《初级银行从业《风险管理》考试（全考点覆盖）名师点睛卷含答案14》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业《风险管理》考试（全考点覆盖）名师点睛卷含答案14（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业风险管理考试（全考点覆盖）名师点睛卷含答案1. 多选题：【2014年真题】战略风险管理的作用包括()。A.能够最大限度地避免经济损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用正确答案：ACE2. 单选题：关于CreditMetrics模型的说法，错误的是()。A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的B.CreditMetrics模型的原理是信用等级变化分析C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资
2、产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用D.CreditMetrics模型组合的违约率服从泊松分布正确答案：D3. 多选题：常用的信用衍生产品包括()。A.总收益互换B.信用违约互换C.信用价差期权D.信用联系票据E.信用贷款正确答案：ABD4. 单选题：商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是()。A.行业风险B.技术风险C.品牌风险D.客户风险正确答案：B5. 单选题：巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。A.内部评级初级法B.标准法C.高级计量法D.内
3、部评级高级法正确答案：B6. 单选题：我国商业银行目前的业务种类和运营方式中，（）是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜台业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务正确答案：A7. 单选题：A公司主营业务是产品制造与销售，2010年其产品销售收入为5亿元，销售成本为36亿元，2010年期初存货为1120万元，期末存货为880万元，则该公司2010年存货周转天数为()天。A.72B.10C.120D.140正确答案：B8. 单选题：商业银行的经营管理不包括（）风险管理模式阶段。A.资产B.系统C.负债D.全面正确答案：B9. 单选题：在CreditMonitor模型中，企业向银行借款相
4、当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做该期权的()。A.期权费B.时间价值C.内在价值D.执行价格正确答案：A10. 单选题：商业银行不能正常为客户提供服务属于（）风险。A.不完善内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件正确答案：B11. 单选题：在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是（）。A.久期分析B.缺口分析C.情景分析D.敏感性分析正确答案：D12. 多选题：下列关于经济资本、会计资本和监管资本的说法，不正确的有()。A.经济资本与商业银行的整体风险水平成正比B.会计资本可以小于经济
5、资本的数量C.经济资本可作为一种媒介D.经济资本是为了应对一定期限内资产的预期损失E.监管资本与经济资本无关正确答案：BDE13. 单选题：以下不影响流动性风险的因素是()。A.汇率结构B.分布结构C.资产负债期限结构D.币种结构正确答案：A14. 单选题：【2013年真题】（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期正确答案：B15. 单选题：下列选项中，不属于商业银行风险管理的三道防线的是()。A.前台业务人员B.股东C.风险管理职能部门D.内部审计正确答案：B16. 单选题：ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是（）
6、。A.流动资产总资产B.流动资产流动负债C.(流动资产一流动负债)总资产D.流动负债总资产正确答案：B17. 单选题：借款人甲内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据巴塞尔新资本协议定义，他的违约概率为()。A.0.025%B.0.03%C.0.04%D.0.05%正确答案：D18. 单选题：银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于()造成损失。A.知识/技能匮乏B.失职违约C.核心雇员流失D.违反用工法正确答案：A19. 单选题：下列关于风险偏好设置与实施过程的说法，不正确的是()。A.在对各业务条线、分支机构的风险水平进行充分分析的
7、基础上，综合考虑各业务条线和分支机构的风险调整绩效，细化分解风险偏好指标并通过风险限额的形式分配到各业务条线和分支机构B.只需要充分考虑内部利益相关者（如股东、董事会、管理层等）的期望，不需要考虑外部利益相关者（如存款人、债权人、监管机构以及信用评级机构等）的期望C.定期就全行整体风险状况，以及风险偏好执行情况向董事会、高管层汇报D.风险偏好是战略规划的重要内容，其制定本身就是一种战略管理行为正确答案：B20. 单选题：已知一项投资收益为20%的可能性是0.8，收益为10%的可能性是0.1，不能收回投资的可能性为0.1，则预期收益率为()。A.7%B.10%C.15%D.20%正确答案：A21
8、. 单选题：【2018年真题】某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失，该情况对应的操作风险成因属于()类别。A.内部流程B.外部事件C.人员因素D.系统缺陷正确答案：A22. 单选题：下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确正确答案：A23. 单选题：根据商业银行资本管理办法（试行），下列说法正确的是()。A.商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求B.
9、商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法C.银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求D.商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求正确答案：C24. 单选题：现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为()。A.现金头寸/总资产B.(现金头寸+应收存款)/总资产C.现金头寸/总负债D.(现金头寸+应收存款)/总负债正确答案：B25. 多选题：现场检查处理阶段包括（）。A.检查处理的方式B.“现场检查意见书”的作出和执行C.“行政处罚决定书”的作出D.“行政处罚决定书”的执行E.现场检查事实与评价正确答案：AB2
10、6. 单选题：巴塞尔委员会建议计算风险价值时使用的置信水平（）。A.95%B.96.8%C.98.5%D.99%正确答案：D27. 单选题：【2013年真题】一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.流程分析法正确答案：C28. 多选题：下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有()。A.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的B.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)C.在单笔业务层面上RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该
11、笔业务以及如何定价提供依据D.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式正确答案：BCDE29. 多选题：商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括（）。A.风险状况B.损失事件C.诱因及对策D.关键风险指标E.资本金水平正确答案：ABCDE30. 单选题：（）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险
12、评估方法。A.流动性比率指标法B.自我评估法C.关键风险指标法D.因果分析模型正确答案：A31. 单选题：信息披露的形式不包括公众公司的（）。A.招股说明书B.财务报告C.上市公告书D.定期报告正确答案：B32. 多选题：影响大额负债依赖度的是（）。A.大额负债B.短期投资C.盈利资产D.长期投资E.亏损资产正确答案：ABC33. 单选题：下列关于二资本的说法，正确的是()。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金D.监管资本是一
13、种完全取决于商业银行实际风险水平的资本正确答案：C34. 单选题：巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应当为抵御操作风险造成的损失安排()。A.经济资本B.资本充足率C.贴现率D.存款准备金正确答案：A35. 单选题：()是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险正确答案：C36. 单选题：某商业银行全部关联方授信总额为110亿元，资本净额为210亿元，则其关联授信比例约为()。A.41%B.52%C.191%D.200%正确答案：B37. 单选题：不同职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要是()。
14、A.整体风险报告B.最佳避险报告C.风险监测报告D.具体的头寸报告正确答案：B38. 多选题：下列关于风险管理组织机构的职责分工，正确的有()。A.董事会督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、检测和控制各种风险B.只有当董事会充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益C.专门委员会可以负责拟订具体的风险管理政策和指导原则D.董事会通过调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，对商业银行的决策过程、决策执行过程进行监督E.最高风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事会批准正确答案：ACE39. 单选题：【2012年真题】下列指标计算公式中，不正确的是()。A.资本金收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净收入资
