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1、北大商学网考试系统风险管理第三章章节测试 答卷时间:2007-09-2 17:40/2007-09-207:40成绩:0分 一、单选题共 31 题 题号:1 本题分数:0.40 分 就我国商业银行的发展现状而言,( ）是其面临的最大的、最主要的风险。 A、市场风险 B、信用风险 、流动性风险 D、操作风险 答案要点: 标准答案:B 您的答案： 本题得分:分 题号: 2 本题分数：0.40 分 假定某企业2006年的税后收益为5万元，且该年度其平均资产总额为80万元,则其资产回报率(R)约为()。 A、2% B、35 、9% 、40% 答案要点: 标准答案:B 您的答案： 本题得分:分 题号:
2、3本题分数:.40分 商业银行个人信贷产品可以基本划分为（ )三类。 A、个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款 B、个人消费贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款 、个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款 D、个人住宅抵押贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款 答案要点: 标准答案:C 您的答案: 本题得分:0分 题号: 4 本题分数:0 分 ( ）是现代信用风险管理的基础和关键环节。 A、信用风险识别 B、信用风险计量 C、 信用风险监控 、信用风险报告 答案要点： 标准答案：B 您的答案： 本题得分：0分 题号: 5本题分数:0.4 分 以下说法中不正确的是( ）。 A、违约频率即通
3、常所称的违约率 B、违约概率和违约频率不是同一个概念 C、违约概率和违约频率通常情况下是相等的 D、违约概率与不良率是不可比的 答案要点: 标准答案：C 您的答案： 本题得分:0 分 题号: 6 本题分数:0.40 分 巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,常用方法的方法不包括( ）。 A、统计模型 B、VAR法 、历史经验违约率 D、外部评级映射 答案要点： 标准答案：B 您的答案： 本题得分：0 分 题号:7 本题分数:40分 从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了（ )三个主要发展阶段。 A、专家判断法、信用评分法、
4、违约概率模型分析 B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析 C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法 D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法 答案要点： 标准答案:A 您的答案： 本题得分：0 分 题号： 本题分数:0 分 假定目前市场上1年期零息国债的收益率为0%，年期信用等级为的零息债券的收益率为15。8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为,则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为( ）。 A、2.5% 、5% 、0 D、1 答案要点: 标准答案：B 您的答案： 本题得分：0 分 题号:9 本题分数:0.40 分 按照国际管理，商业
5、银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用( ）。 A、评级方法和评分方法 B、评级方法和评级方法 、评分方法和评级方法 D、评分方法和评分方法 答案要点： 标准答案:A 您的答案: 本题得分:0 分 题号: 1本题分数:0.40 分 影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于( )。 、行业因素 B、产品因素 C、地区因素 D、宏观经济因素 答案要点: 标准答案:B 您的答案： 本题得分:0分 题号： 1 本题分数:0.4 分 银行在进行压力测试时,第一步是（ ）。 、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况 B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失 C、 设定情景
6、假设 、 根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失 答案要点： 标准答案:C 您的答案: 本题得分：0 分 题号:12 本题分数：0.4 分 压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术,主要分为敏感性分析和( ）两种方法。 A、情景分析法 B、分解分析法 、失误数分析法 、专家调查分析法 答案要点: 标准答案: 您的答案: 本题得分: 分 题号: 1 本题分数:040 分 某商业银行观测到两组客户(每组人）的违约率为（1,1%）、(2%，0）、（3%，2%）、（4%,7%)和（8%,3),则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为( ）。 A、0 、0.6 、0.8 D、0.9 答案要点： 标准
7、答案：B 您的答案: 本题得分：0 分 题号: 4本题分数：40 分 关于商业银行信用风险内部评级的以下说法，正确的是( )。 A、内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估 B、内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价 C、内部评级主要依靠专家定性判断 D、内部评级的评级对象主要是政府和大企业 答案要点: 标准答案: 您的答案： 本题得分:0分 题号: 本题分数:0.40 分 （ ）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。 A、信用风险识别 B、信用风险度量 、信用风险监测 D、信用风险控制 答案要点: 标准答案：C 您的答案: 本题得分：0 分 题号: 6 本题分数:0.40 分 假设某银行在2006会计年度结束时,其正常类贷款为80亿人民币，关注类贷款为15亿人民币,次级类贷款为3亿人民币,可疑类贷款为1亿人民币,损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为( ）。 、2 B、5% C、20 D、25% 答案要点: ； 标准答案：B 您的答案： 本题得分：0 分 题号： 7本题分数：40 分 假定某银行2006会计年度结束时共有贷款200亿人民币，其中正常贷款80亿人民币,其共有一般准备8亿人民币,专项准备亿人民币,特种准备1亿人民币，则其不良贷款拨备覆盖率约为( ）。
