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1、四川农业大学本科生毕业论文(设计)开题报告毕业论文(设计)题目 基于DEA模型的我国商业银行的效率评价选题类型应用型经济管理学院课题来源自选项目专 业 金融指导教师肖诗顺年称 副教授学 号开题报告(立题依据、研究的主要内容及预期目标、研究方案、论文进度安排、主要参考文 献)1、立题依据：选题的意义及国内外研究现状评述。商业银行一直在我国经济发展过程中扮演着举足轻重的角色，其经营的优劣对全社会的 经济稳定乃至国家的竞争力都起至关重要的作用。近年来针对商业银行不良资产过高、经营 效率低下的现状，国家对其不良资产进行剥离，注资进行股份制改造以及引进战略投资者参 股等。那么这些政策是否提高了国有商业银
2、行的经营效率，特别是在当前全球金融危机的背 景下，我国商业银行能否实现可持续经营，日益成为社会各界关注的焦点。银行效率反映的是对所有投入产出项目进行综合评价的结果，是银行竞争实力的一种体 现。银行效率研究在国际上已开展多年，就方法论而言，主要采用实证分析方法，一般分为 两个步骤：第一步是利用前沿分析方法确定效率的定义及测度技术，通过对样本机构投入产 出结果进行比较分析，测算出每家银行相对于最佳”机构的距离(效率值)及在全部样本中的排 序；第二步是根据研究目的，探讨影响银行效率的相关因素，既包括市场和管制特点等影响 银行效率的外生因素，也包括银行结构、资产组合、内部管理差异等内生影响，特别是通过
3、 内生因素的分析来解释所观测到的银行间效率的巨大差异。Berger和Humphrey(1997)对涉及21个国家的130项关于金融机构效率研究方法及结论所 进行的分析表明，使用较多的前沿效率分析技术有5种，其中两种属于非参数方法的是数据 包络分析法(Data Envelopment Analysis， DEA)、无界分析法(Free Disposal Hull， FDH)，三种 属于参数方法的分别是随机前沿分析法 (Stochastic Frontier Analysis， SFA)、自由分布法 (Distribution-Free Approach， DFA)、厚前沿分析法(Thick Fr
4、ontier Approach， TFA)。Sherman和Gold(1995)第一次将DEA技术运用于银行业。目前在国外的银行业研究中DEA 等非参数测度技术方法被广泛运用，不少研究是针对国家之间或一国内地区间的银行效率进 行测度和对比，其中较早的成果主要是针对发达国家的。如：Yue (1992)运用CCR模型和 Farrell投入模型考察了 1984-1990年间美国密苏里60家银行管理水平的效率测度；Berg等人 (1993)对北欧国家(芬兰、挪威、瑞典)银行业的效率检验发现，瑞典银行业的平均效率均高于 芬兰和挪威的银行业的平均效率；Favero和Papi(1995)对意大利银行业进行技
5、术和规模效率的 考察发现南部意大利的银行业效率低于中北部。近几年研究对象扩展到发展中国家银行业， 如 Saha 和 Ravisankar (2000)、Sathye(2003)对印度，David 和 Vlad Manole(2002)、Stavarek(2003) 对中欧转型国家的银行效率均进行了深入的研究。另一部分的研究主要集中于银行效率的影 响因素上。如Hasan等人(2000)的研究则认为环境对于欧洲银行业来说非常重要，足够的技术 效率是抵挡外国竞争的有效策略。Drake和Hall(2003)对日本银行业实证分析的结果显示，日 本大银行尤其是长期信用银行的X-效率收益潜力最小，对于日本银
6、行业来说控制不良贷款的 外生冲击是非常关键的。国内应用DEA进行银行业效率分析的研究主要是针对我国股份制商业银行或国有商业银 行的。主要有：杨宝臣等(1999)采用DEA法对我国一家商业银行分支机构的经营行为和效率 进行了横向有效性评价；赵旭(2000)用DEA技术分析了我国四大国有商业银行的效率，发现 国有商业银行技术效率、规模效率均呈波动上升趋势；张维和李玉霜(2001)运用DEA方法评 价了我国城市商业银行的内控机制；张健华(2003)利用DEA方法对我国三类商业银行的技术 效率、规模效率及Malmquist指数进行了测度和初步分析，发现我国银行业中最具活力、效率 最高的是10家股份制商
7、业银行，效率最低的是服务范围限制在单一地区的城市商业银行；朱 南、卓贤等(2004)引入DEA “超效率”模型对我国最大的14家商业银行的效率状况做了排名， 发现四大国有商业银行的整体效率要远低于十大股份制商业银行，且员工人数过多是一大制 约瓶颈，而用Tobit模型进行回归分析，认为模糊不清的产权关系和国有商业银行的低盈利能 力是效率低下的重要原因。2、研究方案(包括研究对象、数据来源、研究目的、内容等) 研究对象：本文以四家国有商业银行(工、农、中、建)和十家股份制商业银行(交通、中信、华 夏、民生、广发、深发、光大、招商、浦发、兴业)为研究对象，考察2002-2008年间这十四 家商业银行
8、的效率变化情况。数据来源：数据来源于2002-2008年的中国金融统计年鉴，以及各家银行的年报。研究目的：通过实证研究判断我国商业银行的效率是否得到改善，并通过对我国各商业银行的效率 值进行排序，分析国有商业银行和股份制商业银行的差异，然后提出合理的政策建议。研究内容：(1) 介绍本文的研究背景和研究意义，对国内外商业银行的效率研究进行梳理。(2) 介绍数据包络分析(DEA)的基本概念和基本模型。(3) 计算我国各商业银行的效率值，并判断我国商业银行的效率是否得到改善。(4) 对我国各商业银行的效率值进行排序，并分析国有商业银行和股份制商业银行的差 异。(5) 根据评价结果，提出合理的政策建议
