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1、第二章第二章 商业银行的负债管理商业银行的负债管理教材上内容教材上内容教材上内容教材上内容 2.1 2.1 2.1 2.1 存款的种类和构成存款的种类和构成存款的种类和构成存款的种类和构成 2.2 2.2 2.2 2.2 存款的定价存款的定价存款的定价存款的定价 2.3 2.3 2.3 2.3 非存款性的资金来源非存款性的资金来源非存款性的资金来源非存款性的资金来源 2.4 2.4 2.4 2.4 商业银行负债本钱的管理商业银行负债本钱的管理商业银行负债本钱的管理商业银行负债本钱的管理 2.5 2.5 2.5 2.5 我国商业银行的负债结构分析我国商业银行的负债结构分析我国商业银行的负债结构分
2、析我国商业银行的负债结构分析学习目的学习目的学习目的学习目的 1.1.1.1.了解存款的种类、非存款资金来源、银行负债机构了解存款的种类、非存款资金来源、银行负债机构了解存款的种类、非存款资金来源、银行负债机构了解存款的种类、非存款资金来源、银行负债机构 2.2.2.2.掌握存款定价、银行负债本钱管理掌握存款定价、银行负债本钱管理掌握存款定价、银行负债本钱管理掌握存款定价、银行负债本钱管理商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营精选课件第三章第三章 商业银行的负债管理商业银行的负债管理学习重点学习重点学习重点学习重点 1.1.1.1.银行存款的定价银行存款的定价
3、银行存款的定价银行存款的定价 2.2.2.2.银行负债本钱的管理银行负债本钱的管理银行负债本钱的管理银行负债本钱的管理 3.3.3.3.银行主动负债问题银行主动负债问题银行主动负债问题银行主动负债问题学习方法学习方法学习方法学习方法 1.1.1.1.自己到银行办理储蓄存款，真实感受。自己到银行办理储蓄存款，真实感受。自己到银行办理储蓄存款，真实感受。自己到银行办理储蓄存款，真实感受。2.2.2.2.上网查看上市银行年报，分析其负债结构。上网查看上市银行年报，分析其负债结构。上网查看上市银行年报，分析其负债结构。上网查看上市银行年报，分析其负债结构。3.3.3.3.分析案例。分析案例。分析案例。
4、分析案例。商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营精选课件问题问题1 1 如果你是银行经理，你认为哪种负如果你是银行经理，你认为哪种负债对银行而言是最有利可图的？债对银行而言是最有利可图的？要求：明确负债结构要求：明确负债结构 分析银行融资本钱分析银行融资本钱 掌握银行存款定价方法掌握银行存款定价方法 商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营精选课件问题问题2 2 20202020世纪世纪世纪世纪6060年代以后，商业银行业务经营管理的重年代以后，商业银行业务经营管理的重年代以后，商业银行业务经营管理的重年代以后，商业银行业务经营
5、管理的重点发生了什么变化？目的何在？点发生了什么变化？目的何在？点发生了什么变化？目的何在？点发生了什么变化？目的何在？事实：从资产管理向负债管理转变事实：从资产管理向负债管理转变事实：从资产管理向负债管理转变事实：从资产管理向负债管理转变 商业银行负债管理的目的有二：商业银行负债管理的目的有二：商业银行负债管理的目的有二：商业银行负债管理的目的有二：一是维持银行资产的增长率；一是维持银行资产的增长率；一是维持银行资产的增长率；一是维持银行资产的增长率；二是保持银行的流动性。二是保持银行的流动性。二是保持银行的流动性。二是保持银行的流动性。商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营
6、商业银行业务与经营精选课件问题3 商业银行的负债类型到底有哪些？请看：上海浦东开展银行股份 :/spdb /chpage/c1商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营精选课件上海浦东开展银行上海浦东开展银行(2007-12-31)(2007-12-31)负债及股东权益合计：负债及股东权益合计：9149.89149.8亿。其中，亿。其中，股东权益合计：股东权益合计：282.98282.98亿，占全部资金来源的亿，占全部资金来源的3%3%向中央银行借款向中央银行借款0.10.1亿亿同业存放款同业存放款610.8610.8亿亿同业拆入同业拆入50.6650.66亿亿衍
7、生金融负债衍生金融负债5.35.3亿亿卖出回购金融资产卖出回购金融资产28.128.1亿亿吸收存款吸收存款7634.77634.7亿亿 占全部资金来源的占全部资金来源的83.4%83.4%其他其他商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营精选课件2.1 2.1 存款的种类和构成存款的种类和构成本节重点本节重点 1.交易性账户与非交易性账户交易性账户与非交易性账户 2.核心存款与易变性存款核心存款与易变性存款 3.存款的利率结构存款的利率结构商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营精选课件3.1 3.1 存款的种类和构成存款的种类和构
8、成一、存款的重要性一、存款的重要性一、存款的重要性一、存款的重要性 存款始终是重要的存款始终是重要的存款始终是重要的存款始终是重要的二、存款的种类与创新二、存款的种类与创新二、存款的种类与创新二、存款的种类与创新 以西方商业银行提供的存款效劳为例以西方商业银行提供的存款效劳为例以西方商业银行提供的存款效劳为例以西方商业银行提供的存款效劳为例 活期存款活期存款活期存款活期存款 交易帐户交易帐户交易帐户交易帐户 可转让支付命令可转让支付命令可转让支付命令可转让支付命令(NOWS)(NOWS)货币市场存款帐户货币市场存款帐户货币市场存款帐户货币市场存款帐户(MMDA)(MMDA)自动转帐制度自动转帐
