨日结算价、今日开盘价、动态参考价格、最高价、最低价、最新价、申买价一、申买价二、申买价三、申买价四、申买价五、申卖价一、申卖价二、申卖价三、申卖价四、申卖价五、今日结算价，由N11(3)改为N11(4)l 修改期权基础信息中期权行权价、合约前收盘价、合约前结算价、标的证券前收盘、涨幅上限价格、跌幅下限价格，由N11(3
3、)改为N11(4)l 修改成交过户数据接口中成交价格，由N11(3)改为N11(4)l 新增保证金查询指令与保证金查询响应消息l 成交过户数据接口中，新增币种、交易经手费字段l 期权基础信息接口中，新增最小报价单位字段l T0306冲销数据（成交过户数据接口）中，删除营业部代码、会员内部订单编号、订单编号、申报时间、成交价格、成交金额、开平标志字段2014-02-13对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l 修改成交过户数据接口中成交编号字段，由N16改为C16l 修改期权基础信息文件中保证金比例一、保证金比例二，由N3改为N6(2)l 期权成交过户数据接口中执行类型字段，增加（
4、E=-冲销）取值l 增加期权持仓余额对账文件l 修改8541域字段名，由TransacTime改为TransacTimeOnly2013-12-06对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l 修改数据格式约定中，请求业务类型编号描述l 删除标的撤单指令，合并到撤单指令中l 删除标的证券清单文件l 行情接口中，增加收盘价的描述2013-12-05对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l 期权基础信息接口文件，新增行权交割日字段l 期权行情接口，更新虚拟匹配数量与虚拟未匹配数量的字段描述2013-12-04 期权组内评审，修改如下l 修改第3.9章节标签453的说明，增加
5、转处置指令的描述l 修改第3.8章节标签48的说明，增加营业部代码的描述2013-12-03 期权组内评审，修改如下l 营业部代码统一命名为branchIdl 记录长度更新为实际长度l 非交易指令添加营业部代码2013-11-26对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l 调整备兑标志，1表示备兑，空格表示非备兑。l 新增非交易指令-会员申请转处置证券账户指令。l 新增标的证券清单文件l 成交过户中新增营业部代码字段l 行情文件接口和行情数据中，更新为5档行情l 版本改为1.05版2013-11-13对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l 期权合约的产品代码，中文名
6、改为合约编码。l 行情接口中增加新字段“未平仓合约数”。l 期权行情文件接口，“产品实时阶段及标志”字段第1位增加“P表示临时停牌”；第2位修改为：0表示未连续停牌，1表示连续停牌。l 行情接口中，期权交易状态字段第1位，去掉 A表示日中集合竞价。l 备兑标志由C3改为C1。l 非交易申报指令响应，去掉市价转限价说明部分。l 非交易申报指令响应，增加冻结/解冻现货的数量字段(预留字段)。l 期权行情文件接口， 行情数据类型MD301改为M0301.l 成交过户数据接口，交易事务类型 TD305改为T0305.l 期权基础信息， 参考数据类型RF301改为R0301；l 期权基础信息， Cont
7、ractID 中文名称“期权合约代码”改为“合约交易代码”。l 成交过户数据接口， 删除“此文件每天都发送，哪怕记录数为0”。l 期权基础信息， “ref03”改为“reff03”。l 期权行情文件接口， 删除“期权合约更新次数”。l 文件接口规范中,文件头字段,文件体记录数字段由N5改为N12，数据长度字段由N10改为N12。l 期权基础信息文件接口，去掉第一行特殊记录与最后一行特殊记录。l 成交过户数据文件接口，去掉第一行特殊记录与最后一行特殊记录。期权基础信息文件接口中，昨日收盘价字段，去掉如遇除权除息则为调整后的结算价（合约上市首日填写参考价）说明部分。l 期权基础信息文件接口中，昨日
8、结算价字段，新增如遇除权除息则为调整后的结算价（合约上市首日填写参考价）说明部分。l 期权基础信息文件接口中，涨跌幅限制类型字段，去掉R表示交易规则3.4.15和3.4.16规定的无涨跌幅限制类型l 期权基础信息文件接口中，期权合约状态信息标签字段第2位，调整为0表示未连续停牌或未暂停，1表示连续停牌或暂停。2013-09-30根据所内技术开发部评审意见，进行如下的修订 (技术开发部修订)l 更新文档到1.03版本l 删除“非交易指令-实物交割意向”l 更新“证券冻结与解冻指令”为“证券锁定与解锁指令”l 修改期权基础信息中的字段，删除“交易会员持仓限制”和“保证金比例”字段；补充新字段“保证