9、。3、论文进度安排(1) 2009年5月一6月：查阅分析文献资料，完成开题报告。(2) 2009年6月一8月：收集研究所需基础数据和资料，分析整理资料，筛选确定研究方法。(3) 2009年8月一12月：数据处理，完成主要研究内容。(4) 2009年12月一1月：撰写论文，完成初稿。2010年1月一4月：修改完善论文，定稿。4、主要参考文献1 Berger, Humphrey. Efficiency of Financial Institutions: International Survey and Directions forFuture ResearchJ. European Journa
10、l of Operational Research, Special Issue,1997.2 Sherman, Gold. Bank branch operating efficiency: Evaluation with data envelopment analysisJ.Journal of Banking & Finance.1985,9(2).3 Yue P. Data Envelopment Analysis and Commercial Bank Performance with Applications to Missourie BanksJ.Federal Reserve
11、Bank of St Louis Economic Review, 1992(1/2), 3145.4 S.A. Berge, F.R. Forsund, L. Hjalmarsson, M. Souminen. Banking Efficiency in NordicCountriesJ.Journal of Banking and Finance,1993,(17) ,371-88.5 Favero C., Papi L. Technical Efficiency and Scale Efficiency in the Italian Banking Sector:A Non-parame
12、tric ApproachJ.Applied Economics,1995,(27),385-395.6 Saha A., Ravisankar T.S. Rating of Indian Commercial Banks:A DEA ApproachJ.European Journal of Operational Research,2002,(124),187-203.7 Sathye M. Efficiency of Banks in a Developing Economy:The Case of IndiaJ.European JournalOperational Reseach,2
13、003,(148),662-671.8 Stavarek D. Banking Efficiency in Visegrad Countries Before Joining the European UnionJ. Workshop on Efficiency of Financial Institutions and European Integration. Technical University-Institute of Economic Studies and Research Lisbon,Portugal,2003, (10),30-31.9 Hasan I., Lozano-
14、Vivas A., Pastor T.J. Cross- Border Performance in European BankingJWorking Paper Series,2000,(24), Bank of Finland.10 David A. Grigorian, VladManole. Determinants of Commercial Bank Performance in Transition: An Application of Data Envelopment AnalysisJ.World Bank Policy Research Working Papers,200
15、3,(6).11 Drake L., Hall M.J.B. Efficiency in Japanese Banking:An Empirical AnalysisJ. Journal of Banking and Finance,2003,(27), 891-917.12 杨宝臣，刘铮，等商业银行有效性评价方法J.管理工程学报,1999,(1).13 赵旭国有商业银行效率的实证分析J.经济科学.2000,(6).14 张维,李玉霜.基于DEA技术的城市商业银行内控评价研究J.系统工程理论与实践,2001,(7).15 张健华.我国商业银行效率研究的DEA方法及1997-2001年效率的实证分析J.金融研 究,2003,(3).16 朱南，卓贤，等关于我国国有商业银行效率的实证分析与改革策略J.管理世界,2004,(2).