9、制度自动转帐制度自动转帐制度(ATS)(ATS)非交易帐户非交易帐户非交易帐户非交易帐户 储蓄存款储蓄存款储蓄存款储蓄存款(定期、活期定期、活期定期、活期定期、活期)储蓄帐户储蓄帐户储蓄帐户储蓄帐户 定期存款大额可转让定期存单定期存款大额可转让定期存单定期存款大额可转让定期存单定期存款大额可转让定期存单商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营精选课件创新产品创新产品:指数定期存单指数定期存单 牛市定期存单、熊市定期存单牛市定期存单、熊市定期存单 存单的年收益率存单的年收益率=股票指数变动率股票指数变动率 参与率参与率例如：牛市定期存单的存款人只得到存单从发例如：
10、牛市定期存单的存款人只得到存单从发行日至到期日标准普尔行日至到期日标准普尔500500种股票指数上升幅种股票指数上升幅度的度的70%70%，如果股票指数在存款期内上升，如果股票指数在存款期内上升20%20%，那么存款人可以得到的收益率为：，那么存款人可以得到的收益率为：20%20%70%=14%70%=14%商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营精选课件外币存款外币存款外币存款外币存款可调利率存单可调利率存单可调利率存单可调利率存单延期付息定期存单延期付息定期存单延期付息定期存单延期付息定期存单利率上升定期存单利率上升定期存单利率上升定期存单利率上升定期存单类
11、同存款类同存款类同存款类同存款?商业银行管理商业银行管理商业银行管理商业银行管理?第四版美彼得第四版美彼得第四版美彼得第四版美彼得 S S S S 罗罗罗罗斯斯斯斯商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营精选课件三、存款的结构三、存款的结构 -从银行家的视角分析从银行家的视角分析 1 1、种类结构、种类结构 2、存款的稳定性结构、存款的稳定性结构 核心存款核心存款 易变性存款易变性存款 3、存款的利率结构、存款的利率结构 存款的期限存款的期限 银行的经营实力银行的经营实力 经营目标经营目标商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营精
12、选课件值得思考的几个问题值得思考的几个问题1.我国商业银行提供的存款效劳有哪些？我国商业银行提供的存款效劳有哪些？:/icbc-ltd /index.jsp2.你对存款效劳创新有何认识？你对存款效劳创新有何认识？基于对教育储蓄的分析基于对教育储蓄的分析3.近年来，我国商业银行存款效劳有何创新？近年来，我国商业银行存款效劳有何创新？4.分析我国商业银行的负债结构及特点以国分析我国商业银行的负债结构及特点以国有银行和股份制银行各两家为例。有银行和股份制银行各两家为例。商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营精选课件2.2 2.2 存款的定价存款的定价本节重点本节重点
13、 1.银行存款科学定价的重要性银行存款科学定价的重要性 2.银行存款定价的两种主要方法银行存款定价的两种主要方法商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营精选课件一、银行存款定价与经营目标的关系一、银行存款定价与经营目标的关系存款价格变动存款价格变动存款价格变动存款价格变动银行存贷款利差的变动银行存贷款利差的变动银行存贷款利差的变动银行存贷款利差的变动客户对存款数量与组合的决定客户对存款数量与组合的决定客户对存款数量与组合的决定客户对存款数量与组合的决定银行存款量与构成银行存款量与构成银行存款量与构成银行存款量与构成银行的净利银行的净利银行的净利银行的净利润与银行
14、存润与银行存润与银行存润与银行存贷款增长贷款增长贷款增长贷款增长商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营精选课件二、存款定价的方法二、存款定价的方法 1.本钱加利润存款定价法 2.存款的边际本钱定价法 3.存款的其他 (1)为不同的客户制定不同的价格 定价方法 (2)根据客户与银行的关系定价 商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营精选课件 1.1.1.1.本钱加利润存款定价法本钱加利润存款定价法本钱加利润存款定价法本钱加利润存款定价法商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营向客户收取的某种向客户收
15、取的某种存款服务的单价存款服务的单价=单位存款服务单位存款服务的经营费用的经营费用+单位存款服务单位存款服务的管理费用的管理费用+单位存款服务单位存款服务的预期利润的预期利润要求：精确计算每种存款的本钱本钱率要求：精确计算每种存款的本钱本钱率1 1计算每种资金来源的本钱率需考虑储藏要求计算每种资金来源的本钱率需考虑储藏要求2 2将每一本钱率乘以该种资金来源占银行资金的将每一本钱率乘以该种资金来源占银行资金的 相比照重相比照重3 3加总各项乘积，得出银行资金的加权平均本钱加总各项乘积，得出银行资金的加权平均本钱精选课件 例题例题例题例题:假设一家银行要筹集假设一家银行要筹集假设一家银行要筹集假设
16、一家银行要筹集4 4 4 4亿元的资金，各筹资方式及有关亿元的资金，各筹资方式及有关亿元的资金，各筹资方式及有关亿元的资金，各筹资方式及有关数据如下：数据如下：数据如下：数据如下：商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营筹资方式筹资方式筹资方式筹资方式活期存款活期存款活期存款活期存款定期与储定期与储定期与储定期与储蓄存款蓄存款蓄存款蓄存款货币市场货币市场货币市场货币市场筹集筹集筹集筹集股权资本股权资本股权资本股权资本筹资金额筹资金额筹资金额筹资金额1 1亿亿亿亿2 2亿亿亿亿0.50.5亿亿亿亿0.50.5亿亿亿亿成本率成本率成本率成本率10%10%11%11%11%11%22%22%准备率准备率准备率准备率15%15%5%5%2%2%该银行的加权平均资金本钱是多少？该银行的加权平均资金本钱是多少？精选课件商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营商业银行业务与经营该银行的加权平均资金本钱该银行的加权平均资金本钱=1/410%/1-15%+2/4 11%/1-5%+0.5/4 11%/1-2%+0.5/4 22%=0.1288 =12.88%
