第9章 商业银行流动性管理

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1、三、商业银行流动性需求预测流动性预测的 方法资金来源与运用法资金结构法概率分析法资金来源与运用法基 本步骤为存贷款趋势预测存贷款a name二baidusnap0/a季节/B 性因素预测存贷款周期性因素预测存贷款预测值为趋势性存贷款、季 节/B性因素与周期性因素之和：存（贷）款预测傕 趋势预测+季 节/B性因素+周期性因素流动性需求预测二贷款变化的预测值+ 法定准备金变化值-存款变化的预测值资金结构法商业银行的存款 和其他资金来源可以分为游资负债。易变负债。稳定资金。根据三类 负债的稳定性程度，相应提取不同比例的流动性准备。例如，对游资 负债提取95%的流动性准备，对易变负债持有30%的流动性

2、准备， 对于稳定资金持有不超过15%的流动性准备。在上述假定条件下， 则负债流动性准备公式如下：负债流动性准备=95%X （游资负债-法 定准备）+30%X （易变负债-法定准备）+15%X （稳定资金-法定 准备）在贷款方面，商业银行必须估计最大可能的新增贷款额，并保 持100%的流动性准备。商业银行的总流动性需求公式如下：流动性 总需求二负债流动性需求+贷款流动性需求=95%X （游资负债-法 定准备）+30%X （易变负债-法定准备）+15%X （稳定资金-法定 准备）+100%X预计新增贷款资金结构法（续）案例分析假设某商业 银行对其目前的存款与非存款负债的分类估计为：游资存款0.19

3、亿 元易损资金（包括大额存款与非存款负债）0.54亿元核心存款1.12亿元某商业银行准备为游资存款和非存款负债提取80%的存款准备 （扣除3%的法定准备之后），为易损资金提取25%的流动性准备（扣 除法定准备后），为核心存款提取5%的流动性准备（扣除法定准备 后）。某商业银行上年的贷款总额为1.37亿元，贷款的年均增长速 度是8%，目前的贷款数额是1.32亿元。商业银行希望随时满足所 有符合贷款条件的客户的贷款请求。根据上述条件，该商业银行的流 动性需求为：0.80X （X0.19）+0.25X （X0.54）+0.05X （1.12-0.03X 1.12）+1.08X 1.37-1.32=0

4、.492 （亿元）案例分析（续）概率分析法流动性需求的 公式流动性需求二出现A情况的可能性X在A情况下的流动性缺 +出现B情况的可能性X在B情况下的流动性缺口+实例 根据下表所给数据，计算商业银行流动性需求。20% -0.7 2.4 1.7流 动性最坏70% 0.2 1.8 2.0 流动性一般10% 0.6 2.2 2.8 流动性 最好各种情况发生的概率净流动性头寸平均贷款估计平均存款估计 可能的流动性状况概率分析法（续）根据上述数据，商业银行预期的 流动性需求为：商业银行的预期流动性=0.6X10%+0.2X70%+（-0.7） X20% =0.06 （亿元）上例说明，该商业银行在计划期内总

5、的流动性 状况是有盈余（600万元），商业银行应进一步做好存、贷款期限合 理匹配，金额尽量均衡的有关工作，避免大额贷款集中投放造成流动 性不足，而当存款增长时又需寻找资金出路、引起资金往返调度的情况。第四节现金资产与头寸管理本节主要知识点：商业银行现金资产 的构成与管理商业银行头寸的构成与管理一、商业银行现金资产的构 成与管理商业银行现金资产的构成库存现金在中央银行存款存放同 业款项结算在途资金商业银行现金资产的管理总量适度适时调节安 全保障二、商业银行头寸的构成与管理商业银行头寸的构成基础头寸 基础头寸二库存现金+超额准备金二库存现金+备付金存款可用头 寸可用头寸二基础头寸+存放同业款项可贷

6、头寸可贷头寸二可用头 寸-备付金限额商业银行头寸的预测中长期头寸预测短期头寸预测 中长期头寸预测方法中长期头寸预测主要是通过预测一定时期内商 业银行存贷款的变动趋势来预测头寸余缺的方法。商业银行存款增加 使得本行可用头寸增加，贷款及存款准备金的增加将使本行可用头寸 减少，因此，存贷款的变化影响可用头寸的变化。我们可得出以下公 式：头寸余缺二存款一贷款一法定准备金某银行中长期头寸预 测表 530 -60 21 000 30 500 27 700 12 266 -360 21 060 -6 -100 27 200 11 -360 360 21 420 0 0 27 300 10 -1 080 1

7、080 21 060 0 0 273009-672 860 19980 12 200 273008 1378 -720 19120 4270027100 7 1568-1 380 19 84012 200 26 400 6 986 -1080 21220-6-100 262005 -2 364 1 800 22300-36 -600 26 3004 -1 926 1080 20 500-54-900 26 900 333014019 420 30 50027 800 2 102 180 19 280 18 300 27 300 1 19 100 27 000 12 头寸余缺=-贷款变动量贷款总

8、额法定准备金变动量存款 变动量存款总额月份某银行中长期头寸预测表分析该行在预测年 度内各月头寸余缺情况是不断变化的。头寸有余的月份出现在1月、 2月、5月、6月、7月、11月和12月，头寸剩余最多的月份是6 月，达1568万元。头寸不足的月份出现在3月、4月、8月、9月、 10月，头寸缺口最大的月份是4月，达2364万元。针对头寸余缺 的变化，商业银行管理者应适时适量调度头寸。如闲置时间短，则主 要考虑存入中央银行、拆放同业等方式；如闲置时间长，除可拆出资 金外，还可考虑扩大贷款投放、增加投资等。当商业银行面临头寸不 足时，则应设法及时调入头寸适当考虑调入资金的成本因素，同时通 过抓存稳贷、合

