《初级银行从业《风险管理》资格证书考试内容及模拟题含参考答案33》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业《风险管理》资格证书考试内容及模拟题含参考答案33（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业风险管理资格证书考试内容及模拟题含参考答案1. 单选题：风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和()。A.盈利能力B.不良贷款迁徙率C.准备资金充足程度D.资本充足程度正确答案：B2. 单选题：下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能
2、力正确答案：B3. 单选题：在现金流量的分析中，首先分析的是()。A.融资活动的现金流B.投资活动的现金流C.经营性现金流D.消费活动的现金流正确答案：C4. 单选题：商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的()。A.10%B.20%C.30%D.40%正确答案：A5. 多选题：商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标有()。A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配D.确保风险管理水平不断提高E.确保资本的完整和正确正确答案：ABC6. 单选题：【2012年真题】
3、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有()的特点。A.普遍性、非营利性和可转化性B.普遍性、营利性和不可转化性C.特殊性、非营利性和可转化性D.特殊性、营利性和不可转化性正确答案：A7. 单选题：()是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。A.内部控制B.风险控制C.风险治理D.公司治理正确答案：A8. 单选题：【2013年真题】以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺
4、口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析正确答案：A9. 多选题：国家风险可分为()。A.政治风险B.信用风险C.社会风险D.经济风险E.操作风险正确答案：ACD10. 多选题：战略风险来自()。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现目标所需要的资源匮乏E.整个战略实施过程的质量难以保证、正确答案：ACDE11. 单选题：下列各项中，不应列入商业银行二级资本的是()。A.二级资本工具及其溢价B.超额贷款损失准备可计入部分C.少数股东资本可计入部分D.公开储备正确答案：D12. 单选题：（）指依据法定标准，批
5、准银行机构法人或其分支机构的设立。A.机构准入B.法人准入C.高级管理人员准入D.业务准入正确答案：A13. 单选题：商业银行会计资本的数量()经济资本的数量。A.大于B.等于C.小于D.大于等于正确答案：D14. 单选题：流动性风险成因的（）决定了它可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险。A.单一性B.复杂性C.多维性D.客观性正确答案：B15. 多选题：贷款重组应当注意的事项包括()。A.是否属于可重组的对象或产品B.进入重组流程的原因C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小D.转让贷款的成本费用E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估正确答案：ABCE16
6、. 单选题：某企业2015年销售收入20亿元人民币，销售净利率为14，2015年初所有者权益为36亿元人民币，2015年末所有者权益为48亿元人民币，则该企业2015年净资产收益率为（?）。A.600B.611C.633D.667正确答案：D17. 单选题：关于操作风险报告的说法，正确的是()。A.不能使用外部人员撰写的报告B.除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层C.国际先进银行采用的操作风险报告路径是操作风险管理部门业务部门管理层D.业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门正确答案：D18. 单选题：下列关于客户信用评级的说法，不正确的是()。A.评价主体是商业
7、银行B.评价目标是客户违约风险C.评价结果是信用等级和违约概率D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小正确答案：D19. 单选题：张某2015年度的销售收入为1000万元，销售成本为600万元，净利润为200万元，则该客户的销售毛利率为（）。A.20%B.40%C.60%D.80%正确答案：B20. 多选题：资产证券化风险暴露包括()所形成的风险暴露。A.银行持有资产支持证券B.提供信用增级C.流动性支持D.开展利率互换E.信用衍生工具正确答案：ABCDE21. 单选题：下列选项中，不属于银行监管的方法的是()。A.风险评级B.市场退出C.资本监督D.市场准入正确答案：B22. 单选题：某企
