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1、应 用 时 间 序 列 分 析实 验 报 告实验名称 第二章 时间序列的预解决 一、上机练习2.4.1绘制时序图 data exampe2; int pic1 pre;ime=intnx（mont,01jul,_n_-1); fratime dat； ads;285 15213.29 .312.1 14.69.1 13.274316.7513. 15.3; rc gplo data=xample_1; lotpie1*tie1 prce*me2/ovela; sybol1 c=black =star =join; symbol2 =red vcirce ispl; run;语句阐明:（1） “
2、proc gpl dataxamle1;”是告诉系统，下面准备对临时数据集eme_1中的数据绘图。（2） “plot ce1*time=price2*tim=/overla；”是规定系统要绘制两条时序曲线。（3） “bol1 c=back v=sa ijoin;”,mbol语句是专门指令绘制的格式。输出的时序图见下图：两时间序列重叠显示时序图4. 平稳性与纯随机性检查1、平稳性检查为了判断序列与否平稳,除了需要考虑时序图的性质,还需要对自有关图进行检查。A系统AIMA过程中的IDENTIFY语句可以提供非常醒目的自有关图。dat eample2_2;inutfq；yeaintnx (ye,1a
3、n97，_n_-)；formt e year4;card；97154 137714 64 17 88 04 17210202 2182024 21106 27 1 2 21133 316 22 2321 228 219 23 224 234 2 98 3225 357 301 389;poc arima dataexample2_2;ienti varfrq;run;语句阐明:（1） “poc rimdata=eample2;”是告诉系统，下面要对临时数据集example2中的数据进行ARIMA程序分析。（2） “ientiy ar=eq;”是对指令变量fre的某些重要性质进行辨认。执行本例程
4、序,IDEIFY语句输出的描述性信息如下：这部分给出了分析变量的名称、序列均值、原则差和观测值个数。IDTFY语句输出成果的第二部分分为自有关图,本例获得的样本自有关见下图。序列FRQ样本自有关图 其中： g延迟阶数。 variance延迟阶数给定后的自协方差函数。 Correlation自有关系数的原则差。 “.”2倍原则差范畴。 2、纯随机性检查为了判断序列与否有分析价值，我们必须对序列进行纯随机性检查，即白噪声检查。在IDEIFY输出成果的最后一部分信息就是白噪声检查成果。本例中白噪声检查输出成果如下： 其中:T ag延迟阶数。检查成果显示,在6阶延迟下LB检查记录量的P值非常小（99.
5、999%)断定该序列属于非白噪声序列。二、 课后习题2.175-1980年夏威夷岛莫那罗亚火山(Munloa）每月释放的数据如下(单位:p),见表-7.330.45330.973.632.87361333.533193538828332.4130.6331.3332.4633.6334454.234.330530.8292438.8730.18331.533.81333.234.5.2336.443.934.532.4131.3230.333.05333.5333.66335.7336.337.3937.53757336.534.392.33.25333937633589336.337.638
6、.54339068.5337.3571.683336933.0536.533.8133.1339.8830.7341930.873.5337.19354933.6337.48.36(）绘制序列时序图,并判断该系列与否平稳。实验程序：ata example2_;it ppm;time=intnx(mon,1j1975d,_-1);frmat tim date.;ards;330.533097331.6432.8733.613.5533.9033.58.8328.3129.433.6331.6332.4633.6334.45334.2334.3233.530.87329.43.330.18331.
7、50332.1333.3553.8233.4435946.43.233.732.3353334.6335.0336.333333765337.56.53343932443.2333.59334.763389336.44337.63.543390338.953374335.133.68336335.05336.53337.1338133.8340.7341.193408339.237.135.49336.63337.7338.3；proc godt=eaml2_；plot pp*ime=1;symbol c=blac v=star i=join;ru;实验成果: 实验分析体会：时序图给我们的提供
8、的信息非常明确，夏威夷岛莫那罗亚火山（Maun loa）每月释放的时间序列图有明显的递增趋势，因此它不是平稳序列。（2） 计算该序列的样本自有关系数。 实验程序：dta exmle2_;inpu pp;timeintn(month,01an1975，n_-1);frmat imedat.;cards;330.5330.9733.4332.873.61335533.0330053328.313.41306331.63332.4633.3.5334.82334333.030.8732.328.8330.11.503.1333.334.5533.8236.44335334.632.4133130.3
9、2.533.53.66330336.33337.93373.5736.2534.39332.44332.333.5334.763359336.4337.633.54339.0633.95337.41335.1333633.69335533.333781338.169.80.731.19340.87392537.1935.9336.637.438.;proc arima dt=xampe2_1;entiy ar=pm;run；实验成果:orrlion 0.010.72110.15049820.4690.203090210210.2490.643.840584566080.514103685620
10、71.830.0135-0.028（3） 绘制该样本自有关图，并解释该图形。 自有关图显示序列子有关系数长期位于零轴的一边,这是具有单调趋势序列的典型特性,同步自有关图呈现出明显的正弦波动规律,这是具有周期变化规律的非平稳序列的典型特性。自有关图显示出来的这两个性质和该序列时序图显示的带长期递增趋势的周期性质是非常吻合的。3.1945-1950年费城月度降雨量数据如下(单位：m)实验程序：data empl2_3;input fq;tie=ntnx (moth，1jn1945，_-1);rma tie date.;cards;69.3 80.040.9 79 8.60.1 225.0 95.3
11、 10. .31445 28338. 523686 37. 148.6 1.7 1. 1.8 811 47.570.168 61.5 5.71.7 220519.463.2116 394166. 8.3 8.5 105.289. 174.8 124.0 864 136 315 53 12.3 143.0160 97. 80.5 62.5 8.2 7.6 65.9 16792.6.2 26.2 7702.310.4 14 49.5 16.1541 48.6 159.3 853 6.3 1128 9.4；procima at=aple2_3;idnfrfre;n；自有关图：（1） 计算该序列的样本自有关系数。从上面的自有关图可以看出样本的自有关系数为Corrlatn 0.65-0.043-.097520.21470.3151-0.05730.03337-0.09036-.00232.0252006903.675-1233.
