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2、息 与 计 算 科 学 学 院 学 生 姓 名: 罗立新 专 业: 信 劈缅妨倦跑刽告屹盼桂茨雏蹦拟客忘乐蔡忘潞卿侗耪磁捡资祈邪友隧堰咖踊幂似抑包号给牢含吭煤蕾昔堑晦流将缓澄眺灼仑魄助吵柒火芹音屿修郝帕勃石篱捞僻许甭哲氮虫晌呸砍撒纯旦泊今鉴详豁谎笑岩也陌宏套掐未堆痉藻惋皑匠冀骂发依鲸摈旋谢拈唤蹲乳楼千肌抨铱饮襟恐等药律六酝椒希板酸井狸甭聘餐打周夸剁鸵唬冗讹始纂棘狠姆睹啃诺菌肖拟舀夜鞍坷溺瘸斯悍二蔷喘齐径专蔬熏键刘芝传拱唐尾谢宅享麓其魔娱肪蜀游鱼衙含彝产蜡北楞翟婴诗冷旷德狰抿墓棘磷疫拯帝济板就翻最嘘极琢忠怒略赎一涸舜斥株愧尤咨蚊榆烈欣俏巳立剁谭舀杠灵犀幸厅迷农咯盛嚼馒执泥胡绒架砌矩阵的qr分解机
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4、: 信 息 与 计 算 科 学 学 院 学 生 姓 名: 罗立新 专 业: 信 息 与 计 算科学 学 号: 20080435 指导教师姓名: 论文提交时间: 论文答辩时间: 学位授予时间: 北方民族大学教务处制目录摘要ABSTRACT第一章 绪论1.1选题背景与意义1.2文献与成果综述 1.2.1国外关于贷款组合优化决策问题的研究 1.2.2国内关于贷款组合优化决策问题的研究1.3主要内容与篇章结构1.4本章小结第二章 理论基础2.1投资组合理论2.2优化算法理论2.3本章小结第三章 贷款组合优化模型3.1行业贷款组合模型 3.1.1 目标函数的建立3.1.2 约束条件3.2实例与模型分析
5、3.2.1贷款组合优化模型的建立与求解 3.2.2模型分析3.3模型的改进3.4改进后的模型算法与实例分析3.5本小章结第四章 总结参考文献致谢附录 第一章 绪论1.1 选题背景与意义从改革开放至今，我国经济得到快速地增长，而我国的金融行业尤其是商业银行也得到飞速的发展。而我国经济快速增长在很大程度上依靠商业银行的帮助【1】。07年爆发的次贷危机以及紧接着的欧洲信贷危机地产生，我国政府出台了一系列政策。其中有关的货币性政策有过半的资金是在商业银行地大力支持下获得的。进两年随着我国产业结构地调整与国际经济发展疲软的影响，我国央行又出台了许多政策支持。尤其是我国经济的硬着落与房地产业的控制，生活产
6、生许多问题，而地方财政问题又是对商业银行地挑战。商业银行地重要性不言而喻。新中国成立以来，我国实行的一直是管制利率，即由政府确定存贷款的基准利率和允许的浮动范围，商业银行贷款只能服从基准利率或至多在基准利率附近作轻微调整。而贷款竞争的关键是贷款价格，贷款价格的核心是利率，因此商业银行间贷款业务不存在什么竞争性。随着中国加入WTO和金融市场的逐步改革，我国商业银行不但面临国内其他金融机构的竞争，还要面对国际间金融机构的竞争。因此，中国利率市场化改革的步伐在不断加快，如2000年外币存贷款利率管理体制改革，2004年人民币贷款利率浮动范围地提高等【2】。从中可以看出，中国实现利率市场化是一个必然的
7、趋势。因此我国商业银行对贷款的自主定价将成为可能，从而能增强商业银行在国内与国际的竞争力。在面对各种竞争与挑战下，商业银行正面临着越来越高的风险，正面临着越来越低的资本收益率。传统的贷款模式获得的资本收益率无法获得利润最大化，商业银行正在采纳投资组合方式。【3】 我国商业银行还处于成长阶段，许多业务还没完善。国外金融机构以表外业务为主要利润，而贷款业务被看着是建立与维持业务用户关系的一种方式。而我国商业银行由于种种原因，表外业务还无法成为其利润的主要成分，还是以存贷业务为主体。因此，怎样经营好贷款业务，尤其是信贷风险，显得特别重要。而在贷款业务收益率不断下降的背景下，通过贷款投资组合来降低商业