8、业2006年销售收入l0亿元人民币，销售净利率为l4%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为()。A.3.00%B.3.11%C.3.33%D.3.58%正确答案：C23. 单选题：操作风险损失数据的收集要遵循（）的原则。A.客观性、全面性、动态性、标准化B.主观性、全面性、静态性、标准化C.主观性、全面性、动态性、标准化D.客观性、全面性、静态性、标准化正确答案：A24. 单选题：从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历不包括（）发展阶段。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.贷款组合模型正确
9、答案：D25. 多选题：目前我国商业银行正加大力度改进信用风险分析方法和技术，逐步从侧重定性分析向定性分析与定量分析并重的方向转变，并积极学习较为具体的定量分析方法如财务预测模型等。下列选项中，符合这一转变方向的有()。A.在信贷业务拓展方面，由以肝功能强化客户关系为主导，转变为向客户提供高素质的顾问式服务B.在信贷分析评审方面，由较多依靠信贷人员的经验和判断，转变为会用数字和模型进行科学分析C.在信贷财务分析方面，由侧重历史财务指标，转变为进行全面财务预测D.在员工素质提升方面，由注重理论知识的讲座，转变为注重分析操作技能的培训E.在信贷文化推广方面，由文件中的科学发展观理念，转变为全员使用
10、统一的财务预测模型等科学的信用分析方法正确答案：ABCDE26. 单选题：【2013年真题】以下不属于金融期货主要分类的是（）。A.利率期货B.货币期货C.指数期货D.商品期货正确答案：D27. 单选题：下列关于零售风险暴露的说法中，不正确的是()。A.零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类B.个人住房抵押贷款是指以购买个人住房为目的并以所购房产为抵押的贷款C.合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币D.合格循环零售风险暴露是指各类有担保的个人循环贷款正确答案：D28. 多选题：商业银行对流动性状况进行情景分析时，可采用的情景包
11、括()。A.零售存款的大量流失B.主要交易对手违约或破产C.多个市场突然出现流动性枯竭D.流动性资产价值的侵蚀E.融资期限缩短和融资成本提高正确答案：ABCDE29. 单选题：活期存款和现金具有（）的期限和（）的流动性，但收益也是（）的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高正确答案：C30. 多选题：【2013年真题】商业银行在特定时段内需要借入的资金规模是由一定水平的()决定的。A.客户规模B.一定数量的流动性资产C.发放的贷款D.净利润E.核心存款正确答案：BCE31. 单选题：下列关于国别风险的说法不正确的是()。A.国别风险可以分为政治风险、
12、经济风险和社会风险B.国别风险的评估指标有三种C.国别风险在债权人的控制范围内D.对国别风险的计量可以通过主权评级实现正确答案：C32. 单选题：某公司2009年销售收入为1亿元，销售成本为4000万元，2009年期初存货为150万元.2009年期末存货为250万元，则该公司2009年存货周转天数为（）天。A.19.8B.18.0C.16.OD.22.8正确答案：B33. 多选题：当商业银行资产负债久期缺15为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的叙述，正确的有（）。A.市场利率不变，银行整体价值不变B.利率上升，银行整体价值不变C.市场利率下降，银行整体价值增加D.市场利率上升，银行整体
13、价值增加E.市场利率上升，银行整体价值减少正确答案：ACE34. 多选题：商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有()。A.即期外汇买卖B.债券买卖C.远期交易D.债券回购E.期货交易正确答案：BCD35. 单选题：银行风险管理的流程是()。A.风险控制风险识别风险监测风险计量B.风险识别风险控制风险监测风险计量C.风险识别风险计量风险监测风险控制D.风险控制风险识别风险计量风险监测正确答案：C36. 多选题：【2013年真题】下列关于信用风险监测的说法，正确的有（）。A.是风险管理流程中的重要环节B.是一个动态、连续的过程C.风险监测包含两个层面的内容D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标E
14、.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为50%60%正确答案：ABCDE37. 单选题：商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立SPV的主要目的是()。A.支付标的资产的所有收益B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C.为了购买权益资产D.为了进行总收益率互换正确答案：B38. 多选题：下列属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有()。A.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则B.董事会应当监督高级管理层执行董事会政策C.公司治理应维护股东的权利D.商业银行应保持公司治理的透明度E.董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构正确答案：ABDE39. 多选题：以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。A.CreditMetrics本质上是一