9、金计算比例参数一”，“保证金计算比例参数二”l 对于期权基础信息中的“期权合约状态信息标签”字段，第一位开仓控制字段，更新了描述“卖开禁止，买开不禁止”。l 删除单边持仓逻辑下的头寸冲销数量，更新了申报指令响应、执行报告和成交过户数据接口。l 删除申报指令中对于“备兑优先”功能的选项。2013-09-15根据所内技术开发部评审意见，进行如下的修订 (技术开发部修订)l 删除799888取值及含义说明l 修改行文描述，“TD0302”改为“TD302”；“现行权”改为“行权”l 修改非交易申报指令相应中，关于标签151的描述，改为“非交易申报的数量”l 修改SenderCompID的取值，改为“
10、XSHG03”l 其他样式优化,删除封面中的多余字符“(”2013-09-13根据所内技术规划部反馈意见，进行如下的修订（技术开发部修订）l 期权合约的产品代码，英文名改为SecurityID，类型改为C8。原有标的证券名SecurityID，改为UnderlyingSecurityID，标签由48改为308l 产品价格为由N10改为N11(3)，带3位小数，精确到厘l 单笔合约、成交金额由N16改为N16(2)，带2位小数，精确到分l Transactime域标签由60改为85412013-09-05根据所内及其他接口规格讨论意见，进行如下的修订（技术开发部修订）l 新增独立的产品代码标识，
11、N8l 统一字段格式，价格为N10，不带小数点，单位：厘l 保证金、成交金额为N16，不带小数点，单位：分l 统一行情格式中关于“动态参考价格”的描述l 期权行情文件中补充“今日结算价”l 期权行情文件中补充了对于集合竞价状态下，产品虚拟成交价、虚拟匹配和买/卖方未匹配量的说明l 新增非交易申报的响应结构2013-08-29对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l STEP消息规范-行情数据中，开盘（上次）集合竞价价格修订为动态参考价格l 去除T日（T+1日）相关的定义l 去除期权合约代码的解释性文字l 结算会员持仓限额修订为交易会员持仓限额l 执行报告中去除备兑优先相关的描述l
12、 格式统一2013-08-26对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l 新增实物交割意向申报，OTPl STEP消息处理原则章节，补充了格式约定l 行情数据、行情文件接口中更新了状态字段，取值位的标识说明l 申报指令，补充了交易时段与订单类型的说明、增加了申报来源的取值类型、增加了“最小成交数量”字段、移除了结算会员代码l 行权指令、实物交割意向、执行报告、成交过户数据、四个接口中移除结算会员代码，更新申报来源取值l 格式调整：字体和引用说明，拼写和语法修正2013-08-16 根据个股期权业务方案更新稿，调整并修订市场参与者接口规格（技术开发部修订）2013-07-15 根据个
13、股期权业务方案对市场参与部分做更新（技术开发部修订）2012-06-06 对市价转限价订单在没有任何对手盘可供成交之际的申报应答作出补充说明本文档为市场参与者通过STEP消息接入上交所期权模拟交易系统的接口规格。本文档定义了上交所期权模拟交易市场参与者STEP接口。本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。服务电话：021-68644780通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所目录1数据格式约定72期权模拟交易系统接口规范82.1STEP消息处理原则82.1.1消息流程图82.1.2格式约定92.2文件接口处理原则92.2.1格式约定92.2.2结构描述103STEP消息规范113.
14、1行情数据113.2申报指令133.3非交易指令-证券锁定与解锁指令163.4非交易指令-行权指令173.5非交易指令-会员申请转处置证券账户指令183.6撤单指令203.7申报指令响应/撤单指令成功响应消息223.8非交易申报指令响应/非交易撤单指令成功响应消息233.9撤单指令失败响应消息253.10执行报告263.11保证金查询指令283.12保证金查询响应报告294文件接口规范324.1期权行情文件接口mktdt03.txt324.2期权基础信息reff03MMDD.txt374.3成交过户数据接口trns03XXXXX.txt404.4期权持仓余额对账文件（hold03xxxxx.t
15、xt）445全真模拟交易接口规范46技术文档1 数据格式约定数据格式约定参见上海证券交易所市场参与者EzSTEP通用数据库接口规格说明书文档。STEP消息约定参见上海证券交易所市场参与者EzSTEP通用数据库接口规格说明书文档。通用数据库接口参见上海证券交易所市场参与者EzSTEP通用数据库接口规格说明书文档。其中，数据库接口中：请求业务类型编号（reqid），本业务取值：l OTO = 申报指令-期权订单（Option Trading Order Entry）l OTU = 非交易指令-证券锁定与解锁（Option Trading UnderlyingFreeze）l OTE = 非交易指令-行权指令/撤销行权（Option Trading Execution ）l OTT =