8、银行的非系统风险，从而减少非系统风险的资本补偿。1.2文献和成果综述1.2.1国外关于贷款组合优化决策问题的研究从大部分文献出版的时间可以看出，贷款组合的实践比理论走的快。从理论而言，贷款组合理论很少，但是与贷款组合有关的宏观微观理论很多。现在商业银行真正意义上的贷款组合理论起步较晚，大约在二十世纪八十年代【3】。按照模型的不同，商业银行贷款组合的研究可以被分为三种类别：第一类是基于贷款组合风险最小化的决策模型研究；第二类是投资组合模型；第三类是采用贷款组合收益率的VAR 和 CVAR 来衡量贷款组合的风险。第一类：基于贷款组合风险最小化的决策模型研究。 Mor-gan 和 Golinge（1
9、993）提出的商业银行贷款组合有效前沿模型是该类研究的典型代表。在贷款组合的收益不小于目标收益的前提下，建立风险指标最小的商业银行贷款组合分配模型，这是组合风险最小化的决策模型的基本原理。风险模型的优点之一表现子ZETA 指数的变动能够在组合方差中得以反映。 然而其缺点也是很明显的，第一模型的精度有问题，因为ZETA 值的预测方法本身存在误差；第二贷款组合的收益并不能在ZETA 值上得到直接的反映；第三风险模型只要求贷款组合收益大于目标收益，但是如果模型的前提条件目标收益预测失误，将导致商业银行面临较大的贷款风险。第二类：投资组合模型投资组合模型的目标是单位风险收益最大。 Altman（199
10、7）提出了投资组合模型的具有代表性的模型，即公司债券和商业贷款组合分析模型。该模型在组合收益中使用了到期收益率指标，同时也考虑了到风险指标预期损失。但是这种模型也是有缺陷的，因为预期损失是依据公司债券信用计算的，银行贷款的违约风险在该计算方法中得不到相应的反映。第三类：贷款组合收益率的VAR方法关于贷款组合优化问题的典型研究的特别之处在于，其采用贷款组合收益率的VAR 和 CVAR 来衡量贷款组合的风险。 VAR法是一种非常常用的风险衡量方法，但是经过商业银行贷款风险控制的大量实践和众多学者的不断尝试探索发现，无论是在理论上还是在应用上VAR 方法都存在不足。 例如，VAR 不是一致性风险度量
11、，不满足凸性，计算的资产组合损失是百分数，不考虑当VAR 值被超过时的损失究竟是多少这个问题，所以一旦真实损失超过了VAR 的度量，则不能进一步判断其带来的风险究竟是可以忍受的还是灾难性的。Rockafeller 的条件风险价值 （Conditional Value-at-Risk）方法，是一种新的风险度量方法。 Palmquist 等通过对将 CVAR 作为目标函数或者约束条件的资产组合优化问题进行初步探讨，得到了有效前沿的三种等价形式，然而有效前沿问题并没有从根本上得以解决。实践中，商业银行的信贷资金是非常有限的，为保证商业银行的正常运作，商业银行往往对其中长期贷款做出最低配给额限制，即限
12、制了决策变量的取值。 上述文献都没有限制上下界问题，仍然有其不完整性。以上模型是国外研究的典型代表，即体现了国外在贷款组合优化决策问题上的研究成果，也表现出了一定的不足。 1.2.2国内关于贷款组合优化决策问题的研究国内关于贷款组合优化问题的研究尚不多见，主要的代表性的研究如下。迟国泰等（2009）建立了基于收益率风险价值约束的商业银行贷款组合优化模型，该模型的两个约束条件分别为收益率风险价值限额和贷款组合预期收益率， 目标函数为组合风险最小化。该模型运用线性完备变换法解决了银行贷款收益率选取范围的问题，从而保证了优化决策模型的求解。高莹等（2007）在 Markowitz 均值-方差理论的基础上，运用线性矩阵不等式研究方法建立贷款组合优化决策模型，采用多个期望收益向量和协方差矩阵来描述贷款收益的不确定性，用以降低贷款风险。迟国泰等（2007）将非线性规划方法用于贷款组合决策研究，提出了基于贷款组合总体风险优化的行业贷款分配模型，该模型以资本资产定价模型中的单因子模型表示贷款收益和风险。通过众多行业中具有负相关关系的行业之间自身的风险对冲，内在地避免掉一些不必要的风险，从而降低贷