9、理安排贷款期限等措施缓解流动性不足的压力。短期 头寸预测方法短期头寸预测是通过直接预测短期内商业银行在央行 存款增减变动量来进行头寸预测的一种方法。在实际工作中，各商业 银行可根据各自情况，编制一张短期头寸预测表来进行预测。某银行 短期头寸预测表7 000四、在央行存款期末余额2 000 500 1 000 500三、在央行存款减少额（一）归还人行借款（二）向人行领取现 金（三）同业往来清出3 000 1 000 1 500 500二、在央行存款增 加额（一）向人行借款增加（二）现金缴入（三）同业往来清入6 000 一、在央行存款期初余额金额项目短期头寸预测表单位：万元第五节 案例分析情况介绍

10、A行12月1日资产负债表有关项目如下：净贷款和租赁为35.02亿元；存放同业的现金和存款6.33亿元；售出联 邦资金0.48亿元；联邦政府债券1.85亿元；购入联邦资金0.62亿 元；活期存款9.88亿元；定期存款26.27亿元；总资产44.46亿 元。根据这些数据，你可计算出哪些流动性指标？分析根据流动性指 标法，可以计算下列一些指标：案例分析（续）复习思考题试述商业 银行流动性管理的必要性。商业银行的流动性如何衡量？商业银行现 金资产由哪些构成？现金资产管理的原则是什么？如何理解商业银 行流动性需求和流动性供给？它们与净流动性头寸关系怎样？如何 运用资金来源和运用法预测商业银行的流动性需求

11、？ * College Of Finance,HunanUniversity湖南大学金融管理研究中心制作：Hrcfm 商业银行管理学教学课程组课件制作组College Of Finance , Hunan University国家精品课程第九章商业银行流动性管理商业银行管 理学本章目录学习指引第一节商业银行流动性管理的必要性第二节 商业银行流动性的衡量第三节商业银行流动性的需求与供给第四节 现金资产与头寸管理第五节案例分析复习思考题学习指引主要内容：商业银行流动性管理的含义与必要性；流动性的衡量指标；流 动性预测；现金资产的构成与管理；头寸的构成与管理。学习重点：流动性的含义、流动性的衡量指标

12、、现金资产的构成及管理原则、 几个头寸概念的区别、如何准确预测商业银行流动性要求教学要求： 加强对流动性内涵与外延的理解；加深对商业银行流动性管理的认识；掌握商业银行流动性衡量的方法；学会关注实际工作中流动性管 理变化的新特点。第一节商业银行流动性管理的含义与必要性本节主 要知识点：商业银行流动性管理的含义商业银行流动性管理的必要性 一、商业银行流动性管理的含义商业银行流动性的含义是指商业银行 满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。 按内容可分为基本流动性与充足流动性按范围可以分为商业银行系 统的流动性、某家商业银行的流动性及商业银行具体某家分支机构的 流动性流动性管理的

13、主要难题第一是如何准确预测商业银行的流动 性需求；第二是如何满足商业银行的流动性需求；第三是如何在流动 性与效益性之间取得最佳平衡。二、商业银行流动性管理的必要性流 动性管理的必要性流动性被视为商业银行的生命线。流动性不仅直接 决定着单个商业银行的安危存亡，对整个国家乃至全球经济的稳定都 至关重要。世界上最早的两家银行是1272年和1310年在意大利设 立的巴尔迪银行和佩鲁齐银行，均因债务和挤兑问题于1348年倒闭。 始于银行挤兑而爆发的19291933年的经济大危机，使美国大约 1.1万家银行倒闭或被兼并，造成金融混乱。1997年爆发的东南亚 金融危机中，泰国、马来西亚、印尼、菲律宾等国家都

14、发生了因客户 挤兑而引发的流动性危机，并迫使大批商业银行清盘，以致引发了一 场波及全球许多国家和地区的金融危机。始于2007年的次贷危机对 美国金融造成了非常严重的后果。2008年9月24号，华盛顿互惠银行的倒闭揭开了这场危机的顶点。华盛顿互惠银行成立于1889年， 是全美商业银行流动性管理的必要性（续）最大的储蓄银行。但是因 为陷入次贷危机的漩涡之中导致其资产飞速贬值。银行经营的失败导 致了存款人对其经营能力的质疑。而这种质疑最终以挤兑的方式来发 泄。2008年9月14号之后的10余天内该银行被挤兑167亿美元。 25号宣布倒闭后，美国货币市场被挤兑1500亿美元。该银行倒闭 前一周，美国公

15、布7000亿救市方案，倒闭后一周，美国国会颁布2008 紧急经济稳定法商业银行流动性管理的必要性（续）第二节商业银 行流动性的衡量本节主要知识点：财务比率指标法市场信号指标一、 财务比率指标法资产流动性指标负债流动性指标商业银行流动性指 标的趋势资产流动性指标现金状况指标现金状况指标二现金和存放 同业款项/总资产为衡量商业银行流动性的正向指标现金是商业银 行流动性最高的资产“现金为王”资产流动性指标（续）流动性证券 指标流动性证券指标二政府债券/总资产为衡量商业银行流动性的 正向指标短期政府债券是商业银行流动性较高的资产短期政府债券 能兼顾流动性与效益性资产流动性指标（续）净联邦头寸比率净联

16、邦头寸比率二（售出的联邦资金一购入的联邦资金）/总资产为衡量 商业银行流动性的正向指标体现商业银行之间在流动性方面的协作 状况资产流动性指标（续）能力比率能力比率=贷款与租赁资产/总 出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣 不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光 先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其 刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚 以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先